10 октября 2011 Архив Кашина Елена
Какова ситуация на момент публикации?
В принципе, о рисках ослабления USD автор говорил на прошлой неделе. Как оценить эти риски? Лучше воспользоваться схемой среднесрочных ожиданий по USD/CAD. Об этом сказано в европейском предмаркете.
Внимательно следует отнестись к среднесрочным границам рисков (см. «Анализ стратегий») для валютных пар. Высока вероятность возврата именно к ним. Пробить среднесрочные границы с ходу обычно не представляется возможным. Только после их проторговывания можно принимать какие-либо стратегические решения. Хотя… от подобных границ также высока вероятность обратного хода.
Уровни, которыми представлены границы, следующие:
EUR/USD: граница размыта и представлена диапазоном 1,32 – 1,37, что говорит о сохранении повышенной волатильности;
GBP/USD: 1,57;
AUD/USD: 0,98;
USD/CAD: 1,0309;
USD/CHF: 0,8929;
USD/JPY: 76,63.
Автор напоминает, что уровень (страйк) не есть в чистом виде определенная отметка. Уровень характеризуется диапазоном проторговывания. Это необходимо учитывать.
На каком основании наблюдается текущая нисходящая коррекция по USD?
На «радостях», которые срочно сгруппировались и вышли в рынок.
Индексы промышленного производства в Италии и Франции – в плюсе, экспорт Германии значительно вырос, количество банкротств банков уменьшается.
Н. Саркози и А. Меркель, посовещавшись, обязались разработать план, чтобы остановить долговой кризис в Европе за ТРИ НЕДЕЛИ!
Почему за ТРИ?
Наверное, в очередной раз взято из технологии приготовления шварцвальдской ветчины (название защищено в Европейском союзе). По информации от ее официальных производителей, ветчина является наиболее популярным и покупаемым сортом сырокопченой ветчины в Европе. В процессе приготовления шварцвальдскую ветчину сначала вручную натирают всякой всячиной, затем две недели ветчина находится в рассоле, еще две недели проводит в печи. После этого ветчина помещается в специальные коптильни. А вот затем подвешивается на ТРИ НЕДЕЛИ на воздухе при температуре 25 °C.
Чем завершится процесс? Саммитом G-20. Вернее, угощением на стол. А Меркель и Н. Саркози выступят с планами рекапитализации банков Европы и решения греческого долгового кризиса к 3 ноября (!).
Что касается последних слухов о Dexia SA, то сообщается, что Бельгия выкупит часть активов и тем самым обеспечит безопасность для вкладчиков.
Тем временем и в США срочно появились признаки устойчивости экономического восстановления! (Ну не зря было про «поезда, спешащие с грузами на стройки века»!). Чего стоят только пятничные данные по рынку труда…
Плюс ожидания того, что розничные продажи в США в сентябре показали самый сильный рост за последние 6 месяцев!
Но самое главное! Goldman Sachs повысил свои прогнозы экономического роста в США в III квартале!
Однако после саммита G-20 (не сразу, конечно), риски вновь заявят о себе. Цитата от ЕЦБ: «Распространение кризиса может быть более жестким в будущем».
УТРО - В начале новой недели необходимо обратить внимание на рынок нефти.
Light Sweet Crude Oil (WTI). Важно следующее: на уровне $82 за баррель сформирована поддержка покупателей. На момент публикации цена приближается к уровню покупателей $84, который также был сформирован в последние дни. Если это сопротивление устоит, то будет возможна нисходящая коррекция, однако очень ограниченная. При пробое же сопротивления цена сможет достаточно легко пройти уровень $85. Цели похода вверх пока лежат на уровнях $88 – $90. Конечно, все может измениться, но высока вероятность сохранения указанного сценария до 17 октября. Следует учесть, что после этой даты принципиальной среднесрочной границей рисков станет уровень $90. Вот здесь, по сути, и должна решиться дальнейшая судьба.
К чему все это? Да хотя бы к тому, что USD/CAD находится в сильной корреляции с индексом USD и ценой на нефть.
Тогда что видно в этой паре?
Ранее автор говорил, что ему, видите ли, «приснилось», что рост USD состоится, и знаковым уровнем в этом случае станет уровень 1,0309. На данный момент можно лицезреть рост USD. При этом рост USD/CAD искусственно ограничивается (пока?) уровнем 1,0526 (с учетом диапазона проторговывания, см. «Анализ стратегий»), а среднесрочной границей рисков стал именно уровень 1,0309. Пока пара торгуется в пределах диапазона его проторговывания USD после роста. И только успешная атака на уровень 1,0204 (опять же с учетом диапазона проторговывния, который может быть расширен, к примеру, до района уровней 1,0000 – 0,9901), укажет на возможнось нового сильного падения USD. Вместе с тем даже в расчете на этот случай солому подстелили на уровне 0,9615. Сказанное легко соотносится с перспективными ценами на нефть.
Каков фундамент по нефти?
Министр нефти Саудовской Аравии (!) заявил, что на мировом рынке нефти «НЕТ избыточного предложения». Другая цитата: «Мы всегда будем добывать столько нефти, сколько необходимо потребителям». Как говорится, «и вашим, и нашим».
При этом американская «нефтяная» статистика начала работать по схеме «резкого сокращения запасов».
Вопрос об изменении уровней добычи в государствах – экспортерах нефти будет рассматриваться только на встрече ОПЕК. А ближайшая встреча состоится 14 декабря. Она соответствует дате экспирации декабрьских опционных контрактов, для которых уровень $90 (Light Sweet Crude Oil (WTI)) слишком принципиальный. Если разрешат его преодолеть, то риски роста могут быть значительными. Если не разрешат, обвалить цену до района $60 также будет реальным.
Что касается других моментов действия «системы», то такая валютная пара как AUD/USD несет в себе соответствующие риски: либо риски роста к вершине в районе 1,1000, либо риски падения к 0,8500 – 0,8000. Пока более вероятен второй вариант, однако после восходящей коррекции.
О коррекции следует задуматься в отношении всех валютных пар. Все-таки саммит G-20 приближается. Зачем дразнить? Наоборот, необходимо продемонстрировать успехи «регулирования» рынка. Еще один политический момент – саммит пройдет во Франции (в ноябре). А это Еврозона. Нехорошо заставлять г-на Саркози нервничать.
Однако не могут угомониться рейтинговые агентства… Fitch понизило рейтинги: Италии - до «А+» (прогноз «негативный»), Испании - до «АА-» (прогноз «негативный»).
А г-н Гринспен и вовсе решил «открыть глаза на правду» в отношении Греции…
В принципе, о рисках ослабления USD автор говорил на прошлой неделе. Как оценить эти риски? Лучше воспользоваться схемой среднесрочных ожиданий по USD/CAD. Об этом сказано в европейском предмаркете.
Внимательно следует отнестись к среднесрочным границам рисков (см. «Анализ стратегий») для валютных пар. Высока вероятность возврата именно к ним. Пробить среднесрочные границы с ходу обычно не представляется возможным. Только после их проторговывания можно принимать какие-либо стратегические решения. Хотя… от подобных границ также высока вероятность обратного хода.
Уровни, которыми представлены границы, следующие:
EUR/USD: граница размыта и представлена диапазоном 1,32 – 1,37, что говорит о сохранении повышенной волатильности;
GBP/USD: 1,57;
AUD/USD: 0,98;
USD/CAD: 1,0309;
USD/CHF: 0,8929;
USD/JPY: 76,63.
Автор напоминает, что уровень (страйк) не есть в чистом виде определенная отметка. Уровень характеризуется диапазоном проторговывания. Это необходимо учитывать.
На каком основании наблюдается текущая нисходящая коррекция по USD?
На «радостях», которые срочно сгруппировались и вышли в рынок.
Индексы промышленного производства в Италии и Франции – в плюсе, экспорт Германии значительно вырос, количество банкротств банков уменьшается.
Н. Саркози и А. Меркель, посовещавшись, обязались разработать план, чтобы остановить долговой кризис в Европе за ТРИ НЕДЕЛИ!
Почему за ТРИ?
Наверное, в очередной раз взято из технологии приготовления шварцвальдской ветчины (название защищено в Европейском союзе). По информации от ее официальных производителей, ветчина является наиболее популярным и покупаемым сортом сырокопченой ветчины в Европе. В процессе приготовления шварцвальдскую ветчину сначала вручную натирают всякой всячиной, затем две недели ветчина находится в рассоле, еще две недели проводит в печи. После этого ветчина помещается в специальные коптильни. А вот затем подвешивается на ТРИ НЕДЕЛИ на воздухе при температуре 25 °C.
Чем завершится процесс? Саммитом G-20. Вернее, угощением на стол. А Меркель и Н. Саркози выступят с планами рекапитализации банков Европы и решения греческого долгового кризиса к 3 ноября (!).
Что касается последних слухов о Dexia SA, то сообщается, что Бельгия выкупит часть активов и тем самым обеспечит безопасность для вкладчиков.
Тем временем и в США срочно появились признаки устойчивости экономического восстановления! (Ну не зря было про «поезда, спешащие с грузами на стройки века»!). Чего стоят только пятничные данные по рынку труда…
Плюс ожидания того, что розничные продажи в США в сентябре показали самый сильный рост за последние 6 месяцев!
Но самое главное! Goldman Sachs повысил свои прогнозы экономического роста в США в III квартале!
Однако после саммита G-20 (не сразу, конечно), риски вновь заявят о себе. Цитата от ЕЦБ: «Распространение кризиса может быть более жестким в будущем».
УТРО - В начале новой недели необходимо обратить внимание на рынок нефти.
Light Sweet Crude Oil (WTI). Важно следующее: на уровне $82 за баррель сформирована поддержка покупателей. На момент публикации цена приближается к уровню покупателей $84, который также был сформирован в последние дни. Если это сопротивление устоит, то будет возможна нисходящая коррекция, однако очень ограниченная. При пробое же сопротивления цена сможет достаточно легко пройти уровень $85. Цели похода вверх пока лежат на уровнях $88 – $90. Конечно, все может измениться, но высока вероятность сохранения указанного сценария до 17 октября. Следует учесть, что после этой даты принципиальной среднесрочной границей рисков станет уровень $90. Вот здесь, по сути, и должна решиться дальнейшая судьба.
К чему все это? Да хотя бы к тому, что USD/CAD находится в сильной корреляции с индексом USD и ценой на нефть.
Тогда что видно в этой паре?
Ранее автор говорил, что ему, видите ли, «приснилось», что рост USD состоится, и знаковым уровнем в этом случае станет уровень 1,0309. На данный момент можно лицезреть рост USD. При этом рост USD/CAD искусственно ограничивается (пока?) уровнем 1,0526 (с учетом диапазона проторговывания, см. «Анализ стратегий»), а среднесрочной границей рисков стал именно уровень 1,0309. Пока пара торгуется в пределах диапазона его проторговывания USD после роста. И только успешная атака на уровень 1,0204 (опять же с учетом диапазона проторговывния, который может быть расширен, к примеру, до района уровней 1,0000 – 0,9901), укажет на возможнось нового сильного падения USD. Вместе с тем даже в расчете на этот случай солому подстелили на уровне 0,9615. Сказанное легко соотносится с перспективными ценами на нефть.
Каков фундамент по нефти?
Министр нефти Саудовской Аравии (!) заявил, что на мировом рынке нефти «НЕТ избыточного предложения». Другая цитата: «Мы всегда будем добывать столько нефти, сколько необходимо потребителям». Как говорится, «и вашим, и нашим».
При этом американская «нефтяная» статистика начала работать по схеме «резкого сокращения запасов».
Вопрос об изменении уровней добычи в государствах – экспортерах нефти будет рассматриваться только на встрече ОПЕК. А ближайшая встреча состоится 14 декабря. Она соответствует дате экспирации декабрьских опционных контрактов, для которых уровень $90 (Light Sweet Crude Oil (WTI)) слишком принципиальный. Если разрешат его преодолеть, то риски роста могут быть значительными. Если не разрешат, обвалить цену до района $60 также будет реальным.
Что касается других моментов действия «системы», то такая валютная пара как AUD/USD несет в себе соответствующие риски: либо риски роста к вершине в районе 1,1000, либо риски падения к 0,8500 – 0,8000. Пока более вероятен второй вариант, однако после восходящей коррекции.
О коррекции следует задуматься в отношении всех валютных пар. Все-таки саммит G-20 приближается. Зачем дразнить? Наоборот, необходимо продемонстрировать успехи «регулирования» рынка. Еще один политический момент – саммит пройдет во Франции (в ноябре). А это Еврозона. Нехорошо заставлять г-на Саркози нервничать.
Однако не могут угомониться рейтинговые агентства… Fitch понизило рейтинги: Италии - до «А+» (прогноз «негативный»), Испании - до «АА-» (прогноз «негативный»).
А г-н Гринспен и вовсе решил «открыть глаза на правду» в отношении Греции…
/Компиляция. 10 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба