Работа с рынком — это работа с вероятностями, а значит, для повышения успешности торговли можно применять соответствующие математические теории. И это начали делать с начала XX века, когда Луи Башелье в своей работе Théorie de la spéculation (1900 г.) использовал броуновское движение для расчета цен опционных контрактов.
➡️ Современная алгоритмическая торговля невозможна без математических моделей.
Основа
➡️ Представьте, что мы подбрасываем монетку и делаем ставку на орел или решку. Поможет ли нам математика повысить наши шансы на успех? Ответ состоит из двух частей:
1️⃣Математика поможет нам понять, есть ли вообще возможность повысить шансы на успех. В случае идеальной монеты и безукоризненного процесса подбрасывания вероятность всегда будет 50 на 50. Однако если у монетки смещен центр тяжести или её подбрасывают специфическим образом, вероятность может быть смещена в пользу орла или решки.
2️⃣Если по статистике мы увидим, что вероятность не 50 на 50 (допустим, смещен центр тяжести), мы можем построить модель, повышающую наши шансы на успех.
◾️На фондовом рынке, как вы понимаете, работает этот же принцип: сначала мы должны понять — есть ли признаки повышенной вероятности движения вверх или вниз. Потом, в случае наличия таких признаков, определить направление повышенной вероятности.
✔️ В терминале Trading View есть множество вероятностных индикаторов, однако большинство из них малоинформативны. Даже некоторые сложные модели, которые долго считают вероятности (например, Probability Cones), на практике оказываются бесполезными. Однако один индикатор, достойный внимания, всё же нашёлся — Bayesian BBSMA Oscillator.
▫️Он использует теорему Байеса — статистическую вероятностную модель, которая широко применяется на финансовых рынках. В качестве статистики, то есть событий, повышающих вероятность следующего события, автор алгоритма собирает данные из полос Боллинджера и скользящих средних (MA). Эти индикаторы, кстати, сами по себе являются важными инструментами ТА. Подробнее о всех деталях осциллятора можно прочитать на соответствующей странице.
❗️Как это часто бывает, в реальности индикатор работает не совсем так, как задумывал автор. Прямолинейная трактовка сигналов Bayesian BBSMA Oscillator не позволит вам торговать в плюс. Однако эмпирическое наблюдение выявило несколько закономерностей. Сразу оговоримся, что «детсадовский язык», который будет использован ниже, обусловлен форматом отображения данных в индикаторе (в виде горочек).
Закономерности для BTC и топовых альтов во время большого бычьего цикла:
✔️Рост зеленой горочки означает начало нисходящего движения. Плохо для лонга, хорошо для шорта.
✔️ Плато зеленой горочки — предвестник скорого отскока. Чем выше горочка, тем сильнее сигнал (максимум 100). На плато лучше шорт закрыть.
✔️Рост красной горочки говорит о росте цены. Хорошо для лонга.
✔️Плато красной горочки предвещает скорый откат. Лучше лонг закрыть. Высота горочки также говорит о силе сигнала.
🟦Синяя горочка (Prime probability) практически бесполезна. Она появляется при «выстреле» цены и не даёт информации о будущих движениях (хотя по задумке автора — это бычий сигнал).
➡️ Очень важно, что закономерности могут изменяться при глобальной смене тренда. Поэтому изучите поведение актива в прошлом в разных фазах.
➡️ Осциллятор работает практически на всех таймфреймах, однако на каждом таймфрейме свой стандарт величины горочек.
❕Индикатор не является самодостаточным и должен использоваться вместе с другими инструментами ТА и общим контекстом.
🪙 Наш последний шорт в SOL закрывался потому, что после сильного импульсного прокола вниз 20-21 ноября о локальном дне говорили сразу много факторов:
1️⃣Funding rates стали резко отрицательными, то есть, розница массово зашла в шорты (а розница в основном теряет деньги, то есть, чаще всего неправа).
2️⃣По обычным осцилляторам типа MFI и Normalized MACD мы ушли в зону перепроданности как в крипте, так и на фондовом рынке США.
3️⃣Зона вокруг $83K была зоной поддержки для 💰 BTC, а значит и для всего крипторынка, включая SOL.
4️⃣На 1Д зеленые горочки по Bayesian BBSMA стали формировать плато, что сигнализировало о выросшей вероятности отскока (горочки пойдут вниз).
➡️ Как видите, вероятностный индикатор был лишь одним из нескольких критериев, и в этом случае его сигналы оказались идеальными.
✅ Используйте Bayesian BBSMA в сочетании с другими индикаторами и общим контекстом. Также изучите его показатели в прошлом на разных таймфреймах. Не исключено, что он вам покажется бесполезным, что тоже вполне нормально.
✔️ В наших статьях на графиках часто показан комплексный индикатор Bayesian BBSMA + nQQE Oscillator + Bank funds (whales detector). Это просто отображение сразу трёх индикаторов, включая Bayesian на одной панели.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба