29 ноября 2011 Архив Бодрова Анна
S&P 500
Текущая цена (ESZ11)
1203.00 пункта (+0.97% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESZ11)
1180.90 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) продолжает укрепление.
Накануне стало известно, что рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг США на высшем уровне ААА, но понизило прогноз по рейтингу на «негативный». Основной причиной понижения прогноза стало отсутствие консенсуса по вопросу дефицита бюджета страны и сохранение неясности в вопросе бюджетных мер.
Фьючер уже учел новость, а американские индексы будут отыгрывать информацию сегодня.
Ранее фьючерс отыгрывал новости о том, что двухпартийная комиссия от Конгресса США, целью которой стояла разработка предложений по сокращению бюджетного дефицита, не показала какого-либо объективного результата работы. Однако между двумя партиями есть определенные договоренности в отношении данного вопроса, что немного снижает риски в данном направлении.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен статданными: в 19.00 мск будут представлены данные индексу потребительского доверия от Conference Board за ноябрь (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 44 пунктов против 39.8 пунктов ранее).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESZ11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESZ11)
Среднесрочный тренд понижательный на стадии разворота, текущая цель – возврат к покупкам от уровня 1150 пунктов с первоочередным ориентиром на 1180-1200 пунктов, а далее на 1280 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем восстановление от нижней границы торгового канала на 1150 пунктов. Получено развитие текущего движения с тестом уровня 1180 пунктов. При закреплении котировок над этим уровнем сопротивления, приоритет будет за покупками до уровня сопротивления на 1280 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем смену понижательного цикла:
Первая волна началась с уровня 1280 пунктов и завершилась на отметке 1210пунктов.
Вторая коррекционная волна закончилась на уровне 1270 пунктов.
Третья понижательная волна протестировала уровень 1210 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1260 пунктов.
В рамках пятой волны отмечаем пробой основания на 1180 пунктов и потенциал продаж до уровня 1150 пунктов.
После завершения пятой волны на 1150 пунктов приоритетом является образование нового повышательного цикла с первым ориентиром на диапазон 1180-1200 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1180 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены нисходящего тренда, при этом котировки вернулись в Облако Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о покупках от основания на 1150 пунктов. Ориентиром для смены продаж выступает уровень сопротивления на 1180 пунктов, далее потенциал на 1280 пунктов.
Индикатор MACD указывает на восстановление в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сократилось.
Осциллятор сигнализирует о развитии сценария покупок при выходе из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем открыть и сохранять длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба