19 января 2011 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации пара достигла уровня 1,35. торговля ведется вдоль уровня 1,35. По итогам американской сессии вновь виден Call-спрэд медведей 1,3250 - 1,36. Пара находится внутри спрэда, что говорит о высокой вероятности обратного хода к 1,3250. Дополнительно к этому на пути пары техническое сопротивление в виде 200-дневной EMA и 50%-ого уровня фибоначчи к нисходящему тренду 2009 - 2010 гг. Отсюда также вероятна нисходящая коррекция, но пока ограниченная, с учетом того, что пара находится в диапазоне повышательных рисков. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,26, риски роста - с отметками 1,37 и 1,40. Необходимо следить за фондовым рынком: пока вершина не построена, рост EUR будет находить поддержку. Далее снижение предстоит значительное.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что означает риски неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,32 - 1,35, что говорит о вероятности движения вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3380.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3514; 1.3539; 1.3566; 1.3596; 1.3629; 1.3664; 1.3701.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3329; 1.3316; 1.3301; 1.3284; 1.3264; 1.3241; 1.3216.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Наблюдается резкий рост объемов коротких позиций по EUR в то время, как валюта производит восстановление. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий. Отсюда вероятен поиск промежуточной вершины и затем новое падение.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,60. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,57 - 1,62. Уровень 1,62 - достаточно сильная защита. При приближении к отметке 1,61 можно ожидать коррекцию в направлении 1,57, тем более что по итогам прошлой недели игроки закладывались на движение вниз в направлении 1,56 - 1,54. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,54, риски роста - с отметкой 1,61.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,59 - 1,60.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5969.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.6012; 1.6035; 1.6069; 1.6116; 1.6175; 1.6246; 1.6328.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5941; 1.5923; 1.5894; 1.5853; 1.58; 1.5734; 1.5657.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,0050. Активность игроков значительно снизилась. По итогам американской сессии вновь просматривается фигура продолжения: диапазон 1,0000 - 0,97. Значительно выше 1,0000 игроки идти не желают. Ближайшая цель внизу: уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92.
Низкая активность
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,00.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 1,00, что говорит о рисках снижения.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю продолжили коррекцию. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD
USD/CAD
На момент публикации продолжается волатильная торговля вдоль уровня 0,9901. Видно, что к уровню 0,9950 привязано много интересов как покупателей, так и продавцов. Отсюда высока вероятность движения к нему и его активное проторговывание. Что касается рисков снижения, то игроки так и не проявляют особого желания идти ниже 0,9852. Однако на уровне 0,9756 усилена защита. Продолжают актуализироваться уровни выше текущих отметок: 1,0152. Ход вверх более перспективен.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9852 - 1,0000.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9935.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9957; 0,9968; 0,9982; 1,0001; 1,0026; 1,0055; 1,0090.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9897; 0,9881; 0,9861; 0,9823; 0,9807; 0,9772; 0,9735.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11).
В ходе отчетной недели количество длинных позиций спекулянтов вновь выросло и приближается к историческим максимумам. При этом заметного укрепления CAD не наблюдается. Данная дивергенция соответствует дивергенции по EUR. Следует опасаться резкого закрытия указанных выше позиций
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9569 - 0,9662, но по сути наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9615 (данный уровень очень важен с точки зрения рисков в долгосрочном периоде). На момент публикации ситуация неопределенная. Актуален диапазон 0,9434 (0,9302) - 0,9709 (0,9804). Уровень 0,9302 идейно привязан к Low от 31.12.10 и не является сигналом к продолжению нисходящего тренда. Нацеленность на паритет все еще присутствует. При этом важно не упускать из внимания мартовский Put-диапазон 1,0000 - 0,9709 - 0,9434 - 0,9091 - 0,8772. Построение такого диапазона говорит, что рост пары как минимум затруднен. Ранее многократно указывалось, что пару либо долго будут удерживать в диапазоне с основными ориентирами 0,95 - 1,00, либо все-таки вытолкнут наверх. Ситуация осложняется фактом ожидания разворота МНОГОЛЕТНЕГО нисходящего тренда. Тем не менее, несмотря на указанный выше мартовский Put-диапазон, данные для более долгосрочного периода говорят о высокой вероятности достижения диапазона 1,0417 - 1,0870. У автора на данный момент продолжает быть открытой длинная позиция. При этом используется стратегия: при признаках снижения автор уменьшает лот, а затем вновь его восстанавливает после снижения.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9615 - 0,9662.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9628.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9673; 0,9687; 0,9704; 0,9724; 0,9748; 0,9776; 0,9808.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9579; 0,9563; 0,9544; 0,9522; 0,9496; 0,9467; 0,9436.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма начала демонстрировать закрытие длинных позиций спекулянтов
USD/JPY
Торговля ниже 82,99 стала фактором для снижения к 81,97. Судя по итогам американской сессии, игроки не желают идти ниже данного уровня, тем не менее, факт остается фактом - в диапазоне 80,97 - 82,99 держаться не за что. Ситуация неопределенная. Создается впечатление, что ждут какого-то импульса. Для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03. При этом ситуация в мартовских контрактах Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,64.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных сильно размыта: 82,30 - 82,64.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,53.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,76; 82,84; 82,92; 83,03; 83,17; 83,33; 83,53.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,00; 81,85; 81,68; 81,48; 81,25; 81,00; 80,75.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма объемов указывает на сокращение объемов длинных позиций по JPY, т.е. на уменьшение повышательного давления на JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1368. Активность снижена. Игроки, по всей видимости уже не рассматривают вариант обновления максимума в среднесрочном периоде, напротив, закладываются на снижение в направлении 1250 .В настоящий момент в качестве границ рисков актуальны уровни 1360 и 1370.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1368,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1375,5 ; 1377,2 ; 1379,3 ; 1381,7 ; 1384,4 ; 1387,4 ; 1390,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1362,4 ; 1360,8 ; 1358,8 ; 1356,5 ; 1353,9 ; 1351,0 ; 1347,7
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1369,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1390,6 ; 1392,6 ; 1394,8 ; 1397,2 ; 1399,7 ; 1402,4 ; 1405,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1349,7 ; 1347,5 ; 1345,2 ; 1342,7 ; 1340,1 ; 1337,3 ; 1334,3
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1369,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1403,4 ; 1405,8 ; 1408,2 ; 1410,7 ; 1413,4 ; 1416,1 ; 1418,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1336,0 ; 1333,8 ; 1331,5 ; 1329,2 ; 1326,7 ; 1324,1 ; 1321,5
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация не изменилась. Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1293, в непосредственной близости от защиты на уровне 1300, которая усиливается ежедневно. Текущая цена на S&P500 находится в районе долгосрочных фьючерсных High. Статистика наблюдений говорит о том, что с момента достижения такого района цена начинает поиск вершины. Срок действия опционной защиты - по 21.01.11 (по пятницу включительно) Далее вступит в действие диапазон защиты 1300 – 1350. Ранее в анализе стратегий крупнейших игроков для S&P500 говорилось, что движение американского фондового рынка вверх должно завершиться атакой на уровень 1300, при этом ориентиром может быть, например, отметка 1325. Таким образом, вполне возможно, что поддерживающий эффект для фондового рынка будет распространяться всю текущую неделю, а это в свою очередь будет ограничивать возможности восстановления USD. Временную идейную поддержку фондовому рынку вполне может оказывать наступивший период отчетности американских компаний. ОДНАКО все может измениться достаточно быстро. Для долгосрочного периода более перспективно снижение в направлении 1200 и даже 1100 - 1000.
Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1294,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1297,1 ; 1298,2 ; 1299,7 ; 1301,7 ; 1304,5 ; 1307,8 ; 1311,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1293,0 ; 1291,9 ; 1290,3 ; 1288,0 ; 1285,0 ; 1281,3 ; 1275,5
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1294,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1319,0 ; 1320,8 ; 1322,7 ; 1324,8 ; 1327,1 ; 1329,4 ; 1332,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1272,7 ; 1270,3 ; 1267,6 ; 1264,9 ; 1262,0 ; 1258,9 ; 1255,7
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации цена на мартовские фьючерсы вернулась к уровню 800. Особого желания идти дальше вверх не наблюдается. Однако следует учитывать, что ближайшие опционные котракты имеют срок экспирации 21 января, а в следующих за ними контрактах продолжает учитываться повышательное давление в направлении 900. Расчеты на основе долгосрочных контрактов говорят о достижимости уровня 900. Вместе с тем на текущий момент нельзя исключать обратного хода к 780.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 793,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
799,4 ; 801,4 ; 804,0 ; 807,0 ; 810,4 ; 814,0 ; 817,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
790,4 ; 789,4 ; 788,0 ; 786,4 ; 784,4 ; 782,0 ; 779,0
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 793,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
821,4 ; 824,0 ; 826,6 ; 829,6 ; 832,6 ; 835,6 ; 839,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
769,2 ; 767,4 ; 765,6 ; 763,6 ; 761,4 ; 759,2 ; 757,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 822,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
867,6 ; 873,0 ; 878,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
754,4 ; 749,4 ; 744,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется в диапазоне 120 - 121. По всей видимости, данный диапазон сохранится в краткосрочном периоде. Уровень 121 является долгосрочной границей рисков. Обычно торговля вдоль такой границы волатильна. Судя по мартовским контрактам, цену пытаются оттянуть вверх или удержать от падения, при этом апрельские контракты говорят об обратном. Ситуация продолжает характеризоваться неопределенностью. Вместе с тем обычно дальние контракты более приближены к действительности, а это позволяет сделать вывод о перспективности хода в направлении 117.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации торговля ведется в районе уровня 92. При этом завершился срок экспирации февральских опционных контрактов. Уровень 92 теперь выглядит не таким сильным сопротивлением, и вполне может быть преодолен с целью достижения диапазона 95 - 97. На уровне 100 построена сильная защита. Одним словом, развитие ситуации зависит от уровня 92. Игроки видят адекватный торговый диапазон: 95 - 75. Параллельно необходимо следить за индексом S&P500, который должен начать снижение после атаки на уровень 1300.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,31
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 92,03 ; 92,68
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
91,54 ; 91,54 ; 90,88 ; 90,60 ; 90,26 ; 89,85 ; 89,42
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,33
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,13 ; 94,30 ; 94,48 ; 94,67 ; 94,88 ; 95,10 ; 95,33
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,74 ; 89,47 ; 89,19 ; 88,90 ; 88,59 ; 88,27 ; 87,93
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 94,32
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,95 ; 96,12 ; 96,30 ; 96,49 ; 96,68 ; 96,89 ; 97,10
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,96 ; 88,67 ; 88,38 ; 88,07 ; 87,76 ; 87,44 ; 87,10
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации пара достигла уровня 1,35. торговля ведется вдоль уровня 1,35. По итогам американской сессии вновь виден Call-спрэд медведей 1,3250 - 1,36. Пара находится внутри спрэда, что говорит о высокой вероятности обратного хода к 1,3250. Дополнительно к этому на пути пары техническое сопротивление в виде 200-дневной EMA и 50%-ого уровня фибоначчи к нисходящему тренду 2009 - 2010 гг. Отсюда также вероятна нисходящая коррекция, но пока ограниченная, с учетом того, что пара находится в диапазоне повышательных рисков. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,26, риски роста - с отметками 1,37 и 1,40. Необходимо следить за фондовым рынком: пока вершина не построена, рост EUR будет находить поддержку. Далее снижение предстоит значительное.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что означает риски неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,32 - 1,35, что говорит о вероятности движения вниз.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3380.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3514; 1.3539; 1.3566; 1.3596; 1.3629; 1.3664; 1.3701.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3329; 1.3316; 1.3301; 1.3284; 1.3264; 1.3241; 1.3216.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Наблюдается резкий рост объемов коротких позиций по EUR в то время, как валюта производит восстановление. Сигнал о нисходящем тренде по EUR достаточно яркий. Отсюда вероятен поиск промежуточной вершины и затем новое падение.
GBP/USD
На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,60. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 1,57 - 1,62. Уровень 1,62 - достаточно сильная защита. При приближении к отметке 1,61 можно ожидать коррекцию в направлении 1,57, тем более что по итогам прошлой недели игроки закладывались на движение вниз в направлении 1,56 - 1,54. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,56 и 1,54, риски роста - с отметкой 1,61.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,59 - 1,60.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,59 - 1,60.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5969.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.6012; 1.6035; 1.6069; 1.6116; 1.6175; 1.6246; 1.6328.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5941; 1.5923; 1.5894; 1.5853; 1.58; 1.5734; 1.5657.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Сигнал о смене тренда по GBP слабый.
AUD/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,0050. Активность игроков значительно снизилась. По итогам американской сессии вновь просматривается фигура продолжения: диапазон 1,0000 - 0,97. Значительно выше 1,0000 игроки идти не желают. Ближайшая цель внизу: уровень 0,9650, который привязан к уровню 14,6%-ой коррекции Фибоначчи к восходящему посткризисному тренду. Следующий ориентир для случая пробоя 0,96 вниз - центр диапазона 0,96 - 0,92.
Низкая активность
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,00.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 1,00, что говорит о рисках снижения.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю продолжили коррекцию. Возможно резкое закрытие этих позиций, что приведет к снижению AUD
USD/CAD
На момент публикации продолжается волатильная торговля вдоль уровня 0,9901. Видно, что к уровню 0,9950 привязано много интересов как покупателей, так и продавцов. Отсюда высока вероятность движения к нему и его активное проторговывание. Что касается рисков снижения, то игроки так и не проявляют особого желания идти ниже 0,9852. Однако на уровне 0,9756 усилена защита. Продолжают актуализироваться уровни выше текущих отметок: 1,0152. Ход вверх более перспективен.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9852 - 1,0000.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9935.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9957; 0,9968; 0,9982; 1,0001; 1,0026; 1,0055; 1,0090.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9897; 0,9881; 0,9861; 0,9823; 0,9807; 0,9772; 0,9735.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11).
В ходе отчетной недели количество длинных позиций спекулянтов вновь выросло и приближается к историческим максимумам. При этом заметного укрепления CAD не наблюдается. Данная дивергенция соответствует дивергенции по EUR. Следует опасаться резкого закрытия указанных выше позиций
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9569 - 0,9662, но по сути наблюдается волатильная торговля вдоль уровня 0,9615 (данный уровень очень важен с точки зрения рисков в долгосрочном периоде). На момент публикации ситуация неопределенная. Актуален диапазон 0,9434 (0,9302) - 0,9709 (0,9804). Уровень 0,9302 идейно привязан к Low от 31.12.10 и не является сигналом к продолжению нисходящего тренда. Нацеленность на паритет все еще присутствует. При этом важно не упускать из внимания мартовский Put-диапазон 1,0000 - 0,9709 - 0,9434 - 0,9091 - 0,8772. Построение такого диапазона говорит, что рост пары как минимум затруднен. Ранее многократно указывалось, что пару либо долго будут удерживать в диапазоне с основными ориентирами 0,95 - 1,00, либо все-таки вытолкнут наверх. Ситуация осложняется фактом ожидания разворота МНОГОЛЕТНЕГО нисходящего тренда. Тем не менее, несмотря на указанный выше мартовский Put-диапазон, данные для более долгосрочного периода говорят о высокой вероятности достижения диапазона 1,0417 - 1,0870. У автора на данный момент продолжает быть открытой длинная позиция. При этом используется стратегия: при признаках снижения автор уменьшает лот, а затем вновь его восстанавливает после снижения.
Высокая активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9615 - 0,9662.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9628.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9673; 0,9687; 0,9704; 0,9724; 0,9748; 0,9776; 0,9808.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9579; 0,9563; 0,9544; 0,9522; 0,9496; 0,9467; 0,9436.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма начала демонстрировать закрытие длинных позиций спекулянтов
USD/JPY
Торговля ниже 82,99 стала фактором для снижения к 81,97. Судя по итогам американской сессии, игроки не желают идти ниже данного уровня, тем не менее, факт остается фактом - в диапазоне 80,97 - 82,99 держаться не за что. Ситуация неопределенная. Создается впечатление, что ждут какого-то импульса. Для того, чтобы пара в дальнейшем не подверглась сильному падению параллельно падению фондового рынка, ее необходимо загнать в Call - диапазон, хотя бы в район 84,03. При этом ситуация в мартовских контрактах Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,64.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных сильно размыта: 82,30 - 82,64.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 82,53.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,76; 82,84; 82,92; 83,03; 83,17; 83,33; 83,53.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 82,00; 81,85; 81,68; 81,48; 81,25; 81,00; 80,75.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 11.01.11):
Диаграмма объемов указывает на сокращение объемов длинных позиций по JPY, т.е. на уменьшение повышательного давления на JPY.
GOLD
На момент публикации торговля ближайшими контрактами ведется вдоль уровня 1368. Активность снижена. Игроки, по всей видимости уже не рассматривают вариант обновления максимума в среднесрочном периоде, напротив, закладываются на снижение в направлении 1250 .В настоящий момент в качестве границ рисков актуальны уровни 1360 и 1370.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1368,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1375,5 ; 1377,2 ; 1379,3 ; 1381,7 ; 1384,4 ; 1387,4 ; 1390,8
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1362,4 ; 1360,8 ; 1358,8 ; 1356,5 ; 1353,9 ; 1351,0 ; 1347,7
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1369,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1390,6 ; 1392,6 ; 1394,8 ; 1397,2 ; 1399,7 ; 1402,4 ; 1405,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1349,7 ; 1347,5 ; 1345,2 ; 1342,7 ; 1340,1 ; 1337,3 ; 1334,3
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1369,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1403,4 ; 1405,8 ; 1408,2 ; 1410,7 ; 1413,4 ; 1416,1 ; 1418,9
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1336,0 ; 1333,8 ; 1331,5 ; 1329,2 ; 1326,7 ; 1324,1 ; 1321,5
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
FEB11 – 26/01/11
MAR11 - 28/02/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Ситуация не изменилась. Торговля ближайшими контрактами ведется в районе 1293, в непосредственной близости от защиты на уровне 1300, которая усиливается ежедневно. Текущая цена на S&P500 находится в районе долгосрочных фьючерсных High. Статистика наблюдений говорит о том, что с момента достижения такого района цена начинает поиск вершины. Срок действия опционной защиты - по 21.01.11 (по пятницу включительно) Далее вступит в действие диапазон защиты 1300 – 1350. Ранее в анализе стратегий крупнейших игроков для S&P500 говорилось, что движение американского фондового рынка вверх должно завершиться атакой на уровень 1300, при этом ориентиром может быть, например, отметка 1325. Таким образом, вполне возможно, что поддерживающий эффект для фондового рынка будет распространяться всю текущую неделю, а это в свою очередь будет ограничивать возможности восстановления USD. Временную идейную поддержку фондовому рынку вполне может оказывать наступивший период отчетности американских компаний. ОДНАКО все может измениться достаточно быстро. Для долгосрочного периода более перспективно снижение в направлении 1200 и даже 1100 - 1000.
Данные для краткосрочной торговли
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1294,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1297,1 ; 1298,2 ; 1299,7 ; 1301,7 ; 1304,5 ; 1307,8 ; 1311,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1293,0 ; 1291,9 ; 1290,3 ; 1288,0 ; 1285,0 ; 1281,3 ; 1275,5
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1294,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1319,0 ; 1320,8 ; 1322,7 ; 1324,8 ; 1327,1 ; 1329,4 ; 1332,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1272,7 ; 1270,3 ; 1267,6 ; 1264,9 ; 1262,0 ; 1258,9 ; 1255,7
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации цена на мартовские фьючерсы вернулась к уровню 800. Особого желания идти дальше вверх не наблюдается. Однако следует учитывать, что ближайшие опционные котракты имеют срок экспирации 21 января, а в следующих за ними контрактах продолжает учитываться повышательное давление в направлении 900. Расчеты на основе долгосрочных контрактов говорят о достижимости уровня 900. Вместе с тем на текущий момент нельзя исключать обратного хода к 780.
Данные для краткосрочной торговли:
Спот
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 793,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
799,4 ; 801,4 ; 804,0 ; 807,0 ; 810,4 ; 814,0 ; 817,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
790,4 ; 789,4 ; 788,0 ; 786,4 ; 784,4 ; 782,0 ; 779,0
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 793,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
821,4 ; 824,0 ; 826,6 ; 829,6 ; 832,6 ; 835,6 ; 839,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
769,2 ; 767,4 ; 765,6 ; 763,6 ; 761,4 ; 759,2 ; 757,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 822,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
867,6 ; 873,0 ; 878,0
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
754,4 ; 749,4 ; 744,4
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Торговля ведется в диапазоне 120 - 121. По всей видимости, данный диапазон сохранится в краткосрочном периоде. Уровень 121 является долгосрочной границей рисков. Обычно торговля вдоль такой границы волатильна. Судя по мартовским контрактам, цену пытаются оттянуть вверх или удержать от падения, при этом апрельские контракты говорят об обратном. Ситуация продолжает характеризоваться неопределенностью. Вместе с тем обычно дальние контракты более приближены к действительности, а это позволяет сделать вывод о перспективности хода в направлении 117.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil
На момент публикации торговля ведется в районе уровня 92. При этом завершился срок экспирации февральских опционных контрактов. Уровень 92 теперь выглядит не таким сильным сопротивлением, и вполне может быть преодолен с целью достижения диапазона 95 - 97. На уровне 100 построена сильная защита. Одним словом, развитие ситуации зависит от уровня 92. Игроки видят адекватный торговый диапазон: 95 - 75. Параллельно необходимо следить за индексом S&P500, который должен начать снижение после атаки на уровень 1300.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 92,31
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 91,54 ; 92,03 ; 92,68
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
91,54 ; 91,54 ; 90,88 ; 90,60 ; 90,26 ; 89,85 ; 89,42
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 93,33
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
94,13 ; 94,30 ; 94,48 ; 94,67 ; 94,88 ; 95,10 ; 95,33
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
89,74 ; 89,47 ; 89,19 ; 88,90 ; 88,59 ; 88,27 ; 87,93
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 94,32
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
95,95 ; 96,12 ; 96,30 ; 96,49 ; 96,68 ; 96,89 ; 97,10
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
88,96 ; 88,67 ; 88,38 ; 88,07 ; 87,76 ; 87,44 ; 87,10
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба