26 апреля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1336.25 пункта (+0.32% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1319.70 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) продолжает умеренно подрастать.
Сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, на котором будет решен вопрос по процентной ставке, а позже проведена первая в истории пресс-конференция с журналистами, на которой, как ожидается, глава регулятора Бен Бернанке ответит на вопросы по монетарной политике.
На 2011 год эксперты Международного валютного фонда понизили прогноз роста экономики США на текущий год до 2.8% с прежнего уровня 3%, но на 2012 год прогноз пересмотрен в сторону повышения – до 2.9% с прежних 2.7%. Это стало одной из причин снижения активности покупателей на рынке на прошлой неделе.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не слишком насыщен: в 18.00 мск рынок увидит выход данных по индексу потребительского доверия в США от Conference Board (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 64.8 пункта в апреле против мартовского значения 63.4 пункта).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель – рост до уровня сопротивления на 1335 пунктов, возможность установления двойной вершины на уровне 1342 пункта.
Графический анализ
Котировки развернулись от нижней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. Котировки ранее не сумели преодолеть значимый уровень поддержки на 1300 пунктов. Текущая комбинация японских свечей «бычья контратака» полностью реализовала свой потенциал в диапазоне 1330-1335 пунктов - повышательный уровень сопротивления. Важный уровень поддержки располагается на 1290 пунктов. Прогнозируем период консолидации и выход котировок с четким направлением движения за пределы коридора 1290-1335 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 25 марта. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1335 пунктов от 5 апреля. Важным условием возобновления покупок стало удержание котировок над значимым уровнем в 1300 пунктов. Ориентиром для роста выступает февральский максимум текущего года на 1342 пункта – максимум пятой заключительной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1310 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена повышательно, а медленная горизонтально – признак коррекции тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1300 пунктов, текущая верхняя граница проходит через уровень 1335 пунктов, при этом котировки практически достигли верхней границы.
Индикатор MACD перешел в положительную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними постепенно растет.
Осциллятор вошел в зону перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вверх. Рекомендуем удерживать позиции в лонг, так как был осуществлен вход в зону перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба