26 ноября 2010 Солидарность Шевелев Антон
В последний рабочий день недели перед открытием торгов в России формируется умеренно негативный внешний фон. Значительных событий за ночь не произошло. Рынки США были закрыты в связи с праздником. По той же причине не выходило новой макроэкономической статистики. Фьючерсы на индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику, снижаясь вслед за рынками Азии. Биржи азиатского региона снижаются умеренными темпами, корректируясь после вчерашнего роста. В лидерах снижения материковый Китай, где снижение достигает почти процента. Проблема Корейского противостояния давит на рынки региона. По сообщениям информационных агентств «В небе над Южной Кореей слышны звуки нового артобстрела». Вероятнее всего, где то проводятся учения. Обстановка остаётся напряжённой. Сырьевые рынки так же не остались в сторонне от коррекции. Нефть и металлы снижаются на утренних электронных торгах.
Сегодня мы ожидаем открытия российского фондового рынка вниз в пределах 0,5%. Значительного снижения пока не предвидимся, вероятнее всего после прояснения ситуации со стрельбой в Корее рынки восстановятся. Сегодня в США короткий день и макроэкономическая статистика публиковаться не будет.
Техническая ситуация по индексу ММВБ не изменилась. Как и предполагалось, без заокеанской поддержки, российский рынок не сумел преодолеть уровень сопротивления 1573 пункта и закрылся чуть ниже. Продолжается консолидация в рамках широкого диапазона. Вероятнее всего волатильность несколько снизится и в ближайшие дни актуальным станет коридор 1530-1570 пунктов по индексу ММВБ.
График Индекса ММВБ
Мы продолжаем удерживать длинные позиции примерно на 50% от модельного портфеля. Уровень выхода из позиции сохраняем на отметке 1525-1530 пунктов. Увеличивать портфель стоит только после прохождения индексом ММВБ отметки 1575 пунктов.
Положительные факторы:
•Значительного не отыгранного позитива нет.
Негативные факторы:
•Напряжение в Корейском конфликте вновь возросло.
•Азия снижается.
•Сырьё корректируется.
•Фьючерсы на индексы США немного снижаются.
Вчера
В четверг 25 ноября торги на российском фондовом рынке вновь закрылись ростом на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 0,6%, закрыв торговую сессию на отметке 1571,31 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции МРСК, выросшие на 4,05%. В лидерах снижения оказались акции Уралкалия, потерявшие 1,7% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,13%, до значения 1618,55 пункта, закрепившись выше уровня 1600п.
Глава ЦБ России Сергей Игнатьев просит депутатов сделать реальной угрозу уголовного наказания для банкиров за преднамеренный вывод активов из банков, что может привести к их банкротству.
"Единственный шанс - это реальная угроза уголовного наказания. Мы можем констатировать факт (вывода активов - ред.) в актах, а схватить за руку не можем ... Если собственник и менеджеры решили украсть, то они это сделают, и никакой надзор не поможет (это предотвратить) ... Эти дела очень сложные, очень запутанные, с той стороны тоже грамотные люди. У них интерес украсть так, чтобы их потом не привлекли и не посадили", - сказал Игнатьев в четверг на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Как уточнил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, "только каждое пятое банкротство (банков) в России экономическое, а остальные четыре пятых - криминальные".
Эмитенты
Полный переезд "Газпром нефти" в Петербург ожидается до конца 2011 года, сообщил исполнительный директор ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта" Александр Бобков в беседе с журналистами в северной столице в четверг. "Мы можем рассчитывать на волну притока компаний (группы "Газпром") в 2015-2016 годах, плановый переезд "Газпром нефти" - это уже конец 2011 года", - отметил Бобков.
В пресс-службе "Газпром нефти" сообщили, что вопрос о переезде компании в Петербург в настоящее время прорабатывается. Исполнительный директор ОДЦ "Охта" подчеркнул, что три компании группы "Газпром", которые уже сейчас ведут свой бизнес в Петербурге, формируют 17% годового городского бюджета.
Рынок США
Американские биржи в четверг 25 ноября не проводили торгов ввиду празднования Дня благодарения в США.
День благодарения ежегодно приносит США в среднем 5 смертей, 25 случаев травматизма и $21 млн. убытков. Причина этому - около 2 тыс. пожаров, которые возникают из-за неосторожного обращения с огнем и электроприборами во время приготовления домашнего ужина. Чаще всего пожары возникают в "час-пик" готовки традиционной для праздника индейки, выпечки и гарнира - после полудня и до 4 часов дня. В 20% случаев возгораний в домах отсутствовала пожарная сигнализация.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 25 ноября повысились, достигнув значений 3,85%-4,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 4,2% годовых. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 3,5%-3,8% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,26% годовых, повысившись на 0,11п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 550,3млрд.руб. в среду до 608,5млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 352млрд.руб. накануне до 218,1млрд.руб.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует рост объема вкладов в российских банках в 2011 году на 20-22%, сообщил в четверг глава госкорпорации Александр Турбанов. "Это консервативный прогноз. Предварительная оценка - 20-22%", - сказал Турбанов.
Валюта
Доллар вырос против основных валют, на эскалации корейского конфликта. Валюта торгуется на уровне 83,79 иены. Евро упал к двухмесячным минимумам по отношению к доллару. Евро снизился до уровня $ 1,3317, после достижения $ 1,3285 24 ноября.
Доходность португальских, испанских и итальянских облигаций подскочила вчера после того, как член совета Европейского центрального банка Аксель Вебер заявил, что для спасения зоны евро текущего объема фонда поддержки будет достаточно. Вебер, который является также членом Управляющего совета ЕЦБ, говорит, что правительства могут увеличить размер фонда под руководством Европейского союза, если это будет необходимо для восстановления доверия к евро.
Облигации наиболее закредитованных стран еврозоны упали вчера также после того, как клиринговый центр LCH Clearnet увеличил требования по марже, по ирландским государственным облигациям третий раз за этот месяце. Доходность по 10-летним бондам Ирландии поднялась на 18 базисных пунктов до 9,04 процента, в то время как доходность испанских 10-летних бондов выросла на 11 базисных пунктов до 5,18 процента вчера.
В Португалии сегодня пройдет окончательное голосование в парламенте по плану расходов на 2011 год, который включает в себя меры по сокращению дефицита. Правительство заявило в сентябре, что сократит зарплаты, заморозит найм новых сотрудников и повысит налог на добавленную стоимость.
Сырье
Трехмесячные контракты на цинк упал до уровня $ 2111 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов. Контракты на медь теряют 1,6 процента, снизившись до $ 8205 за тонну. Фьючерсы на металлы падают и в Китае после того, как Shanghai Futures Exchange заявила вчера, что повысит маржу и дневные лимиты цен для ограничения спекуляций и обуздания инфляции.
Нефть упала до минимума за неделю на опасений, что ситуация в Ирландии будет распространяться на Португалию и Испанию. Январский контракт на нефть марки Light упали на 0,3 процента, до уровня $ 83,61 за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже
Нефть прибавляла сегодня, на ожиданиях увеличения объема производства НПЗ в Китае для удовлетворения дефицит дизельного топлива. В Китае запасы нефтепродуктов упали на 5,2 процента в октябре, сообщило агентство Xinhua 22 ноября. PetroChina Co, крупнейший производитель нефти и газа в стране, заявил на этой неделе, что планирует увеличить импорт дизельное топливо из-за рубежа.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня снижаются, сводный индекс региона скорее всего завершит эту неделю снижением. Новостной фон располагает к этому: государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что конфронтация с Южной Кореей может привести к войне, также на рынке снова витают опасения, что Китай будет ужесточать денежно-кредитную политику.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. потерял 0,7 процента в Шанхае после того, как газета Shanghai Securities заявила, что правительство может сократить целевой объем выдачи новых кредитов в следующем году. Вероятно, этот объем составит 7 трлн. юаней ($ 1,1 трлн.), что меньше, чем объем этого года в размере 7,5 трлн. юаней.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,9 процента. Индекс Южной Кореи Kospi упал на 1,6 процента, так как Северная Корея предупредила, что любая "эскалация конфликта" приведет к войне, в соответствии с сообщением государственного агентства ЦТАК. Север "очень возмущен провокацией" из Южной Кореи, и он будет отвечать на любое посягательство на свой суверенитет, сообщается ведущим СМИ по электронной почте.
Китайские власти в последние недели активизировали меры по борьбе с инфляцией, которая достигла 4,4 процента в прошлом месяце, что является самым высоким темпом роста за два года. Национальная комиссия развития и реформ, высший орган планирования страны, призвала местные органы власти быть осторожным при повышении цен, сообщается вчера на сайте комиссии.
Рынки по-прежнему беспокоятся по поводу ужесточения денежной политики Китая. Центральный банк дал ясно понять, что он будет использовать администрирование цен для управления инфляционными ожиданиями. Это означает, что повышение процентных ставок случится довольно скор
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня мы ожидаем открытия российского фондового рынка вниз в пределах 0,5%. Значительного снижения пока не предвидимся, вероятнее всего после прояснения ситуации со стрельбой в Корее рынки восстановятся. Сегодня в США короткий день и макроэкономическая статистика публиковаться не будет.
Техническая ситуация по индексу ММВБ не изменилась. Как и предполагалось, без заокеанской поддержки, российский рынок не сумел преодолеть уровень сопротивления 1573 пункта и закрылся чуть ниже. Продолжается консолидация в рамках широкого диапазона. Вероятнее всего волатильность несколько снизится и в ближайшие дни актуальным станет коридор 1530-1570 пунктов по индексу ММВБ.
График Индекса ММВБ
Мы продолжаем удерживать длинные позиции примерно на 50% от модельного портфеля. Уровень выхода из позиции сохраняем на отметке 1525-1530 пунктов. Увеличивать портфель стоит только после прохождения индексом ММВБ отметки 1575 пунктов.
Положительные факторы:
•Значительного не отыгранного позитива нет.
Негативные факторы:
•Напряжение в Корейском конфликте вновь возросло.
•Азия снижается.
•Сырьё корректируется.
•Фьючерсы на индексы США немного снижаются.
Вчера
В четверг 25 ноября торги на российском фондовом рынке вновь закрылись ростом на обеих биржевых площадках. Индекс ММВБ повысился на 0,6%, закрыв торговую сессию на отметке 1571,31 пункта. Лидерами роста в четверг стали акции МРСК, выросшие на 4,05%. В лидерах снижения оказались акции Уралкалия, потерявшие 1,7% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 1,13%, до значения 1618,55 пункта, закрепившись выше уровня 1600п.
Глава ЦБ России Сергей Игнатьев просит депутатов сделать реальной угрозу уголовного наказания для банкиров за преднамеренный вывод активов из банков, что может привести к их банкротству.
"Единственный шанс - это реальная угроза уголовного наказания. Мы можем констатировать факт (вывода активов - ред.) в актах, а схватить за руку не можем ... Если собственник и менеджеры решили украсть, то они это сделают, и никакой надзор не поможет (это предотвратить) ... Эти дела очень сложные, очень запутанные, с той стороны тоже грамотные люди. У них интерес украсть так, чтобы их потом не привлекли и не посадили", - сказал Игнатьев в четверг на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Как уточнил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов, "только каждое пятое банкротство (банков) в России экономическое, а остальные четыре пятых - криминальные".
Эмитенты
Полный переезд "Газпром нефти" в Петербург ожидается до конца 2011 года, сообщил исполнительный директор ЗАО "Общественно-деловой центр "Охта" Александр Бобков в беседе с журналистами в северной столице в четверг. "Мы можем рассчитывать на волну притока компаний (группы "Газпром") в 2015-2016 годах, плановый переезд "Газпром нефти" - это уже конец 2011 года", - отметил Бобков.
В пресс-службе "Газпром нефти" сообщили, что вопрос о переезде компании в Петербург в настоящее время прорабатывается. Исполнительный директор ОДЦ "Охта" подчеркнул, что три компании группы "Газпром", которые уже сейчас ведут свой бизнес в Петербурге, формируют 17% годового городского бюджета.
Рынок США
Американские биржи в четверг 25 ноября не проводили торгов ввиду празднования Дня благодарения в США.
День благодарения ежегодно приносит США в среднем 5 смертей, 25 случаев травматизма и $21 млн. убытков. Причина этому - около 2 тыс. пожаров, которые возникают из-за неосторожного обращения с огнем и электроприборами во время приготовления домашнего ужина. Чаще всего пожары возникают в "час-пик" готовки традиционной для праздника индейки, выпечки и гарнира - после полудня и до 4 часов дня. В 20% случаев возгораний в домах отсутствовала пожарная сигнализация.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 25 ноября повысились, достигнув значений 3,85%-4,2% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 4,2% годовых. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 3,5%-3,8% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,26% годовых, повысившись на 0,11п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 550,3млрд.руб. в среду до 608,5млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 352млрд.руб. накануне до 218,1млрд.руб.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует рост объема вкладов в российских банках в 2011 году на 20-22%, сообщил в четверг глава госкорпорации Александр Турбанов. "Это консервативный прогноз. Предварительная оценка - 20-22%", - сказал Турбанов.
Валюта
Доллар вырос против основных валют, на эскалации корейского конфликта. Валюта торгуется на уровне 83,79 иены. Евро упал к двухмесячным минимумам по отношению к доллару. Евро снизился до уровня $ 1,3317, после достижения $ 1,3285 24 ноября.
Доходность португальских, испанских и итальянских облигаций подскочила вчера после того, как член совета Европейского центрального банка Аксель Вебер заявил, что для спасения зоны евро текущего объема фонда поддержки будет достаточно. Вебер, который является также членом Управляющего совета ЕЦБ, говорит, что правительства могут увеличить размер фонда под руководством Европейского союза, если это будет необходимо для восстановления доверия к евро.
Облигации наиболее закредитованных стран еврозоны упали вчера также после того, как клиринговый центр LCH Clearnet увеличил требования по марже, по ирландским государственным облигациям третий раз за этот месяце. Доходность по 10-летним бондам Ирландии поднялась на 18 базисных пунктов до 9,04 процента, в то время как доходность испанских 10-летних бондов выросла на 11 базисных пунктов до 5,18 процента вчера.
В Португалии сегодня пройдет окончательное голосование в парламенте по плану расходов на 2011 год, который включает в себя меры по сокращению дефицита. Правительство заявило в сентябре, что сократит зарплаты, заморозит найм новых сотрудников и повысит налог на добавленную стоимость.
Сырье
Трехмесячные контракты на цинк упал до уровня $ 2111 за метрическую тонну на Лондонской бирже металлов. Контракты на медь теряют 1,6 процента, снизившись до $ 8205 за тонну. Фьючерсы на металлы падают и в Китае после того, как Shanghai Futures Exchange заявила вчера, что повысит маржу и дневные лимиты цен для ограничения спекуляций и обуздания инфляции.
Нефть упала до минимума за неделю на опасений, что ситуация в Ирландии будет распространяться на Португалию и Испанию. Январский контракт на нефть марки Light упали на 0,3 процента, до уровня $ 83,61 за баррель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже
Нефть прибавляла сегодня, на ожиданиях увеличения объема производства НПЗ в Китае для удовлетворения дефицит дизельного топлива. В Китае запасы нефтепродуктов упали на 5,2 процента в октябре, сообщило агентство Xinhua 22 ноября. PetroChina Co, крупнейший производитель нефти и газа в стране, заявил на этой неделе, что планирует увеличить импорт дизельное топливо из-за рубежа.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня снижаются, сводный индекс региона скорее всего завершит эту неделю снижением. Новостной фон располагает к этому: государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что конфронтация с Южной Кореей может привести к войне, также на рынке снова витают опасения, что Китай будет ужесточать денежно-кредитную политику.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. потерял 0,7 процента в Шанхае после того, как газета Shanghai Securities заявила, что правительство может сократить целевой объем выдачи новых кредитов в следующем году. Вероятно, этот объем составит 7 трлн. юаней ($ 1,1 трлн.), что меньше, чем объем этого года в размере 7,5 трлн. юаней.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,9 процента. Индекс Южной Кореи Kospi упал на 1,6 процента, так как Северная Корея предупредила, что любая "эскалация конфликта" приведет к войне, в соответствии с сообщением государственного агентства ЦТАК. Север "очень возмущен провокацией" из Южной Кореи, и он будет отвечать на любое посягательство на свой суверенитет, сообщается ведущим СМИ по электронной почте.
Китайские власти в последние недели активизировали меры по борьбе с инфляцией, которая достигла 4,4 процента в прошлом месяце, что является самым высоким темпом роста за два года. Национальная комиссия развития и реформ, высший орган планирования страны, призвала местные органы власти быть осторожным при повышении цен, сообщается вчера на сайте комиссии.
Рынки по-прежнему беспокоятся по поводу ужесточения денежной политики Китая. Центральный банк дал ясно понять, что он будет использовать администрирование цен для управления инфляционными ожиданиями. Это означает, что повышение процентных ставок случится довольно скор
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter