13 августа 2010 Архив Кашина Елена
USD/JPY
Торговля ведется в диапазоне 85,84 - 86,21. Текущий Low = 84,71. Пара пытается оттолкнуться вверх от уровня 84,75. По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. В этом смысле актуальны уровни 84,75 - 83,33. Необходимо помнить о близости психологической отметки 80 и защиты маркетмейкеров на уровне 81,30. Напомним также, что только при достижении уровня 86,96 и закреплении над ним можно будет говорить о повышательных рисках. Вместе с тем активность покупателей растет день ото дня. По итогам американской сессии актуализирован уровень 88,11. Высока вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары в направлении 88,11 - 89,29 - 91,74. Старт может быть дан в любой момент (на сегодня ориентиром продолжает быть уровень 85,84, над которым в настоящий момент и пытается закрепиться пара).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 85,84 - 86,21.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,47 - 85,84.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Индикатор объемов ранее демонстрировал сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY приблизились к историческому минимуму и историческому максимуму соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CHF
Паре не дает покоя уровень 1,0526. В настоящий момент она торгуется плотно прижавшись к нему снизу. Это опасно. По итогам американской сессии построены сильные уровни продавцов 1,0256; 1,0204; 1,0000. Это является тем магнитом, который тянет пару вниз. С другой стороны, "колодец" 1,0101 - 1,0526 теперь заполнен уровнями "поддержки". Учитывая, что интересы покупателей на данный момент продолжают быть органиченными уровнем 1,0309 (текущий Low = 1,0330), можно сделать вывод об ожидании резкого, но ограниченного снижения пары с последующим разворотом. Напомним также о потенциале защит, актуальных до начала сентября, в диапазоне 1,0101 - 0,9950 - 0,9804, который не только притягивает пару, но и работает на то, чтобы вытолкнуть ее наверх. С учетом фьючерсных контрактов, информация о которых дана ниже, нельзя с уверенностью сказать, что дно достигнуто. Вместе с тем планирование сделок на покупку пары более перспективно (с учетом рисков падения к защитам 1,0101 - 0,9950 - 0,9804). Вероятный долгосрочный диапазон торговли 1,0309 - 1,1561. Ближайшие перспективные цели: 1,0638 - 1,0695. Дальние цели: 1,1173 и 1,1561.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился далеко от текущих отметок, в диапазоне 1,0101 - 1,0256, что говорит об ожидании хода вниз.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0526 - 1,0638.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров находится на максимуме. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CAD
Пара вернулась к уровню 1,0363. Текущий High = 1,0492. Low на момент написания статьи 1,0357. Вчера давались указания на то, что игроки рассчитывают на обратное движение вниз, ожидая повторного падения к защите 1,0101 - 1,0000. Следует отметить, что только уверенный пробой уровня 1,0309 будет критичным для пары и позволит реализовать планы продавцов. В обратном случае достижение сопротивления 1,0526 и закрепление нам нам преопределит риски движения к 1,0989. Таким образом, на данный момент актуален диапазон 1,0309 - 1.0526. При падении пары ниже 1,0309 следует учесть наличие ловушек маркетмейкеров в диапазонах 1,0101 - 1,0000 - 0,9901, которые защищают паритет. Риск выхода за их пределы очень ограничен, однако высок риск попадания пары в них, особенно с учетом информации о фьючерсных контрактах, которая дана ниже.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0417.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0363 - 1,0417.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Диаграмма объемов демонстрирует значительное сокращение количества коротких позиций спекулянтов, которое может предпринять рост. Повышательное давление на CAD в течение последних 2-х недель оказывалось за счет незначительного роста длинных позиций спекулянтов. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 0,9944 (сентябрь, 2010); 0,9967 (декабрь, 2010); 1,0009 (март, 2011); 1,0035 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
AUD/USD
Текущий Low = 0,8912. Игроки учитывают как вероятность роста к отметке 0,9150 в ходе коррекции, так и продолжения снижения с дальней целью 0,80. Второй озвученный вариант более перспективен. Ранее давался ориентир для пары: ход вниз из района 0,92 к 0,84. При пробое уровня 0,84 увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Однако следует учесть риски: пока нельзя сказать с уверенностью, что поиск вершины завершен, поскольку пока пара будет торговаться выше уровня 0,8850, ей будет оказываться поддержка, которая привязана к факту близости к данному уровню 50-ой и 100-ой дневных EMA. Ориентир на случай роста: 0,9250. Усиление октябрьской защиты маркетмейкеров на уровне 0,9550 говорит об ограничении роста пары и незавершенности процесса формирования вершины.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был: выделялись уровни 0,90 и 0,9250, что говорит о смещении интересов вверх.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,88 - 0,90.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. High для ближайших фьючерсных квартальных контрактов (срок действия - до 13 сентября) по AUD/USD равен на сегодня 0,9230, т.е. идет борьба за данную отметку, что говорит о близости вершины
GBP/USD
Снижение пары было остановлено при приближении у уровню покупателей 1,55 (текущий Low = 1,5560). Ранее указывалось на присутствие уровневой структуры, призванной захватить пару в диапазон 1,55 - 1,61. Уровень 1,57 при этом является источником волатильности внутри данного диапазона. Напомним, что сопротивление 1,61 очень сильное, а игроки продолжают мечтают о покупке пары при снижениях к 1,55 и 1,48. Однако по итогам американской сессии аппетиты поумерились и не идут ниже уровня 1,55. Не следует также забывать о построении маркетмейкерами сильнейшей защиты на уровне 1,70 сроком действия до 03.09.10. Вероятно, это связано с возможностью агрессивного поведения игроков фьючерсного рынка (для сентябрьских контрактов High = 1,6550). Краткосрочные и среднесрочные риски снижения на данный момент связаны с отметками 1,55 и 1,54 соответственно.
Низкая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,54 - 1,58, что говорит об ожидании восходящей коррекции пары после снижения.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать сокращение количества коротких позиций спекулянтов по GBP, однако количество длинных позиций спекулянтов не спешит увеличиваться, что позволяет сделать вывод о том, что рост GBP/USD в июне - июле осуществлялся за счет закрытия коротких позиций спекулянтов по GBP. Важно, что количество коротких позиций хеджеров очень велико. Ситуация по объемам сравнима с той, которая наблюдалась в июне 2008 г.
EUR/USD
Вчера давалось указание на усиление поддержки на уровне 1,28. В настоящий момент поддержка продолжает работать. Текущий Low = 1,2779. Пара восстановилась к уровню 1,29 (High на момент написания статьи = 1,2899). По итогам американской сессии построена структура покупателей 1,28 - 1,3050, что говорит об усилении поддержки 1,28 и вероятности продолжения хода вверх. Не следует забывать о попытках ограничения роста пары уровнем 1,3650. В случае атаки продавцов при пробое уровня 1,28 перспективным является уровень 1,25. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски снижения связаны с отметкой 1,23, риски роста - с отметками 1,31 и 1,32 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,28 - 1,29.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков расположена в диапазоне: 1,2750 - 1,2950.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать снижение объема коротких позиций спекулянтов. При этом количество длинных позиций не спешит расти, что указывает на высокую вероятность разворота. Рост EUR/USD с начала июня осуществлялся на закрытии коротких позиций спекулянтов. Следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов - до 13 сентября
Торговля ведется в диапазоне 85,84 - 86,21. Текущий Low = 84,71. Пара пытается оттолкнуться вверх от уровня 84,75. По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. В этом смысле актуальны уровни 84,75 - 83,33. Необходимо помнить о близости психологической отметки 80 и защиты маркетмейкеров на уровне 81,30. Напомним также, что только при достижении уровня 86,96 и закреплении над ним можно будет говорить о повышательных рисках. Вместе с тем активность покупателей растет день ото дня. По итогам американской сессии актуализирован уровень 88,11. Высока вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары в направлении 88,11 - 89,29 - 91,74. Старт может быть дан в любой момент (на сегодня ориентиром продолжает быть уровень 85,84, над которым в настоящий момент и пытается закрепиться пара).
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 85,84 - 86,21.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,47 - 85,84.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Индикатор объемов ранее демонстрировал сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY приблизились к историческому минимуму и историческому максимуму соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CHF
Паре не дает покоя уровень 1,0526. В настоящий момент она торгуется плотно прижавшись к нему снизу. Это опасно. По итогам американской сессии построены сильные уровни продавцов 1,0256; 1,0204; 1,0000. Это является тем магнитом, который тянет пару вниз. С другой стороны, "колодец" 1,0101 - 1,0526 теперь заполнен уровнями "поддержки". Учитывая, что интересы покупателей на данный момент продолжают быть органиченными уровнем 1,0309 (текущий Low = 1,0330), можно сделать вывод об ожидании резкого, но ограниченного снижения пары с последующим разворотом. Напомним также о потенциале защит, актуальных до начала сентября, в диапазоне 1,0101 - 0,9950 - 0,9804, который не только притягивает пару, но и работает на то, чтобы вытолкнуть ее наверх. С учетом фьючерсных контрактов, информация о которых дана ниже, нельзя с уверенностью сказать, что дно достигнуто. Вместе с тем планирование сделок на покупку пары более перспективно (с учетом рисков падения к защитам 1,0101 - 0,9950 - 0,9804). Вероятный долгосрочный диапазон торговли 1,0309 - 1,1561. Ближайшие перспективные цели: 1,0638 - 1,0695. Дальние цели: 1,1173 и 1,1561.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился далеко от текущих отметок, в диапазоне 1,0101 - 1,0256, что говорит об ожидании хода вниз.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0526 - 1,0638.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров находится на максимуме. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CAD
Пара вернулась к уровню 1,0363. Текущий High = 1,0492. Low на момент написания статьи 1,0357. Вчера давались указания на то, что игроки рассчитывают на обратное движение вниз, ожидая повторного падения к защите 1,0101 - 1,0000. Следует отметить, что только уверенный пробой уровня 1,0309 будет критичным для пары и позволит реализовать планы продавцов. В обратном случае достижение сопротивления 1,0526 и закрепление нам нам преопределит риски движения к 1,0989. Таким образом, на данный момент актуален диапазон 1,0309 - 1.0526. При падении пары ниже 1,0309 следует учесть наличие ловушек маркетмейкеров в диапазонах 1,0101 - 1,0000 - 0,9901, которые защищают паритет. Риск выхода за их пределы очень ограничен, однако высок риск попадания пары в них, особенно с учетом информации о фьючерсных контрактах, которая дана ниже.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0417.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0363 - 1,0417.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Диаграмма объемов демонстрирует значительное сокращение количества коротких позиций спекулянтов, которое может предпринять рост. Повышательное давление на CAD в течение последних 2-х недель оказывалось за счет незначительного роста длинных позиций спекулянтов. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 0,9944 (сентябрь, 2010); 0,9967 (декабрь, 2010); 1,0009 (март, 2011); 1,0035 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
AUD/USD
Текущий Low = 0,8912. Игроки учитывают как вероятность роста к отметке 0,9150 в ходе коррекции, так и продолжения снижения с дальней целью 0,80. Второй озвученный вариант более перспективен. Ранее давался ориентир для пары: ход вниз из района 0,92 к 0,84. При пробое уровня 0,84 увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Однако следует учесть риски: пока нельзя сказать с уверенностью, что поиск вершины завершен, поскольку пока пара будет торговаться выше уровня 0,8850, ей будет оказываться поддержка, которая привязана к факту близости к данному уровню 50-ой и 100-ой дневных EMA. Ориентир на случай роста: 0,9250. Усиление октябрьской защиты маркетмейкеров на уровне 0,9550 говорит об ограничении роста пары и незавершенности процесса формирования вершины.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был: выделялись уровни 0,90 и 0,9250, что говорит о смещении интересов вверх.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,88 - 0,90.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. High для ближайших фьючерсных квартальных контрактов (срок действия - до 13 сентября) по AUD/USD равен на сегодня 0,9230, т.е. идет борьба за данную отметку, что говорит о близости вершины
GBP/USD
Снижение пары было остановлено при приближении у уровню покупателей 1,55 (текущий Low = 1,5560). Ранее указывалось на присутствие уровневой структуры, призванной захватить пару в диапазон 1,55 - 1,61. Уровень 1,57 при этом является источником волатильности внутри данного диапазона. Напомним, что сопротивление 1,61 очень сильное, а игроки продолжают мечтают о покупке пары при снижениях к 1,55 и 1,48. Однако по итогам американской сессии аппетиты поумерились и не идут ниже уровня 1,55. Не следует также забывать о построении маркетмейкерами сильнейшей защиты на уровне 1,70 сроком действия до 03.09.10. Вероятно, это связано с возможностью агрессивного поведения игроков фьючерсного рынка (для сентябрьских контрактов High = 1,6550). Краткосрочные и среднесрочные риски снижения на данный момент связаны с отметками 1,55 и 1,54 соответственно.
Низкая активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,54 - 1,58, что говорит об ожидании восходящей коррекции пары после снижения.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать сокращение количества коротких позиций спекулянтов по GBP, однако количество длинных позиций спекулянтов не спешит увеличиваться, что позволяет сделать вывод о том, что рост GBP/USD в июне - июле осуществлялся за счет закрытия коротких позиций спекулянтов по GBP. Важно, что количество коротких позиций хеджеров очень велико. Ситуация по объемам сравнима с той, которая наблюдалась в июне 2008 г.
EUR/USD
Вчера давалось указание на усиление поддержки на уровне 1,28. В настоящий момент поддержка продолжает работать. Текущий Low = 1,2779. Пара восстановилась к уровню 1,29 (High на момент написания статьи = 1,2899). По итогам американской сессии построена структура покупателей 1,28 - 1,3050, что говорит об усилении поддержки 1,28 и вероятности продолжения хода вверх. Не следует забывать о попытках ограничения роста пары уровнем 1,3650. В случае атаки продавцов при пробое уровня 1,28 перспективным является уровень 1,25. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски снижения связаны с отметкой 1,23, риски роста - с отметками 1,31 и 1,32 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,28 - 1,29.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков расположена в диапазоне: 1,2750 - 1,2950.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке):
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать снижение объема коротких позиций спекулянтов. При этом количество длинных позиций не спешит расти, что указывает на высокую вероятность разворота. Рост EUR/USD с начала июня осуществлялся на закрытии коротких позиций спекулянтов. Следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов - до 13 сентября
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба