Можно подвести итоги прошлого года по форекс-счёту, где я занимаюсь откровенной авантюрой — разгоном депозита. Изначально я относился к этой затее как к классической ошибке выжившего: примерно из той же серии, что и победители трейдерских конкурсов. Логика простая — разгон возможен только через экстремальные риски. Их ещё можно контролировать в торговые часы, но они полностью выходят из-под контроля на гэпах и открытиях недели. И это сразу играет против трейдера.
Собственно, прошлогодняя доходность это наглядно подтвердила. В День освобождения — будь он неладен — счёт был слит буквально за один день. Спасли остатки ликвидности и овердрафт, иначе всё закончилось бы там же. Все эпизоды сверхприбыли неизбежно связаны с экстремальным риском, а значит — с везением. После июня началась классическая рутина: медленное накопление ликвидности под следующий рывок.
В декабре появился хороший сетап на лонг нефти. Но, как обычно, поймать идеальный тайминг невозможно — пришлось просто терпеть. И здесь снова не обошлось без удачи. Финалом декабрьской серии стал январь, когда счёт вырос в 3,5 раза — такого результата у меня раньше не было. Понятно, что и тут без её Величества Фортуны не обошлось.
В итоге — через кочки, боком и по извилистым дорожкам — депозит удалось разогнать со $100 (набежали рибейты по рефералке) до $32 000 за два года. Но для меня это исключительно эксперимент. Я никому не советую так торговать. Да, опытный трейдер может контролировать экстремальный риск в торговые часы — ценой всего времени и нервов. На горизонте 2–3 недель это иногда работает, но точно не всегда.
Именно так и выглядит стратегия в духе Лёхи МайТрейда: 1 к 3 — либо депозит в ноль, либо плюс три депозита. Подробные торговые метрики здесь
📍О том, как экономика развитых стран стала финансовой — на примере США. С 2007 года индекс S&P 500 вырос более чем на 370%, тогда как реальные продажи компаний из его состава — лишь примерно на 107%, а реальный ВВП — около 44%.
📍После ипотечного кризиса 2008 года и запуска программ количественного смягчения центральными банками ликвидность и ожидания стали для финансовых рынков важнее текущего состояния экономики.
📍Однако здравый смысл подсказывает: подобные дисбалансы не исчезают бесследно и со временем требуется либо ускорение реального роста экономики, либо коррекция цен на акции.
📍Объём маржинального долга на счетах частных инвесторов (данные FINRA) резко вырос с апреля и вышел на статистически значимые уровни, которые в прошлом часто совпадали с пиками индекса S&P500. Всё это указывает на возможное завершение цикла роста фондового рынка США, начавшегося в 2022 году.
📍На мой взгляд, асимметрия позиции сейчас смещена в сторону снижения: даже если рост с текущих уровней продолжится, его потенциал выглядит ограниченным по сравнению с возможной глубиной коррекции.
Просто хочу зафиксировать исторический момент: подразумеваемая волатильность на рынке серебра, рассчитываемая на основе цен опционов, обновила максимум с начала века. Это говорит о том, что трейдеры активно покупают пут-опционы, страхуясь от падения цен. Очень похоже на панику, которая зачастую происходит на дне рынка.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба