28 ноября 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: лидерами роста стали бумаги Транснефти
Большая часть российской торговой сессии проходила в красной зоне на фоне негативных новостей из еврозоны. Однако открытие торгов за океаном после праздничного дня стимулировало покупки, и основные индексы завершили сессию ростом: ММВБ (+1,3%, 1410,8 п.), РТС (+0,7%, 1413,2 п.). Индекс акций второго эшелона РТС2 просел на 1,1% до 1645,3 п. Активность игроков было невысокой: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 57,6 млрд. рублей.
В целом за неделю индекс ММВБ снизился на 3,4%, РТС – на 5,5%.
Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: нефтегазовый (+1,9%), телекоммуникационный (+1,2%), финансовый (+0,8%), потребительский сектор (-1,7%).
Лидерами роста стали бумаги Транснефти (+7,1%) и Новатэка (+4,7%). Также выросли Сбербанк об. (+3,8%) и прив. (+2,7%) и Интер РАО (+2,8%).
Снижением котировок завершились торги акций Русала (-5%), ФСК (-2,5%), Распадской (-2,3%).
Валютный рынок: американский доллар показал в пятницу максимум
€/$ - Неделя завершилась для евро неудачно. Пара евро/доллар показала семинедельный минимум (1,3212). По отношению к иене евро упал до минимума 102,49, к юаню - снизился до 8,469. Участники рынка обеспокоены неясностью перспективы разрешения европейского долгового кризиса.
$ - Американский доллар показал в пятницу максимум (индекс DXY - 79,70), однако новая неделя начинается со снижения к отметке 79,12
Рынок акций: торговая сессия в Америке после праздника началась позитивно
США – Торговая сессия в Америке после праздника началась позитивно. Однако рост доходности итальянских облигаций и дополнительные риски в связи с укороченной торговой сессией в пятницу внесли медвежьи настроения на рынок. По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,23%, S&P500 – на 0,27%, NASDAQ – на 0,75%. Наиболее слабую динамику показали акции нефтегазового (-0,826%) и технологического (-0,722%) секторов. В лидерах роста бумаги Travelers Comp. (+1,232%), Alcoa (+0,845%), 3M (+0,754%); в аутсайдерах – Chevron (-1,502%), HP (-1,474%), Caterpillar (-1,219%). Индекс волатильности VIX подрос на 1,44% до 34,47 п. Американские фьючерсы сегодня утром торгуются в плюсе, прибавляя около 2%.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась ростом основных индексов: FTSE100 (+0,72%), CAC40 (+1,23%), DAX (+1,19%).
Азия – Азиатские рынки растут на ожиданиях разрешения долговых проблем еврозоны. На 09:10 МСК Nikkei вырос на 1,65%, Hang Seng – на 1,87%, Kospi - на 1,98%, Shanghai Composite торгуется около нулевых уровней, прибавляя 0,13%
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний потерял 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы – на 0,3%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index просел на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,6% до $96,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 1,3% до $106,4. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,9%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена золота поднялась до $1706 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $31,8. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на олово (+1,7%), подешевел - на алюминий (-1,3%).
Перспектива: прошедшая неделя стала четвертой в серии непрерывного снижения мировых фондовых индексов
Прошедшая неделя стала четвертой в серии непрерывного снижения мировых фондовых индексов, в результате чего над многими из них висит риск повторения октябрьских годовых минимумов. Понятно, что дальнейшее отступление будет угрожать стабильности всей мировой финансовой системе.
Главный источник угроз исходит с внешних рынков. Бездействие регулирующих органов не оставляет инвесторам шансов. До ближайших заседаний ЕЦБ (8 дек.), ФРС (11 дек.) и саммита ЕС (9 дек.) еще надо дожить. Образовавшуюся паузу заполняют мировые рейтинговые агентства, выступающие сейчас в роли основных ньюсмейкеров. После провальных итогов работы суперкомиссии Конгресса США значительно повысилась вероятность понижения рейтинга США Moody`s - вторым мировым рейтинговым агентством (вслед за августовским решением S&P). Последствия этого решения могут оказаться катастрофическими для всех рынков, вызвав мощный дефляционный шок по типу 2008 г.
Положение усугубляет продолжающееся бегство инвесторов из европейских активов. Под давлением оказались уже немецкие гособлигации. Германия, выступая против усиления роли ЕЦБ в разрешении кризиса, на самом деле борется за сохранение своего финансового суверенитета. Значит, давление на немецкий бюджет и немецких политиков будет усиливаться. Единственный выход у европейцев – пойти по протоптанной дорожке ФРС: включить станок для монетизации долга и отпустить валюту.
Наглядным индикатором бегства инвесторов от риска в связи с европейскими долговыми проблемами может служить динамика кредитных ставок по доллару, непрерывный рост которых продолжается уже пять месяцев. Ставка LIBOR-3m за это время выросла почти вдвое с 0,245 до 0,518%. Аналогичная картина наблюдалась год назад: кредитные ставки достигли своего максимального значения (0539% LIBOR-3m) как раз в конце мая 2010 г., когда фондовые индексы нащупали долгожданное дно. Как видим, для выхода на прошлогодние уровни остается совсем немного. Надежда на разворот еще остается.
В общем, ситуацию на фондовых рынках сейчас можно определить одним лозунгом – ни шагу назад! Полагаем, что ответом на вопрос, чего ждать в будущем станет поведение инвесторов на американском рынке акций на наступившей ключевой неделе. Пока начало позитивное. Индекс ММВБ в пятницу достиг уровня 62%-ной коррекции от октябрьского роста, повторив аналогичный маневр индекса SP500. Рынок локально перепродан, что настраивает на техническое возвратное движение к пробитому уровню ~1460 п. Здесь сейчас сконцентрировались важные технические уровни: балансовые цены ОВР-20/60 (1457/1461 п.) а также скользящая средняя МА60 (1445 п.). В наиболее оптимистичном варианте возможно продолжение формирования правого перевернутого плеча с целью ~1500 п.
Середина дня: оптимизм возвращается на фондовые площадки
В понедельник утром несмотря на закрытие американских индексов на отрицательной территории, азиатские площадки демонстрировали рост вкупе с фьючерсами на американские индексы. Позитивно открывшиеся биржи Европы, вдохновленные заявлениями СМИ относительно прогресса, которого удалось достичь министрам финансов еврозоны при разработке «плана спасения», продолжают расти хорошими темпами: FTSE100 (+2,26%), САС40 (+3,81%), DAX (+3,11%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть резко ушли вверх, аккомпанируя европейским индексам. Цена на нефть сорта wti составила $100,09 за баррель.
Российские индексы на открытии также подскочили и продолжают укреплять свои позиции на территории быков. На 14:30 МСК индекс ММВБ вырос на 2,82% (1450,5 п.), индекс РТС – на 3,36% (1460,6 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 - на 0,64% (1655,8 п.). Активность игроков сегодня выросла. Оборот по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 36,2 млрд. рублей.
На ФБ ММВБ все отраслевые индексы торгуются на мажорной ноте. Лидерами роста выступают энергетический (+3,45%) и телекоммуникационный (+3,06%) секторы.
Большинство ликвидных бумаг (ММВБ) к полудню прибавили в цене более 1%, устремившись вслед за бумагами Интер РАО (+5,07%), Сбербанка прив. (+4,51%) и об. (+4,30%), Сургутнефтегаза (+4,26%), Татнефти об. (+4,05%) и Мосэнерго (+4,03%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Большая часть российской торговой сессии проходила в красной зоне на фоне негативных новостей из еврозоны. Однако открытие торгов за океаном после праздничного дня стимулировало покупки, и основные индексы завершили сессию ростом: ММВБ (+1,3%, 1410,8 п.), РТС (+0,7%, 1413,2 п.). Индекс акций второго эшелона РТС2 просел на 1,1% до 1645,3 п. Активность игроков было невысокой: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 57,6 млрд. рублей.
В целом за неделю индекс ММВБ снизился на 3,4%, РТС – на 5,5%.
Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: нефтегазовый (+1,9%), телекоммуникационный (+1,2%), финансовый (+0,8%), потребительский сектор (-1,7%).
Лидерами роста стали бумаги Транснефти (+7,1%) и Новатэка (+4,7%). Также выросли Сбербанк об. (+3,8%) и прив. (+2,7%) и Интер РАО (+2,8%).
Снижением котировок завершились торги акций Русала (-5%), ФСК (-2,5%), Распадской (-2,3%).
Валютный рынок: американский доллар показал в пятницу максимум
€/$ - Неделя завершилась для евро неудачно. Пара евро/доллар показала семинедельный минимум (1,3212). По отношению к иене евро упал до минимума 102,49, к юаню - снизился до 8,469. Участники рынка обеспокоены неясностью перспективы разрешения европейского долгового кризиса.
$ - Американский доллар показал в пятницу максимум (индекс DXY - 79,70), однако новая неделя начинается со снижения к отметке 79,12
Рынок акций: торговая сессия в Америке после праздника началась позитивно
США – Торговая сессия в Америке после праздника началась позитивно. Однако рост доходности итальянских облигаций и дополнительные риски в связи с укороченной торговой сессией в пятницу внесли медвежьи настроения на рынок. По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,23%, S&P500 – на 0,27%, NASDAQ – на 0,75%. Наиболее слабую динамику показали акции нефтегазового (-0,826%) и технологического (-0,722%) секторов. В лидерах роста бумаги Travelers Comp. (+1,232%), Alcoa (+0,845%), 3M (+0,754%); в аутсайдерах – Chevron (-1,502%), HP (-1,474%), Caterpillar (-1,219%). Индекс волатильности VIX подрос на 1,44% до 34,47 п. Американские фьючерсы сегодня утром торгуются в плюсе, прибавляя около 2%.
Европа – Торговая сессия в Европе завершилась ростом основных индексов: FTSE100 (+0,72%), CAC40 (+1,23%), DAX (+1,19%).
Азия – Азиатские рынки растут на ожиданиях разрешения долговых проблем еврозоны. На 09:10 МСК Nikkei вырос на 1,65%, Hang Seng – на 1,87%, Kospi - на 1,98%, Shanghai Composite торгуется около нулевых уровней, прибавляя 0,13%
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний потерял 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,4%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы – на 0,3%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index просел на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,6% до $96,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 1,3% до $106,4. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,9%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена золота поднялась до $1706 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $31,8. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на олово (+1,7%), подешевел - на алюминий (-1,3%).
Перспектива: прошедшая неделя стала четвертой в серии непрерывного снижения мировых фондовых индексов
Прошедшая неделя стала четвертой в серии непрерывного снижения мировых фондовых индексов, в результате чего над многими из них висит риск повторения октябрьских годовых минимумов. Понятно, что дальнейшее отступление будет угрожать стабильности всей мировой финансовой системе.
Главный источник угроз исходит с внешних рынков. Бездействие регулирующих органов не оставляет инвесторам шансов. До ближайших заседаний ЕЦБ (8 дек.), ФРС (11 дек.) и саммита ЕС (9 дек.) еще надо дожить. Образовавшуюся паузу заполняют мировые рейтинговые агентства, выступающие сейчас в роли основных ньюсмейкеров. После провальных итогов работы суперкомиссии Конгресса США значительно повысилась вероятность понижения рейтинга США Moody`s - вторым мировым рейтинговым агентством (вслед за августовским решением S&P). Последствия этого решения могут оказаться катастрофическими для всех рынков, вызвав мощный дефляционный шок по типу 2008 г.
Положение усугубляет продолжающееся бегство инвесторов из европейских активов. Под давлением оказались уже немецкие гособлигации. Германия, выступая против усиления роли ЕЦБ в разрешении кризиса, на самом деле борется за сохранение своего финансового суверенитета. Значит, давление на немецкий бюджет и немецких политиков будет усиливаться. Единственный выход у европейцев – пойти по протоптанной дорожке ФРС: включить станок для монетизации долга и отпустить валюту.
Наглядным индикатором бегства инвесторов от риска в связи с европейскими долговыми проблемами может служить динамика кредитных ставок по доллару, непрерывный рост которых продолжается уже пять месяцев. Ставка LIBOR-3m за это время выросла почти вдвое с 0,245 до 0,518%. Аналогичная картина наблюдалась год назад: кредитные ставки достигли своего максимального значения (0539% LIBOR-3m) как раз в конце мая 2010 г., когда фондовые индексы нащупали долгожданное дно. Как видим, для выхода на прошлогодние уровни остается совсем немного. Надежда на разворот еще остается.
В общем, ситуацию на фондовых рынках сейчас можно определить одним лозунгом – ни шагу назад! Полагаем, что ответом на вопрос, чего ждать в будущем станет поведение инвесторов на американском рынке акций на наступившей ключевой неделе. Пока начало позитивное. Индекс ММВБ в пятницу достиг уровня 62%-ной коррекции от октябрьского роста, повторив аналогичный маневр индекса SP500. Рынок локально перепродан, что настраивает на техническое возвратное движение к пробитому уровню ~1460 п. Здесь сейчас сконцентрировались важные технические уровни: балансовые цены ОВР-20/60 (1457/1461 п.) а также скользящая средняя МА60 (1445 п.). В наиболее оптимистичном варианте возможно продолжение формирования правого перевернутого плеча с целью ~1500 п.
Середина дня: оптимизм возвращается на фондовые площадки
В понедельник утром несмотря на закрытие американских индексов на отрицательной территории, азиатские площадки демонстрировали рост вкупе с фьючерсами на американские индексы. Позитивно открывшиеся биржи Европы, вдохновленные заявлениями СМИ относительно прогресса, которого удалось достичь министрам финансов еврозоны при разработке «плана спасения», продолжают расти хорошими темпами: FTSE100 (+2,26%), САС40 (+3,81%), DAX (+3,11%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть резко ушли вверх, аккомпанируя европейским индексам. Цена на нефть сорта wti составила $100,09 за баррель.
Российские индексы на открытии также подскочили и продолжают укреплять свои позиции на территории быков. На 14:30 МСК индекс ММВБ вырос на 2,82% (1450,5 п.), индекс РТС – на 3,36% (1460,6 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 - на 0,64% (1655,8 п.). Активность игроков сегодня выросла. Оборот по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 36,2 млрд. рублей.
На ФБ ММВБ все отраслевые индексы торгуются на мажорной ноте. Лидерами роста выступают энергетический (+3,45%) и телекоммуникационный (+3,06%) секторы.
Большинство ликвидных бумаг (ММВБ) к полудню прибавили в цене более 1%, устремившись вслед за бумагами Интер РАО (+5,07%), Сбербанка прив. (+4,51%) и об. (+4,30%), Сургутнефтегаза (+4,26%), Татнефти об. (+4,05%) и Мосэнерго (+4,03%).
/Компиляция. 28 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter