15 декабря 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в среду в течение почти всей торговой сессии российский фондовый рынок рос на неоднозначном новостном фоне
В среду в течение почти всей торговой сессии российский фондовый рынок рос на неоднозначном новостном фоне. Однако резкое снижение цен на нефтяные фьючерсы незадолго до окончания торгов не только свело на нет весь дневной рост, но и увело индексы в красную зону: ММВБ (-0,5%, 1372,4 п.), РТС (-1,3%, 1369,7 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 снизился на 0,9% до 1594,2 п. Активность игроков была средней: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 70 млрд. рублей.
В отраслевом срезе энергетический сектор (+1,9%) в гордом одиночестве закрылся в плюсе, остальные сектора демонстрировали снижение: металлургия (-1,9%), химический (-1%), потребительский сектор (-0,8%).
Абсолютным лидером роста стала ОГК-3 (+9,4%), за ней следовали бумаги Интер РАО (+4,1%), ФСК (+4%), Магнита (+3,6%), Русгидро (+3,2%). В аутсайдерах – Русал (-4,5%), Мечел (-3,8%), Распадская (-2,9%), ММК (-2%).
Валютный рынок: доллар продолжает укрепляться
€ – Поток негативных новостей из Европы (см. Перспектива) вызвал новую волну продаж европейской валюты. Пара евро/доллар упала до 11-месячного минимума (1,2946), и теперь участники ждут тестирования январского минимума (1,285). В паре с иеной евро упал до отметки 101,1. Здесь поддержкой выступает октябрьский минимум 100,76.
$ – Американский доллар продолжает укрепляться (DXY 80,5) на фоне ухода инвесторов из рискованных активов.
元 – Китайский юань укрепился к евро до 8,273, что является минимальным значением в паре с июня 2010 г. Юань вынужден компенсировать потери китайских экспортеров за счет ослабления своего курса по отношению к доллару. Пара юань/доллар торгуется в Азии в четверг на 2-недельном максимуме (6,375).
Рынок акций: американские фондовые индексы закончили третью сессию подряд снижением
США – Американские фондовые индексы закончили третью сессию подряд снижением на фоне так и не разрешенных проблем в еврозоне и вновь возникших слухов о возможном понижении суверенных рейтингов европейских стран. Падение на рынке акций было широкомасштабным, однако хуже рынка выглядели акции энергетических компаний, как группа потерявшие более 3%. В то время как акции финансового сектора просели лишь на 0,3%. По итогам сессии Dow Jones снизился на 1,10%, S&P500 – на 1,13%, NASDAQ - на 1,55%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром скользят вниз.
Европа – Европейские индексы закрылись в красной зоне: DAX потерял 1,72%, CAC40 упал на 3,33%, FTSE100 - на 2,25%.
Азия – Азиатские фондовые площадки сегодня утром демонстрируют ощутимое снижение. На 10:30 МСК Nikkei ушел в минус на 1,66%, Hang Seng – на 2,23%
Товарные рынки: в четверг утром 3m-фьючерс на золото опустился до $1577,1
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 3,4%. Энергоносители подешевели на 4,4%, базовые металлы снизились на 3,7%, драгоценные металлы – на 3,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index уменьшился на 0,5%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти снизились на 1,9 млн. барр., тогда как ожидалось снижение на 2,5 млн. Запасы бензина выросли на 3,8 млн. барр., что превысило прогноз более чем в три раза; запасы дистиллятов выросли на 0,5 млн. барр., недотянув до ожиданий аналитиков. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 2,6% до 85,1%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet упал на 5,1% до $95, контракт на нефть сорта brent – на 4,1% до $105. Индекс акций нефтяных компаний потерял 2,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром 3m-фьючерс на золото опустился до $1577,1, спот-цена серебра – до $28,9. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 2,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день сильным снижением цен. В наиболее сильно упали контракты на олово (-5,2%),медь (-5,1%) и никель (-5%).
Перспектива: мировые фондовые рынки вчера продолжили отыгрывать итоги прошедшего заседания ФРС
Мировые фондовые рынки вчера продолжили отыгрывать итоги прошедшего заседания ФРС, а также тему понижения европейских суверенных рейтингов. Не добавил оптимизма и аукцион по размещению 5-летних итальянских гособлигаций, несмотря на довольно высокий объем заявок. Доходность размещения составила рекордные 6,47% против предыдущих 6,29%. Задолженность испанских банков перед ЕЦБ достигла максимального значения в этом году. Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ряда европейских банков, в т. ч. Credit Agricole. Обозначились также проблемы с выделением очередного транша финансовой помощи Греции. СМИ продолжают информационную компанию запугивания инвесторов распадом еврозоны. Для сравнения, в последнем обзоре Совета по международным отношениям США среди главных угроз национальной безопасности США в 2012 г. европейский долговой кризис стоит только на 10-ом месте. Как говорится, без комментариев.
Общую негативную картину дня дополнило решение ОПЕК о повышении квот на добычу нефти, что вызвало массированные продажи нефтяных фьючерсов, которые снизились почти на 5%. Снижению способствовал также отчет министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые оказались хуже ожиданий и усилили опасения инвесторов в отношении стабильности общемирового спроса на энергоносители. Индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний снизился к уровню поддержки на МА60, оставаясь при этом в границах 3-месячного восходящего канала. Однако в случае пробоя этого уровня ситуация начнет приобретать драматичный характер. Модельный индикатор нетто-объема торговых позиций по фьючерсу wti (OBV-Comp на рис.1) указывает на значительный навес открытых позиций, которые потенциально готовы к фиксации.
Индекс SP500 после пробоя во вторник уровня поддержки 1230 п. открыл себе прямую дорогу для снижения в зону МА60 (1212 п.), что и было реализовано в ходе вчерашних торгов. В случае пробоя этого уровня индекс SP500 может откатиться к нижней границе 5-месячного канала в район ~1180 п. Эти опасения усиливает вчерашнее снижение индикатора нетто-объема недельных позиций по индексу SP500 (OBV-5 на рис.2), который упал до минимального значения с конца сентября. Спекулянты активно шортят. Вот такое рождественское ралли.
Вчерашние торги на наших площадках проходили на высокой внутридневной волатильности, источником которой выступает, с одной стороны, положение индекса ММВБ по близости от уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1372 п.), а, с другой, неопределенность в отношении направления дальнейшего движения. Покупка на росте пока остается слабой, а поступающие новости по большей части окрашены в негатив и инициируют новые продажи. На этом фоне у спекулянтов сегодня нет выбора – только вниз в направлении к минимуму вторника.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В среду в течение почти всей торговой сессии российский фондовый рынок рос на неоднозначном новостном фоне. Однако резкое снижение цен на нефтяные фьючерсы незадолго до окончания торгов не только свело на нет весь дневной рост, но и увело индексы в красную зону: ММВБ (-0,5%, 1372,4 п.), РТС (-1,3%, 1369,7 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 снизился на 0,9% до 1594,2 п. Активность игроков была средней: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 70 млрд. рублей.
В отраслевом срезе энергетический сектор (+1,9%) в гордом одиночестве закрылся в плюсе, остальные сектора демонстрировали снижение: металлургия (-1,9%), химический (-1%), потребительский сектор (-0,8%).
Абсолютным лидером роста стала ОГК-3 (+9,4%), за ней следовали бумаги Интер РАО (+4,1%), ФСК (+4%), Магнита (+3,6%), Русгидро (+3,2%). В аутсайдерах – Русал (-4,5%), Мечел (-3,8%), Распадская (-2,9%), ММК (-2%).
Валютный рынок: доллар продолжает укрепляться
€ – Поток негативных новостей из Европы (см. Перспектива) вызвал новую волну продаж европейской валюты. Пара евро/доллар упала до 11-месячного минимума (1,2946), и теперь участники ждут тестирования январского минимума (1,285). В паре с иеной евро упал до отметки 101,1. Здесь поддержкой выступает октябрьский минимум 100,76.
$ – Американский доллар продолжает укрепляться (DXY 80,5) на фоне ухода инвесторов из рискованных активов.
元 – Китайский юань укрепился к евро до 8,273, что является минимальным значением в паре с июня 2010 г. Юань вынужден компенсировать потери китайских экспортеров за счет ослабления своего курса по отношению к доллару. Пара юань/доллар торгуется в Азии в четверг на 2-недельном максимуме (6,375).
Рынок акций: американские фондовые индексы закончили третью сессию подряд снижением
США – Американские фондовые индексы закончили третью сессию подряд снижением на фоне так и не разрешенных проблем в еврозоне и вновь возникших слухов о возможном понижении суверенных рейтингов европейских стран. Падение на рынке акций было широкомасштабным, однако хуже рынка выглядели акции энергетических компаний, как группа потерявшие более 3%. В то время как акции финансового сектора просели лишь на 0,3%. По итогам сессии Dow Jones снизился на 1,10%, S&P500 – на 1,13%, NASDAQ - на 1,55%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром скользят вниз.
Европа – Европейские индексы закрылись в красной зоне: DAX потерял 1,72%, CAC40 упал на 3,33%, FTSE100 - на 2,25%.
Азия – Азиатские фондовые площадки сегодня утром демонстрируют ощутимое снижение. На 10:30 МСК Nikkei ушел в минус на 1,66%, Hang Seng – на 2,23%
Товарные рынки: в четверг утром 3m-фьючерс на золото опустился до $1577,1
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 3,4%. Энергоносители подешевели на 4,4%, базовые металлы снизились на 3,7%, драгоценные металлы – на 3,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index уменьшился на 0,5%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти снизились на 1,9 млн. барр., тогда как ожидалось снижение на 2,5 млн. Запасы бензина выросли на 3,8 млн. барр., что превысило прогноз более чем в три раза; запасы дистиллятов выросли на 0,5 млн. барр., недотянув до ожиданий аналитиков. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 2,6% до 85,1%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet упал на 5,1% до $95, контракт на нефть сорта brent – на 4,1% до $105. Индекс акций нефтяных компаний потерял 2,5%.
Драгоценные металлы – В четверг утром 3m-фьючерс на золото опустился до $1577,1, спот-цена серебра – до $28,9. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 2,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день сильным снижением цен. В наиболее сильно упали контракты на олово (-5,2%),медь (-5,1%) и никель (-5%).
Перспектива: мировые фондовые рынки вчера продолжили отыгрывать итоги прошедшего заседания ФРС
Мировые фондовые рынки вчера продолжили отыгрывать итоги прошедшего заседания ФРС, а также тему понижения европейских суверенных рейтингов. Не добавил оптимизма и аукцион по размещению 5-летних итальянских гособлигаций, несмотря на довольно высокий объем заявок. Доходность размещения составила рекордные 6,47% против предыдущих 6,29%. Задолженность испанских банков перед ЕЦБ достигла максимального значения в этом году. Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ряда европейских банков, в т. ч. Credit Agricole. Обозначились также проблемы с выделением очередного транша финансовой помощи Греции. СМИ продолжают информационную компанию запугивания инвесторов распадом еврозоны. Для сравнения, в последнем обзоре Совета по международным отношениям США среди главных угроз национальной безопасности США в 2012 г. европейский долговой кризис стоит только на 10-ом месте. Как говорится, без комментариев.
Общую негативную картину дня дополнило решение ОПЕК о повышении квот на добычу нефти, что вызвало массированные продажи нефтяных фьючерсов, которые снизились почти на 5%. Снижению способствовал также отчет министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые оказались хуже ожиданий и усилили опасения инвесторов в отношении стабильности общемирового спроса на энергоносители. Индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний снизился к уровню поддержки на МА60, оставаясь при этом в границах 3-месячного восходящего канала. Однако в случае пробоя этого уровня ситуация начнет приобретать драматичный характер. Модельный индикатор нетто-объема торговых позиций по фьючерсу wti (OBV-Comp на рис.1) указывает на значительный навес открытых позиций, которые потенциально готовы к фиксации.
Индекс SP500 после пробоя во вторник уровня поддержки 1230 п. открыл себе прямую дорогу для снижения в зону МА60 (1212 п.), что и было реализовано в ходе вчерашних торгов. В случае пробоя этого уровня индекс SP500 может откатиться к нижней границе 5-месячного канала в район ~1180 п. Эти опасения усиливает вчерашнее снижение индикатора нетто-объема недельных позиций по индексу SP500 (OBV-5 на рис.2), который упал до минимального значения с конца сентября. Спекулянты активно шортят. Вот такое рождественское ралли.
Вчерашние торги на наших площадках проходили на высокой внутридневной волатильности, источником которой выступает, с одной стороны, положение индекса ММВБ по близости от уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1372 п.), а, с другой, неопределенность в отношении направления дальнейшего движения. Покупка на росте пока остается слабой, а поступающие новости по большей части окрашены в негатив и инициируют новые продажи. На этом фоне у спекулянтов сегодня нет выбора – только вниз в направлении к минимуму вторника.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу