3 ноября 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: все секторы российской экономики выросли
В среду торги на российском рынке акций начались с гэпа вверх, одна после открытия европейских рынков, индексы опустились к нулевым уровням. Позже поддержку быкам оказали растущие цены на нефть и позитивная статистика из-за океана. Торги завершились в зеленой зоне: индекс ММВБ вырос на 2,2% до 1488,9 п., РТС – на 2,8% до 1526,2 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 закрылся почти без динамики, прибавив 0,1% (1724,5 п.). Активность игроков заметно возросла: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 80,2 млрд. рублей.
Все секторы российской экономики выросли: наибольший рост продемонстрировали нефтегазовый (+2,7%), энергетический (+1,7%) и финансовый (+1,6%) секторы.
В индексных акциях наблюдался практически всеобщий оптимизм: Газпром (+4,3%), Роснефть (+3,8%), ФСК (+3,7%), Транснефть прив. (+3,3%), Татнефть (+3,3%) Уралкалий (+3,1%).
Игроки продавали бумаги Аэрофлота (-2,4%), продолжая отыгрывать негативный новостной фон; Магнит (-1%) корректировался вниз после достижения новых месячных максимумов
Валютный рынок: иена продолжает восстанавливать свои позиции
$ – ФРС оставила ставку на прежнем уровне и заявила, что намерена воздерживаться от каких-либо шагов по стимулированию. Это вызвало разочарование игроков, что привело к росту индекс доллара от дневного минимума 76,7 до 77,07. В четверг в Азии доллар продолжает укрепляться (77,37).
€ – Укрепление евро (дневной максимум - 1,3829) оказалось временным. К концу дня пара евро-доллар снизилась к 1,3747, а в четверг в Азии падение достигло минимального уровня - 1,3665.
¥ – После временного ослабления, вызванного интервенцией Банка Японии, иена продолжает восстанавливать свои позиции и вчера укрепилась к доллару с 78,37 до 78,05.
元 – Банк Китая в очередной раз понизил центральный паритет в паре с долларом с 6,3297 до 6,3198, что привело к укреплению юаня на торгах в Азии с 6,356 до 6,344. В паре с евро юань укрепился с 8,76 до 8,69.
Рынок акций: на торгах в США все секторы закрылись в плюсе
США – Основные фондовые индексы демонстрировали восходящую динамику на фоне позитивной публикации данных ADP по занятости и результатов заседания ФРС США. Б. Бернанке заявил о возможности выкупа ипотечных бумаг, если это позволит состояние национальной экономики. Все секторы закрылись в плюсе. Бенефициарами роста стали банковский сектор (+3,055%), сектор финансовых услуг (+3,123%) и страхования (+2,782%). В лидерах роста – BofA (+4,914%), Alcoa (+2,882%), JP Morgan (+2,842%), American Express (+2,673%). По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 1,53%, S&P500 – на 1,61%, NASDAQ - на 1,27%. Индекс волатильности VIX снизился на 5,84%. Фьючерсы на американские индексы на утренних торгах теряют около 1%.
Европа – Несмотря на неоднозначную ситуацию с долговыми проблемами в Греции, европейские индексы завершили торги ростом: FTSE100 вырос на 1,15%, CAC40 - на 1,38%, DAX – на 2,25%.
Азия – Азиатские площадки преимущественно снижаются. На 09:00 МСК Nikkei потерял 2,21%, Kospi – 1,17%, Hang Seng – 0,98%, Shanghai Composite вырос на 1,05%.
Товарные рынки: золото и серебро подорожали до $1737,6 и $34,27 за тройскую унцию
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB подрос (+0,26%) за счет роста цен в секторе энергоносителей (+0,53%), промышленных (+0,94%) и драгоценных (+0,58%) металлов. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,77%.
Нефть – Запасы сырой нефти в США выросли с 337,63 до 339,46 млн. барр., запасы бензина - с 204,92 до 206,27 млн. барр. Повысилась загрузка американских НПЗ до 85,3%. Накануне заседания ФРС фьючерсы brent и wti торговались на максимумах $111,5 и $93,79 за баррель. После заседания ФРС цены пошли вниз. В четверг утром нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet снижается к $91,4 (-1,2%), контракт на нефть сорта brent - к $108,6 (-0,7%). Индекс акций нефтяных компаний вырос на 2,17%.
Золото – Золото и серебро подорожали до $1737,6 и $34,27 за тройскую унцию. Индекс акций золотодобывающих компаний повысился на 2,24%. Базовые металлы - Цены никелевого фьючерса фактически не изменилась. Контракт на медь подорожал на 2%, на алюминий - на 0,76%.
Перспектива: во второй половине дня индекс ММВБ совершил рывок к отметке 1490 п. на фоне растущих нефтяных цен
Вчерашний утренний отскок индекса ММВБ к уровню недельной балансовой цены (ОВР-5=1485 п.) во многом явился следствием закрытия коротких позиций накануне заседания ФРС. Свой вклад в восстановление цен внесли также игроки, приступившие к подбору подешевевших бумаг. Обороты выросли. Возвращению покупателей способствовали также позитивная динамика на американском рынке, восстановление нефтяных цен и рост рубля.
Во второй половине дня индекс ММВБ совершил рывок к отметке 1490 п. (38% отскок от трехдневного падения) на фоне растущих нефтяных цен. Фьючерс на нефть марки brent вчера достиг трехдневного максимума ($111,5). В целом на рынке нефтяных фьючерсов сейчас складывается очень редкая ситуация, которая обычно бывает перед началом нового сильного движения. Балансовые цены фьючерса brent на горизонтах инвестирования месяц-квартал-9 месяцев фактически сошлись вместе в очень узком ценовом диапазоне $109,5-109,9. При этом краткосрочные спекулянты продолжают играть от продаж. Индикатор недельного нетто-объема (OBV-5, рис. 1) находится в зоне отрицательных значений, что создает хороший потенциал для отскока в случае вынужденной фиксации short`ов. По-видимому, вчерашний рывок вверх накануне заявления ФРС был обусловлен именно этим обстоятельством.
ФРС не сообщила инвесторам ничего позитивного. Прогноз по росту ВВП в 2012 г. сокращен, зато повышен прогноз по безработице и инфляции. Так что вопрос с QE3 пока остается открытым. Оптимизма участникам это не прибавило. Индекс S&P500, хоть и вырос, но произошло это на низких объемах, причем основные покупки были вызваны закрытием коротких позиций.
Сегодня пройдет заседание ЕЦБ по вопросу кредитно-денежной политики. Большинство участников уверено в том, что ЕЦБ пока воздержится от снижения. Паника, поднятая в Европе перспективой греческого референдума, еще не улеглась. Растут риски того, что Греция может создать прецедент для выхода из еврозоны. Стоимость страхования по итальянским облигациям продолжает расти. У европейцев могут возникнуть проблемы с наполнением ЕФСФ. Наряду с долговыми проблемами усиливаются риски экономического спада. Индексы деловой активности ЕС и ведущих европейских экономик стабильно держатся в критичной зоне (ниже 50 п.), о чем напомнили вчерашние отчеты за октябрь. Над евро сгущаются тучи. Вполне вероятно, что к концу года пара евро-доллар может оказаться в районе годового минимума около 1,30.
Утренний фон на открытии в четверг выглядит негативным. Однако до тех пор, пока нефтяной фьючерс brent остается выше уровня $106, индекс ММВБ может рассчитывать на поддержку в районе 1440 п. и продолжение дрейфа в диапазоне 1440-1490 пп. Источником сильной неопределенности выступает завтрашняя статистика по рынку труда в США. Начало следующей недели может быть окрашено в красные цвета.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду торги на российском рынке акций начались с гэпа вверх, одна после открытия европейских рынков, индексы опустились к нулевым уровням. Позже поддержку быкам оказали растущие цены на нефть и позитивная статистика из-за океана. Торги завершились в зеленой зоне: индекс ММВБ вырос на 2,2% до 1488,9 п., РТС – на 2,8% до 1526,2 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 закрылся почти без динамики, прибавив 0,1% (1724,5 п.). Активность игроков заметно возросла: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 80,2 млрд. рублей.
Все секторы российской экономики выросли: наибольший рост продемонстрировали нефтегазовый (+2,7%), энергетический (+1,7%) и финансовый (+1,6%) секторы.
В индексных акциях наблюдался практически всеобщий оптимизм: Газпром (+4,3%), Роснефть (+3,8%), ФСК (+3,7%), Транснефть прив. (+3,3%), Татнефть (+3,3%) Уралкалий (+3,1%).
Игроки продавали бумаги Аэрофлота (-2,4%), продолжая отыгрывать негативный новостной фон; Магнит (-1%) корректировался вниз после достижения новых месячных максимумов
Валютный рынок: иена продолжает восстанавливать свои позиции
$ – ФРС оставила ставку на прежнем уровне и заявила, что намерена воздерживаться от каких-либо шагов по стимулированию. Это вызвало разочарование игроков, что привело к росту индекс доллара от дневного минимума 76,7 до 77,07. В четверг в Азии доллар продолжает укрепляться (77,37).
€ – Укрепление евро (дневной максимум - 1,3829) оказалось временным. К концу дня пара евро-доллар снизилась к 1,3747, а в четверг в Азии падение достигло минимального уровня - 1,3665.
¥ – После временного ослабления, вызванного интервенцией Банка Японии, иена продолжает восстанавливать свои позиции и вчера укрепилась к доллару с 78,37 до 78,05.
元 – Банк Китая в очередной раз понизил центральный паритет в паре с долларом с 6,3297 до 6,3198, что привело к укреплению юаня на торгах в Азии с 6,356 до 6,344. В паре с евро юань укрепился с 8,76 до 8,69.
Рынок акций: на торгах в США все секторы закрылись в плюсе
США – Основные фондовые индексы демонстрировали восходящую динамику на фоне позитивной публикации данных ADP по занятости и результатов заседания ФРС США. Б. Бернанке заявил о возможности выкупа ипотечных бумаг, если это позволит состояние национальной экономики. Все секторы закрылись в плюсе. Бенефициарами роста стали банковский сектор (+3,055%), сектор финансовых услуг (+3,123%) и страхования (+2,782%). В лидерах роста – BofA (+4,914%), Alcoa (+2,882%), JP Morgan (+2,842%), American Express (+2,673%). По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 1,53%, S&P500 – на 1,61%, NASDAQ - на 1,27%. Индекс волатильности VIX снизился на 5,84%. Фьючерсы на американские индексы на утренних торгах теряют около 1%.
Европа – Несмотря на неоднозначную ситуацию с долговыми проблемами в Греции, европейские индексы завершили торги ростом: FTSE100 вырос на 1,15%, CAC40 - на 1,38%, DAX – на 2,25%.
Азия – Азиатские площадки преимущественно снижаются. На 09:00 МСК Nikkei потерял 2,21%, Kospi – 1,17%, Hang Seng – 0,98%, Shanghai Composite вырос на 1,05%.
Товарные рынки: золото и серебро подорожали до $1737,6 и $34,27 за тройскую унцию
Товарные индексы - Индекс товарных рынков CRB подрос (+0,26%) за счет роста цен в секторе энергоносителей (+0,53%), промышленных (+0,94%) и драгоценных (+0,58%) металлов. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 2,77%.
Нефть – Запасы сырой нефти в США выросли с 337,63 до 339,46 млн. барр., запасы бензина - с 204,92 до 206,27 млн. барр. Повысилась загрузка американских НПЗ до 85,3%. Накануне заседания ФРС фьючерсы brent и wti торговались на максимумах $111,5 и $93,79 за баррель. После заседания ФРС цены пошли вниз. В четверг утром нефтяной фьючерсный контракт на сорт light sweet снижается к $91,4 (-1,2%), контракт на нефть сорта brent - к $108,6 (-0,7%). Индекс акций нефтяных компаний вырос на 2,17%.
Золото – Золото и серебро подорожали до $1737,6 и $34,27 за тройскую унцию. Индекс акций золотодобывающих компаний повысился на 2,24%. Базовые металлы - Цены никелевого фьючерса фактически не изменилась. Контракт на медь подорожал на 2%, на алюминий - на 0,76%.
Перспектива: во второй половине дня индекс ММВБ совершил рывок к отметке 1490 п. на фоне растущих нефтяных цен
Вчерашний утренний отскок индекса ММВБ к уровню недельной балансовой цены (ОВР-5=1485 п.) во многом явился следствием закрытия коротких позиций накануне заседания ФРС. Свой вклад в восстановление цен внесли также игроки, приступившие к подбору подешевевших бумаг. Обороты выросли. Возвращению покупателей способствовали также позитивная динамика на американском рынке, восстановление нефтяных цен и рост рубля.
Во второй половине дня индекс ММВБ совершил рывок к отметке 1490 п. (38% отскок от трехдневного падения) на фоне растущих нефтяных цен. Фьючерс на нефть марки brent вчера достиг трехдневного максимума ($111,5). В целом на рынке нефтяных фьючерсов сейчас складывается очень редкая ситуация, которая обычно бывает перед началом нового сильного движения. Балансовые цены фьючерса brent на горизонтах инвестирования месяц-квартал-9 месяцев фактически сошлись вместе в очень узком ценовом диапазоне $109,5-109,9. При этом краткосрочные спекулянты продолжают играть от продаж. Индикатор недельного нетто-объема (OBV-5, рис. 1) находится в зоне отрицательных значений, что создает хороший потенциал для отскока в случае вынужденной фиксации short`ов. По-видимому, вчерашний рывок вверх накануне заявления ФРС был обусловлен именно этим обстоятельством.
ФРС не сообщила инвесторам ничего позитивного. Прогноз по росту ВВП в 2012 г. сокращен, зато повышен прогноз по безработице и инфляции. Так что вопрос с QE3 пока остается открытым. Оптимизма участникам это не прибавило. Индекс S&P500, хоть и вырос, но произошло это на низких объемах, причем основные покупки были вызваны закрытием коротких позиций.
Сегодня пройдет заседание ЕЦБ по вопросу кредитно-денежной политики. Большинство участников уверено в том, что ЕЦБ пока воздержится от снижения. Паника, поднятая в Европе перспективой греческого референдума, еще не улеглась. Растут риски того, что Греция может создать прецедент для выхода из еврозоны. Стоимость страхования по итальянским облигациям продолжает расти. У европейцев могут возникнуть проблемы с наполнением ЕФСФ. Наряду с долговыми проблемами усиливаются риски экономического спада. Индексы деловой активности ЕС и ведущих европейских экономик стабильно держатся в критичной зоне (ниже 50 п.), о чем напомнили вчерашние отчеты за октябрь. Над евро сгущаются тучи. Вполне вероятно, что к концу года пара евро-доллар может оказаться в районе годового минимума около 1,30.
Утренний фон на открытии в четверг выглядит негативным. Однако до тех пор, пока нефтяной фьючерс brent остается выше уровня $106, индекс ММВБ может рассчитывать на поддержку в районе 1440 п. и продолжение дрейфа в диапазоне 1440-1490 пп. Источником сильной неопределенности выступает завтрашняя статистика по рынку труда в США. Начало следующей недели может быть окрашено в красные цвета.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter