2 марта 2011 Солидарность Шевелев Антон
Сегодня утром на мировых рынках властвуют негативные настроения. Накануне основные фондовые индексы США потеряли по 1,5 % на фоне очередного скачка цен на нефть. Сильные макроэкономические данные не смогли изменить медвежий настрой рынка. Индекс промышленной активности ISM в производственной сфере вышел лучше ожиданий. Выступление главы ФРС не добавило оптимизма. Рынкам не понравились заявления о возможном ускорении инфляции. Котировки чёрного золота продолжают расти по причине продолжающихся волнений на ближнем востоке. Инвесторы опасаются, что беспорядки могут распространиться и на другие страны региона, в том числе на Саудовскую Аравию. Таким образом, стоимость смеси WTI превысила $100 за баррель. Рынки Азиатского региона снижаются вслед за Америкой. В лидерах падения Япония. Фьючерсы на индексы США утром продолжают снижении и теряют примерно по 0,2%.
Сегодня мы ожидаем открытия торгов вниз. Естественно рынки будут под значительным давлением со стороны западных индексов и высокие цены на нефть помогут слабо, и только титульному сектору. Во второй половине дня выйдет блок важных данных по экономике США. Основной интерес вызывают данные по рынку труда от агентства ADP. Так же существенное влияние могут оказать цифры по запасам нефти в США.
Техническая картина по индексу ММВБ выглядит тревожно. На дневном графике наметился разворот от мощного уровня сопротивления, что вполне может привести к формированию тройной вершины.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции по модельному портфелю. Однако вчера, немного сократили позиции. Теперь мы в бумагах примерно на 30%.
Положительные факторы:
•Индексы США выросли с момента закрытия отечественных площадок.
•Азиатские площадки в плюсе.
•Нефть торгуется на высоких уровнях.
Вчера
Во вторник 1 марта торги на российском фондовом рынке закрылись коррекционным снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,09%, закрывшись на отметке 1758,44 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Ростелекома, выросшие на 3,32%. В лидерах снижения оказались акции Новатэка, вчерашний лидер роста потерял 5,46% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал на 0,37% до значения 1962,66 пункта.
Объем Резервного фонда России в феврале 2011 года снизился на 1,9% - до 755,82 млрд рублей с 770,24 млрд рублей, Фонда национального благосостояния (ФНБ) - на 1,6% - до 2,632 трлн рублей с 2,675 трлн рублей, сообщило во вторник Министерство финансов. "По состоянию на 1 марта 2011 года совокупный объем Резервного фонда составил 755,82 миллиарда рублей, что эквивалентно 26,12 миллиарда долларов. (...) По состоянию на 1 марта 2011 года совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 631,98 миллиарда рублей, что эквивалентно 90,94 миллиарда долларов", - говорится в сообщении министерства.
Американский рынок
Американские биржи во вторник 1 марта закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 1,38%, закрывшись на отметке 12058,02п., S&P500 упал на 1,57% до 1306,33п., а снижение Nasdaq Comp составило 1,61%, закрылся индекс значением 2737,41п.
Эмитенты
"Газпром", купивший на торгах во вторник имущество оператора Ковыктинского газоконденсатного месторождения, получит лицензию на это месторождение, если подаст заявку в Роснедра на ее переоформление, сообщил представитель Минприроды России. "По закону она (лицензия) поступает новому владельцу имущества", - сказал он, пояснив, что для этого "Газпрому" нужно направить заявку на переоформление лицензии в Роснедра. "Газпром" купил Ковыктинское месторождение в рамках распродажи активов обанкроченной "Русиа ПЕТРОЛЕУМ". Сделка завершает четырехлетний торг за одно из крупнейших месторождений газа в России. Источник, близкий к торгам, говорит, что "реально оператор был продан за значительно большую сумму, превышающую 20 млрд рублей. А источник "Интерфакса" сообщает о сумме в 22,3 млрд рублей.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 1 марта не изменились, оставшись в диапазоне 3,5-4% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,75% в первой половине дня и по 3,65% годовых после обеда. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 3,5-3,75% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,26% годовых, повысившись еще на 0,15п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 517,7млрд.руб. в понедельник до 632,4млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 642,3млрд.руб. накануне до 522,6млрд.руб.
Банк России с 1 марта изменил параметры курсовой политики: симметрично расширил до пяти рублей с четырех рублей границы плавающего интервала бивалютной корзины, а также снизил величину накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ коридора на 5 копеек, до $600 млн долларов с 650 млн, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. "Эти изменения были реализованы Банком России в рамках деятельности по постепенному переходу к режиму инфляционного таргетирования и свободного плавания курса рубля, - сказал он на пресс-конференции. - Повышение потенциальной гибкости валютного курса, обусловленное принятыми изменениями, будет способствовать повышению действенности процентной политики Банка России - для обеспечения ценовой стабильности". Улюкаев также сообщил, что по итогам февраля будет зафиксирован отток капитала из России.
Азиатский рынок
Азиатские падают впервые за четыре дня. Причиной послужило снижение американских индексов на фоне сильно подорожавшей нефти и новостях о движении американского военного флота в сторону Ливии. Индекс MSCI Asia упал на 0,9 процента до отметки 137.82. Японский Nikkei 225 потерял 1,7 процента на фоне дорожающей иены. Индекс Южной Кореи индекс опустился на 1,4 процента. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7 процента после того, как статистическое бюро страны заявило, что экономика вырослана 0,7 процента в четвертом квартале, совпав с соответствующими прогнозами экономистов. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,2 процента.
Сырьевой рынок
Нефть растет второй день в Нью-Йорке, превысив $ 100 за баррель по контрактам на Light на фоне демонстраций в Иране вызвав новые опасения по поводу нарушения поставок из второй по величине страны-производителя ОПЕК. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что вопросы, связанные с оппозицей в стране это их "внутренние дела", не комментируя информацию, что власти задержали основных лидеров оппозиции Мехди Карруби и Мир-Хосейна Мусави.
Нефть марки Light с поставкой в апреле достигла отметки в $ 100,64 за баррель в Нью-Йорке. Фьючерсы вчера выросли 2,7 процента до самого высокого уровня с сентября 2008 года.
Американский институт нефти сообщил вчера, что запасы нефтив США сократились на 1,1 млн. баррелей. Сегодня выйдут данные от Министерства энергетики США, аналитики ожидают рост запасов на 750 тыс. баррелей.
Валюта
На фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке снова укрепляются доллар и иена как валюты, служащие убежищем от рисков. Доллар вырос до отметки $ 1,3758 за евро. К иене доллар торгуется на отметке 81,9. Иена выросла до уровня 112,67 за евро.
Британский фунт укрепился к доллару выше отметки $ 1,63, впервые с января 2010 года после неожиданного роста в Великобритании цен на жилье и роста настроений в производственном секторе настроений до рекордных уровней, что усилило ожидания роста процентных ставок. Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил сегодня в Лондоне, что увеличение базовой процентной ставки для борьбы с инфляцией будет "обречено на провал". Глава банка Англии говорит, что уровень ставок выше 3 процентов это ожидаемый верхний предел до конца этого года. В то же время, член Банка Англии Андрей Сентанс требует, чтобы центральный банк повысил процентную ставку с июня, и в прошлом месяце проголосовал за ее увеличение на 50 базисных пунктов. Протокол заседания 10 февраля показал, что другой член Спенсер Дейл поддерживает Сентанса и еще одного члена Мартина Уэла в голосовании за повышение ставки.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня мы ожидаем открытия торгов вниз. Естественно рынки будут под значительным давлением со стороны западных индексов и высокие цены на нефть помогут слабо, и только титульному сектору. Во второй половине дня выйдет блок важных данных по экономике США. Основной интерес вызывают данные по рынку труда от агентства ADP. Так же существенное влияние могут оказать цифры по запасам нефти в США.
Техническая картина по индексу ММВБ выглядит тревожно. На дневном графике наметился разворот от мощного уровня сопротивления, что вполне может привести к формированию тройной вершины.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции по модельному портфелю. Однако вчера, немного сократили позиции. Теперь мы в бумагах примерно на 30%.
Положительные факторы:
•Индексы США выросли с момента закрытия отечественных площадок.
•Азиатские площадки в плюсе.
•Нефть торгуется на высоких уровнях.
Вчера
Во вторник 1 марта торги на российском фондовом рынке закрылись коррекционным снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,09%, закрывшись на отметке 1758,44 пункта. Лидерами роста во вторник стали акции Ростелекома, выросшие на 3,32%. В лидерах снижения оказались акции Новатэка, вчерашний лидер роста потерял 5,46% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал на 0,37% до значения 1962,66 пункта.
Объем Резервного фонда России в феврале 2011 года снизился на 1,9% - до 755,82 млрд рублей с 770,24 млрд рублей, Фонда национального благосостояния (ФНБ) - на 1,6% - до 2,632 трлн рублей с 2,675 трлн рублей, сообщило во вторник Министерство финансов. "По состоянию на 1 марта 2011 года совокупный объем Резервного фонда составил 755,82 миллиарда рублей, что эквивалентно 26,12 миллиарда долларов. (...) По состоянию на 1 марта 2011 года совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 631,98 миллиарда рублей, что эквивалентно 90,94 миллиарда долларов", - говорится в сообщении министерства.
Американский рынок
Американские биржи во вторник 1 марта закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 1,38%, закрывшись на отметке 12058,02п., S&P500 упал на 1,57% до 1306,33п., а снижение Nasdaq Comp составило 1,61%, закрылся индекс значением 2737,41п.
Эмитенты
"Газпром", купивший на торгах во вторник имущество оператора Ковыктинского газоконденсатного месторождения, получит лицензию на это месторождение, если подаст заявку в Роснедра на ее переоформление, сообщил представитель Минприроды России. "По закону она (лицензия) поступает новому владельцу имущества", - сказал он, пояснив, что для этого "Газпрому" нужно направить заявку на переоформление лицензии в Роснедра. "Газпром" купил Ковыктинское месторождение в рамках распродажи активов обанкроченной "Русиа ПЕТРОЛЕУМ". Сделка завершает четырехлетний торг за одно из крупнейших месторождений газа в России. Источник, близкий к торгам, говорит, что "реально оператор был продан за значительно большую сумму, превышающую 20 млрд рублей. А источник "Интерфакса" сообщает о сумме в 22,3 млрд рублей.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке во вторник 1 марта не изменились, оставшись в диапазоне 3,5-4% годовых для однодневного междилерского РЕПО, Сбербанк предлагал ликвидность по 3,75% в первой половине дня и по 3,65% годовых после обеда. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 3,5-3,75% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,26% годовых, повысившись еще на 0,15п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах во вторник увеличились с 517,7млрд.руб. в понедельник до 632,4млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 642,3млрд.руб. накануне до 522,6млрд.руб.
Банк России с 1 марта изменил параметры курсовой политики: симметрично расширил до пяти рублей с четырех рублей границы плавающего интервала бивалютной корзины, а также снизил величину накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ коридора на 5 копеек, до $600 млн долларов с 650 млн, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. "Эти изменения были реализованы Банком России в рамках деятельности по постепенному переходу к режиму инфляционного таргетирования и свободного плавания курса рубля, - сказал он на пресс-конференции. - Повышение потенциальной гибкости валютного курса, обусловленное принятыми изменениями, будет способствовать повышению действенности процентной политики Банка России - для обеспечения ценовой стабильности". Улюкаев также сообщил, что по итогам февраля будет зафиксирован отток капитала из России.
Азиатский рынок
Азиатские падают впервые за четыре дня. Причиной послужило снижение американских индексов на фоне сильно подорожавшей нефти и новостях о движении американского военного флота в сторону Ливии. Индекс MSCI Asia упал на 0,9 процента до отметки 137.82. Японский Nikkei 225 потерял 1,7 процента на фоне дорожающей иены. Индекс Южной Кореи индекс опустился на 1,4 процента. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,7 процента после того, как статистическое бюро страны заявило, что экономика вырослана 0,7 процента в четвертом квартале, совпав с соответствующими прогнозами экономистов. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,2 процента.
Сырьевой рынок
Нефть растет второй день в Нью-Йорке, превысив $ 100 за баррель по контрактам на Light на фоне демонстраций в Иране вызвав новые опасения по поводу нарушения поставок из второй по величине страны-производителя ОПЕК. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что вопросы, связанные с оппозицей в стране это их "внутренние дела", не комментируя информацию, что власти задержали основных лидеров оппозиции Мехди Карруби и Мир-Хосейна Мусави.
Нефть марки Light с поставкой в апреле достигла отметки в $ 100,64 за баррель в Нью-Йорке. Фьючерсы вчера выросли 2,7 процента до самого высокого уровня с сентября 2008 года.
Американский институт нефти сообщил вчера, что запасы нефтив США сократились на 1,1 млн. баррелей. Сегодня выйдут данные от Министерства энергетики США, аналитики ожидают рост запасов на 750 тыс. баррелей.
Валюта
На фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке снова укрепляются доллар и иена как валюты, служащие убежищем от рисков. Доллар вырос до отметки $ 1,3758 за евро. К иене доллар торгуется на отметке 81,9. Иена выросла до уровня 112,67 за евро.
Британский фунт укрепился к доллару выше отметки $ 1,63, впервые с января 2010 года после неожиданного роста в Великобритании цен на жилье и роста настроений в производственном секторе настроений до рекордных уровней, что усилило ожидания роста процентных ставок. Глава Банка Англии Мервин Кинг заявил сегодня в Лондоне, что увеличение базовой процентной ставки для борьбы с инфляцией будет "обречено на провал". Глава банка Англии говорит, что уровень ставок выше 3 процентов это ожидаемый верхний предел до конца этого года. В то же время, член Банка Англии Андрей Сентанс требует, чтобы центральный банк повысил процентную ставку с июня, и в прошлом месяце проголосовал за ее увеличение на 50 базисных пунктов. Протокол заседания 10 февраля показал, что другой член Спенсер Дейл поддерживает Сентанса и еще одного члена Мартина Уэла в голосовании за повышение ставки.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу