31 января 2012 Архив Кашина Елена
S&P 500
Текущая цена (ESH2)
1316.25 пункта (+0.52% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESH2)
1313.69 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Во вторник мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH2) вернулся в плюс.
По мнению главы Financial Stability Board, FSB, г-на Карни, который также является главой Банка Канады, введение в США «правил Волкера» (речь идет о комплексе регулирующих шагов) нанесет большой вред сектору ценных бумаг и государственных облигаций: данное правило запретило бы финансовым структурам проводить торговые операции за счет собственных средств. Кроме того, это бы отчасти закрыло банкам доступ к хедж-фондам и фондам частных инвестиций.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен статистикой: в 19.00 мск выйдут данные по индексу потребительского доверия Conference Board за январь (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 68 пунктов с 64.5 пунктов ранее).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH2)
Среднесрочный тренд повышательный в рамках подготовки коррекции, текущая цель – коррекция до уровня 1285 пунктов. Прогнозный ориентир снижения до уровня 1260 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем развитие коррекции от уровня 1330 пунктов, ориентир коррекции вниз до уровня 1260 пунктов остается в силе. Приоритет ранее был за спекулятивными покупками до уровня 1330 пунктов, сохраняется торговля над уровнем основания 1283 пункта. Но приоритетным является вариант понижательной коррекции до уровня 1260 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 1150 пунктов с тестом уровня 1260 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала зону поддержки 1180-1200 пунктов.
Третья волна показала рост до уровня 1280 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1260 пунктов.
Пятая повышательная волна после прохода уровня 1283 пункта продемонстрировала тест уровня 1330 пунктов.
Прогнозируем появление нового понижательного волнового цикла от текущего максимума на 1330 пунктов с первым ориентиром на 1285 пунктов.
Отмечаем появление второй коррекционной волны к уровню 1320 пунктов.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие повышательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1260 пунктов, сохраняют бычье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – повышательно – признак коррекции тренда. Котировки нацелены на восстановление котировок до уровня 1320 пунктов.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о выражении покупок вблизи уровня 1330 пунктов. Ожидаем разворот котировок вниз от текущей верхней границы до середины канала на 1285 пунктов.
Индикатор MACD указывает на переход значения в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора была образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок и появление продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними растет.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба