6 мая 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
S&P 500
Текущая цена (ESH11)
1339.50 пункта (+0.32% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH11)
1351.04 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) незначительно подрастает. Давление остается как со стороны негативной динамики товарных рынков, так и со стороны разнонаправленных торговых настроений инвесторов.
Негатив пришел со стороны американского рынка труда, где накануне вышли данные по числу требований на получение пособия по безработице (+43 тыс., до 474 тыс., против ожидания снижения на 19 тыс.). Индикатор, таким образом, находится сейчас на максимуме с августа 2010 года.
Макроэкономический календарь на сегодня по США полон важных индикаторов: в 16.30 мск выйдут данные по числу рабочих мест за апрель (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 185 тыс. против укрепления на 216 тыс. в марте). В это же время будут представлены данные по ставке безработице за апрель (прогноз – 8.8%, без изменений).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель – коррекция до уровня поддержки на 1320пункта. Ожидаем завершения продаж.
Графический анализ
Котировки развернулись от верхней границы восходящего канала, образованного с середины марта, торги преимущественно проходят под верхней планкой канала. При этом накануне была достигнута значимая поддержка на 1320 пункта. Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» реализует свой потенциал после теста максимума на 1370 пунктов. Стратегически важный уровень поддержки располагается на 1320 пункта – цель текущей коррекции от достигнутых уровней, мы вправе ожидать остановки продаж.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем коррекцию внутри повышательного цикла. Максимум первой волны – 1315 пунктов от 21 апреля. После непродолжительного периода консолидации котировки устремились к новому уровню сопротивления на 1370 пунктов от 29 апреля. Ориентиром для коррекции выступил уровень 1320 пунктов – повышательный уровень поддержки. Текущее движение можно классифицировать как коррекционное.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1320 пунктов, остаются в бычьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, а медленная аналогично – признак коррекции тренда, при этом котировки все еще торгуются выше Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1370 пунктов, текущая нижняя граница проходит через уровень 1290 пунктов.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними постепенно увеличивается.
Осциллятор впервые за долгое время покинул зону перекупленности выше 80 пунктов, что подразумевает дальнейшее движение вниз. Рекомендуем открыть позиции в шорт, так как был осуществлен выход из зоны перекупленности (80 пунктов) – приоритетны продажи с момента выхода индикатора из состояния перекупленности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба