24 ноября 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: торги завершились разнонаправленно
Слабое открытие российского рынка в среду на негативном внешнем фоне сменилось ростом. Поддержку игрокам оказали устойчивые цены на нефть. В середине дня рынок успокоился и залег в боковик на положительной территории (ММВБ). Торги завершились разнонаправленно: индекс ММВБ подрос на 0,2% до 1404,3 п., РТС опустился на 0,6% до 1422 п.; индекс акций второго эшелона РТС2 снизился на 0,6% до 1703 п. Активность игроков слегка выросла: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 66,4 млрд. рублей.
В отраслевом срезе телекоммуникационный сектор вырос на 3,9%, химический – на 1,7%. Слабо смотрелись банки, снизившись на 1,2% на фоне обострения проблем в мировой экономике.
Абсолютным лидером по итогам торгов стал МТС (+5,8%) после сообщения о покупке Укртелекома. За ним следовали НЛМК (+3,4%), ФСК (+2,5%), Норникель (+1,8%). В аутсайдерах – Русал (-1,9%), ОГК-3 (-1,8%), ВТБ (-1,5%), Новатэк (-1,3%).
Валютный рынок: американский доллар вчера сильно вырос на фоне растущих европейских рисков
€/$ - Снижение спроса на аукционе по размещению 10-летних немецких облигаций усилило давление на евро. Пара евро/доллар упала к дневному минимуму 1,332, после чего наметилась коррекция наверх, и в Азии в четверг евро отыгрывает к 1,338. В паре с иеной единая валюта ослабела до 103,0 и в четверг падение продолжается (102,9). В паре с юанем евро падает с 8,56 до 8,50, что является минимальным значением с 6 октября.
$ - Американский доллар вчера сильно вырос на фоне растущих европейских рисков. Индекс доллара достиг максимального значения 79,184 с начала октября. На торгах в Азии доллар постепенно снижается (78,86 п.)
Рынок акций: торги на американском рынке прошли в негативном ключе
США – Торги на американском рынке прошли в негативном ключе. Неоднозначная макроэкономическая статистика США и негативные новости из еврозоны были отыграны на открытии гэпом вниз. Остальная часть сессии проходила в боковике на достигнутых минимумах. Все сектора экономики снизились. Банковский сектор (-3,497%), производители строй-материалов (-3,216%) и нефтегазовые компании (-2,963%) выглядели хуже рынка. Идей для открытия длинных позиций не было, лидерами падения стали бумаги BofA (-4,190%), Alcoa (-4,104%), JP Morgan (-3,435%), HP (-3,228%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 2,06%, S&P500 – на 2,21%, NASDAQ - на 2,43%. Индекс волатильности VIX вырос на 6,29%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром подрастают.
Европа – Европейские фондовые биржи снижаются вторую сессию подряд на фоне слабого размещения государственных облигаций стран еврозоны: FTSE 100 (-1,29%), CAC 40 (-1,68%), DAX (-1,44%).
Азия – Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. На 09:05 МСК Nikkei упал на 1,29%, Hang Seng вырос на 0,45%, Shanghai Composite – на 0,35%, Kospi - на 0,47%
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 1,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,4%. Энергоносители подешевели на 1%, базовые металлы – на 2%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1,3%. Нефть – По данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти на прошедшей неделе в стране упали на 6,1 млн. баррелей (ожидался их рост на +0,5 млн.). Запасы бензина выросли на 4,5 млн. баррелей (+1 млн. по предварительной оценке), дистиллятов снизились на 0,8 млн. (-1,3 млн. по прогнозу). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей повысилась на 0,74 п.п. до 85,5%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,9% до $96,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,8% до $107. Индекс акций нефтяных компаний упал на 3%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1694, цена серебра – до $31,8. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 2,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на никель (-3%) и олово (-2,9%), в наименьшей – на свинец (-0,7%).
Перспектива: торги в среду прошли на более высоких оборотах
Индекс ММВБ продолжает консолидироваться около уровня ~1400 п. в диапазоне 1380/1420 п. Торги в среду прошли на более высоких оборотах, чем во вторник, причем основные обороты были сделаны преимущественно на росте. И, тем не менее, это не дает оснований говорить о возвращении покупателей. Скорее всего, участники поспешили минимизировать риски перед длинными выходными в США.
На фоне общего беспокойства, с которое рынки отреагировали на неудачные итоги размещения немецких облигаций, наш рынок вчера сумел показать неплохую устойчивость к негативу. При этом ряд отраслевых индексов большую часть сессии торговались в положительной зоне – металлургический сектор, электроэнергетика, телекомы.
Устойчивым пока остается и российский рубль. Стоимость бивалютной корзины на этой неделе удерживается в районе уровня среднесрочной МА60 (36,07). Основная причина в сохраняющемся комфортном уровне нефтяных цен.
Сегодня нашему рынку предстоит еще одна проверка на прочность. Наши ADR в Нью-Йорке снизились по сравнению с LSE. Американский рынок ушел на выходные, завершив торги на минорной ноте. Хотя, возможно, прошедшие на этой неделе распродажи на довольно средних объемах – это всего лишь дань сезонной традиции, и рынок таким способом готовится к развороту после Дня Благодарения.
В Азии в четверг индекс азиатских голубых фишек APEX50 после утреннего снижения пытается развернуться наверх, но, скорее всего, закрытие здесь окажется нейтральным. Нефтяные цены пока находятся в зеленой зоне, однако общая ситуация остается нестабильной. Сводный индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний вчера пробил уровень среднесрочной поддержки на МА60 – это плохой сигнал для инвесторов. Напряжение добавляют также валютные риски, вызванные нестабильностью основной валютной пары евро/доллар. Судя по показателю волатильности, ослабление евро к доллару пока еще не исчерпало своего потенциала и здесь в ближайшее время вполне вероятно тестирование зоны 1,32/1,325.
До конца недели наиболее вероятный сценарий для индекса ММВБ – продолжение боковика при низкой активности. Поводов для выхода индекса из торгового диапазона 1380/1420 пока не просматривается. Однако в случае поступления на рынок сильного негатива, например, от рейтинговых агентств, существует высокий риск пробоя зоны поддержки 1380/1390 п. В этом случае поддержку придется искать на уровне 1350 п.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Слабое открытие российского рынка в среду на негативном внешнем фоне сменилось ростом. Поддержку игрокам оказали устойчивые цены на нефть. В середине дня рынок успокоился и залег в боковик на положительной территории (ММВБ). Торги завершились разнонаправленно: индекс ММВБ подрос на 0,2% до 1404,3 п., РТС опустился на 0,6% до 1422 п.; индекс акций второго эшелона РТС2 снизился на 0,6% до 1703 п. Активность игроков слегка выросла: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 66,4 млрд. рублей.
В отраслевом срезе телекоммуникационный сектор вырос на 3,9%, химический – на 1,7%. Слабо смотрелись банки, снизившись на 1,2% на фоне обострения проблем в мировой экономике.
Абсолютным лидером по итогам торгов стал МТС (+5,8%) после сообщения о покупке Укртелекома. За ним следовали НЛМК (+3,4%), ФСК (+2,5%), Норникель (+1,8%). В аутсайдерах – Русал (-1,9%), ОГК-3 (-1,8%), ВТБ (-1,5%), Новатэк (-1,3%).
Валютный рынок: американский доллар вчера сильно вырос на фоне растущих европейских рисков
€/$ - Снижение спроса на аукционе по размещению 10-летних немецких облигаций усилило давление на евро. Пара евро/доллар упала к дневному минимуму 1,332, после чего наметилась коррекция наверх, и в Азии в четверг евро отыгрывает к 1,338. В паре с иеной единая валюта ослабела до 103,0 и в четверг падение продолжается (102,9). В паре с юанем евро падает с 8,56 до 8,50, что является минимальным значением с 6 октября.
$ - Американский доллар вчера сильно вырос на фоне растущих европейских рисков. Индекс доллара достиг максимального значения 79,184 с начала октября. На торгах в Азии доллар постепенно снижается (78,86 п.)
Рынок акций: торги на американском рынке прошли в негативном ключе
США – Торги на американском рынке прошли в негативном ключе. Неоднозначная макроэкономическая статистика США и негативные новости из еврозоны были отыграны на открытии гэпом вниз. Остальная часть сессии проходила в боковике на достигнутых минимумах. Все сектора экономики снизились. Банковский сектор (-3,497%), производители строй-материалов (-3,216%) и нефтегазовые компании (-2,963%) выглядели хуже рынка. Идей для открытия длинных позиций не было, лидерами падения стали бумаги BofA (-4,190%), Alcoa (-4,104%), JP Morgan (-3,435%), HP (-3,228%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 2,06%, S&P500 – на 2,21%, NASDAQ - на 2,43%. Индекс волатильности VIX вырос на 6,29%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром подрастают.
Европа – Европейские фондовые биржи снижаются вторую сессию подряд на фоне слабого размещения государственных облигаций стран еврозоны: FTSE 100 (-1,29%), CAC 40 (-1,68%), DAX (-1,44%).
Азия – Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. На 09:05 МСК Nikkei упал на 1,29%, Hang Seng вырос на 0,45%, Shanghai Composite – на 0,35%, Kospi - на 0,47%
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 1,4%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,4%. Энергоносители подешевели на 1%, базовые металлы – на 2%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 1,3%. Нефть – По данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти на прошедшей неделе в стране упали на 6,1 млн. баррелей (ожидался их рост на +0,5 млн.). Запасы бензина выросли на 4,5 млн. баррелей (+1 млн. по предварительной оценке), дистиллятов снизились на 0,8 млн. (-1,3 млн. по прогнозу). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей повысилась на 0,74 п.п. до 85,5%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,9% до $96,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,8% до $107. Индекс акций нефтяных компаний упал на 3%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1694, цена серебра – до $31,8. Индекс акций золотодобывающих компаний уменьшился на 2,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на никель (-3%) и олово (-2,9%), в наименьшей – на свинец (-0,7%).
Перспектива: торги в среду прошли на более высоких оборотах
Индекс ММВБ продолжает консолидироваться около уровня ~1400 п. в диапазоне 1380/1420 п. Торги в среду прошли на более высоких оборотах, чем во вторник, причем основные обороты были сделаны преимущественно на росте. И, тем не менее, это не дает оснований говорить о возвращении покупателей. Скорее всего, участники поспешили минимизировать риски перед длинными выходными в США.
На фоне общего беспокойства, с которое рынки отреагировали на неудачные итоги размещения немецких облигаций, наш рынок вчера сумел показать неплохую устойчивость к негативу. При этом ряд отраслевых индексов большую часть сессии торговались в положительной зоне – металлургический сектор, электроэнергетика, телекомы.
Устойчивым пока остается и российский рубль. Стоимость бивалютной корзины на этой неделе удерживается в районе уровня среднесрочной МА60 (36,07). Основная причина в сохраняющемся комфортном уровне нефтяных цен.
Сегодня нашему рынку предстоит еще одна проверка на прочность. Наши ADR в Нью-Йорке снизились по сравнению с LSE. Американский рынок ушел на выходные, завершив торги на минорной ноте. Хотя, возможно, прошедшие на этой неделе распродажи на довольно средних объемах – это всего лишь дань сезонной традиции, и рынок таким способом готовится к развороту после Дня Благодарения.
В Азии в четверг индекс азиатских голубых фишек APEX50 после утреннего снижения пытается развернуться наверх, но, скорее всего, закрытие здесь окажется нейтральным. Нефтяные цены пока находятся в зеленой зоне, однако общая ситуация остается нестабильной. Сводный индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний вчера пробил уровень среднесрочной поддержки на МА60 – это плохой сигнал для инвесторов. Напряжение добавляют также валютные риски, вызванные нестабильностью основной валютной пары евро/доллар. Судя по показателю волатильности, ослабление евро к доллару пока еще не исчерпало своего потенциала и здесь в ближайшее время вполне вероятно тестирование зоны 1,32/1,325.
До конца недели наиболее вероятный сценарий для индекса ММВБ – продолжение боковика при низкой активности. Поводов для выхода индекса из торгового диапазона 1380/1420 пока не просматривается. Однако в случае поступления на рынок сильного негатива, например, от рейтинговых агентств, существует высокий риск пробоя зоны поддержки 1380/1390 п. В этом случае поддержку придется искать на уровне 1350 п.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter