19 января 2011 Инфина Иванищев Александр
Российские торговые площадки завершили день в красной зоне. По итогам дня индекс ММВБ снизился на 0.37% (1 765.30 п.), индекс РТС – на 0.04% (1900.94 п.), лишь индекс акций второго эшелона РТС2 сумел вырасти на 0.27% (2336.24 п.) Активность игроков была выше средней; торговый оборот по индексу ММВБ составил порядка 66 млрд. рублей. Сигналом для фиксации прибыли послужил разочаровывающий квартальный отчет Citigroup, заставивший инвесторов сомневаться в том, что публикуемые завтра финансовые результаты BoNY, Goldman Sachs и Wells Fargo будут соответствовать позитивным ожиданиям экспертов. В отраслевом разрезе в плюсе смогли завершить день бумаги нефтехимического (+0.87%) и металлургического (+0.34%) секторов. Поддержку первому оказали акции Уралкалия (+1.23%), у металлургов лидировали акции Полиметалла, прибавившие 1.66% на информации о том, что компания в 2011 г. намерена увеличить производство золота. В аутсайдерах торгов были бумаги телекоммуникационного сектора (-0.75%). Хуже рынка выглядели акции Сбербанка. ВТБ (+0.092%) сумел завершить день небольшим ростом, чему способствовала новость о рекордной чистой прибыли ВТБ24 за декабрь 2010 г. Также уверенный рост продемонстрировала Распадская (+2.22%)
Валютный рынок $ – Доллар испытывает снижение на фоне опубликованных ранее слабых данных по потребительской уверенности в США. Индекс доллара вчера закрылся (78.6 п.) ниже уровня среднесрочной МА60 (79.32 п.). Возможная цель снижения – уровень 50%-ной коррекции от ноябрьского роста – 78.53 п. €/$ – Евро усиливается на фоне мер, предпринимаемых финансовыми лидерами еврозоны по поддержке региона. После вчерашнего дневного максимума на 1.3466 пара продолжает в среду на азиатской сессии торговаться выше уровня МА60 (1.34). Однако в начале следующей недели возможен разворот тенденции. ?/€ – Укрепление единой валюты против йены натолкнулось на сопротивление на уровне МА60 (111 п.). Пара пока балансирует около уровня 110.5 п. ?/$- Из-за слабеющего доллара пара не смогла удержаться в зоне МА60 (82.79) и показала утром в среду сильное снижение к 82.13 п. ?/$ – Укрепление юаня приостановилось в зоне 6.585 п. За последние пять сессий юань укрепился к доллару на 0.8%.
Рынок акций США – Открывшись снижением на разочаровавшем инвесторов финансовом отчете Citigroup Inc. (-6.43%) фондовые индексы США, благодаря росту цен на сырье и позитивным новостям из Евросоюза, сумели в течение торговой сессии отыграть потери и завершили день умеренным ростом. В преддверии отчета IBM (+0.43%), публикация которого ожидалась уже после окончания торгов, неплохо себя чувствовали акции компаний высокотехнологического сектора. Росли акции компаний энергетического сектора: капитализация Exxon Mobil Corporation выросла на 1.12%, Chevron Corporation – на 0.56%. В аутсайдерах торгов были акции банковского сектора. По итогам дня Dow Jones вырос на 0.43%, S&P500 - на 0.14%, Nasdaq - на 0.38%. Фьючерсы на американские индексы сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику. Европа – Торги завершились ростом ведущих индексов на фоне хороших корпоративных новостей. Сводный индекс Stoxx Europe достиг максимального уровня с сентября 2008 г. и составил 286.7 п. (+0.9%). Азия – Азиатские торговые площадки сегодня растут благодаря позитивному внешнему фону
Товарные рынки Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0.2%. Энергоносители подорожали на 0.1%, базовые металлы – на 0.7%, драгоценные металлы – на 0.8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0.5%. Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0.2% до $91.4 за баррель, контракт на нефть сорта crude brent вырос в цене на 0.3% до $97.8. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0.7%. Золото – В среду утром спотовая цена на золото поднялась до $1374 за тройскую унцию, цена серебра – до $29.1. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1.3%. Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. Наибольший рост продемонстрировали контракты на никель (+1%) и медь (+0.7%), наибольшее снижение – контракты на свинец (-0.7%) и цинк (- 0.8%).
Рынок долга Ставка 3-месячного LIBOR по евро выросла на 0.30% - до уровня 1.012, по доллару осталась на уровне 0.3031%. Доходность 10-летних UST выросла до уровня 3.368%, а доходность 2-летних UST - до уровня 0.589%. Спрэд доходности ust10-ust2 сузился, составив 274.2 п.
Сильная техническая перекупленность российского рынка, о которой не говорил только ленивый, не позволила удержаться российским биржевым индексам на новом максимуме. Активность продавцов во второй половине сессии усилилась. При этом участники не стали дожидаться публикации корпоративного отчета Сити Групп, а начали фиксироваться заранее. Многие отраслевые индексы ММВБ по итогам дня вышли в отрицательную зону (нефтяной сектор, электроэнергетика, телекомы, потребительский сектор). Исключением стало позитивное закрытие индексов металлургического и химического секторов, где сохранился остаточный спрос в акциях Распадской, Полиметалла, Акрона, Уралкалия и др.
После вчерашнего пролива логично напрашивается консолидация индекса на достигнутых уровнях. Ближайшим сопротивлением выступает зона 1772/1776 п. и далее уровень ~1794 п. Ближайшая поддержка расположена на уровне недельной МА5 (1758 п.), который вчера был уже протестирован. В случае, если этот уровень будет пробит, то вероятен сценарий консолидации вокруг уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1751 п.) в диапазоне МА11/МА5 (1715/1758 п.). В этом случае ближайшей тактической задачей может стать фиксация краткосрочных длинных позиций. Индикатор нетто-объема недельных позиций по индексу ММВБ (OBV-5) в настоящее время находится в положительной зоне. Для того, чтобы он обнулился, может потребоваться 2-3 торговых сессии со снижением индекса, т.е. фактически до конца недели.
В долгосрочном плане рынок подошел к принципиальным уровням. Об этом наглядно свидетельствует динамика индекса MSCI-Ru (рис.1). Вчера был протестировал уровень 1000 п., который в точности соответствует 50%-ной коррекции от падения 2008 года. На долгосрочном графике индекс одновременно вернулся к нижней границе канала роста, действовавшего в период 1998-2004 гг. Шансы снова заскочить в границы этого канала сейчас, как нам кажется, не слишком высоки, учитывая затяжной и практически бескоррекционный характер настоящего ралли. По-видимому, для окончательного пробоя уровня 1000 п. потребуется время и соответствующая концентрация ресурсов. Т.о. шансы развития коррекции нам представляются более технически оправданными. Однако для этого медведям еще нужно дождаться подходящего информационного повода. Насыщенная информационная повестка ближайших дней предполагает возможность роста волатильности на всех мировых фондовых площадках, но сегодня утренняя ситуация пока складывается в пользу быков.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Валютный рынок $ – Доллар испытывает снижение на фоне опубликованных ранее слабых данных по потребительской уверенности в США. Индекс доллара вчера закрылся (78.6 п.) ниже уровня среднесрочной МА60 (79.32 п.). Возможная цель снижения – уровень 50%-ной коррекции от ноябрьского роста – 78.53 п. €/$ – Евро усиливается на фоне мер, предпринимаемых финансовыми лидерами еврозоны по поддержке региона. После вчерашнего дневного максимума на 1.3466 пара продолжает в среду на азиатской сессии торговаться выше уровня МА60 (1.34). Однако в начале следующей недели возможен разворот тенденции. ?/€ – Укрепление единой валюты против йены натолкнулось на сопротивление на уровне МА60 (111 п.). Пара пока балансирует около уровня 110.5 п. ?/$- Из-за слабеющего доллара пара не смогла удержаться в зоне МА60 (82.79) и показала утром в среду сильное снижение к 82.13 п. ?/$ – Укрепление юаня приостановилось в зоне 6.585 п. За последние пять сессий юань укрепился к доллару на 0.8%.
Рынок акций США – Открывшись снижением на разочаровавшем инвесторов финансовом отчете Citigroup Inc. (-6.43%) фондовые индексы США, благодаря росту цен на сырье и позитивным новостям из Евросоюза, сумели в течение торговой сессии отыграть потери и завершили день умеренным ростом. В преддверии отчета IBM (+0.43%), публикация которого ожидалась уже после окончания торгов, неплохо себя чувствовали акции компаний высокотехнологического сектора. Росли акции компаний энергетического сектора: капитализация Exxon Mobil Corporation выросла на 1.12%, Chevron Corporation – на 0.56%. В аутсайдерах торгов были акции банковского сектора. По итогам дня Dow Jones вырос на 0.43%, S&P500 - на 0.14%, Nasdaq - на 0.38%. Фьючерсы на американские индексы сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику. Европа – Торги завершились ростом ведущих индексов на фоне хороших корпоративных новостей. Сводный индекс Stoxx Europe достиг максимального уровня с сентября 2008 г. и составил 286.7 п. (+0.9%). Азия – Азиатские торговые площадки сегодня растут благодаря позитивному внешнему фону
Товарные рынки Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0.2%. Энергоносители подорожали на 0.1%, базовые металлы – на 0.7%, драгоценные металлы – на 0.8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0.5%. Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0.2% до $91.4 за баррель, контракт на нефть сорта crude brent вырос в цене на 0.3% до $97.8. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0.7%. Золото – В среду утром спотовая цена на золото поднялась до $1374 за тройскую унцию, цена серебра – до $29.1. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1.3%. Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. Наибольший рост продемонстрировали контракты на никель (+1%) и медь (+0.7%), наибольшее снижение – контракты на свинец (-0.7%) и цинк (- 0.8%).
Рынок долга Ставка 3-месячного LIBOR по евро выросла на 0.30% - до уровня 1.012, по доллару осталась на уровне 0.3031%. Доходность 10-летних UST выросла до уровня 3.368%, а доходность 2-летних UST - до уровня 0.589%. Спрэд доходности ust10-ust2 сузился, составив 274.2 п.
Сильная техническая перекупленность российского рынка, о которой не говорил только ленивый, не позволила удержаться российским биржевым индексам на новом максимуме. Активность продавцов во второй половине сессии усилилась. При этом участники не стали дожидаться публикации корпоративного отчета Сити Групп, а начали фиксироваться заранее. Многие отраслевые индексы ММВБ по итогам дня вышли в отрицательную зону (нефтяной сектор, электроэнергетика, телекомы, потребительский сектор). Исключением стало позитивное закрытие индексов металлургического и химического секторов, где сохранился остаточный спрос в акциях Распадской, Полиметалла, Акрона, Уралкалия и др.
После вчерашнего пролива логично напрашивается консолидация индекса на достигнутых уровнях. Ближайшим сопротивлением выступает зона 1772/1776 п. и далее уровень ~1794 п. Ближайшая поддержка расположена на уровне недельной МА5 (1758 п.), который вчера был уже протестирован. В случае, если этот уровень будет пробит, то вероятен сценарий консолидации вокруг уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1751 п.) в диапазоне МА11/МА5 (1715/1758 п.). В этом случае ближайшей тактической задачей может стать фиксация краткосрочных длинных позиций. Индикатор нетто-объема недельных позиций по индексу ММВБ (OBV-5) в настоящее время находится в положительной зоне. Для того, чтобы он обнулился, может потребоваться 2-3 торговых сессии со снижением индекса, т.е. фактически до конца недели.
В долгосрочном плане рынок подошел к принципиальным уровням. Об этом наглядно свидетельствует динамика индекса MSCI-Ru (рис.1). Вчера был протестировал уровень 1000 п., который в точности соответствует 50%-ной коррекции от падения 2008 года. На долгосрочном графике индекс одновременно вернулся к нижней границе канала роста, действовавшего в период 1998-2004 гг. Шансы снова заскочить в границы этого канала сейчас, как нам кажется, не слишком высоки, учитывая затяжной и практически бескоррекционный характер настоящего ралли. По-видимому, для окончательного пробоя уровня 1000 п. потребуется время и соответствующая концентрация ресурсов. Т.о. шансы развития коррекции нам представляются более технически оправданными. Однако для этого медведям еще нужно дождаться подходящего информационного повода. Насыщенная информационная повестка ближайших дней предполагает возможность роста волатильности на всех мировых фондовых площадках, но сегодня утренняя ситуация пока складывается в пользу быков.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу