22 декабря 2010 Опцион (ИФК) Бачурин Владимир
На ФОРТС индекс волатильности гуляет возле отметки в 22,43% годовых. Дальше падать тоже в общем-то некуда. Активность торгов во фьючерсах и опционах также упала после 15-го декабря, большой квартальной экспирации. Закончился конкурс на звание лучшего частного инвестора, а с ним упала и волатильность, что логично. Хотя трейдерам уже доступны сразу январские, февральские и мартовские серии опционов на индекс РТС, есть где разыграться. Тем не менее, в феврале пока никого, тишь да гладь. Все готовятся к сегодняшнему награждению победителей конкурса. С сегодняшнего дня будет увеличение ГО по фьючерсам и опционам, произойдет оно в два этапа, а в общем повысится в два раза. Так, залог по фьючерсу на индекс РТС увеличится с 7,5 до 15%. Связано это, конечно, с длительными русскими каникулами, за которые может всякое произойти и открыться в 2011-м году мы можем как большим гэпом вниз, так и гэпом вверх, кто знает. В связи с повышением ГО, думается, что подразумеваемая волатильность должна чуть подрасти, как мера стоимости опционов с повышенными залогами. Поэтому будьте аккуратны в продажах
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311026032_logo.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба