30 ноября 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: во вторник торги на российском рынке акций завершились разнонаправленной динамикой основных индексов
Во вторник торги на российском рынке акций завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, чему способствовал смешанный информационный фон. Индекс ММВБ снизился на 0,8% до 1454,7 п., индекс РТС вырос на 0,9% до 1479,2 п.; индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,4% до 1669,3 п. Активность игроков упала: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 52 млрд. рублей.
В отраслевом срезе выросли бумаги химического сектора (+1,2%); металлургический сектор закрылся почти без динамики (+0,1%), хуже рынка выглядели акции энергетических компаний (-1,1%).
Среди индексных бумаг (ММВБ) выросли акции Северстали (+3,7%), ММК (+1,9%), Уралкалия (+0,9%).
В аутсайдерах – Норникель (-3%), Транснефть прив. (-2,4%), Мечел (-2,3%), МТС (-1,6%).
Валютный рынок: отношение инвесторов к риску ухудшилось после снижения кредитных рейтингов ряда банков в Европе и США
€/$ - Евро получил временную поддержку на вчерашних торгах на фоне подтвержденного высокого спроса на аукционе итальянских облигаций. Пара выросла до дневного максимума 1,344, после чего наметилась тенденция сокращения длинных позиций. Продажи продолжаются и в среду на азиатской сессии, где пара снижается к 1,332. Отношение инвесторов к риску ухудшилось после снижения кредитных рейтингов ряда банков в Европе и США.
$ - Доллар вчера показал дневной минимум 78,52, но в среду в Азии вернулся к 79,06.
¥ – Пара иена/доллар остается на этой неделе стабильной (77,95 п.)
元 – Китайский юань в среду сильно растет к евро (с 8,53 до 8,48) и к доллару (с 6,377 до 6,368) на фоне роста рисков в европейской и американской банковской системе
Рынок акций: азиатские фондовые рынки сегодня снижаются
США – Открывшись гэпом вверх на фоне позитивной макростатистики, во второй половине торговой сессии ключевые фондовые индексы снизились практически до уровня закрытия понедельника и завершили день слабым разнонаправленным движением. Акции большинства секторов продемонстрировали рост, бенефициарами которого стали акции нефтегазового сектора (+1,41%). Хуже рынка выглядели бумаги банковского (-0,78%) и финансового (-0,808%) секторов. По итогам дня индекс Dow Jones подрос на 0,28%, S&P500 – на 0,22%, NASDAQ снизился на 0,47%. Индекс волатильности VIX просел на 4,64%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют более 0,5%.
Европа – Ведущие фондовые площадки закрылись ростом, чему способствовали новости, касающиеся снижения доходности по гособлигациям Италии и ожидание решения министров финансов еврозоны относительно расширения полномочий EFSF: FTSE100 вырос на 0,46%, DAX - на 0,95%, CAC40 - на 0,46%.
Азия – Азиатские фондовые рынки сегодня снижаются. По состоянию на 09:05 МСК Nikkei ушел в минус на 1,11%, Kospi – на 0,70%, Hang Seng – на 1,89%, Shanghai Composite – на 2,62%
Товарные рынки: индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,3%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,8%. Энергоносители подорожали на 1,9%, базовые металлы подешевели на 0,2%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,1%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3,4 млн. Баррелей; запасы дистиллятов – на 1,3 млн.; запасы бензина снизились на 0,2 млн. баррелей. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,6% до $99,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,7% до $110,8. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота поднялась до $1722 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $31,9. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 0,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подешевел контракт на алюминий (-1,5%), в наименьшей – на медь (-0,1%); подорожали контракты на цинк (+0,1%) и свинец (+0,3%).
Перспектива: рынки взяли небольшую паузу
После резкого роста в понедельник рынки взяли небольшую паузу, сосредоточившись на ожиданиях обещанной сенсации по итогам встречи министров финансов стран еврозоны.
Торговые обороты по индексу ММВБ снизились, а сам индекс откатился к дневному минимуму 1448,86. Здесь сейчас проходят сильные уровни поддержки МА60 (1443,94 п.) и ОВР-20 (1452,67 п.). Тем самым удалось снять локальную техническую перекупленность рынка, возникшую за последнюю пару дней. Уровни нулевой доходности по торговым позициям на горизонте неделя/месяц/квартал (ОВР-5/20/60) сошлись в узкой зоне 1452-1459 п., что предполагает высокую техническую готовность рынка к новому сильному движению, хотя вчерашняя пауза может продлиться, и индекс еще какое-то время продолжит консолидироваться около уровня МА60. В целом быки нацелены на продолжение роста, чему в значительной степени способствуют признаки стабилизации ситуации на внешних рынках. Вчерашний аукцион по размещению итальянских облигаций, несмотря на рекордную доходность размещения, тем не менее, подтвердил сохраняющийся спекулятивный интерес к долговым обязательствам Италии. Стоимость итальянских cds (5Y) снижается четвертый день подряд. Министры финансов стран еврозоны согласились увеличить фонд поддержки финансовой стабильности, хотя детали механизма еще будут уточняться, а его реализация начнется в начале 2012 г.
Вчерашние торги на US-рынке акций прошли под знаком остаточного роста. Вышедшая статистика по рынку недвижимости и потребительскому сектору превзошла ожидания. Индекс SP500 протестировал уровень МА60 (1202 п.), хотя закрепиться выше так и не удалось – не хватило объемов. Индекс SP500 с начала года показывает отрицательную доходность (-5%). . Сейчас самое время вспомнить неотыгранную позитивную статистику, выходившую в США в ноябре. Если коллапса еврозоны удастся избежать, то не исключено, что по итогам года индекс сумеет выйти в ноль и закрыться на прошлогоднем уровне (цель рождественского ралли ~1250 п.).
Однако утро среды начинается в красных тонах в связи с понижением агентством S&P рейтингов ряда американских и европейских банков. Индекс азиатских голубых фишек теряет около 1% (7:30 мск). В красной зоне торгуются американские фьючерсы. Индикатор нетто-объема недельных позиций (OBV-5 на рис.1) достиг максимального значения за последние три недели, но сломать негативную 4-месячну тенденцию пока не удается. На этом фоне повышается риск возвратного движения вниз.
Евро остается под давлением. Об изменении отношения инвесторов к риску можно будет говорить не ранее того, как евро преодолеет уровень 1,345.
Нефтяные фьючерсы пока демонстрируют стабильность. Фьючерс brent торгуется выше отметки $110 (ОВР-5=$109,96). Однако неспособность пройти уровень $111 (50%-ный отскок) может обернуться возвратным ходом в область $108/109. В целом мы склоняемся к тому, что вчерашние качели могут быть продолжены и сегодня.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Во вторник торги на российском рынке акций завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, чему способствовал смешанный информационный фон. Индекс ММВБ снизился на 0,8% до 1454,7 п., индекс РТС вырос на 0,9% до 1479,2 п.; индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,4% до 1669,3 п. Активность игроков упала: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 52 млрд. рублей.
В отраслевом срезе выросли бумаги химического сектора (+1,2%); металлургический сектор закрылся почти без динамики (+0,1%), хуже рынка выглядели акции энергетических компаний (-1,1%).
Среди индексных бумаг (ММВБ) выросли акции Северстали (+3,7%), ММК (+1,9%), Уралкалия (+0,9%).
В аутсайдерах – Норникель (-3%), Транснефть прив. (-2,4%), Мечел (-2,3%), МТС (-1,6%).
Валютный рынок: отношение инвесторов к риску ухудшилось после снижения кредитных рейтингов ряда банков в Европе и США
€/$ - Евро получил временную поддержку на вчерашних торгах на фоне подтвержденного высокого спроса на аукционе итальянских облигаций. Пара выросла до дневного максимума 1,344, после чего наметилась тенденция сокращения длинных позиций. Продажи продолжаются и в среду на азиатской сессии, где пара снижается к 1,332. Отношение инвесторов к риску ухудшилось после снижения кредитных рейтингов ряда банков в Европе и США.
$ - Доллар вчера показал дневной минимум 78,52, но в среду в Азии вернулся к 79,06.
¥ – Пара иена/доллар остается на этой неделе стабильной (77,95 п.)
元 – Китайский юань в среду сильно растет к евро (с 8,53 до 8,48) и к доллару (с 6,377 до 6,368) на фоне роста рисков в европейской и американской банковской системе
Рынок акций: азиатские фондовые рынки сегодня снижаются
США – Открывшись гэпом вверх на фоне позитивной макростатистики, во второй половине торговой сессии ключевые фондовые индексы снизились практически до уровня закрытия понедельника и завершили день слабым разнонаправленным движением. Акции большинства секторов продемонстрировали рост, бенефициарами которого стали акции нефтегазового сектора (+1,41%). Хуже рынка выглядели бумаги банковского (-0,78%) и финансового (-0,808%) секторов. По итогам дня индекс Dow Jones подрос на 0,28%, S&P500 – на 0,22%, NASDAQ снизился на 0,47%. Индекс волатильности VIX просел на 4,64%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют более 0,5%.
Европа – Ведущие фондовые площадки закрылись ростом, чему способствовали новости, касающиеся снижения доходности по гособлигациям Италии и ожидание решения министров финансов еврозоны относительно расширения полномочий EFSF: FTSE100 вырос на 0,46%, DAX - на 0,95%, CAC40 - на 0,46%.
Азия – Азиатские фондовые рынки сегодня снижаются. По состоянию на 09:05 МСК Nikkei ушел в минус на 1,11%, Kospi – на 0,70%, Hang Seng – на 1,89%, Shanghai Composite – на 2,62%
Товарные рынки: индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,3%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,8%. Энергоносители подорожали на 1,9%, базовые металлы подешевели на 0,2%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,1%.
Нефть – По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 3,4 млн. Баррелей; запасы дистиллятов – на 1,3 млн.; запасы бензина снизились на 0,2 млн. баррелей. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,6% до $99,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,7% до $110,8. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота поднялась до $1722 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $31,9. Индекс акций золотодобывающих компаний прибавил 0,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подешевел контракт на алюминий (-1,5%), в наименьшей – на медь (-0,1%); подорожали контракты на цинк (+0,1%) и свинец (+0,3%).
Перспектива: рынки взяли небольшую паузу
После резкого роста в понедельник рынки взяли небольшую паузу, сосредоточившись на ожиданиях обещанной сенсации по итогам встречи министров финансов стран еврозоны.
Торговые обороты по индексу ММВБ снизились, а сам индекс откатился к дневному минимуму 1448,86. Здесь сейчас проходят сильные уровни поддержки МА60 (1443,94 п.) и ОВР-20 (1452,67 п.). Тем самым удалось снять локальную техническую перекупленность рынка, возникшую за последнюю пару дней. Уровни нулевой доходности по торговым позициям на горизонте неделя/месяц/квартал (ОВР-5/20/60) сошлись в узкой зоне 1452-1459 п., что предполагает высокую техническую готовность рынка к новому сильному движению, хотя вчерашняя пауза может продлиться, и индекс еще какое-то время продолжит консолидироваться около уровня МА60. В целом быки нацелены на продолжение роста, чему в значительной степени способствуют признаки стабилизации ситуации на внешних рынках. Вчерашний аукцион по размещению итальянских облигаций, несмотря на рекордную доходность размещения, тем не менее, подтвердил сохраняющийся спекулятивный интерес к долговым обязательствам Италии. Стоимость итальянских cds (5Y) снижается четвертый день подряд. Министры финансов стран еврозоны согласились увеличить фонд поддержки финансовой стабильности, хотя детали механизма еще будут уточняться, а его реализация начнется в начале 2012 г.
Вчерашние торги на US-рынке акций прошли под знаком остаточного роста. Вышедшая статистика по рынку недвижимости и потребительскому сектору превзошла ожидания. Индекс SP500 протестировал уровень МА60 (1202 п.), хотя закрепиться выше так и не удалось – не хватило объемов. Индекс SP500 с начала года показывает отрицательную доходность (-5%). . Сейчас самое время вспомнить неотыгранную позитивную статистику, выходившую в США в ноябре. Если коллапса еврозоны удастся избежать, то не исключено, что по итогам года индекс сумеет выйти в ноль и закрыться на прошлогоднем уровне (цель рождественского ралли ~1250 п.).
Однако утро среды начинается в красных тонах в связи с понижением агентством S&P рейтингов ряда американских и европейских банков. Индекс азиатских голубых фишек теряет около 1% (7:30 мск). В красной зоне торгуются американские фьючерсы. Индикатор нетто-объема недельных позиций (OBV-5 на рис.1) достиг максимального значения за последние три недели, но сломать негативную 4-месячну тенденцию пока не удается. На этом фоне повышается риск возвратного движения вниз.
Евро остается под давлением. Об изменении отношения инвесторов к риску можно будет говорить не ранее того, как евро преодолеет уровень 1,345.
Нефтяные фьючерсы пока демонстрируют стабильность. Фьючерс brent торгуется выше отметки $110 (ОВР-5=$109,96). Однако неспособность пройти уровень $111 (50%-ный отскок) может обернуться возвратным ходом в область $108/109. В целом мы склоняемся к тому, что вчерашние качели могут быть продолжены и сегодня.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter