14 января 2011 Опцион (ИФК) Бачурин Владимир
На срочной секции ФОРТС также негативная динамика. Мартовский фьючерс на индекс РТС торгуется возле отметки в 186 675 пунктов, т.е. уже в состоянии бэквордации на 3 пункта по шкале индекса. Бэквордация сменила контанго именно сегодня утром, быстро всё меняется. Индекс волатильности RTSVX составляет на данный момент 22,8% годовых, что соответствует уровням 17-25 декабря. В новом году после возвращения размеров ГО на обычный уровень подразумеваемая волатильность, как мера стоимости опционов, откатилась на свои привычные отметки. Отметим, что покупка стрэддлов и стренглов на каникулы себя не оправдала, а вот продажа, наоборот, принесла игрокам высокую прибыль. Правда, нужно было ещё успеть закрыть шорты утром во вторник, т.к. потом пошло ралли и вынос продавцов волатильности. Январские опционы понемногу отмирают - фишки экспирируются сегодня вечером, а индекс в понедельник. Однако именно в такие дни сюда вливается дополнительная ликвидность, много желающих сорвать дополнительный куш.
Что касается дальнейших перспектив инвесторов в наш рынок, то пока тренд восходящий. Индекс ММВБ стремительно прошел через сопротивление в 1700 пунктов и теперь может оттестировать его сверху. Поэтому в качестве сценария на ближайшие пару недель не исключаем боковик в диапазоне 1700-1800 пунктов
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311026032_logo.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба