6 сентября 2011 Солидарность Шевелев Антон
Настроения на мировых рынках продолжают резко ухудшаться. Инвесторы продолжают находиться под глубоким впечатлением от статистики в США. За последний месяц Американская экономика не создала новых рабочих мест. Данные за прошлые месяцы так же были уменьшены. В частном секторе рабочие места практически не создаются. Темпы роста заработной платы снизились до минимальных за последние 30 лет. Примерно такими заголовками пестрит третий день, мировая финансовая пресса, усиливая давление на рынки. К сожалению, весь позитив на рынок приносят призрачные химеры, вроде ожиданий программы QE3. А данные из реальной экономики приходят очень слабые. Состояние американского потребителя остаются плачевным. В свете последних данных ещё более драматичной становится информация от почты США, которая стоит на грани сворачивания операционной деятельности. Сегодня состоится заседание конгресса, на котором почтальоны будут просить у правительства денег и разрешения сократить совой штат примерно на 1/5 часть, а это ещё 127 тыс. потерянных рабочих мест. Но это далеко не всё, что печалит рынки. По итогам выборов в Германии вчера обрушились европейские индексы. Dax рухнул на 4,1 %. Партия ХДС провалила выборы в земле Мекленбург-Передняя Померания. Позиции Ангелы Меркель становятся всё более шаткими. Таким образом, под вопросом оказывается вся европейская политика в отношении периферийных стран. Естественно Азиатские рынки не остались в стороне от снижения. Фьючерсы на индексы США утром так же снижаются. Нефтяные котировки пока сильно не проваливаются.
Сегодня российский рынок откроется вниз. В первой половине дня обстановка останется напряжённой. С открытием торгов в Европе снижение может усилиться. Из значимых макроэкономических данных стоит отметить предварительные по ВВП еврозоны, а так же данные по деловой активности в непроизводственной сфере США.
Техническая картина индекса ММВБ особого оптимизма не внушает. Формально уровень поддержки 1490 пунктов пока устоял, но видимо это ненадолго. Если индекс закрепиться, ниже уровня поддержки – дорога на августовские минимумы будет открыта.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции в нашем модельном портфеле на 25% от капитала. Вчера мы сократили наш портфель наполовину. В случае ухудшения ситуации мы полностью распродадим все бумаги.
Негативные факторы:
Обвал Европейских индексов
Итоги выборов в Германии
Снижение индексов США
Плохая статистка по рынку труда США
Негативная динамика фьючерсов на индексы США
Снижение в Азии
Вчера
В понедельник 5 сентября российский фондовый рынок вновь закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,52%, закрывшись на отметке 1492,83 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции Норильского Никеля, выросшие на 0,46%, в лидерах снижения оказались акции Транснефти, потерявшие 4,51% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал в первый день недели на 2,43% до значения 1617,01 пункта. На вечерней сессии индекс РТС потерял еще 0,19%.
По данным Росстата, дефляция в России в августе 2011 года составила 0,2% после нулевого роста потребительских цен в июле, инфляция за восемь месяцев снизилась до 4,7% с зафиксированных по итогам января-июля 5,0%.
Премьер-министр России Владимир Путин ожидает роста российской экономики в текущем году на 4,2-4,3%. «Рост ВВП будет больше 4%, и это значит, что уже к началу 2012 года наша экономика в полном объеме компенсирует кризисный спад. 4,2-4,3% - это тоже неплохо, но мы должны стремиться к большему результату», – сказал Путин, выступая на региональном съезде партии «Единая Россия».
Американский рынок
Торги на американских биржах в понедельник 5 сентября августа не проводились в связи с празднованием Дня Труда в США.
Эмитенты
Совет директоров крупнейшего в мире производителя алюминия компании «Русал» единогласно проголосовал против предложения ГМК «Норильский никель» по выкупу 15% акций ГМК за $8,75 млрд, сообщил журналистам источник, близкий к акционерам алюминиевой компании. В середине августа ГМК «Норильский никель» предложила купить у «Русала» около 15% акций ГМК за $8,75 млрд. Цена предложения, определенная с учетом рекомендаций независимых банков-консультантов, составила $306 за акцию и предусматривала премию в размере 20% к средневзвешенной рыночной цене за последние 6 месяцев. «Русал» уже не в первый раз отказывается продавать свою долю в «Норникеле». В конце прошлого года «Норникель», совладельцы которого (холдинг «Интеррос» Владимира Потанина и ОК «Русал» Дерипаски) на протяжении длительного времени находятся в состоянии акционерного конфликта, предложил «Русалу» выкупить 25% своих акций за $12 млрд, но «Русал» отказался.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 5 сентября немного понизились, достигнув значений 4,6-5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 4,7% на гос.секции и 5% в секторе корпоративных бумаг. Сделки МБК заключались на уровне 4,5-5% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,91% годовых, понизившись на 0,11п.п к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 613,2млрд.руб. в пятницу до 575,2млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 227,7млрд.руб. в последний день недели до 259,2млрд.руб.
Азиатские рынки
Азиатские индексы продолжают снижение из-за новых факторов, вызывающих беспокойство по поводу экономической ситуации в Европе.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 1,7 процента. Индекс Shanghai Composite потерял 0,1 процента, снизившись до уровня 2,476.76, направляясь к минимальному уровню закрытия с 19 июля 2010 года. В Поднебесной снова торгуется «хуже рынка» финансовый сектор.
Китай выпустит 9 сентября данные по инфляции за август. Темп роста потребительских цен, возможно, замедлился до 6,2 процентов в прошлом месяце, упав с трехлетнего максимума в 6,5 процента в июле, согласно среднему прогнозу Bloomberg News.
Экономический рост Поднебесной может снизиться до 7 процентов, если правительство не смягчит денежно-кредитную политику сразу же, заявил в интервью интернет-ресурсу Hexun.com Ван Цзянь, генеральный секретарь Китайского общества макроэкономики, аффилированного с национальной комиссией по развитию и реформам.
Темп экономического роста может упасть до примерно 7 процентов в первом квартале следующего года и, возможно дальнейшее падение темпов, если ситуация в мировой экономике ухудшается, сказал Ван.
Сырьевые рынки
Нефть марки Light с поставкой в октябре упала на 3,8 процента до $ 83,20 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Основные торги были закрыты вчера на праздник Дня труда и электронные торги проводились с расчетами на сегодня. Brent вырос утром на 0,3 процента до $ 110,44 за баррель. Золото подросло на 0,7 процента до $ 1,913.15 за унцию, приближаясь к историческому максимуму на уровне $1,913.50. Медь упала на 2,3 процента на Comex в Нью-Йорке до $ 4,03 за фунт, самого низкого уровня с 25 августа.
Валютные рынки
Евро падает шестой день против иены и доллара. Главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Йозеф Аккерман сказал вчера, что условия на рынке напоминают ему о конце 2008 года и призвал законодателей срочно действовать, чтобы избежать повторения финансового кризиса.
Австралийский доллар упал на 0,5 процента до $ 1,0503, ослабление на третий день. Резервный банк Австралии сохранил свою целевую ставку овернайт неизменной на уровне 4,75 процента на девятом заседание прошедшем сегодня, это решение ожидалось всеми экономистами, опрошенными Bloomberg News.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня российский рынок откроется вниз. В первой половине дня обстановка останется напряжённой. С открытием торгов в Европе снижение может усилиться. Из значимых макроэкономических данных стоит отметить предварительные по ВВП еврозоны, а так же данные по деловой активности в непроизводственной сфере США.
Техническая картина индекса ММВБ особого оптимизма не внушает. Формально уровень поддержки 1490 пунктов пока устоял, но видимо это ненадолго. Если индекс закрепиться, ниже уровня поддержки – дорога на августовские минимумы будет открыта.
График Индекса ММВБ
Мы сохраняем длинные позиции в нашем модельном портфеле на 25% от капитала. Вчера мы сократили наш портфель наполовину. В случае ухудшения ситуации мы полностью распродадим все бумаги.
Негативные факторы:
Обвал Европейских индексов
Итоги выборов в Германии
Снижение индексов США
Плохая статистка по рынку труда США
Негативная динамика фьючерсов на индексы США
Снижение в Азии
Вчера
В понедельник 5 сентября российский фондовый рынок вновь закрылся снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 1,52%, закрывшись на отметке 1492,83 пункта. Лидерами роста в понедельник стали акции Норильского Никеля, выросшие на 0,46%, в лидерах снижения оказались акции Транснефти, потерявшие 4,51% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал в первый день недели на 2,43% до значения 1617,01 пункта. На вечерней сессии индекс РТС потерял еще 0,19%.
По данным Росстата, дефляция в России в августе 2011 года составила 0,2% после нулевого роста потребительских цен в июле, инфляция за восемь месяцев снизилась до 4,7% с зафиксированных по итогам января-июля 5,0%.
Премьер-министр России Владимир Путин ожидает роста российской экономики в текущем году на 4,2-4,3%. «Рост ВВП будет больше 4%, и это значит, что уже к началу 2012 года наша экономика в полном объеме компенсирует кризисный спад. 4,2-4,3% - это тоже неплохо, но мы должны стремиться к большему результату», – сказал Путин, выступая на региональном съезде партии «Единая Россия».
Американский рынок
Торги на американских биржах в понедельник 5 сентября августа не проводились в связи с празднованием Дня Труда в США.
Эмитенты
Совет директоров крупнейшего в мире производителя алюминия компании «Русал» единогласно проголосовал против предложения ГМК «Норильский никель» по выкупу 15% акций ГМК за $8,75 млрд, сообщил журналистам источник, близкий к акционерам алюминиевой компании. В середине августа ГМК «Норильский никель» предложила купить у «Русала» около 15% акций ГМК за $8,75 млрд. Цена предложения, определенная с учетом рекомендаций независимых банков-консультантов, составила $306 за акцию и предусматривала премию в размере 20% к средневзвешенной рыночной цене за последние 6 месяцев. «Русал» уже не в первый раз отказывается продавать свою долю в «Норникеле». В конце прошлого года «Норникель», совладельцы которого (холдинг «Интеррос» Владимира Потанина и ОК «Русал» Дерипаски) на протяжении длительного времени находятся в состоянии акционерного конфликта, предложил «Русалу» выкупить 25% своих акций за $12 млрд, но «Русал» отказался.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в понедельник 5 сентября немного понизились, достигнув значений 4,6-5% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 4,7% на гос.секции и 5% в секторе корпоративных бумаг. Сделки МБК заключались на уровне 4,5-5% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 3,91% годовых, понизившись на 0,11п.п к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в понедельник сократились с 613,2млрд.руб. в пятницу до 575,2млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 227,7млрд.руб. в последний день недели до 259,2млрд.руб.
Азиатские рынки
Азиатские индексы продолжают снижение из-за новых факторов, вызывающих беспокойство по поводу экономической ситуации в Европе.
Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 1,7 процента. Индекс Shanghai Composite потерял 0,1 процента, снизившись до уровня 2,476.76, направляясь к минимальному уровню закрытия с 19 июля 2010 года. В Поднебесной снова торгуется «хуже рынка» финансовый сектор.
Китай выпустит 9 сентября данные по инфляции за август. Темп роста потребительских цен, возможно, замедлился до 6,2 процентов в прошлом месяце, упав с трехлетнего максимума в 6,5 процента в июле, согласно среднему прогнозу Bloomberg News.
Экономический рост Поднебесной может снизиться до 7 процентов, если правительство не смягчит денежно-кредитную политику сразу же, заявил в интервью интернет-ресурсу Hexun.com Ван Цзянь, генеральный секретарь Китайского общества макроэкономики, аффилированного с национальной комиссией по развитию и реформам.
Темп экономического роста может упасть до примерно 7 процентов в первом квартале следующего года и, возможно дальнейшее падение темпов, если ситуация в мировой экономике ухудшается, сказал Ван.
Сырьевые рынки
Нефть марки Light с поставкой в октябре упала на 3,8 процента до $ 83,20 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Основные торги были закрыты вчера на праздник Дня труда и электронные торги проводились с расчетами на сегодня. Brent вырос утром на 0,3 процента до $ 110,44 за баррель. Золото подросло на 0,7 процента до $ 1,913.15 за унцию, приближаясь к историческому максимуму на уровне $1,913.50. Медь упала на 2,3 процента на Comex в Нью-Йорке до $ 4,03 за фунт, самого низкого уровня с 25 августа.
Валютные рынки
Евро падает шестой день против иены и доллара. Главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Йозеф Аккерман сказал вчера, что условия на рынке напоминают ему о конце 2008 года и призвал законодателей срочно действовать, чтобы избежать повторения финансового кризиса.
Австралийский доллар упал на 0,5 процента до $ 1,0503, ослабление на третий день. Резервный банк Австралии сохранил свою целевую ставку овернайт неизменной на уровне 4,75 процента на девятом заседание прошедшем сегодня, это решение ожидалось всеми экономистами, опрошенными Bloomberg News.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу