Вчерашняя сессия с позиции покупателя была малоактивной и явно напрашивался импульс ниже 140 000 пунктов. Этот импульс сегодня с утра состоялся. Фьючерс на индекс РТС продавили до отметки дневного минимума 139 260 пунктов. И после этого началось самое интересное.
Точечные. Столько про них уже было написано с июня 2013 года. Однако фундаментальные причины этих объемов никто так и не смог выявить, даже человек, который эту тему запустил в широкие массы. Я проводил ресерч, перебирал ленты сделок за несколько лет и обнаружил значимый факт: эти точечные появились с такой периодичностью с июня 2013 года, когда наш рынок начал немного подрастать. Естественно рост индекса (небольшой с минимума года) и эти точечные могут быть абсолютно не взаимосвязаны, но все же факт остается фактом. В конце августа именно эти точечные мне позволили дать прогноз относительно роста. И сейчас пока мы не вышли из диапазона 140 000 — 150 000 пунктов мне кажется, что все эти точечные с сентября по ноябрь были неслучайными и так легко нас не уронят.
Естественно, эти точечные объемы могут быть чем угодно вплоть до обналичивания денежных средств через УК и ИК. Думаю, пора бы представителям биржи дать разъяснения относительно легальности и экономического смысла этих крупных договорных сделок через «стакан».
Вот эти точечные объемы на ленте сделок терминала «Квик»:
Сразу же после них я закрыл все шорты и открыл лонг. Потом стал смотреть на ценовую обвязку и добавлять лонга.
На футпринте эти точечные объемы смотрелись следующим образом. Нисходящий импульс, который останавливают эти объемы, потом обратный импульс с выкупом нисходящего импульса:
Естественно, потенциал этого паттерна может ограничится локальным отскоком. Здесь нельзя дать точного прогноза, можно лишь сделать ставки и обозначить для себя сценарии.
Лично я для себя обозначил такие сценарии (начала серьезного роста):
импульс выше 141 000 пунктов (вечером был);
трендовый растущий день в понедельник или вторник (если этого не произойдет, то шансы получить лишь локальный отскок увеличиваются).
Рынок объективно остается депрессивным и серьезные ставки сейчас на нем делать весьма сложно.
Лишь ближайший трендовый день может серьено поменять рыночный сантимент. Последний такой день был 23 октября. Именно этот моментум определяется текущее краткосрочное движение. Однако если сегодняшний успех покупателя удастся закрепиться трендовым днем, тогда можно будет подумать о реализации бычьей волны Вульфа с целями в районе 150 000 пунктов:
Сегодняшний день — это потенциальная ломка моментума последних недель. Отмечу слово «потенциальная», ибо без трендового дня наверх это ни к чему не приведет, к локальной болтанке с очередным перелоу, то есть к той же стагнации, что наблюдается и сейчас. Поэтому мысленно про себя повторяю, что все рассудит его Величество импульс в виде трендового направленного дня. Сегодня был шанс получить этот трендовый день вниз, благо, что атмосфера была такая, что толпа с радостью начала бы продавать, но этого не произошло, покупатель удержал важный уровень 140 000 пунктов. Насколько хватит его сил мы уже узнаем в начале следующей недели.
Хочу еще раз сказать про U-эффект, про него надо постоянно помнить. Он заключается в высокой торговой активности на краях торговой сессии и торговой недели. То есть:
— активность высокая утром и вечером;
— активность высокая в начале и конце недели.
Поэтому уже в начале следующей недели я жду развязку сегодняшнего дня. Да, сегодняшний день — это яркая активность крупных игроков.
Меня пугает этот спайк во фьючерсе на акции ВТБ:
Я помню такой же спайк по РТС в марте 2012 года, спайк по ММК в конце 2012 года. Оба привели к распродажам. Поэтому все фантазии относительно возможности роста пока держу на строгом поводке. Уж слишком пока все зыбко. Возможно, что мы видели лишь легкий отскок.
Из интересных событий дня начало отскока в ИнтерРАО. Насколько сильным будет отскок пока утверждать рано. Но объемы последние дни идут интересные, кроме того, JP Morgan сегодня пересмотрел целевые ориентиры по акции на «покупать».
В доллар-рубле сегодня было заметно огромное скопление объема вокруг 33,18 руб. Естественно, без подтверждения импульсом этот объем пока остается под вопросом:
Одним словом, ждем начало серьезного импульса от этих объемов. Такие экстремальные величины, как правило, предвестники хорошего движения.
Внутри дня основное скопление было в районе 33.18 руб.:
Сломом сценария отскока станет быстрое обновление сегодняшнего минимума 139 260 пунктов. Усилением сценария — трендовый день с выходом выше 143 000 — 144 000 пунктов. Пока же мы остаемся в вязкой депрессивной массе под названием российский рынок.
В акциях Роснефти сегодня проскочили интересные объемы в районе 238 рублей. Также акция отработала уровень 235 рублей. Именно здесь входит Сечин, отсюда же началась активная фаза роста с конца августа:
Акции Сбербанка продолжают стагнировать между уровнями 102 и 106 рублей:
Одним словом, текущее снижение несет стагнирующий характер. Пока сложно назвать это медвежьим рынком. Скорее, рынок сейчас не принадлежит ни медедям ни быкам, он нейтральный. Краткосрочные выпады идут в обе стороны, но тенденции нет. Поэтому повторю свой основной тезис — нормальный трендовый день определит направление на ближайшие месяц-два-три. Последний значимый трендовый день был 23 октября.
В течение сессии я следил за этими 2 зонами:
Как видите, верхняя зона объема днем была в районе 140 700 — 141 000 пунктов. Откат к ней произошел уже на вечерке. Считаю, порка это не ломает сценария с ростом/отскоком. Главное, не идти ниже 140 600 — 140 700 пунктов. Однако импульс ниже 141 000 пунктов говорит о том, что биды пока серьезно некому подставлять.
На вечерке во фьючерсе на индекс РТС прошел импульс вниз, если быстро его не выкупят, то отскок угаснет:
Выводы по дню:
— точечные объемы развернули движение внутри дня;
— сильного преимущества после этого пока покупатели не получили;
— ситуация остается в высокой степени неопределенности, первые зачатки серьезного движения могут сложиться лишь после трендового дня, коих не было с конца октября;
— перелоу сегодняшнего дня ниже 139 000 пунктов сломает сценарий с усилением отскока/роста;
— актуальным остается вопрос в борьбе покупателя и продавца 135 декабрьских путов;
— в доллар-рубле набрали огромный объем в районе 33,16-33,19 руб., теперь ждем появления импульса;
— в ИнтерРАО продолжается игра крупных спекулянтов, которая усилилась новостью от JP Morgan (вот он, тот самый секрет точечных объемов от 26 ноября, про которые писал ранее?), который дал рекомендацию «Покупать» данную акцию.
ИнтерРАО:
Приличный объем в долларе (около 900 млн. в узком диапазоне):
Теперь ждем импульс на дневном графике отсюда.
Сегодняшняя активность в 135 путах (с учетом вчерашней вечерки):
ОИ в 135 путах сегодня сильно не изменился. Основные объемы прошли в районе 1300 и 1000 пунктов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Точечные. Столько про них уже было написано с июня 2013 года. Однако фундаментальные причины этих объемов никто так и не смог выявить, даже человек, который эту тему запустил в широкие массы. Я проводил ресерч, перебирал ленты сделок за несколько лет и обнаружил значимый факт: эти точечные появились с такой периодичностью с июня 2013 года, когда наш рынок начал немного подрастать. Естественно рост индекса (небольшой с минимума года) и эти точечные могут быть абсолютно не взаимосвязаны, но все же факт остается фактом. В конце августа именно эти точечные мне позволили дать прогноз относительно роста. И сейчас пока мы не вышли из диапазона 140 000 — 150 000 пунктов мне кажется, что все эти точечные с сентября по ноябрь были неслучайными и так легко нас не уронят.
Естественно, эти точечные объемы могут быть чем угодно вплоть до обналичивания денежных средств через УК и ИК. Думаю, пора бы представителям биржи дать разъяснения относительно легальности и экономического смысла этих крупных договорных сделок через «стакан».
Вот эти точечные объемы на ленте сделок терминала «Квик»:
Сразу же после них я закрыл все шорты и открыл лонг. Потом стал смотреть на ценовую обвязку и добавлять лонга.
На футпринте эти точечные объемы смотрелись следующим образом. Нисходящий импульс, который останавливают эти объемы, потом обратный импульс с выкупом нисходящего импульса:
Естественно, потенциал этого паттерна может ограничится локальным отскоком. Здесь нельзя дать точного прогноза, можно лишь сделать ставки и обозначить для себя сценарии.
Лично я для себя обозначил такие сценарии (начала серьезного роста):
импульс выше 141 000 пунктов (вечером был);
трендовый растущий день в понедельник или вторник (если этого не произойдет, то шансы получить лишь локальный отскок увеличиваются).
Рынок объективно остается депрессивным и серьезные ставки сейчас на нем делать весьма сложно.
Лишь ближайший трендовый день может серьено поменять рыночный сантимент. Последний такой день был 23 октября. Именно этот моментум определяется текущее краткосрочное движение. Однако если сегодняшний успех покупателя удастся закрепиться трендовым днем, тогда можно будет подумать о реализации бычьей волны Вульфа с целями в районе 150 000 пунктов:
Сегодняшний день — это потенциальная ломка моментума последних недель. Отмечу слово «потенциальная», ибо без трендового дня наверх это ни к чему не приведет, к локальной болтанке с очередным перелоу, то есть к той же стагнации, что наблюдается и сейчас. Поэтому мысленно про себя повторяю, что все рассудит его Величество импульс в виде трендового направленного дня. Сегодня был шанс получить этот трендовый день вниз, благо, что атмосфера была такая, что толпа с радостью начала бы продавать, но этого не произошло, покупатель удержал важный уровень 140 000 пунктов. Насколько хватит его сил мы уже узнаем в начале следующей недели.
Хочу еще раз сказать про U-эффект, про него надо постоянно помнить. Он заключается в высокой торговой активности на краях торговой сессии и торговой недели. То есть:
— активность высокая утром и вечером;
— активность высокая в начале и конце недели.
Поэтому уже в начале следующей недели я жду развязку сегодняшнего дня. Да, сегодняшний день — это яркая активность крупных игроков.
Меня пугает этот спайк во фьючерсе на акции ВТБ:
Я помню такой же спайк по РТС в марте 2012 года, спайк по ММК в конце 2012 года. Оба привели к распродажам. Поэтому все фантазии относительно возможности роста пока держу на строгом поводке. Уж слишком пока все зыбко. Возможно, что мы видели лишь легкий отскок.
Из интересных событий дня начало отскока в ИнтерРАО. Насколько сильным будет отскок пока утверждать рано. Но объемы последние дни идут интересные, кроме того, JP Morgan сегодня пересмотрел целевые ориентиры по акции на «покупать».
В доллар-рубле сегодня было заметно огромное скопление объема вокруг 33,18 руб. Естественно, без подтверждения импульсом этот объем пока остается под вопросом:
Одним словом, ждем начало серьезного импульса от этих объемов. Такие экстремальные величины, как правило, предвестники хорошего движения.
Внутри дня основное скопление было в районе 33.18 руб.:
Сломом сценария отскока станет быстрое обновление сегодняшнего минимума 139 260 пунктов. Усилением сценария — трендовый день с выходом выше 143 000 — 144 000 пунктов. Пока же мы остаемся в вязкой депрессивной массе под названием российский рынок.
В акциях Роснефти сегодня проскочили интересные объемы в районе 238 рублей. Также акция отработала уровень 235 рублей. Именно здесь входит Сечин, отсюда же началась активная фаза роста с конца августа:
Акции Сбербанка продолжают стагнировать между уровнями 102 и 106 рублей:
Одним словом, текущее снижение несет стагнирующий характер. Пока сложно назвать это медвежьим рынком. Скорее, рынок сейчас не принадлежит ни медедям ни быкам, он нейтральный. Краткосрочные выпады идут в обе стороны, но тенденции нет. Поэтому повторю свой основной тезис — нормальный трендовый день определит направление на ближайшие месяц-два-три. Последний значимый трендовый день был 23 октября.
В течение сессии я следил за этими 2 зонами:
Как видите, верхняя зона объема днем была в районе 140 700 — 141 000 пунктов. Откат к ней произошел уже на вечерке. Считаю, порка это не ломает сценария с ростом/отскоком. Главное, не идти ниже 140 600 — 140 700 пунктов. Однако импульс ниже 141 000 пунктов говорит о том, что биды пока серьезно некому подставлять.
На вечерке во фьючерсе на индекс РТС прошел импульс вниз, если быстро его не выкупят, то отскок угаснет:
Выводы по дню:
— точечные объемы развернули движение внутри дня;
— сильного преимущества после этого пока покупатели не получили;
— ситуация остается в высокой степени неопределенности, первые зачатки серьезного движения могут сложиться лишь после трендового дня, коих не было с конца октября;
— перелоу сегодняшнего дня ниже 139 000 пунктов сломает сценарий с усилением отскока/роста;
— актуальным остается вопрос в борьбе покупателя и продавца 135 декабрьских путов;
— в доллар-рубле набрали огромный объем в районе 33,16-33,19 руб., теперь ждем появления импульса;
— в ИнтерРАО продолжается игра крупных спекулянтов, которая усилилась новостью от JP Morgan (вот он, тот самый секрет точечных объемов от 26 ноября, про которые писал ранее?), который дал рекомендацию «Покупать» данную акцию.
ИнтерРАО:
Приличный объем в долларе (около 900 млн. в узком диапазоне):
Теперь ждем импульс на дневном графике отсюда.
Сегодняшняя активность в 135 путах (с учетом вчерашней вечерки):
ОИ в 135 путах сегодня сильно не изменился. Основные объемы прошли в районе 1300 и 1000 пунктов.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу