1 декабря 2010 Солидарность Шевелев Антон
Перед началом рабочего дня в среду ситуация на мировых площадках достаточно спокойная. Практически повсеместно наблюдается умеренный рост. С момента закрытия российских биржевых площадок основные индексы США немного прибавили, однако не сумели выбраться на положительную территорию. Рынок не смогли поддержать ни данные по хорошему старту сезона рождественских распродаж ни сильная макроэкономическая статистика, выходившая вчера. В центре внимания инвесторов по-прежнему оставались проблемы периферийных европейских стран. В утренние часы фьючерсы на индексы США подрастают в пределах 0,3%. Сырьевые котировки остаются на комфортных для российского рынка уровнях. Золото вплотную подошло к уровню $1400 за тройскую унцию. Евро пытается противостоять доллару на отметке 1,3. Рынки азиатского региона преимущественно в плюсе. Растёт Япония, Южная Корея и материковый Китай. Японский рынок позитивно воспринимает стабилизацию иены. Отмена учений Южной Кореей благотворно влияет на весь регион в целом.
Сегодня российский рынок откроется вверх в пределах 0,5%. Дальнейшая динамика будет завесить от макроэкономической статистики в США. Сегодня выходит большой блок данных. Бежевая книга, запасы нефти за неделю, продажи автомобилей, а главное отчёт агентства ADP по состоянию рынка труда США, который в прошлом месяце достаточно точно предсказал основные данные по занятости от министерства труда США.
Техническая картина по индексу ММВБ не претерпела значимых изменений. Рынок по-прежнему остаётся в узком торговом диапазоне. Теперь можно отметить ещё более узкий диапазон: 1550 – 1580 пунктов по индексу ММВБ. Вероятнее всего выход за границы канала возможен только на сильных внешних данных.
График Индекса ММВБ
Мы продолжаем сохранять позитивный взгляд на рынок, и удерживаем в модельном портфеле длинные позиции на 50%. Увеличивать портфель следует только после преодоления рынком отметки 1580 пунктов.
Положительные факторы:
•Фьючерсы на индексы США растут.
•С момента закрытия российского рынка американские индексы подросли.
•Нефть остаётся на комфортных уровнях.
Негативные факторы:
•Основные индексы США закрылись в минусе.
Вчера
Во вторник 30 ноября торги на российском фондовом рынке закрылись в положительной области. Индекс ММВБ повысился на 0,7%, закрыв торговую сессию на отметке 1565,52 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции МРСК, выросшие на 6%. В лидерах снижения оказались акции Автоваза, потерявшие 3,89% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,51%, до значения 1597,35 пункта.
Рост промышленного производства в России в 2010 году ожидается на уровне 8% против прежней оценки в 7,6%, заявил замглавы Минэкономразвития России Андрей Клепач. "Рост промпроизводства в 2010 году может составить около 8 процентов, точнее я вам сейчас не скажу. Мы его (прогноз ) повысили. Раньше было 7,6 процента", - сказал он. Промпроизводство в России в 2009 году, по уточненным данным Росстата, сократилось на 10,8% вместо прогнозировавшихся 11,5%, при этом в течение последних трех четвертей года наблюдался поквартальный рост - в четвертом квартале к третьему он составил 6,3%.
Эмитенты
Суд признал банкротом Межпромбанк, подконтрольный сенатору Сергею Пугачеву, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Банк попал в долговую яму летом текущего года. 6 июля МПБ должен был погасить еврооблигации на 200 млн. с погашением в феврале 2013 года, но не сделал этого. Это был первый случай неисполнения обязательств по еврооблигациям российским банком за последние несколько лет. В минувшем октябре Центробанк отозвал лицензию у Межпромбанка. Свое решение регулятор обосновал тем, что банк не исполняет законов и требований Центробанка.
Рынок США
Американские биржи во вторник 30 ноября закрылись снижением котировокИндекс Dow Jones понизился на 0,42%, закрывшись на отметке 11006,02 пунктов, S&P 500 упал на 0,61%, до 1180,55п., а снижение NASDAQ Comp составило 1,07%, закрылся индекс значением 2498,23 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 30 ноября вновь ощутимо выросли, достигнув уже давно забытых высот 5,5%-6,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 6,25% годовых. Сделки МБК заключались вчера на уровнях выше 6% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 4,78% годовых, повысившись еще на 1,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник сократились с 497,8млрд.руб в понедельник до 482,6млрд.руб, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 140,2млрд.руб. накануне до 144,3млрд.руб.
Чистый отток частного капитала из России в 2010 году может составить $25 млрд. Такой прогноз озвучил во вторник журналистам замглавы Минэкономразвития России Андрей Клепач в кулуарах российского банковского форума в Лондоне. Его оценка оказалась пессимистичнее прогнозов Банка России. По официальному прогнозу ЦБ, нетто-отток капитала из России в этом году составит $22 млрд., а по последней оценке первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, фактический показатель окажется еще ниже - порядка $20 млрд.
Валюта
Евро вырос против большинства основных валют на ожиданиях, что Европейский центральный банк сообщит завтра о своей готовности принять новые меры по предотвращению распространения долгового кризиса в регионе. Валюта Европы выросла до уровня $ 1,3022.
Управляющий Совет ЕЦБ соберется на заседание завтра. На рынке ходят слухи, что он снова отложит выход из программы по вливанию ликвидности. Все 52 экономиста, опрошенные Bloomberg News, ожидают, что Европейский центральный банк оставит процентную ставку без изменений на уровне 1 процента.
"Я не верю, что финансовая стабильность в зоне евро может действительно быть поставлена под сомнение", президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил депутатам вчера в Брюсселе. Наблюдатели "имеют тенденцию к недооценке решимости правительств еврозоны".
Сырье
Нефть растет, отыграв вчерашнее сильное снижение после появления новых признаков ускорения экономического роста в Китае, крупнейшем потребителе энергии в мире. Китайская экономика будет продолжать расти и в течение пяти лет потребление нефти вырастет намного больше. В настоящее время рынок больше ориентирован на доллар и евро и на решении долговых проблем в Европе. Январский контракт на нефть марки Light вырос на 39 центов до уровня $ 84,50 за баррель.
Запасы сырой нефти снизились на 1,15 млн. баррелей, согласно среднему прогнозу. Вчера институт API сообщил, что они упали на 1,14 млн. баррелей.
API получает информацию на добровольной основе от операторов НПЗ, перевалочных терминалов и трубопроводов. Правительство требует, чтобы его отчеты предоставлялись министерству энергетики для его еженедельного обзора.
Азиатские рынки
Азиатские фондовые индексы растут, отыграв вчерашнее снижение, на фоне повышения доверия потребителей в США и росте промышленного производства в Китае.
Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,8 процента. Индекс Shanghai Composite прибавил 0,2 процента.
Промышленное производство Китая выросло самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев в ноябре. Это свидетельствует о том, что экономика может выдержать более высокие процентные ставки, если ценовое давление усилится. Показатель PMI превысил прогноз Bloomberg News на уровне 54,8 и составил 55,2. В октябре он был 54,7. PMI растет четвертый месяц подряд. Показатель уровня производства означает, что экономика по-прежнему сильна и это дает правительству некоторую уверенность в курсе на дальнейшее охлаждение экономики.
Инфляция в Китае за ноябрь, вероятно, ускорилась до уровня 4,7 процента в годовом исчислении, Credit Suisse Group AG заявил в опубликованном сегодня докладе. Инфляция ускорится до среднего значения 6,2 процента в 2011 году и превысит средний прогноз 5 процентов, на росте цен на продукты питания, и других товаров и услуг, говорит в докладе экономист банка Дун Тао.
Центральный банк "вероятно" повысит процентные ставки 13 декабря, когда будут объявлены данные по ноябрьской инфляции, говорится в докладе. Тао прогнозирует, что процентные ставки увеличатся примерно на 150 базисных пунктов к концу 2011 года
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня российский рынок откроется вверх в пределах 0,5%. Дальнейшая динамика будет завесить от макроэкономической статистики в США. Сегодня выходит большой блок данных. Бежевая книга, запасы нефти за неделю, продажи автомобилей, а главное отчёт агентства ADP по состоянию рынка труда США, который в прошлом месяце достаточно точно предсказал основные данные по занятости от министерства труда США.
Техническая картина по индексу ММВБ не претерпела значимых изменений. Рынок по-прежнему остаётся в узком торговом диапазоне. Теперь можно отметить ещё более узкий диапазон: 1550 – 1580 пунктов по индексу ММВБ. Вероятнее всего выход за границы канала возможен только на сильных внешних данных.
График Индекса ММВБ
Мы продолжаем сохранять позитивный взгляд на рынок, и удерживаем в модельном портфеле длинные позиции на 50%. Увеличивать портфель следует только после преодоления рынком отметки 1580 пунктов.
Положительные факторы:
•Фьючерсы на индексы США растут.
•С момента закрытия российского рынка американские индексы подросли.
•Нефть остаётся на комфортных уровнях.
Негативные факторы:
•Основные индексы США закрылись в минусе.
Вчера
Во вторник 30 ноября торги на российском фондовом рынке закрылись в положительной области. Индекс ММВБ повысился на 0,7%, закрыв торговую сессию на отметке 1565,52 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции МРСК, выросшие на 6%. В лидерах снижения оказались акции Автоваза, потерявшие 3,89% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 0,51%, до значения 1597,35 пункта.
Рост промышленного производства в России в 2010 году ожидается на уровне 8% против прежней оценки в 7,6%, заявил замглавы Минэкономразвития России Андрей Клепач. "Рост промпроизводства в 2010 году может составить около 8 процентов, точнее я вам сейчас не скажу. Мы его (прогноз ) повысили. Раньше было 7,6 процента", - сказал он. Промпроизводство в России в 2009 году, по уточненным данным Росстата, сократилось на 10,8% вместо прогнозировавшихся 11,5%, при этом в течение последних трех четвертей года наблюдался поквартальный рост - в четвертом квартале к третьему он составил 6,3%.
Эмитенты
Суд признал банкротом Межпромбанк, подконтрольный сенатору Сергею Пугачеву, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации. Банк попал в долговую яму летом текущего года. 6 июля МПБ должен был погасить еврооблигации на 200 млн. с погашением в феврале 2013 года, но не сделал этого. Это был первый случай неисполнения обязательств по еврооблигациям российским банком за последние несколько лет. В минувшем октябре Центробанк отозвал лицензию у Межпромбанка. Свое решение регулятор обосновал тем, что банк не исполняет законов и требований Центробанка.
Рынок США
Американские биржи во вторник 30 ноября закрылись снижением котировокИндекс Dow Jones понизился на 0,42%, закрывшись на отметке 11006,02 пунктов, S&P 500 упал на 0,61%, до 1180,55п., а снижение NASDAQ Comp составило 1,07%, закрылся индекс значением 2498,23 пункта.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 30 ноября вновь ощутимо выросли, достигнув уже давно забытых высот 5,5%-6,5% годовых для однодневного междилерского РЕПО с голубыми фишками. Сбербанк РФ предлагал ликвидность в овернайт по 6,25% годовых. Сделки МБК заключались вчера на уровнях выше 6% годовых, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 4,78% годовых, повысившись еще на 1,04п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник сократились с 497,8млрд.руб в понедельник до 482,6млрд.руб, а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 140,2млрд.руб. накануне до 144,3млрд.руб.
Чистый отток частного капитала из России в 2010 году может составить $25 млрд. Такой прогноз озвучил во вторник журналистам замглавы Минэкономразвития России Андрей Клепач в кулуарах российского банковского форума в Лондоне. Его оценка оказалась пессимистичнее прогнозов Банка России. По официальному прогнозу ЦБ, нетто-отток капитала из России в этом году составит $22 млрд., а по последней оценке первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, фактический показатель окажется еще ниже - порядка $20 млрд.
Валюта
Евро вырос против большинства основных валют на ожиданиях, что Европейский центральный банк сообщит завтра о своей готовности принять новые меры по предотвращению распространения долгового кризиса в регионе. Валюта Европы выросла до уровня $ 1,3022.
Управляющий Совет ЕЦБ соберется на заседание завтра. На рынке ходят слухи, что он снова отложит выход из программы по вливанию ликвидности. Все 52 экономиста, опрошенные Bloomberg News, ожидают, что Европейский центральный банк оставит процентную ставку без изменений на уровне 1 процента.
"Я не верю, что финансовая стабильность в зоне евро может действительно быть поставлена под сомнение", президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил депутатам вчера в Брюсселе. Наблюдатели "имеют тенденцию к недооценке решимости правительств еврозоны".
Сырье
Нефть растет, отыграв вчерашнее сильное снижение после появления новых признаков ускорения экономического роста в Китае, крупнейшем потребителе энергии в мире. Китайская экономика будет продолжать расти и в течение пяти лет потребление нефти вырастет намного больше. В настоящее время рынок больше ориентирован на доллар и евро и на решении долговых проблем в Европе. Январский контракт на нефть марки Light вырос на 39 центов до уровня $ 84,50 за баррель.
Запасы сырой нефти снизились на 1,15 млн. баррелей, согласно среднему прогнозу. Вчера институт API сообщил, что они упали на 1,14 млн. баррелей.
API получает информацию на добровольной основе от операторов НПЗ, перевалочных терминалов и трубопроводов. Правительство требует, чтобы его отчеты предоставлялись министерству энергетики для его еженедельного обзора.
Азиатские рынки
Азиатские фондовые индексы растут, отыграв вчерашнее снижение, на фоне повышения доверия потребителей в США и росте промышленного производства в Китае.
Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,8 процента. Индекс Shanghai Composite прибавил 0,2 процента.
Промышленное производство Китая выросло самыми быстрыми темпами за последние семь месяцев в ноябре. Это свидетельствует о том, что экономика может выдержать более высокие процентные ставки, если ценовое давление усилится. Показатель PMI превысил прогноз Bloomberg News на уровне 54,8 и составил 55,2. В октябре он был 54,7. PMI растет четвертый месяц подряд. Показатель уровня производства означает, что экономика по-прежнему сильна и это дает правительству некоторую уверенность в курсе на дальнейшее охлаждение экономики.
Инфляция в Китае за ноябрь, вероятно, ускорилась до уровня 4,7 процента в годовом исчислении, Credit Suisse Group AG заявил в опубликованном сегодня докладе. Инфляция ускорится до среднего значения 6,2 процента в 2011 году и превысит средний прогноз 5 процентов, на росте цен на продукты питания, и других товаров и услуг, говорит в докладе экономист банка Дун Тао.
Центральный банк "вероятно" повысит процентные ставки 13 декабря, когда будут объявлены данные по ноябрьской инфляции, говорится в докладе. Тао прогнозирует, что процентные ставки увеличатся примерно на 150 базисных пунктов к концу 2011 года
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу