8 ноября 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в понедельник российский рынок акций открылся с гэпа вверх после перерыва на длинные выходные
В понедельник российский рынок акций открылся с гэпа вверх после перерыва на длинные выходные. Однако на негативном новостном фоне из еврозоны индексы заскользили вниз. Во второй половине торгов поддержкой выступили растущие цены на нефть и заявления МВФ, и сессия завершилась ростом: индекс ММВБ прибавил 1,3% до 1521 п., РТС – 1,4% до 1563,2 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 вырос на 0,7% до 1732,5 п. Активность игроков снизилась: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 60 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лидерами роста стали бумаги энергетического (+1,7%) и нефтегазового (+1,5%) секторов.
Индексные акции завершили торги преимущественно в зеленой зоне: Северсталь (+4,4%), МРСК (+4,4%), ФСК (+4%), Роснефть (+3,6%), Газпром (+3,4%).
В аутсайдерах - Уралкалий (-1,2%), Русал (-1,1%), Магнит (-0,6%).
Валютный рынок: евро колебался в диапазоне 1,368/1,383 в отсутствие направленного движения
$ – Волатильность на валютном рынке начинает постепенно снижаться на фоне нормализации ситуации с предоставлением финансовой помощи Греции . Индекс доллара вчера консолидировался в диапазоне 76,8/77,4 около уровня 77,05, где он торгуется во вторник в Азии.
€ – Евро колебался в диапазоне 1,368/1,383 в отсутствие направленного движения. На азиатской сессии пара котируется около середины этого канала (1,375).
¥ – Иена вчера немного укрепилась к доллару с 78,24 до 78,05.
元 – Пара юань/доллар торгуется в Азии на 6,348, и одновременно юань возобновил укрепление к евро с 8,755 до 8,706
Рынок акций: европейские рынки завершили торги в красной зоне
США – В Америке в первой половине торговой сессии основные индексы падали, однако после заявлений представителя ЕЦБ о взятии под контроль долгового кризиса в течение двух лет и улучшении экономики еврозоны рынки восстановили свои позиции. Отраслевые индексы, кроме автомобилестроения (-0,290%) и производства строительных материалов (-0,386%), выросли. Бенефициарами роста стали здравоохранение (+1,030%) и телекоммуникации (+0,758%). В лидерах роста среди голубых фишек отметились Yahoo (+2,885%), HP (+3,338%), Home Depot (+2,666%). В аутсайдерах – Alcoa (-1,647%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,71%, S&P500 – на 0,63%, NASDAQ - на 0,34%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,3%. Фьючерсы на американские индексы на утренних торгах теряют менее полутора процента.
Европа – Европейские рынки завершили торги в красной зоне перед голосованием по бюджетным реформам в Италии и на слухах об отставке С. Берлускони: FTSE100 снизился на 0,3%, CAC40 - на 0,64%, DAX – на 0,63%.
Азия – Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. На 09:30 МСК Nikkei и Kospi снизились на 1,05% и 0,14%, соответственно, Hang Seng подрос на 0,65%, Shanghai Composite – на 0,24%
Товарные рынки: во вторник утром спотовая цена золота поднялась до $1792 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,3%. Энергоносители подорожали на 1,6%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные металлы выросли в цене на 1,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,3% до $95,5 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,3% до $114,6. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена золота поднялась до $1792 за тройскую унцию, цена серебра – до $34,8. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением цинка, контракт на который подорожал на 0,1%. В наибольшей степени подешевел контракт на свинец (-1,9%), в наименьшей – на олово (-0,2%).
Перспектива: цена фьючерса brent пробила уровень МА200 ($112,7)
Индекс ММВБ продолжает балансировать около уровня нулевой доходности по всем торговым позициям за последние 9 месяцев (ОВР-Comp=1497,83 п.). Вчерашний дневной минимум по индексу ММВБ (1486,47 п.) в точности совпал со значением недельной балансовой цены ОВР-5 (1486,44 п.). Поддержка, оказанная на этом уровне, свидетельствует о том, что краткосрочные спекулянты смотрят вверх. Лучше индекса вчера торговались акции нефтяного, металлургического секторов и электроэнергетики, т.е. секторов, чувствительные к циклическому росту. В лидерах роста находятся акции наиболее капитализированных компаний, занимающих ключевые позиции в своем секторе. Судя по стилю покупок, речь здесь может идти о присутствии долгосрочного инвестиционного интереса.
Цена фьючерса brent пробила уровень МА200 ($112,7), который после вчерашнего дня совпадает со значением недельной балансовой цены (ОВР-5=$112,75). Индекс 3м-фьючерсов на энергоносители уже сломал полугодовой down-тренд. В приведенном виде (к корзине мировых валют) цена фьючерса brent находится на максимуме с середины июля. Возможности для дальнейшего роста на чисто технических факторах сохраняются еще на пару дней.
Сегодня ситуация на рынке вряд ли претерпит существенные изменения. Мы также не ждем и высокой торговой активности. Пока индекс SP500 остается выше ключевого уровня имени Lehman Brothers (примерно1232 п.), инвесторы могут рассчитывать на сохранение позитивного настроя на глобальных рынках. Ближайшее сопротивление по индексу SP500 просматривается на уровне 1280 п.
Зато в среду вероятность разворота может возрасти. В качестве ближайших уровней поддержки выступают балансовые цены ОВР-20 (1473 п.), ОВР-60 (1464 п.) и далее МА60 (1451 п.). При снижении к этим уровням считаем целесообразным использовать момент для покупок. Мы также считаем принципиально важным поведение в ближайшие дни индикатора нетто-объема недельных позиций (OBV-5 на рис.1), который в очередной раз предпринимает попытку покинуть зону отрицательных значений и тем самым прервать затянувшийся период игры от продаж на этом временном горизонте. Напомним, индикатор OBV-5 ушел в минусовую (short`овую) зону еще в начале августа. Разворот в зону положительных значений будет означать окончательный слом 3-месячной нисходящей тенденции по индексу ММВБ.
Греческий спектакль отыгран. Несмотря на очевидные итальянские риски, тем не менее, многие участники пытаются разглядеть новые поводы для покупок с инвестиционными целями. Вместе с тем отсутствие плохих новостей уже само по себе является хорошей новостью. Проблема состоит не в наличии или отсутствии позитивных или негативных импульсов. На рынке всегда имеются поводы как для роста, так и для падения. Неопределенность заключается в том, в какой последовательности рынок будет актуализировать свое внимание на этих факторах при условии, что количество одновременно обыгрываемых идей обычно составляет не более одной
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник российский рынок акций открылся с гэпа вверх после перерыва на длинные выходные. Однако на негативном новостном фоне из еврозоны индексы заскользили вниз. Во второй половине торгов поддержкой выступили растущие цены на нефть и заявления МВФ, и сессия завершилась ростом: индекс ММВБ прибавил 1,3% до 1521 п., РТС – 1,4% до 1563,2 п. Индекс акций второго эшелона РТС2 вырос на 0,7% до 1732,5 п. Активность игроков снизилась: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 60 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лидерами роста стали бумаги энергетического (+1,7%) и нефтегазового (+1,5%) секторов.
Индексные акции завершили торги преимущественно в зеленой зоне: Северсталь (+4,4%), МРСК (+4,4%), ФСК (+4%), Роснефть (+3,6%), Газпром (+3,4%).
В аутсайдерах - Уралкалий (-1,2%), Русал (-1,1%), Магнит (-0,6%).
Валютный рынок: евро колебался в диапазоне 1,368/1,383 в отсутствие направленного движения
$ – Волатильность на валютном рынке начинает постепенно снижаться на фоне нормализации ситуации с предоставлением финансовой помощи Греции . Индекс доллара вчера консолидировался в диапазоне 76,8/77,4 около уровня 77,05, где он торгуется во вторник в Азии.
€ – Евро колебался в диапазоне 1,368/1,383 в отсутствие направленного движения. На азиатской сессии пара котируется около середины этого канала (1,375).
¥ – Иена вчера немного укрепилась к доллару с 78,24 до 78,05.
元 – Пара юань/доллар торгуется в Азии на 6,348, и одновременно юань возобновил укрепление к евро с 8,755 до 8,706
Рынок акций: европейские рынки завершили торги в красной зоне
США – В Америке в первой половине торговой сессии основные индексы падали, однако после заявлений представителя ЕЦБ о взятии под контроль долгового кризиса в течение двух лет и улучшении экономики еврозоны рынки восстановили свои позиции. Отраслевые индексы, кроме автомобилестроения (-0,290%) и производства строительных материалов (-0,386%), выросли. Бенефициарами роста стали здравоохранение (+1,030%) и телекоммуникации (+0,758%). В лидерах роста среди голубых фишек отметились Yahoo (+2,885%), HP (+3,338%), Home Depot (+2,666%). В аутсайдерах – Alcoa (-1,647%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,71%, S&P500 – на 0,63%, NASDAQ - на 0,34%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,3%. Фьючерсы на американские индексы на утренних торгах теряют менее полутора процента.
Европа – Европейские рынки завершили торги в красной зоне перед голосованием по бюджетным реформам в Италии и на слухах об отставке С. Берлускони: FTSE100 снизился на 0,3%, CAC40 - на 0,64%, DAX – на 0,63%.
Азия – Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. На 09:30 МСК Nikkei и Kospi снизились на 1,05% и 0,14%, соответственно, Hang Seng подрос на 0,65%, Shanghai Composite – на 0,24%
Товарные рынки: во вторник утром спотовая цена золота поднялась до $1792 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,3%. Энергоносители подорожали на 1,6%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные металлы выросли в цене на 1,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,3% до $95,5 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,3% до $114,6. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена золота поднялась до $1792 за тройскую унцию, цена серебра – до $34,8. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен за исключением цинка, контракт на который подорожал на 0,1%. В наибольшей степени подешевел контракт на свинец (-1,9%), в наименьшей – на олово (-0,2%).
Перспектива: цена фьючерса brent пробила уровень МА200 ($112,7)
Индекс ММВБ продолжает балансировать около уровня нулевой доходности по всем торговым позициям за последние 9 месяцев (ОВР-Comp=1497,83 п.). Вчерашний дневной минимум по индексу ММВБ (1486,47 п.) в точности совпал со значением недельной балансовой цены ОВР-5 (1486,44 п.). Поддержка, оказанная на этом уровне, свидетельствует о том, что краткосрочные спекулянты смотрят вверх. Лучше индекса вчера торговались акции нефтяного, металлургического секторов и электроэнергетики, т.е. секторов, чувствительные к циклическому росту. В лидерах роста находятся акции наиболее капитализированных компаний, занимающих ключевые позиции в своем секторе. Судя по стилю покупок, речь здесь может идти о присутствии долгосрочного инвестиционного интереса.
Цена фьючерса brent пробила уровень МА200 ($112,7), который после вчерашнего дня совпадает со значением недельной балансовой цены (ОВР-5=$112,75). Индекс 3м-фьючерсов на энергоносители уже сломал полугодовой down-тренд. В приведенном виде (к корзине мировых валют) цена фьючерса brent находится на максимуме с середины июля. Возможности для дальнейшего роста на чисто технических факторах сохраняются еще на пару дней.
Сегодня ситуация на рынке вряд ли претерпит существенные изменения. Мы также не ждем и высокой торговой активности. Пока индекс SP500 остается выше ключевого уровня имени Lehman Brothers (примерно1232 п.), инвесторы могут рассчитывать на сохранение позитивного настроя на глобальных рынках. Ближайшее сопротивление по индексу SP500 просматривается на уровне 1280 п.
Зато в среду вероятность разворота может возрасти. В качестве ближайших уровней поддержки выступают балансовые цены ОВР-20 (1473 п.), ОВР-60 (1464 п.) и далее МА60 (1451 п.). При снижении к этим уровням считаем целесообразным использовать момент для покупок. Мы также считаем принципиально важным поведение в ближайшие дни индикатора нетто-объема недельных позиций (OBV-5 на рис.1), который в очередной раз предпринимает попытку покинуть зону отрицательных значений и тем самым прервать затянувшийся период игры от продаж на этом временном горизонте. Напомним, индикатор OBV-5 ушел в минусовую (short`овую) зону еще в начале августа. Разворот в зону положительных значений будет означать окончательный слом 3-месячной нисходящей тенденции по индексу ММВБ.
Греческий спектакль отыгран. Несмотря на очевидные итальянские риски, тем не менее, многие участники пытаются разглядеть новые поводы для покупок с инвестиционными целями. Вместе с тем отсутствие плохих новостей уже само по себе является хорошей новостью. Проблема состоит не в наличии или отсутствии позитивных или негативных импульсов. На рынке всегда имеются поводы как для роста, так и для падения. Неопределенность заключается в том, в какой последовательности рынок будет актуализировать свое внимание на этих факторах при условии, что количество одновременно обыгрываемых идей обычно составляет не более одной
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter