21 ноября 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в пятницу торги на российском рынке акций начались с ощутимого гэпа вниз
В пятницу торги на российском рынке акций начались с ощутимого гэпа вниз, чему способствовало слабое закрытие торгов за океаном и падение цен на нефть. Значительная просадка индексов в первый час торгов активизировала игроков, и остальную часть сессии рынки росли, однако утренний гэп не был закрыт. День завершился понижением основных индексов: ММВБ (-1%, 1460,6 п.), РТС (-1,1%, 1495,9 п.). Индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,3% до 1717 п. Активность игроков была низкой: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 56 млрд. рублей.
В целом за неделю индекс ММВБ потерял 1,6%, РТС – 2,3%.
Наиболее капитализированные секторы экономики снизились: металлургический (-1,4%), финансовый (-1,5%), нефтегазовый (-1,3%). Подросли бумаги производственного сектора (+0,3%).
В индексных акциях в плюсе торговались бумаги Норникеля (+1,6%) и Ростелекома (+0,9%).
В аутсайдерах – Мечел (-5,3%), ОГК-3 (-3,6%), Русал (-2,3%), ФСК (-2,3%).
Валютные рынки: евро частично восстановил свои позиции к доллару
$ - Индекс доллара завершил неделю небольшим снижением с 78,28 до 78,06 п. Игроки продолжают фиксировать прибыль по длинным долларовым позициям. В Азии в понедельник доллар снизился к 78,0 п.
€/$ - Евро частично восстановил свои позиции к доллару с 1,3458 до 1,3525 п. и сохраняет эту тенденцию в Азии в понедельник (1,361). Евро также растет к азиатским валютам: юаню (8,60) и иене (103,9).
¥ - Японская иена продолжила укрепляться к доллару и в пятницу преодолела уровень МА60 (76,9).
Рынок акций: на торгах в Европе основные фондовые индексы снижались
США – Американские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно. Макроэкономическая статистика сигнализирует о продолжении восстановления экономики, однако игроки обращают мало внимания на эти данные. Секторы экономики торговались разнополярно: автомобилестроение (-0,791%), технологические компании (-0,756%), банки (+0,535%), акции коммунальных компаний (+0,661%) росли. Бенефициарами роста стали HP (+2,713%), Boeing (+2,104%), Walt Disney (+1,423%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,22%, S&P500 закрылся почти без динамики, NASDAQ снизился на 0,60%. Индекс волатильности VIX вырос на 7,27%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром снижаются.
Европа – Основные фондовые индексы снижались: FTSE 100 (-1,11%), CAC 40 (-0,44%), DAX (-0,85%).
Азия – Азиатская торговая сессия проходит в минусе. На 09:30 МСК Nikkei снизился на 0,27%, Hang Seng – на 1,83%, Kospi - на 0,89%, Shanghai Composite – на 0,40%.
Товарные рынки: фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел до $97,4 за баррель
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB просел на 0,7%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы подорожали на 1,5%, драгоценные металлы снизились в цене на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index потерял 0,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,4% до $97,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,6% до $107,6. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спотовая цена золота опустилась до $1724 за тройскую унцию, цена серебра поднялась до $32,1. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на свинец (+2,2%), подешевел – на никель (-2,7%).
Перспектива: формальная техническая картина складывается не в пользу быков
Индекс ММВБ завершил пятничные торги третьей подряд черной дневной и недельной свечой. Формальная техническая картина складывается не в пользу быков. Индекс ММВБ в пятницу закрылся ниже всех краткосрочных уровней поддержки. Позади остались скользящие средние МА5-11-21, а также балансовые цены ОВР-5-20-60. У быков пока остается последний рубеж обороны – среднесрочная скользящая средняя МА60 (1455 п.).
Не лучше обстоят дела и на других торговых площадках. Сводный индекс развивающихся рынков преодолел уровень МА60 и, по всей видимости, в ближайшее время снижение здесь может быть продолжено в пределах 3%. Негативная динамика наблюдается и на сырьевых рынках. За два последних дня индекс CRB снизился на 3,3% и также преодолел уровень поддержки на МА60. Акции мировых нефтяных компаний потеряли за неделю 4,8%. Наш отраслевой индекс MICEX O&G закрылся ниже уровня МА200.
На фоне снижающейся нефти, падающей Азии и красных американских фьючерсов у медведей сегодня появляется перспектива развития успеха и достижения новых минимумов в окрестности 1420 п. Правда, вряд ли эта медвежья прогулка окажется легкой. Предупреждением медведям может служить крайне невысокий торговый оборот в пятницу. Продажи оказались слабыми, что не позволило медведям нарастить объем коротких позиций: индикатор нетто-объема недельных позиций пока остался на прежнем уровне (OBV-5, рис. 1). Все это дает основания полагать, что перевес на стороне медведей может оказаться краткосрочным, и в конце недели удача может сопутствовать уже быкам. Таким образом, в середине недели ожидаем рост волатильности.
Полагаем, главные новости на этой неделе придут из-за океана. В среду суперкомиссия Конгресса США должна представить законопроект, направленный на меры по сокращению бюджетного дефицита. Эти новости могут прервать небольшое затишье, установившееся в последние дни на валютном рынке, и дальше по цепочке можно ожидать новое движение и на других площадках.
На фоне европейских долговых рисков по-прежнему остаются в тени и ждут своего часа позитивные сигналы, посылаемые американской макроэкономической статистикой. Индекс опережающих индикаторов по итогам ноября оказался максимальным за последние девять месяцев. Многие брокерские дома уже повысили свои прогнозы относительно темпов роста GDP США в последнем квартале 2011 года. Теперь очередь за инвесторами
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В пятницу торги на российском рынке акций начались с ощутимого гэпа вниз, чему способствовало слабое закрытие торгов за океаном и падение цен на нефть. Значительная просадка индексов в первый час торгов активизировала игроков, и остальную часть сессии рынки росли, однако утренний гэп не был закрыт. День завершился понижением основных индексов: ММВБ (-1%, 1460,6 п.), РТС (-1,1%, 1495,9 п.). Индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,3% до 1717 п. Активность игроков была низкой: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 56 млрд. рублей.
В целом за неделю индекс ММВБ потерял 1,6%, РТС – 2,3%.
Наиболее капитализированные секторы экономики снизились: металлургический (-1,4%), финансовый (-1,5%), нефтегазовый (-1,3%). Подросли бумаги производственного сектора (+0,3%).
В индексных акциях в плюсе торговались бумаги Норникеля (+1,6%) и Ростелекома (+0,9%).
В аутсайдерах – Мечел (-5,3%), ОГК-3 (-3,6%), Русал (-2,3%), ФСК (-2,3%).
Валютные рынки: евро частично восстановил свои позиции к доллару
$ - Индекс доллара завершил неделю небольшим снижением с 78,28 до 78,06 п. Игроки продолжают фиксировать прибыль по длинным долларовым позициям. В Азии в понедельник доллар снизился к 78,0 п.
€/$ - Евро частично восстановил свои позиции к доллару с 1,3458 до 1,3525 п. и сохраняет эту тенденцию в Азии в понедельник (1,361). Евро также растет к азиатским валютам: юаню (8,60) и иене (103,9).
¥ - Японская иена продолжила укрепляться к доллару и в пятницу преодолела уровень МА60 (76,9).
Рынок акций: на торгах в Европе основные фондовые индексы снижались
США – Американские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно. Макроэкономическая статистика сигнализирует о продолжении восстановления экономики, однако игроки обращают мало внимания на эти данные. Секторы экономики торговались разнополярно: автомобилестроение (-0,791%), технологические компании (-0,756%), банки (+0,535%), акции коммунальных компаний (+0,661%) росли. Бенефициарами роста стали HP (+2,713%), Boeing (+2,104%), Walt Disney (+1,423%). По итогам торгов индекс Dow Jones подрос на 0,22%, S&P500 закрылся почти без динамики, NASDAQ снизился на 0,60%. Индекс волатильности VIX вырос на 7,27%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром снижаются.
Европа – Основные фондовые индексы снижались: FTSE 100 (-1,11%), CAC 40 (-0,44%), DAX (-0,85%).
Азия – Азиатская торговая сессия проходит в минусе. На 09:30 МСК Nikkei снизился на 0,27%, Hang Seng – на 1,83%, Kospi - на 0,89%, Shanghai Composite – на 0,40%.
Товарные рынки: фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел до $97,4 за баррель
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB просел на 0,7%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы подорожали на 1,5%, драгоценные металлы снизились в цене на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index потерял 0,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,4% до $97,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,6% до $107,6. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,3%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спотовая цена золота опустилась до $1724 за тройскую унцию, цена серебра поднялась до $32,1. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 0,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на свинец (+2,2%), подешевел – на никель (-2,7%).
Перспектива: формальная техническая картина складывается не в пользу быков
Индекс ММВБ завершил пятничные торги третьей подряд черной дневной и недельной свечой. Формальная техническая картина складывается не в пользу быков. Индекс ММВБ в пятницу закрылся ниже всех краткосрочных уровней поддержки. Позади остались скользящие средние МА5-11-21, а также балансовые цены ОВР-5-20-60. У быков пока остается последний рубеж обороны – среднесрочная скользящая средняя МА60 (1455 п.).
Не лучше обстоят дела и на других торговых площадках. Сводный индекс развивающихся рынков преодолел уровень МА60 и, по всей видимости, в ближайшее время снижение здесь может быть продолжено в пределах 3%. Негативная динамика наблюдается и на сырьевых рынках. За два последних дня индекс CRB снизился на 3,3% и также преодолел уровень поддержки на МА60. Акции мировых нефтяных компаний потеряли за неделю 4,8%. Наш отраслевой индекс MICEX O&G закрылся ниже уровня МА200.
На фоне снижающейся нефти, падающей Азии и красных американских фьючерсов у медведей сегодня появляется перспектива развития успеха и достижения новых минимумов в окрестности 1420 п. Правда, вряд ли эта медвежья прогулка окажется легкой. Предупреждением медведям может служить крайне невысокий торговый оборот в пятницу. Продажи оказались слабыми, что не позволило медведям нарастить объем коротких позиций: индикатор нетто-объема недельных позиций пока остался на прежнем уровне (OBV-5, рис. 1). Все это дает основания полагать, что перевес на стороне медведей может оказаться краткосрочным, и в конце недели удача может сопутствовать уже быкам. Таким образом, в середине недели ожидаем рост волатильности.
Полагаем, главные новости на этой неделе придут из-за океана. В среду суперкомиссия Конгресса США должна представить законопроект, направленный на меры по сокращению бюджетного дефицита. Эти новости могут прервать небольшое затишье, установившееся в последние дни на валютном рынке, и дальше по цепочке можно ожидать новое движение и на других площадках.
На фоне европейских долговых рисков по-прежнему остаются в тени и ждут своего часа позитивные сигналы, посылаемые американской макроэкономической статистикой. Индекс опережающих индикаторов по итогам ноября оказался максимальным за последние девять месяцев. Многие брокерские дома уже повысили свои прогнозы относительно темпов роста GDP США в последнем квартале 2011 года. Теперь очередь за инвесторами
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу