13 декабря 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в понедельник российский рынок акций продолжил снижение на смешанном внешнем фоне
В понедельник российский рынок акций продолжил снижение на смешанном внешнем фоне, после саммита ЕС игроки решили избавляться от бумаг, дополнительным стимулом к продажам послужила нисходящая динамика цен на нефть. Торговля завершилась в красной зоне: индекс ММВБ (-3,3%, 1350 п.), индекс РТС (-3,1%, 1363,7 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 (-0,5%, 1624,7 п.). Активность игроков была ниже средней: объем торгов составил 60,8 млрд. рублей.
Среди отраслевых индексов наиболее слабо торговались энергетический (-4,5%) и металлургический (-4,1%) секторы. Сравнительную устойчивость к негативу демонстрировали бумаги потребительского сектора (-1,6%).
В индексных акциях идей для покупок не было: Интер РАО (-6,9%), ФСК (-6,5%), Мечел (-5,7%), Норникель (-5,6%), РусГидро (-5,1%).
Валютный рынок: угроза понижения суверенных рейтингов Европы привела к новым распродажам европейской валюты
€ - Угроза понижения суверенных рейтингов Европы, прозвучавшая от агентства Moody`s, привела к новым распродажам европейской валюты. Пара евро/доллар упала с 1,3386 до 1,3187. Утром во вторник в Азии пара опустилась до отметки 1,3161, что почти совпадает с октябрьским минимумом (1,315). К японской иене евро ослабел до 102,76, а к юаню – до 8,40.
$ - Уход инвесторов от риска под долларовый зонтик привел к росту индекса доллара с 78,63 до 79,56. Ближайшим сопротивлением по индексу DXY выступает октябрьский максимум 79,84 п.
元 – С начала месяца китайский юань в паре с долларом продолжает консолидироваться под уровнем МА60 (6,366).
Рынок акций: нарастающая напряженность в еврозоне после саммита ЕС, на котором не было принято серьезных решений для разрешения экономического и финансового кризиса продавили европейские индексы
США – Двухнедельное ралли на американском рынке подошло к концу: торговая сессия завершилась снижением основных фондовых индексов на фоне заявлений Moody’s и S&P о возможном пересмотре рейтингов стран еврозоны и о риске значительного экономического спада. Все отраслевые индексы снизились: банковский сектор (-2,897%), производители стройматериалов (-2,594%), нефтегазовый сектор (-2,426%). Среди голубых фишек в зеленой зоне завершили торги бумаги McDonald’s (+0,572%) и Walt Disney (+0,301%), в аутсайдерах – BofA (-4,724%), Intel (-3,960%), JP Morgan (-3,230%), Alcoa (-3,062%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,34%, S&P500 – на 1,49%, NASDAQ - на 1,31%. Индекс волатильности VIX просел на 2,69% до 25,67 п. Фьючерсы на американские индексы торгуются на нулевых уровнях.
Европа – Нарастающая напряженность в еврозоне после саммита ЕС, на котором не было принято серьезных решений для разрешения экономического и финансового кризиса продавили европейские индексы: FTSE100 (-1,83%), CAC40 (-2,61%), DAX (-3,36%).
Азия – Азиатские фондовые рынки снижаются. На 9:05 МСК Nikkei потерял 1,01%, Kospi - 1,32%, Hang Seng – 0,87%, Shanghai Composite – 1,42%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 1,2%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,2%. Энергоносители подешевели на 1,5%, базовые металлы – на 2,6%, драгоценные металлы – на 2,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index подрос на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,6% до $97,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,3% до $107,3. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 2,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота опустилась до $1661 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,1. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 3,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на цинк (-3,5%), в наименьшей – на никель (-0,8%).
Перспектива: итоги саммита ЕС получили неудовлетворительную оценку экспертного сообщества
Итоги саммита ЕС получили неудовлетворительную оценку экспертного сообщества. Давление на руководителей стран ЕС усиливается. Стабильность рынков висит на волоске, а эксперты пугают лидеров ЕС угрозой нового финансового шока, как последним средством, способным заставить их действовать. Агентство Moody`s посчитало достигнутые на саммите решения недостаточно решительными для того, чтобы полностью исключить дальнейшее распространение кризиса в Европе. Эта вторая желтая карточка от ведущего рейтингового агентства (вслед за S&P) означает, что над европейскими рейтингами нависла реальная угроза их возможного понижения. Не исключено, что произойти это может уже в следующем месяце. Агентство S&P также не осталось в стороне и предупредило о возможном снижении в самое ближайшее время кредитного рейтинга одного из крупных германских банков, испытывающего сейчас трудности. Понятно, что до тех пор, пока эти угрозы не станут реальностью, инвесторы не стронутся с места, а потому вынуждены закладывать более высокую премию за риск.
Нервозность на рынке подогревается также слухами о том, что ФРС на сегодняшнем заседании не станет обсуждать тему количественного смягчения.
По итогам вчерашнего дня ключевой рыночный индикатор – индекс SP500 упал на 1,5%. Правда, падение сопровождалось снижением индекса волатильности и невысокими оборотами, к тому же индекс смог удержаться выше принципиального уровня 1230 п. (индикатор OBP-Comp), что позволяет надеяться на продолжение консолидации в диапазоне 1230-1263 п.
Индекс ММВБ вчера попытался утром организовать отскок, однако негатив из Европы и США окончательно обвалил рынок. Индекс упал ниже минимума ноября и достиг уровня 200-недельной скользящей средней МА200 (1344 п.). Теперь остается последняя поддержка на уровне октябрьского минимума (1242 п.). Двойное среднеквадратичное отклонение индекса от 4-месячного регрессионного тренда (1430 п.) расположено сейчас на отметке 1310 п., а тройное отклонение – на отметке 1250 п. Таким образом, статистика подсказывает, что вариант тестирования октябрьского минимума исключать в нынешней ситуации нельзя.
Небольшим утешением быков может служить тот факт, что активность на вчерашних торгах была невысокой. С прошлого понедельника индекс потерял более 11%. Аутсайдером падения выступает сектор металлургических акций. Здесь отраслевой индекс уже достиг годового минимума. Лучшую устойчивость показывает нефтегазовый сектор, где глубина коррекции составила всего лишь половину от предыдущего роста. Основная причина – сохранение высоких цен на энергоносители.
Рынки ждут итогов заседания ФРС и ОПЕК. Нынешняя неделя является для инвесторов фактически последней полноценной перед рождественскими каникулами. Кто-то уже посматривает на календарь. В условиях ограниченной ликвидности возможны разные неожиданности. Так что, по-видимому, о более осмысленных движениях можно будет говорить не ранее середины января.
Ближайшее сопротивление лежит в районе 1430 п., где проходят среднесрочная скользящая средняя МА60 (1435 п.) и недельная балансовая цена ОВР-5 (1427 п.).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник российский рынок акций продолжил снижение на смешанном внешнем фоне, после саммита ЕС игроки решили избавляться от бумаг, дополнительным стимулом к продажам послужила нисходящая динамика цен на нефть. Торговля завершилась в красной зоне: индекс ММВБ (-3,3%, 1350 п.), индекс РТС (-3,1%, 1363,7 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 (-0,5%, 1624,7 п.). Активность игроков была ниже средней: объем торгов составил 60,8 млрд. рублей.
Среди отраслевых индексов наиболее слабо торговались энергетический (-4,5%) и металлургический (-4,1%) секторы. Сравнительную устойчивость к негативу демонстрировали бумаги потребительского сектора (-1,6%).
В индексных акциях идей для покупок не было: Интер РАО (-6,9%), ФСК (-6,5%), Мечел (-5,7%), Норникель (-5,6%), РусГидро (-5,1%).
Валютный рынок: угроза понижения суверенных рейтингов Европы привела к новым распродажам европейской валюты
€ - Угроза понижения суверенных рейтингов Европы, прозвучавшая от агентства Moody`s, привела к новым распродажам европейской валюты. Пара евро/доллар упала с 1,3386 до 1,3187. Утром во вторник в Азии пара опустилась до отметки 1,3161, что почти совпадает с октябрьским минимумом (1,315). К японской иене евро ослабел до 102,76, а к юаню – до 8,40.
$ - Уход инвесторов от риска под долларовый зонтик привел к росту индекса доллара с 78,63 до 79,56. Ближайшим сопротивлением по индексу DXY выступает октябрьский максимум 79,84 п.
元 – С начала месяца китайский юань в паре с долларом продолжает консолидироваться под уровнем МА60 (6,366).
Рынок акций: нарастающая напряженность в еврозоне после саммита ЕС, на котором не было принято серьезных решений для разрешения экономического и финансового кризиса продавили европейские индексы
США – Двухнедельное ралли на американском рынке подошло к концу: торговая сессия завершилась снижением основных фондовых индексов на фоне заявлений Moody’s и S&P о возможном пересмотре рейтингов стран еврозоны и о риске значительного экономического спада. Все отраслевые индексы снизились: банковский сектор (-2,897%), производители стройматериалов (-2,594%), нефтегазовый сектор (-2,426%). Среди голубых фишек в зеленой зоне завершили торги бумаги McDonald’s (+0,572%) и Walt Disney (+0,301%), в аутсайдерах – BofA (-4,724%), Intel (-3,960%), JP Morgan (-3,230%), Alcoa (-3,062%). По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,34%, S&P500 – на 1,49%, NASDAQ - на 1,31%. Индекс волатильности VIX просел на 2,69% до 25,67 п. Фьючерсы на американские индексы торгуются на нулевых уровнях.
Европа – Нарастающая напряженность в еврозоне после саммита ЕС, на котором не было принято серьезных решений для разрешения экономического и финансового кризиса продавили европейские индексы: FTSE100 (-1,83%), CAC40 (-2,61%), DAX (-3,36%).
Азия – Азиатские фондовые рынки снижаются. На 9:05 МСК Nikkei потерял 1,01%, Kospi - 1,32%, Hang Seng – 0,87%, Shanghai Composite – 1,42%.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 1,2%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1,2%. Энергоносители подешевели на 1,5%, базовые металлы – на 2,6%, драгоценные металлы – на 2,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index подрос на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,6% до $97,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,3% до $107,3. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 2,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спот-цена золота опустилась до $1661 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,1. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 3,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на цинк (-3,5%), в наименьшей – на никель (-0,8%).
Перспектива: итоги саммита ЕС получили неудовлетворительную оценку экспертного сообщества
Итоги саммита ЕС получили неудовлетворительную оценку экспертного сообщества. Давление на руководителей стран ЕС усиливается. Стабильность рынков висит на волоске, а эксперты пугают лидеров ЕС угрозой нового финансового шока, как последним средством, способным заставить их действовать. Агентство Moody`s посчитало достигнутые на саммите решения недостаточно решительными для того, чтобы полностью исключить дальнейшее распространение кризиса в Европе. Эта вторая желтая карточка от ведущего рейтингового агентства (вслед за S&P) означает, что над европейскими рейтингами нависла реальная угроза их возможного понижения. Не исключено, что произойти это может уже в следующем месяце. Агентство S&P также не осталось в стороне и предупредило о возможном снижении в самое ближайшее время кредитного рейтинга одного из крупных германских банков, испытывающего сейчас трудности. Понятно, что до тех пор, пока эти угрозы не станут реальностью, инвесторы не стронутся с места, а потому вынуждены закладывать более высокую премию за риск.
Нервозность на рынке подогревается также слухами о том, что ФРС на сегодняшнем заседании не станет обсуждать тему количественного смягчения.
По итогам вчерашнего дня ключевой рыночный индикатор – индекс SP500 упал на 1,5%. Правда, падение сопровождалось снижением индекса волатильности и невысокими оборотами, к тому же индекс смог удержаться выше принципиального уровня 1230 п. (индикатор OBP-Comp), что позволяет надеяться на продолжение консолидации в диапазоне 1230-1263 п.
Индекс ММВБ вчера попытался утром организовать отскок, однако негатив из Европы и США окончательно обвалил рынок. Индекс упал ниже минимума ноября и достиг уровня 200-недельной скользящей средней МА200 (1344 п.). Теперь остается последняя поддержка на уровне октябрьского минимума (1242 п.). Двойное среднеквадратичное отклонение индекса от 4-месячного регрессионного тренда (1430 п.) расположено сейчас на отметке 1310 п., а тройное отклонение – на отметке 1250 п. Таким образом, статистика подсказывает, что вариант тестирования октябрьского минимума исключать в нынешней ситуации нельзя.
Небольшим утешением быков может служить тот факт, что активность на вчерашних торгах была невысокой. С прошлого понедельника индекс потерял более 11%. Аутсайдером падения выступает сектор металлургических акций. Здесь отраслевой индекс уже достиг годового минимума. Лучшую устойчивость показывает нефтегазовый сектор, где глубина коррекции составила всего лишь половину от предыдущего роста. Основная причина – сохранение высоких цен на энергоносители.
Рынки ждут итогов заседания ФРС и ОПЕК. Нынешняя неделя является для инвесторов фактически последней полноценной перед рождественскими каникулами. Кто-то уже посматривает на календарь. В условиях ограниченной ликвидности возможны разные неожиданности. Так что, по-видимому, о более осмысленных движениях можно будет говорить не ранее середины января.
Ближайшее сопротивление лежит в районе 1430 п., где проходят среднесрочная скользящая средняя МА60 (1435 п.) и недельная балансовая цена ОВР-5 (1427 п.).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу