20 февраля 2010
Во-первых, позвольте мне описать элементы морфологии вил в целом:
Длина и наклон ручки определенно будет влиять на выполнимость задачи, поставленной перед вилами. Ручка определяется как расстояние между якорем (центр P0) и серединой колебания P1 - P2 (см. Рисунок 3).
Высота и наклон колебания P1 - P2 будут также играть важную роль в создании наклона триггерных линий. Более крутой наклон заставит высоту быть более высокой, а более пологий наклон приедет к уменьшенной высоте.
Размер ручки и угол вращения колебания P1 - P2 будут очень влиять на риск сделки.
Отказ тренда преобразует триггерную линию в линию Хагопяна.
В предыдущей статье было проведено детальное исследование ручки и характеристик P1 - P2. В этой статье мы попытаемся понять, будет ли влиять на эффективность выполнения вилами задачи выбор местоположения якоря. Это вполне возможно, потому как мы уже знаем, что выбор опорных точек вил заметно влияет на эффективность, которая выражается в том, насколько хорошо описывается вилами поток рынка.
В будущей статье мы более детально поговорим относительно синергистического эффекта параллельных триггерных линий и линий по отношениям Фибо P1 - P2.
Переменное по времени / цене местоположение якоря вил
Рисунок 1. Этот график подготавливает почву для того, чтобы выбрать наилучшее местоположение якоря с помощью Декартовых координат. Местоположение якоря будет выбрано по пересечению цены и времени (согласно принципу Ганна, который гласит, что развороты высокой вероятности происходят там, где время встречается с ценой).
Рисунок 2. Этот график иллюстрирует пересечения времени / цены с линиями Фибоначчи. Они помогают нам выбрать лучшее местоположение якорное с помощью Декартовых координат.
Описание сетапа местоположения переменного якоря
Мы руководствуемся концепцией, что якорь (P0 или p0) может быть расположен где-то в области, очерченной справа (см. рисунок 2) колебанием p1 - p2, а слева вертикальной линией, проведенной через главный пивот P0, который представляет собой самый низкий минимум предыдущего колебания.
Местоположение якоря будет на пересечении горизонтальной линии Фибоначчи (делящей шкалу цен по высоте) с вертикальной линией Фибоначчи (делящей график по продолжительности времени). Предшествующий будет получен, применяя отношения Фибоначчи к высоте колебания p1 - p2, а последующий будет получен, применяя отношения Фибоначчи к горизонтальному расстоянию p0 - p2.
Мы должны упомянуть, что пивот P0 останется неподвижным, представляя собой классическую опорную точку, в то время как переменный пивот местоположения p0 переместится в очерченную область, зафиксировавшись на пересечении линий времени / цены по Фибо, идентифицированных Декартовыми координатами.
Описание классического якорного сетапа (P0=p0)
Рисунок 3. Этот график демонстрирует классические вилы. Местоположение якоря (P0=p0) является минимумом предыдущего колебания.
Первым примером якорного местоположения, показанного на рисунке 3, является классический, который использует самый низкий минимум колебания перед колебанием p1 - p2, где P0 равняется p0. Внимательное наблюдение за графиком покажет, оптимально ли опишут вилы поток рынка:
Наклон проведенных вил растет, захватывая большую часть графика, за исключением Гэпа n° 1.
Оба нисходящие гэпы открытия (Гэпы n° 1 и 2) играют свои определенные роли:
Гэп n° 1 развился в то время, когда поток рынка рассматривал верхнюю срединную линию (U-MLH) как очень сильную поддержку; поэтому цена подскочила вместо того, чтобы протестировать ее прежде, чем проколоть. Затем рыночная цена попыталась заполнить гэп, но столкнулась с очень основательным сопротивлением пола гэпа, сформированном верхней срединной линией (U-MLH). Когда последний был несколько раз протестирован, но не сдался, рынок, наконец, решил опуститься вниз, до верхней линии 50% Фибоначчи.
Гэп n° 2 был сформирован под влиянием мощного нисходящего импульса. Как следствие, этот второй гэп перепрыгнул через срединную линию (ML), на пути вниз, к нижней линии 50% Фибоначчи.
Срединная линия (ML) проходила через точку 61.8 % гэпа открытия 26 сентября.
Мы преднамеренно опустили проведение младших наклоненных вниз вил, имея якорь на самом высоком максимуме, прямо на скользящей параллельной линии (PH). Они, вероятно, лучше описали бы рынок, но их добавление к графику переполнит его слишком большим количеством деталей.
Вывод: Если оценивать эффективность вил для описания потока рынка по шкале от 1 до 10, мы дадим этим вилам оценку восемь.
Описание сетапа первого переменного якоря (23.6 % и 23.6 % от Времени / Цены по Декарту)
Рисунок 4. Вилы на этом графике - наша первая версия переменного якоря. На сей раз якорь располагается на пересечении времени / цены по Фибоначчи. Классический пивот P0 не совпадает с переменным p0.
Пример второго местоположения якоря (первый переменный), показанный на рисунке 4, использует переменный якорь p0, установленный при слиянии времени на 23.6 % Декартовской координате и цены на 23.6 % Декартовской координате. Тщательное изучение графика покажет, опишут ли вилы оптимально поток рынка:
Наклон проведенных вил растет, отграничивая большую часть графика, за исключением последней части, содержащей недавние движения.
Оба нисходящие гэпы открытия (Гэпы n° 1 и 2) играют свои определенные роли (Гэпы n° 1 и 2 -- не помечены здесь, но идентичны рисунку 3).
Срединная линия служила осью симметрии в течение последних восьми торговых дней.
Последний гэп (Гэп n° 2) был сформирован из основной части вил, прямо под нижней срединной линией (L-MLH).
Вывод: Если оценивать эффективность вил для описания потока рынка по шкале от 1 до 10, мы дадим этим вилам оценку девять.
Описание сетапа второго переменного якоря (14.6% и 23.6% от Времени / Цены по Декарту)
Рисунок 5. Вилы на этом графике - наша вторая версия переменного якоря. Якорь располагается на пересечении времени / цены по Фибоначчи.
Пример третьего местоположения якоря (второй переменный), показанный на рисунке 5, использует переменный якорь p0, установленный при слиянии времени на 14.6% Декартовской координате и цены на 23.6 % Декартовской координате. Тщательное изучение графика покажет, опишут ли вилы оптимально поток рынка:
Наклон проведенных вил растет, отграничивая большую часть графика, за исключением последней части, содержащей недавние движения (почти идентично примеру на рисунке 4).
Оба нисходящие гэпы открытия (Гэпы n° 1 и 2) играют свои определенные роли (Гэпы n° 1 и 2 -- не помечены здесь, но идентичны рисунку 3).
Срединная линия служит осью симметрии в течение последних восьми торговых дней (но хуже, чем во втором примере).
Последний гэп (Гэп n ° 2) был сформирован главным образом в пределах основной части вил, при том что нижняя срединная линия (L-MLH) служит в качестве границы последней трети гэпа.
Вывод: Если оценивать эффективность вил для описания потока рынка по шкале от 1 до 10, мы дадим этим вилам оценку девять.
Описание сетапа третьего переменного якоря (50% и 50% от Времени / Цены по Декарту)
Рисунок 6. Вилы на этом графике - наша третья версия переменного якоря. Якорь располагается на пересечении времени / цены по Фибоначчи.
Пример четвертого местоположения якоря (третий переменный), показанный на рисунке 6, использует переменный якорь p0, установленный при слиянии времени на 50% Декартовской координате и цены на 50% Декартовской координате. Тщательное изучение графика покажет, опишут ли вилы оптимально поток рынка:
Наклон проведенных вил решительно изменился по сравнению с предыдущими примерами. Он просто развернулся, уходя теперь под горизонталь.
Поток рынка не отграничен более основной частью вил. Несмотря на это, вспомогательные линии вил вполне прилично описывают рынок. Почти все они представляют собой сильное сопротивление или поддержку.
Оба нисходящие гэпы открытия на графике рынка играют свои определенные роли (Гэпы n° 1 и 2 -- не помечены здесь, но идентичны рисунку 3), даже если они теперь расположены вне основной части вил.
Кажется, что срединная линия потеряла, пока что, свою роль магнита, и не служит осью симметрии. Это нормально, потому что срединная линия вывела, в настоящий момент, на первый план свои вспомогательные линии, особенно линию предупреждения и верхнюю 50%-ю линию Фибо.
Мы преднамеренно опустили проведение младших наклоненных вниз вил, имея якорь на самом высоком максимуме, сразу над последней верхней 50% линии Фибо. Они, вероятно, лучше описали бы рынок, но их добавление к графику переполнит его слишком большим количеством деталей.
Вывод: Если оценивать эффективность вил для описания потока рынка по шкале от 1 до 10, мы дадим этим вилам оценку восемь.
Описание сетапа четвертого переменного якоря (38.2% и 38.6% от Времени / Цены по Декарту)
Рисунок 7. Вилы на этом графике - наша четвертая версия переменного якоря. Якорь располагается на пересечении времени / цены по Фибоначчи.
Пример пятого местоположения якоря (четвертый переменный), показанный на рисунке 7, использует переменный якорь p0, установленный при слиянии времени на 38.2% Декартовской координате и цены на 38.6% Декартовской координате. Тщательное изучение графика покажет, опишут ли вилы оптимально поток рынка:
Наклон проведенных вил составляет теперь приблизительно 22°.
Поток рынка почти ограничен основной частью вил. Оба нисходящие гэпы открытия (Гэпы n° 1 и 2) теперь почти укладываются в основную часть вил и играют свои определенные роли (Гэпы n° 1 и 2 -- не помечены здесь, но идентичны рисунку 3).
Похоже, срединная линия теперь вернула себе роль магнита и снова служит осью симметрии.
Мы преднамеренно опустили проведение младших наклоненных вниз вил, имея якорь на самом высоком максимуме, сразу над последней верхней 50% линии Фибо. Они, вероятно, лучше описали бы рынок, но их добавление к графику переполнит его слишком большим количеством деталей.
Вывод: Если оценивать эффективность вил для описания потока рынка по шкале от 1 до 10, мы дадим этим вилам оценку девять с половиной.
Описание сетапа пятого переменного якоря (14.6% и 14.6% от Времени / Цены по Декарту)
Рисунок 8. Вилы на этом графике - наша пятая версия переменного якоря. Якорь располагается на пересечении времени / цены по Фибоначчи.
Пример шестого местоположения якоря (пятый переменный), показанный на рисунке 8, использует переменный якорь p0, установленный при слиянии времени на 14.6% Декартовской координате и цены на 14.6% Декартовской координате. Тщательное изучение графика покажет, опишут ли вилы оптимально поток рынка:
Наклон проведенных вил составляет теперь приблизительно 30°.
Поток рынка почти ограничен основной частью вил, за исключением последнего гэпа вниз.
Оба нисходящие гэпы открытия на графике рынка играют свои определенные роли (Гэпы n° 1 и 2 -- не помечены здесь, но идентичны рисунку 3).
Похоже, срединная линия теперь вернула себе роль магнита и снова служит, более или менее, осью симметрии.
Мы преднамеренно опустили проведение младших наклоненных вниз вил, имея якорь на самом высоком максимуме, сразу над срединной линией (ML). Они, вероятно, лучше описали бы рынок, но их добавление к графику переполнит его слишком большим количеством деталей.
Вывод: Если оценивать эффективность вил для описания потока рынка по шкале от 1 до 10, мы дадим этим вилам оценку девять.
Описание сетапа шестого переменного якоря (50% и 14.6% от Времени / Цены по Декарту)
Рисунок 9. Вилы на этом графике - наша шестая версия переменного якоря. Якорь располагается на пересечении времени / цены по Фибоначчи.
Пример седьмого местоположения якоря (шестой переменный), показанный на рисунке 9, использует переменный якорь p0, установленный при слиянии времени на 50% Декартовской координате и цены на 14.6% Декартовской координате. Тщательное изучение графика покажет, опишут ли вилы оптимально поток рынка:
Наклон проведенных вил составляет теперь приблизительно 45°.
Поток рынка почти весь располагается за пределами основной части вил.
Оба нисходящие гэпы открытия на графике рынка играют свои определенные роли (Гэпы n° 1 и 2 -- не помечены здесь, но идентичны рисунку 3). Оба они располагаются за пределами основной части вил.
Кажется, что срединная линия потеряла всякое значение. Это нормально, потому что она вывела, в настоящий момент, на первый план свои вспомогательные линии, особенно линию предупреждения и верхнюю 50%-ю линию Фибо.
Стоит заметить, что, несмотря на принципиальную и неоспоримую роль срединной линии, эта версия переменного местоположения якоря полностью устранила функции ML. Однако, как и ранее, в дело вступили ее помощники и поток рынка послушно следует за ними.
Мы можем заметить, что и предупреждающие линии, и нижняя 50% линии Фибо составляют, более или менее явным образом, поддержку или сопротивление, вплоть до третьей предупреждающей линии (WL-3) и последней нижней 50% линии Фибо.
Если оценивать эффективность вил для описания потока рынка по шкале от 1 до 10, мы дадим этим вилам оценку девять.
Заключение: Из этих семи примеров мы настоятельно советуем сделать выбор в пользу примера n° 5 (см. рисунок 7). И вот почему:
• Поток рынка почти полностью укладывается в основную часть вил
• Срединная линия играет повышенную роль
• Канал, сформированный ML и U-MLH, продолжителен, и дает две очевидные возможности сделки
• И самое главное, он дает самое оптимальное описание потока рынка
Dr. Mircea Dologa, MD, CTA
© eSignal
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба