25 декабря 2024 finversia.ru
Непрозрачность процедуры приводит к значительной волатильности и непредсказуемости требований к капиталу банков, отмечается в исковом заявлении. Согласно документу, результаты стресс-тестов иногда вызывают внезапные и необоснованные нагрузки на капитал отдельных банков, что может негативно сказаться на экономике в целом.
В понедельник ФРС заявила о намерении пересмотреть процесс проведения стресс-тестов крупнейших банков страны, чтобы снизить колебания результатов и повысить прозрачность процедуры. Регулятор пока не раскрыл детали возможных изменений, но указал, что корректировки могут затронуть используемые модели, оценивающие гипотетические убытки. Одним из предложений является усреднение результатов за два года для минимизации значительных ежегодных колебаний.
Также обсуждается возможность предоставления заинтересованным сторонам права комментировать сценарии стресс-тестов до их утверждения. Представители банковских ассоциаций, в числе которых организации, представляющие интересы JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc., выразили сомнение в том, что предложенные изменения позволят своевременно устранить недостатки действующей системы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба