13 августа 2010 Архив Кашина Елена
НЕ новость дня – японская экономика продолжает выступать в образе этакой «страдалицы». Правда, страдалица ездит исключительно на шикарных авто. Да… Нам бы их проблемы… Лучше уже тогда использовать термин не «страдалица», а «терпило(а)», пользуясь современным жаргоном. А если серьезно, то еще раз напомним, что в Японии в понедельник будет опубликован Экономический Отчет, который обнажит «фундаментальные показатели», способные активизировать меры по ослаблению JPY в паре с USD. В зависимости от того, какой процесс будет активнее, покупка USD или продажа JPY, будет оказано влияние на основные валютные пары через кросс-пары с JPY.
Сигналом к покупкам пары может являться преодоление сопротивления в виде 38,2%-ого уровня веера Фибоначчи, вдоль которого скользит USD/JPY вниз. База для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010). Первичный ориентир роста в этом случае: сопротивление в виде 48,7%-ой линии веера Фибоначчи (просьба не путать «веер» с «расширениями»). База фундаментально обоснована.
Одновременно не следует упускать из вида следующее: текущие важные уровни поддержек/сопротивлений по валютным парам EUR/USD, GBP/USD и USD/CHF соответственно 1,28; 1,55 и 1,0526 корреляционно тесно привязаны к индексу доллара США, который приближается к верхней границе диапазона сопротивления 82,44 - 83,52. Считается, что если испытание сопротивления на прочность окончится неудачей, то индекс может ослабеть на долгосрочных графиках. Таким образом, испытание серьезное и может затянуться этак на месяц. Тогда результаты мы увидим в середине сентября, к моменту экспирации большого количества контрактов по основным валютам. Особенно ценную информацию дает график объемов позиций по CHF, открытых на рынке деривативов (см. график в правом нижнем углу «Reportable Positions (Options and Futures), SWISS FRANC» в «Анализе стратегий крупнейших игроков»).
Пока на рынке происходит все тоже - борьба игроков по EUR/USD, GBP/USD и USD/CHF за вышеназванные уровни. Ситуацию с уровнем 1,28 по паре EUR/USD не смогла разрулить даже публикация ВВП Еврозоны, который во II квартале вырос максимально быстро за четыре года: +1,0% кв/кв (+1,7% г/г). ВВП Германии при этом увеличился на 2,2% кв/кв (+3,7%г/г), что, как говорят, является самым быстрым темпом роста после падения Берлинской стены в 1990 г. Экономика Франции также выросла во II квартале выше ожиданий (+0,6% кв/кв). О как!
Т.е. рынок ждет вовсе не фундаментальных данных из Еврозоны, а данных из США.
В связи с указанием выше на график объемов по CHF очень занимательны сегодняшние данные по инфляции в Швейцарии. Индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии в июле упал на 0,5% при ожиданиях роста на 0,3%, а потому ждать повышения процентной ставки в ближайшее время от Швейцарского Национального Банка, видимо, не следует. Данный фактор работает на ослабление CHF.
У пар AUD/USD и USD/CAD при этом свои тараканы в голове.
AUD/USD находится под воздействием китайских, сырьевых и доморощенных фундаментальных рисков, которые будут тянуть пару вниз независимо от наличия вероятности обновления High = 0,9220. Из доморощенного: «Австралийский доллар напряженно ожидает признаков «подвешенного парламента».
USD/CAD сильно зависит от котировок нефти и технического расположения 50-ой, 100-ой и 200-ой дневных EMA, находясь в центре перспективного долгосрочного диапазона шириной в 1000 пунктов. В качестве ориентира преобладающих рисков можно использовать «работающий» на данный момент веер Фибоначчи. База для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009). Указанные даты имеют четкие фундаментальные обоснования. В настоящее время 61,8%-ый уровень веера является сильным долгосрочным сопротивлением. Не далее как 12.08.2010 наблюдалась 4-ая попытка преодолеть это сопротивление. Не много ли, в то время как уровень паритета усиленно защищается, а игроки целятся в 1,0989, т.е. фактически в психологическую отметку 1,10, которая удивительным образом находится вблизи 50%-ого уровня Фибоначчи к росту USD/CAD c минимума 0,9056, достигнутого 07.11.2007, до максимума 1,3062 от 09.03.2009?
Подробно о валютных парах – в ежедневном анализе стратегий крупнейших игроков FOREX.
Ближайшие важные публикации и события в американскую сессию:
16:30 иск – важнейшие данные по инфляции (дефляции?) и розничным продажам в США.
19:30 мск - выступление представителя ФРС США Т. Хенига, который находится в оппозиции к большинству, т.е. занимает противоположную (в терминах ФРС – «ястребиную») позицию
Сигналом к покупкам пары может являться преодоление сопротивления в виде 38,2%-ого уровня веера Фибоначчи, вдоль которого скользит USD/JPY вниз. База для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010). Первичный ориентир роста в этом случае: сопротивление в виде 48,7%-ой линии веера Фибоначчи (просьба не путать «веер» с «расширениями»). База фундаментально обоснована.
Одновременно не следует упускать из вида следующее: текущие важные уровни поддержек/сопротивлений по валютным парам EUR/USD, GBP/USD и USD/CHF соответственно 1,28; 1,55 и 1,0526 корреляционно тесно привязаны к индексу доллара США, который приближается к верхней границе диапазона сопротивления 82,44 - 83,52. Считается, что если испытание сопротивления на прочность окончится неудачей, то индекс может ослабеть на долгосрочных графиках. Таким образом, испытание серьезное и может затянуться этак на месяц. Тогда результаты мы увидим в середине сентября, к моменту экспирации большого количества контрактов по основным валютам. Особенно ценную информацию дает график объемов позиций по CHF, открытых на рынке деривативов (см. график в правом нижнем углу «Reportable Positions (Options and Futures), SWISS FRANC» в «Анализе стратегий крупнейших игроков»).
Пока на рынке происходит все тоже - борьба игроков по EUR/USD, GBP/USD и USD/CHF за вышеназванные уровни. Ситуацию с уровнем 1,28 по паре EUR/USD не смогла разрулить даже публикация ВВП Еврозоны, который во II квартале вырос максимально быстро за четыре года: +1,0% кв/кв (+1,7% г/г). ВВП Германии при этом увеличился на 2,2% кв/кв (+3,7%г/г), что, как говорят, является самым быстрым темпом роста после падения Берлинской стены в 1990 г. Экономика Франции также выросла во II квартале выше ожиданий (+0,6% кв/кв). О как!
Т.е. рынок ждет вовсе не фундаментальных данных из Еврозоны, а данных из США.
В связи с указанием выше на график объемов по CHF очень занимательны сегодняшние данные по инфляции в Швейцарии. Индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии в июле упал на 0,5% при ожиданиях роста на 0,3%, а потому ждать повышения процентной ставки в ближайшее время от Швейцарского Национального Банка, видимо, не следует. Данный фактор работает на ослабление CHF.
У пар AUD/USD и USD/CAD при этом свои тараканы в голове.
AUD/USD находится под воздействием китайских, сырьевых и доморощенных фундаментальных рисков, которые будут тянуть пару вниз независимо от наличия вероятности обновления High = 0,9220. Из доморощенного: «Австралийский доллар напряженно ожидает признаков «подвешенного парламента».
USD/CAD сильно зависит от котировок нефти и технического расположения 50-ой, 100-ой и 200-ой дневных EMA, находясь в центре перспективного долгосрочного диапазона шириной в 1000 пунктов. В качестве ориентира преобладающих рисков можно использовать «работающий» на данный момент веер Фибоначчи. База для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009). Указанные даты имеют четкие фундаментальные обоснования. В настоящее время 61,8%-ый уровень веера является сильным долгосрочным сопротивлением. Не далее как 12.08.2010 наблюдалась 4-ая попытка преодолеть это сопротивление. Не много ли, в то время как уровень паритета усиленно защищается, а игроки целятся в 1,0989, т.е. фактически в психологическую отметку 1,10, которая удивительным образом находится вблизи 50%-ого уровня Фибоначчи к росту USD/CAD c минимума 0,9056, достигнутого 07.11.2007, до максимума 1,3062 от 09.03.2009?
Подробно о валютных парах – в ежедневном анализе стратегий крупнейших игроков FOREX.
Ближайшие важные публикации и события в американскую сессию:
16:30 иск – важнейшие данные по инфляции (дефляции?) и розничным продажам в США.
19:30 мск - выступление представителя ФРС США Т. Хенига, который находится в оппозиции к большинству, т.е. занимает противоположную (в терминах ФРС – «ястребиную») позицию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба