24 июня 2011 Солидарность Шевелев Антон
Поздно вечером накануне главы государств Евросоюза согласовали с Грецией, её кредиторами пятилетнюю программу и МВФ пятилетнюю программу новых мер по стабилизации Греческого бюджета. В результате маятник настроения инвесторов резко качнулся в обратную сторону. Панические распродажи на сырьевых площадках и фондовом рынке США завершились. Итогами американской торговой сессии стали скромные минуса в пределах 0,4%, а высоко технологичный сектор сумел выйти в хороший плюс. Сегодня утром позитивные настроения продолжают доминировать. Азиатские индексы растут широким фронтом. Фьючерсы на индексы США плюсуют примерно на 0,5%. Рынок нефти восстанавливается после обвала накануне. Стоит отметить, что снижение нефтяных котировок было вызвано не столько европейскими проблемами и слабыми итогами заседания ФРС, сколько сообщением о том, что международное энергетическое агентство открывает стратегические хранилища. По нашему мнению в среднесрочной перспективе это может позитивно сказаться на котировках WTI и привести к сужению спрэда между сортами нефти.
Сегодня утром мы ожидаем позитивного открытия торгов на российских площадках. Вероятнее всего первой половине дня позитивные настроения сохранятся. Вечером в США выйдут данные по ВВП, в третьем чтении, а так же отчёт по заказам на товары длительного пользования.
Индекс ММВБ вчера выглядел откровенно плохо. Резкое снижение из трёх дневного диапазона и пробой локального уровня поддержки на отметке 1610 пунктов внушает серьёзные опасения. Если сегодня падёт, уровень 1600 пунктов может развернуться серьёзный нисходящий тренд.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции в пределах 30% от модельного портфеля. В случае если рынок будет закрываться, ниже 1600 пунктов позиции будут закрыты. Так же мы предлагаем вниманию инвесторов модельный портфель акций компаний США.
Позитивные факторы:
•Программа мер по стабилизации Греческих долгов
•Восстановление индексов США
•Рост азиатских индексов
•Восстановление нефтяных котировок
Американский рынок
Торги на американских биржах в четверг 23 июня закрылись разнонаправленно. Индекс Dow&Jones понизился на 0,49%, закрывшись на отметке 12050п., S&P500 упал на 0,28% до 1283,5п., а рост Nasdaq Comp составил 0,66%, закрылся индекс значением 2686,75п.
Федеральная резервная система ухудшила прогноз роста экономики США на 2011—2013 годы. ВПП страны в 2011 году вырастет на 2,7—2,9% вместо 3,1—3,3%, о которых ФРС говорила в апреле.
Вчера
В четверг 23 июня российский фондовый рынок закрылся мощным снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,96%, закрывшись на отметке 1607,91 пункта. Лидерами роста в среду стали акции шахты Распадской, выросшие на 1,1%, в лидерах снижения оказались акции ОГК-2, потерявшие 4,4% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 2,58% до значения 1829,97 пункта.
Эмитенты и отрасли
«АвтоВАЗ» реализует инвестиционную программу стоимостью €4 млрд до 2020 года, сообщил президент компании Игорь Комаров на пресс-конференции. Предприятие потратит на программу в основном собственные средства, займ составит 50 млрд рублей. Пиковые финансовые нагрузки для завода Игорь Комаров прогнозирует на ближайшие три года, но ни точных объемов ни источников финансирования он не сообщил, добавив что «они уточняются». Основными акционерами крупнейшего российского производителя легковых автомобилей являются «Ростехнологии», «Тройка Диалог» и Renault, владеющие пакетами по 25%.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 23 июня не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,8-4% годовых для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 4,1%. Сделки МБК заключались на уровне 3,8-4% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,78% годовых, повысившись на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 695,9млрд.руб. в среду до 785,2млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 551,7млрд.руб. накануне до 507,5млрд.руб.
Валютный рынок
Евро закрывает третью подряд неделю снижением против доллара, продолжив период падения длиной в четыре месяца. На встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе сегодня ожидается решение по проблеме долгового кризиса в Греции.
Также общая валюта опустилась по отношению к большинству своих основных валют, перед выходом данных по индексу деловой уверенности в Германии, крупнейшей экономики еврозоны. Индекс делового климата института Ifo за июнь, основанный на опросе 7000 руководителей, упал до самого низкого уровня с октября, согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg News перед сегодняшним выходом данных.
Евро торгуется на уровне $ 1,4261. Европейские министры финансов решат 3 июля, удовлетворяет ли Греция условиям для очередного транша помощи. Лидеры ЕС призвал Грецию принять пакет сокращения бюджетных расходов и пообещали сделать то, что необходимо для удовлетворения финансирования потребностей страны, говорится во вчерашнем заявлении группы в Брюсселе вчера. Греческие законодатели должны утвердить пакет сокращения расходов на 78 млрд. евро ($ 111 млрд.) в голосовании на следующей неделе, что является условием для получения 20% платежа по кредиту в рамках мер по выходу из долгового кризиса. Неспособность обеспечить эти меры поставит Грецию на грань дефолта, которая нуждается в средствах для погашения облигаций на 6,6 млрд. евро со сроком погашения в августе.
Азиатский рынок
Азиатские фондовые индексы растут, возможна эта неделя будет первой неделей на положительной территории впервые за два месяца, на фоне нерешенных долговых проблем Греции.
Индекс MSCI Asia Pacific подрос на 0,9 процента до отметки 131,84. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,4 процента. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,3 процента, в то время как индекс Южной Кореи Kospi вырос на 1,3 процента. Японский Nikkei 225 прибавил 0,4 процента.
Иностранные инвесторы были нетто-продавцами японских акций на прошлой неделе, сократив позиции в акциях на 142 800 000 000 иен ($ 1,7 млрд.) больше, чем купили, за прошлую неделю, по данным Токийской фондовой биржи.
Фондовый рынок Китая вырос после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что усилия по борьбе с инфляцией сработали.
Сырьевые рынки
Нефть немного восстановилась после вчерашнего падения на опасения, что реализация запасов нефти стран-потребителей может ограничить способность реагировать на перебои с поставками в будущем.
Нефть выросла утром на 1,5 процента после 4,6-процентного снижения вчера. Международное энергетическое агентство согласились высвободить 60 млн. баррелей из своих запасов, начиная со следующей недели. Запасы нефти 28 стран-членов МЭА сокращались на 340 000 баррелей в день в течение первого квартала этого года, сообщает агентство в своем ежемесячном докладе по рынку нефти 16 июня.
Brent с поставкой в августе подросла до $ 107,91 за баррель. Вчера контракт упал на $ 6,95, или 6,1 процента, до $ 107,26 за баррель, самого низкого уровня с 22 февраля.
МЭА объявила о реализации в течение 30 дней 2 млн. баррелей ежедневно, чтобы компенсировать снижение поставок, вызванное вооруженным мятежом в Ливии. Стратегический нефтяной резерв США предоставит 30 миллионов баррелей, европейские члены поставят около 20 млн., остальное - азиатские страны. Решение было принято после того, как Организации стран-экспортеров нефти не удалось достичь договоренности об увеличении объемов добычи на встрече в Вене 8 июня.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня утром мы ожидаем позитивного открытия торгов на российских площадках. Вероятнее всего первой половине дня позитивные настроения сохранятся. Вечером в США выйдут данные по ВВП, в третьем чтении, а так же отчёт по заказам на товары длительного пользования.
Индекс ММВБ вчера выглядел откровенно плохо. Резкое снижение из трёх дневного диапазона и пробой локального уровня поддержки на отметке 1610 пунктов внушает серьёзные опасения. Если сегодня падёт, уровень 1600 пунктов может развернуться серьёзный нисходящий тренд.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции в пределах 30% от модельного портфеля. В случае если рынок будет закрываться, ниже 1600 пунктов позиции будут закрыты. Так же мы предлагаем вниманию инвесторов модельный портфель акций компаний США.
Позитивные факторы:
•Программа мер по стабилизации Греческих долгов
•Восстановление индексов США
•Рост азиатских индексов
•Восстановление нефтяных котировок
Американский рынок
Торги на американских биржах в четверг 23 июня закрылись разнонаправленно. Индекс Dow&Jones понизился на 0,49%, закрывшись на отметке 12050п., S&P500 упал на 0,28% до 1283,5п., а рост Nasdaq Comp составил 0,66%, закрылся индекс значением 2686,75п.
Федеральная резервная система ухудшила прогноз роста экономики США на 2011—2013 годы. ВПП страны в 2011 году вырастет на 2,7—2,9% вместо 3,1—3,3%, о которых ФРС говорила в апреле.
Вчера
В четверг 23 июня российский фондовый рынок закрылся мощным снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,96%, закрывшись на отметке 1607,91 пункта. Лидерами роста в среду стали акции шахты Распадской, выросшие на 1,1%, в лидерах снижения оказались акции ОГК-2, потерявшие 4,4% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 2,58% до значения 1829,97 пункта.
Эмитенты и отрасли
«АвтоВАЗ» реализует инвестиционную программу стоимостью €4 млрд до 2020 года, сообщил президент компании Игорь Комаров на пресс-конференции. Предприятие потратит на программу в основном собственные средства, займ составит 50 млрд рублей. Пиковые финансовые нагрузки для завода Игорь Комаров прогнозирует на ближайшие три года, но ни точных объемов ни источников финансирования он не сообщил, добавив что «они уточняются». Основными акционерами крупнейшего российского производителя легковых автомобилей являются «Ростехнологии», «Тройка Диалог» и Renault, владеющие пакетами по 25%.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в четверг 23 июня не претерпели изменений, оставшись в диапазоне 3,8-4% годовых для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 4,1%. Сделки МБК заключались на уровне 3,8-4% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,78% годовых, повысившись на 0,01п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в четверг увеличились с 695,9млрд.руб. в среду до 785,2млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, сократился с 551,7млрд.руб. накануне до 507,5млрд.руб.
Валютный рынок
Евро закрывает третью подряд неделю снижением против доллара, продолжив период падения длиной в четыре месяца. На встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе сегодня ожидается решение по проблеме долгового кризиса в Греции.
Также общая валюта опустилась по отношению к большинству своих основных валют, перед выходом данных по индексу деловой уверенности в Германии, крупнейшей экономики еврозоны. Индекс делового климата института Ifo за июнь, основанный на опросе 7000 руководителей, упал до самого низкого уровня с октября, согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg News перед сегодняшним выходом данных.
Евро торгуется на уровне $ 1,4261. Европейские министры финансов решат 3 июля, удовлетворяет ли Греция условиям для очередного транша помощи. Лидеры ЕС призвал Грецию принять пакет сокращения бюджетных расходов и пообещали сделать то, что необходимо для удовлетворения финансирования потребностей страны, говорится во вчерашнем заявлении группы в Брюсселе вчера. Греческие законодатели должны утвердить пакет сокращения расходов на 78 млрд. евро ($ 111 млрд.) в голосовании на следующей неделе, что является условием для получения 20% платежа по кредиту в рамках мер по выходу из долгового кризиса. Неспособность обеспечить эти меры поставит Грецию на грань дефолта, которая нуждается в средствах для погашения облигаций на 6,6 млрд. евро со сроком погашения в августе.
Азиатский рынок
Азиатские фондовые индексы растут, возможна эта неделя будет первой неделей на положительной территории впервые за два месяца, на фоне нерешенных долговых проблем Греции.
Индекс MSCI Asia Pacific подрос на 0,9 процента до отметки 131,84. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,4 процента. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,3 процента, в то время как индекс Южной Кореи Kospi вырос на 1,3 процента. Японский Nikkei 225 прибавил 0,4 процента.
Иностранные инвесторы были нетто-продавцами японских акций на прошлой неделе, сократив позиции в акциях на 142 800 000 000 иен ($ 1,7 млрд.) больше, чем купили, за прошлую неделю, по данным Токийской фондовой биржи.
Фондовый рынок Китая вырос после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что усилия по борьбе с инфляцией сработали.
Сырьевые рынки
Нефть немного восстановилась после вчерашнего падения на опасения, что реализация запасов нефти стран-потребителей может ограничить способность реагировать на перебои с поставками в будущем.
Нефть выросла утром на 1,5 процента после 4,6-процентного снижения вчера. Международное энергетическое агентство согласились высвободить 60 млн. баррелей из своих запасов, начиная со следующей недели. Запасы нефти 28 стран-членов МЭА сокращались на 340 000 баррелей в день в течение первого квартала этого года, сообщает агентство в своем ежемесячном докладе по рынку нефти 16 июня.
Brent с поставкой в августе подросла до $ 107,91 за баррель. Вчера контракт упал на $ 6,95, или 6,1 процента, до $ 107,26 за баррель, самого низкого уровня с 22 февраля.
МЭА объявила о реализации в течение 30 дней 2 млн. баррелей ежедневно, чтобы компенсировать снижение поставок, вызванное вооруженным мятежом в Ливии. Стратегический нефтяной резерв США предоставит 30 миллионов баррелей, европейские члены поставят около 20 млн., остальное - азиатские страны. Решение было принято после того, как Организации стран-экспортеров нефти не удалось достичь договоренности об увеличении объемов добычи на встрече в Вене 8 июня.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу