19 июля 2011 Солидарность Шевелев Антон
Всю прошедшую ночь да весь день накануне мировые рынки лихорадило. Ожидаемых соглашений по «потолку» госдолга США в выходные не было достигнуто. Обострение европейских проблем и ожидание дефолта по обязательствам соединённых штатов вызвали распродажи на всех рынках. Основные индексы США потеряли чуть мене процента. В конце торговой сессии произошёл отскок от минимумов дня. Обратим внимание, что ключевой уровень поддержки по индексу широкого рынка S&P 500 – 1300 пунктов пока устоял. В утренние часы азиатские рынки снижаются, дисконтируя слабое закрытие сессии в штатах. А вот сырьевые площадки пока остались в стороне от волны продаж. Нефть по-прежнему стоит высоко. Золото обновляет максимумы. Динамика фьючерсов на индексы США вызывает надежду на восстановление котировок.
Сегодня российский фондовый рынок может открыться в плюсе и продемонстрировать отскок в первой половине дня. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от корпоративной отчётности в соединенных штатах, где будут отчитываться банки.
Индекс ММВБ вчера все-таки сорвался с отметки 1700 пунктов. Негативный внешний фон привёл к серьёзному снижению индекса. Локальной поддержкой стал предыдущий минимум 1685 пунктов. Учитывая улучшение внешнего фона, рынок вероятнее всего продемонстрирует отскок. Уровень 1700 пунктов теперь станет локальным сопротивлением.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции в пределах 30% от модельного портфеля. Вчера мы сократили позиции в бумагах Сбербанка. Так же мы предлагаем вниманию инвесторов модельный портфель акций компаний США.
Позитивные факторы::
Рост фьючерсов на индексы США
Высокие цены на нефть
Негативные факторы:
Снижение индексов США
Неопределенность по вопросу потолка госдолга США
Валютный рынок
Евро торгуется выше недельного минимума на 0,6 процента по отношению к доллару.
Доходность по испанским и греческим облигациям вчера обновила исторические максимумы. Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 25 базисных пунктов до 6,32 процента, спрэд доходности к немецким облигациям вырос до 367 базисных пунктов. Доходность греческих двухлетних облигаций выросла на 291 базисных пунктов до 36 процентов годовых. Доходность 10-летних облигаций Италии выросла на 21 базисных пунктов до 5,97 процента.
Австралийский доллар снизился после выхода «минуток» последнего заседания Резервного банка Австралии. Глава австралийского центрального банка заявил, что им необходимо "больше времени" для оценки инфляционного давления и сохранил процентную ставку на уровне 4,75 процента.
Японская иена также падает после того, как министр финансов Японии Yoshihiko Noda сказал, что он будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию на рынках, что усиливает спекуляции по поводу того, что власти могут рассмотреть вопрос о продаже иены, если она продолжит укрепляться по отношению к доллару.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно в «красной зоне» из-за опасений негативных результатов саммита глав Еврозоны, который пройдет 21 июля. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,1 процента, Nikkei 225 упал на 0,5 процента, вчера в Японии рынки не торговались. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,5 процента.
Китайский рынок снизился из-за обеспокоенности, что у банков будет отток капитала из существующих ограничений и ужесточения политики. Китайские банки привлекают капитал для удовлетворения повышенным требованиям по достаточности капитала. Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая в апреле сообщила, что поднимет минимальный коэффициент достаточности капитала для "несистемообразующих банков" с 8 процентов до 10,5 процента.
Сырьевые рынки
Нефть снижается из-за негативного фона вокруг долгового кризиса в Европе. Brent с поставкой в сентябре упал на $ 1,21, или 1 процента, до $ 116,05 за баррель. Brent торгуется на $ 19,80 за баррель дороже, чем сентябрьские фьючерсы по американской нефти в Нью-Йорке. Золото выросло до рекордной отметки в $ 1,607.90 за унцию, долговые проблемы в Европе и США повысили спрос на металл в качестве убежища от рисков. Фьючерсы с поставкой в августе выросли на $ 12,30, или на 0,8 процента, поднявшись до $ 1,602.40 на площадке Comex в Нью-Йорке.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня российский фондовый рынок может открыться в плюсе и продемонстрировать отскок в первой половине дня. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от корпоративной отчётности в соединенных штатах, где будут отчитываться банки.
Индекс ММВБ вчера все-таки сорвался с отметки 1700 пунктов. Негативный внешний фон привёл к серьёзному снижению индекса. Локальной поддержкой стал предыдущий минимум 1685 пунктов. Учитывая улучшение внешнего фона, рынок вероятнее всего продемонстрирует отскок. Уровень 1700 пунктов теперь станет локальным сопротивлением.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции в пределах 30% от модельного портфеля. Вчера мы сократили позиции в бумагах Сбербанка. Так же мы предлагаем вниманию инвесторов модельный портфель акций компаний США.
Позитивные факторы::
Рост фьючерсов на индексы США
Высокие цены на нефть
Негативные факторы:
Снижение индексов США
Неопределенность по вопросу потолка госдолга США
Валютный рынок
Евро торгуется выше недельного минимума на 0,6 процента по отношению к доллару.
Доходность по испанским и греческим облигациям вчера обновила исторические максимумы. Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 25 базисных пунктов до 6,32 процента, спрэд доходности к немецким облигациям вырос до 367 базисных пунктов. Доходность греческих двухлетних облигаций выросла на 291 базисных пунктов до 36 процентов годовых. Доходность 10-летних облигаций Италии выросла на 21 базисных пунктов до 5,97 процента.
Австралийский доллар снизился после выхода «минуток» последнего заседания Резервного банка Австралии. Глава австралийского центрального банка заявил, что им необходимо "больше времени" для оценки инфляционного давления и сохранил процентную ставку на уровне 4,75 процента.
Японская иена также падает после того, как министр финансов Японии Yoshihiko Noda сказал, что он будет продолжать внимательно отслеживать ситуацию на рынках, что усиливает спекуляции по поводу того, что власти могут рассмотреть вопрос о продаже иены, если она продолжит укрепляться по отношению к доллару.
Азиатские рынки
Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно в «красной зоне» из-за опасений негативных результатов саммита глав Еврозоны, который пройдет 21 июля. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,1 процента, Nikkei 225 упал на 0,5 процента, вчера в Японии рынки не торговались. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,5 процента.
Китайский рынок снизился из-за обеспокоенности, что у банков будет отток капитала из существующих ограничений и ужесточения политики. Китайские банки привлекают капитал для удовлетворения повышенным требованиям по достаточности капитала. Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая в апреле сообщила, что поднимет минимальный коэффициент достаточности капитала для "несистемообразующих банков" с 8 процентов до 10,5 процента.
Сырьевые рынки
Нефть снижается из-за негативного фона вокруг долгового кризиса в Европе. Brent с поставкой в сентябре упал на $ 1,21, или 1 процента, до $ 116,05 за баррель. Brent торгуется на $ 19,80 за баррель дороже, чем сентябрьские фьючерсы по американской нефти в Нью-Йорке. Золото выросло до рекордной отметки в $ 1,607.90 за унцию, долговые проблемы в Европе и США повысили спрос на металл в качестве убежища от рисков. Фьючерсы с поставкой в августе выросли на $ 12,30, или на 0,8 процента, поднявшись до $ 1,602.40 на площадке Comex в Нью-Йорке.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу