16 июня 2010 Бинбанк
Денежный рынок
На рынке рублевых МБК во вторник ставки немного подросли, но все равно оставались на относительно низком уровне. Индикативная ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,61% годовых, что всего на 5 базисных пунктов выше по сравнению с уровнем предыдущего торгового дня.
На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 2,28 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 5,28 годовых. По итогам прошедшего дня, уровень рублевой ликвидности несколько снизился. Совокупные остатки снизились ниже 2 трлн. руб. и по итогам дня остановились на отметке 1534.1 В свою очередь, на утро 15 июня совокупные остатки на счетах за исключением торговых операций по сравнению с предыдущим днем показали серьезное снижение в пределах 20%.
Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты во вторник из-за отсутствия спроса, сообщило ведомство. Банкам были предложены 50 миллиардов рублей на полугодовые депозиты по ставке от 6,75 процента. В среду банкам предстоит вернуть Минфину 32 миллиарда рублей с депозитов. Предыдущий аукцион Минфина состоялся - на депозиты двух банков было размещено 2,8 миллиарда рублей из предложенных 50 миллиардов, средневзвешенная ставка - 6,54 процента годовых.
Валютный рынок
Курс единой европейской валюты показывает неприятие к негативным новостям и слабым макроэкономическим данным по Германии. Во вторник евро поднялся к доллару на 0,9 процента до $1,2350, максимальной отметки с 1 июня. К среде единая валюта отступила к $1,2328 при ожидаемом уровне поддержки в $1,2240. Определенный оптимизм на рынке связан с неплохими итогами проведения успешных долговых аукционов в некоторых странах еврозоны. В частности Испания привлекла на аукционе 5,2 миллиарда евро, Бельгия - 2,5 миллиарда евро. Помимо этого, определенную поддержку единой валете оказывает рост спроса на рисковые активы, а именно на подешевевшие в последнее время акции фондового рынка.
Активность на азиатских рынках снижена из-за праздников в Китае и Гонконге. Между тем инвесторы будут по-прежнему ждать новостей со стороны европейского региона. В ближайшее время страны еврозоны будут постепенно объявлять о мерах снижения бюджетного дефицита. Как следствие, игроки валютного рынка будут с особым вниманием следить за новостями и словесными интервенциями со стороны представителей ЦБ.
Нефть превысила $77 за баррель в среду вслед за восстановлением мировых фондовых рынков, так как в результате смягчения страхов о состоянии европейской экономики к инвесторам вернулся аппетит к риску. В ходе азиатской торговой сессии июльские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на $0,04 до $76,98 за баррель. Ранее они поднялись до $77,19, максимальной отметки с 11 мая. Августовские фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили $0,15 до $77,25. В обращении к нации во вторник президент США Барак Обама пообещал, что заставит BP Plc заплатить за ее "небрежность", вызвавшую утечку нефти в Мексиканском заливе. Однако в его речи не было намеков на изменения в процессе нефтепоисковых работ и добычи, и участники рынка так и не поняли, как отразится утечка на глубоководном бурении в долгосрочной перспективе после того, как США запретили подобные работы на шесть месяцев.
В ближайшее время настроения инвесторов будут всецело зависеть от данных макроэкономического блока новостей. Сегодня состоится публикация блока макроэкономических новостей в Еврозоне и США.
Рынок облигаций
Государственные облигации
В секторе государственного рублевого долга замечалось точечное проявление спроса на отдельные выпуски; незначительное снижение доходности показали облигации ОФЗ 25065, весь объем по которым прошел в режиме переговорных сделок; на 0,84% подросли котировки ОФЗ 25064; шесть сделок прошло с ОФЗ 26202 доходность которого снизилась до уровня 6,84% годовых. Не изменились котировки по бумагам ОФЗ 25069 и ОФЗ 25071. Наибольший торговый оборот пришелся на бумаги ОФЗ 25073, закрывшемуся с доходностью 5,97% годовых.
На внешних рынках потепление на мировых фондовых площадках сказалось на секторе государственного долга США, в котором по большей части выпусков замечалась фиксация прибыли, т.к. у инвесторов в очередной раз появился аппетит к риску. Доходность десятилетнего казначейского выпуска US Treasuries 10 подросла на 4,7 пункта до отметки 3,307% годовых; тридцатилетние государственные облигации США закрылись ростом доходности, которая в итоге закрепилась на отметке 4,222% годовых. Российский внешний тридцатилетний займ Russia 30 закрылся с доходность 5,412% годовых. Спрэд суверенного российского долга RUS 30 к десятилетнему казначейскому долгу США составил 211 пунктов.
Корпоративные облигации
Вторичный рынок
В секции облигаций рублевого корпоративного долга сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции никак ни как не сказалось на котировках рублевых облигационных выпусках, в течение всего торгового дня наблюдался слабый рост в некоторых долговых займах. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 133,6 млрд. рублей, из которых 12 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 121,6 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигационных займов Москвы объемы торгов оставались низкими, подросли котировки в 49-м и 62-м выпусках; на меньшем объем с той же доходностью остались облигации 63-го долга. В субфедеральном секторе второй долг республики Удмуртия прибавил 0,74%; прошли сделки с шестым и седьмым выпусками московской области, где шестой займ снизился на 0,54%, а шестой выпуск изменения доходности не показал; пятый долг самарской области подрос на 0,20%. В металлургическом сегменте облигаций проявление спроса было заметно в первом и втором выпусках Сибметинвеста; первый биржевой долг Мечела изменения доходности не показал, закрывшись на отметке 8,83% годовых; второй биржевой дог подрос на 0,20%. В секции облигаций топлива и энергетики в пределах 0,33% подросли котировки первого и третьего выпусков Башнефти; первый долг ОГК-2 прибавил 0,18%; третий долг Газпромнефти снизился на 0,17%; первый выпуск Русгидро на меньшем объеме подрос на 0,23%. В секторе облигаций связи и транспорта в пределах 0,10% прибавили бумаги шестого и 23-го выпусков РЖД; на малом объеме в пределах 0,30% подросли котировки второго долга АФК Системы. В финансовом секторе третий выпуск ВТБ-Лизинга снизился на 0,39%; четвертый долг ВТБ-Лизинга подрос на 0,28%; 11-ый выпуск АИЖК прибавил 1,83%; второй выпуск Россельхозбанка показа снижение доходности, которая закрепилась на отметке 5,13% годовых.
По всей вероятности, торговые настроения в секторе рублевого корпоративного долга будут оставаться в том же русле, а именно точечное проявление спроса по-прежнему будет преобладать в ходе сегодняшнего торгового дня.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311610982_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
На рынке рублевых МБК во вторник ставки немного подросли, но все равно оставались на относительно низком уровне. Индикативная ставка MosPrime Rate сроком на 1 день составила 2,61% годовых, что всего на 5 базисных пунктов выше по сравнению с уровнем предыдущего торгового дня.
На утренней сессии однодневного РЕПО коммерческие банки привлекли 2,28 млрд. руб. под средневзвешенную ставку 5,28 годовых. По итогам прошедшего дня, уровень рублевой ликвидности несколько снизился. Совокупные остатки снизились ниже 2 трлн. руб. и по итогам дня остановились на отметке 1534.1 В свою очередь, на утро 15 июня совокупные остатки на счетах за исключением торговых операций по сравнению с предыдущим днем показали серьезное снижение в пределах 20%.
Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты во вторник из-за отсутствия спроса, сообщило ведомство. Банкам были предложены 50 миллиардов рублей на полугодовые депозиты по ставке от 6,75 процента. В среду банкам предстоит вернуть Минфину 32 миллиарда рублей с депозитов. Предыдущий аукцион Минфина состоялся - на депозиты двух банков было размещено 2,8 миллиарда рублей из предложенных 50 миллиардов, средневзвешенная ставка - 6,54 процента годовых.
Валютный рынок
Курс единой европейской валюты показывает неприятие к негативным новостям и слабым макроэкономическим данным по Германии. Во вторник евро поднялся к доллару на 0,9 процента до $1,2350, максимальной отметки с 1 июня. К среде единая валюта отступила к $1,2328 при ожидаемом уровне поддержки в $1,2240. Определенный оптимизм на рынке связан с неплохими итогами проведения успешных долговых аукционов в некоторых странах еврозоны. В частности Испания привлекла на аукционе 5,2 миллиарда евро, Бельгия - 2,5 миллиарда евро. Помимо этого, определенную поддержку единой валете оказывает рост спроса на рисковые активы, а именно на подешевевшие в последнее время акции фондового рынка.
Активность на азиатских рынках снижена из-за праздников в Китае и Гонконге. Между тем инвесторы будут по-прежнему ждать новостей со стороны европейского региона. В ближайшее время страны еврозоны будут постепенно объявлять о мерах снижения бюджетного дефицита. Как следствие, игроки валютного рынка будут с особым вниманием следить за новостями и словесными интервенциями со стороны представителей ЦБ.
Нефть превысила $77 за баррель в среду вслед за восстановлением мировых фондовых рынков, так как в результате смягчения страхов о состоянии европейской экономики к инвесторам вернулся аппетит к риску. В ходе азиатской торговой сессии июльские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на $0,04 до $76,98 за баррель. Ранее они поднялись до $77,19, максимальной отметки с 11 мая. Августовские фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили $0,15 до $77,25. В обращении к нации во вторник президент США Барак Обама пообещал, что заставит BP Plc заплатить за ее "небрежность", вызвавшую утечку нефти в Мексиканском заливе. Однако в его речи не было намеков на изменения в процессе нефтепоисковых работ и добычи, и участники рынка так и не поняли, как отразится утечка на глубоководном бурении в долгосрочной перспективе после того, как США запретили подобные работы на шесть месяцев.
В ближайшее время настроения инвесторов будут всецело зависеть от данных макроэкономического блока новостей. Сегодня состоится публикация блока макроэкономических новостей в Еврозоне и США.
Рынок облигаций
Государственные облигации
В секторе государственного рублевого долга замечалось точечное проявление спроса на отдельные выпуски; незначительное снижение доходности показали облигации ОФЗ 25065, весь объем по которым прошел в режиме переговорных сделок; на 0,84% подросли котировки ОФЗ 25064; шесть сделок прошло с ОФЗ 26202 доходность которого снизилась до уровня 6,84% годовых. Не изменились котировки по бумагам ОФЗ 25069 и ОФЗ 25071. Наибольший торговый оборот пришелся на бумаги ОФЗ 25073, закрывшемуся с доходностью 5,97% годовых.
На внешних рынках потепление на мировых фондовых площадках сказалось на секторе государственного долга США, в котором по большей части выпусков замечалась фиксация прибыли, т.к. у инвесторов в очередной раз появился аппетит к риску. Доходность десятилетнего казначейского выпуска US Treasuries 10 подросла на 4,7 пункта до отметки 3,307% годовых; тридцатилетние государственные облигации США закрылись ростом доходности, которая в итоге закрепилась на отметке 4,222% годовых. Российский внешний тридцатилетний займ Russia 30 закрылся с доходность 5,412% годовых. Спрэд суверенного российского долга RUS 30 к десятилетнему казначейскому долгу США составил 211 пунктов.
Корпоративные облигации
Вторичный рынок
В секции облигаций рублевого корпоративного долга сообщение о снижении кредитного рейтинга Греции никак ни как не сказалось на котировках рублевых облигационных выпусках, в течение всего торгового дня наблюдался слабый рост в некоторых долговых займах. По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями составил 133,6 млрд. рублей, из которых 12 млрд. рублей пришлось на вторичные торги, 121,6 млрд. рублей - на сделки РЕПО. В секторе облигационных займов Москвы объемы торгов оставались низкими, подросли котировки в 49-м и 62-м выпусках; на меньшем объем с той же доходностью остались облигации 63-го долга. В субфедеральном секторе второй долг республики Удмуртия прибавил 0,74%; прошли сделки с шестым и седьмым выпусками московской области, где шестой займ снизился на 0,54%, а шестой выпуск изменения доходности не показал; пятый долг самарской области подрос на 0,20%. В металлургическом сегменте облигаций проявление спроса было заметно в первом и втором выпусках Сибметинвеста; первый биржевой долг Мечела изменения доходности не показал, закрывшись на отметке 8,83% годовых; второй биржевой дог подрос на 0,20%. В секции облигаций топлива и энергетики в пределах 0,33% подросли котировки первого и третьего выпусков Башнефти; первый долг ОГК-2 прибавил 0,18%; третий долг Газпромнефти снизился на 0,17%; первый выпуск Русгидро на меньшем объеме подрос на 0,23%. В секторе облигаций связи и транспорта в пределах 0,10% прибавили бумаги шестого и 23-го выпусков РЖД; на малом объеме в пределах 0,30% подросли котировки второго долга АФК Системы. В финансовом секторе третий выпуск ВТБ-Лизинга снизился на 0,39%; четвертый долг ВТБ-Лизинга подрос на 0,28%; 11-ый выпуск АИЖК прибавил 1,83%; второй выпуск Россельхозбанка показа снижение доходности, которая закрепилась на отметке 5,13% годовых.
По всей вероятности, торговые настроения в секторе рублевого корпоративного долга будут оставаться в том же русле, а именно точечное проявление спроса по-прежнему будет преобладать в ходе сегодняшнего торгового дня.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311610982_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter