16 декабря 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: российские индексы в течение дня смогли выйти в плюс
Открывшись гэпом вниз на фоне неутешительной динамики азиатских торговых площадок, а также негативных действий рейтингового агентства Fitch , российские индексы в течение дня смогли выйти в плюс. В конце торговой сессии рост на российских площадках усилился, чему способствовало закрытие фьючерсного контракта на индекс РТС RIZ1, а также бравурное начало торгов в США. Активность игроков в четверг была чуть выше средней: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 76 млрд. рублей. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1,54% (1393,6 п.), РТС – на 1,87% (1395,2 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 прибавил 1,86% (1623,8 п.).
Все секторы российской экономики, за исключением потребительского (-0,56%), завершили день в зеленой зоне. В лидерах роста были бумаги металлургического (+1,23%) и нефтегазового (+1,17%) секторов.
Среди индексных бумаг наилучшую динамику продемонстрировали Уралкалий (+4,23%), Газпром (+3,59%) и Мечел (+2,28%). В аутсайдерах оказались сильно выросшие накануне акции ОГК-3 (-3,17%), а также Татнефть (-1,28%).
Валютный рынок: укрепление доллара остановилось в зоне 80,1-80,6 пп.
€ – Позитивные итоги размещения испанских облигаций и обнадеживающая экономическая статистика в США улучшили отношение инвесторов к риску. Активные продажи евро приостановились. Пара евро-доллар стабилизировалась в диапазоне 1,298-1,301 пп., пара евро-иена – в диапазоне 101,05-101,62 пп., пара евро-юань – в диапазоне 8,26-8,31 пп. В пятницу на азиатской сессии риски снижаются, а евро подрос к доллару до 1,303 п.
$ - Укрепление доллара остановилось в зоне 80,1-80,6 пп. (индекс DXY). В случае пробоя уровня поддержки (80,1 п.) фиксация по длинным позициям в долларе может усилиться, а индекс DXY может отступить к 79,4 п.
元 – Сегодня Народный Банк Китая установил центральный паритет для пары юань-доллар на уровне 6,3352 п. На утренней сессии пара достигла нового рекордного минимума 6,3316 п
Рынок акций: торговая сессия на американском рынке акций завершилась ростом основных индексов
США – Торговая сессия на американском рынке акций завершилась ростом основных индексов на фоне позитивных новостей из еврозоны, а также сильных данных по первичным обращениям за пособиями по безработице, которые оказались лучше ожиданий рынка. Большинство секторов американской экономики выросли. Бенефициарами роста стали бумаги автомобилестроения (+1,135%), предприятий коммунального сектора (+1,315%) и химического сектора (+1,106%). Среди голубых фишек в зеленой зоне завершили торги бумаги Merck&Co (+2,220%), Travelers (+1,501%), Pfizer (+1,342%), J&J (+1,314%). Динамику хуже рынка демонстрировали бумаги Alcoa (-1,848%) и American Express (-1,381%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,38%, S&P500 – на 0,32%, NASDAQ - на 0,07%. Индекс волатильности VIX снизился на 3,57% до 25,11 п. Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, прибавляя 0,5-1%.
Европа – Фондовые рынки еврозоны росли на фоне неожиданно высокого спроса на испанские облигации и хорошей макроэкономической статистики в Европе и США: FTSE100 (+0,63%), CAC40 (+0,76%), DAX (+0,98%).
Азия – Азиатские фондовые площадки умеренно подрастают. На 09:00 МСК Nikkei прибавил 0,59%, Kospi – 1,09%, Hang Seng – 0,61%, Shanghai Composite – 0,18%
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний опустился на 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,3%. Энергоносители подешевели на 1,1%, базовые металлы подорожали на 0,2%, драгоценные металлы снизились на 0,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index потерял 1,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,1% до $93,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,1% до $105,1. Индекс акций нефтяных компаний просел на 0,1%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1589 за тройскую унцию, спот-цена серебра – до $29,4. Индекс акций золотодобывающих компаний опустился на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+2,8%), в наименьшей – на олово (+0,3%). Медь и цинк в цене не изменились; контракт на свинец подешевел на 1,2%
Перспектива: вчерашние торги на российском рынке акций завершились ростом индексов
Несмотря на значительный негативный внешний фон в первой половине дня, вчерашние торги на российском рынке акций завершились ростом индексов. Впервые с 6 декабря индекс ММВБ закрылся выше уровня недельной скользящей средней МА5 (1378 п.) и недельной балансовой цены ОВР-5 (1391 п.). Полагаем, что одной из ключевых причин этого роста стала экспирация декабрьских срочных контрактов.
Ситуация на внешних рынках также нормализовалась к концу дня. Пара евро-доллар приостановила снижение. Европейские cds подешевели после позитивного размещения испанских долгосрочных облигаций. Торги в Европе и США завершились ростом ведущих фондовых индексов. В Штатах вышла обнадеживающая статистика: число первоначальных обращений за пособиями по безработице оказалось минимальным с июля 2008 года. Утром в пятницу растут и азиатские индексы.
Хотелось бы думать, что бегство инвесторов от риска завершилось, однако пока это не отразилось на доходности американских трежери. Спрос на защитные облигации остается на прежнем высоком уровне. Кроме того, беспокойство вызывает продолжающаяся коррекция нефтяных цен. Фьючерс brent подешевел до двухмесячного минимума. Фьючерс на нефть марки wti торгуется на пятинедельном минимуме. Как следствие, сектор нефтяных акций остается под давлением. Индекс акций мировых нефтяных компаний XOI второй день подряд закрывается ниже уровня МА60, так же как и акции фонда DJ Oil&Gas. На этом фоне вчерашний рост нашего отраслевого индекса MICEXO&G выше уровня МА60 пока рано ставить в заслугу нашим быкам, поскольку рост в значительной мере был обусловлен ослаблением рубля к доллару на этой неделе. В долларовом выражении индекс MICEXO&G по-прежнему продолжает торговаться ниже принципиального уровня МА60. Таким образом, пока нет твердой уверенности в том, чем обернется вчерашняя передышка на рынках.
Очевидно, что давление продавцов заметно ослабло в силу возросшей технической перепроданности рынка. Возможно, это обусловлено начавшимся снижением ликвидности накануне рождественских каникул. Для некоторых участников эта неделя уже станет последней рабочей. А возможно, это сигнал завершения четырехмесячного торгового цикла. Аналогичные фазы (take-profit) в предыдущих циклах пришлись в этом году на конец марта - начало апреля и август и сопровождались значительным сдвигом рыночных цен. Следуя указанной цикличности, следующую фазу фиксации прибыли можно будет ожидать во второй половине марта 2012 г., что вполне логично вписывается в график президентских выборов.
В целом мы считаем, что пик фиксации по факту прошел, ключевые события (саммит ЕС, заседания ФРС и ОПЕК) уже отыграны, и ситуация понемногу начинает стабилизироваться. Полагаем, что рынку, возможно, еще потребуется пара дней для того, чтобы отлежаться. Начиная примерно со вторника, могут сложиться условия для организации более сильного отскока. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на 1377 п. и далее на 1355 п. Ближайшие уровни сопротивления находятся на 1407 п. и 1429 п.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Открывшись гэпом вниз на фоне неутешительной динамики азиатских торговых площадок, а также негативных действий рейтингового агентства Fitch , российские индексы в течение дня смогли выйти в плюс. В конце торговой сессии рост на российских площадках усилился, чему способствовало закрытие фьючерсного контракта на индекс РТС RIZ1, а также бравурное начало торгов в США. Активность игроков в четверг была чуть выше средней: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 76 млрд. рублей. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1,54% (1393,6 п.), РТС – на 1,87% (1395,2 п.); индекс акций второго эшелона РТС2 прибавил 1,86% (1623,8 п.).
Все секторы российской экономики, за исключением потребительского (-0,56%), завершили день в зеленой зоне. В лидерах роста были бумаги металлургического (+1,23%) и нефтегазового (+1,17%) секторов.
Среди индексных бумаг наилучшую динамику продемонстрировали Уралкалий (+4,23%), Газпром (+3,59%) и Мечел (+2,28%). В аутсайдерах оказались сильно выросшие накануне акции ОГК-3 (-3,17%), а также Татнефть (-1,28%).
Валютный рынок: укрепление доллара остановилось в зоне 80,1-80,6 пп.
€ – Позитивные итоги размещения испанских облигаций и обнадеживающая экономическая статистика в США улучшили отношение инвесторов к риску. Активные продажи евро приостановились. Пара евро-доллар стабилизировалась в диапазоне 1,298-1,301 пп., пара евро-иена – в диапазоне 101,05-101,62 пп., пара евро-юань – в диапазоне 8,26-8,31 пп. В пятницу на азиатской сессии риски снижаются, а евро подрос к доллару до 1,303 п.
$ - Укрепление доллара остановилось в зоне 80,1-80,6 пп. (индекс DXY). В случае пробоя уровня поддержки (80,1 п.) фиксация по длинным позициям в долларе может усилиться, а индекс DXY может отступить к 79,4 п.
元 – Сегодня Народный Банк Китая установил центральный паритет для пары юань-доллар на уровне 6,3352 п. На утренней сессии пара достигла нового рекордного минимума 6,3316 п
Рынок акций: торговая сессия на американском рынке акций завершилась ростом основных индексов
США – Торговая сессия на американском рынке акций завершилась ростом основных индексов на фоне позитивных новостей из еврозоны, а также сильных данных по первичным обращениям за пособиями по безработице, которые оказались лучше ожиданий рынка. Большинство секторов американской экономики выросли. Бенефициарами роста стали бумаги автомобилестроения (+1,135%), предприятий коммунального сектора (+1,315%) и химического сектора (+1,106%). Среди голубых фишек в зеленой зоне завершили торги бумаги Merck&Co (+2,220%), Travelers (+1,501%), Pfizer (+1,342%), J&J (+1,314%). Динамику хуже рынка демонстрировали бумаги Alcoa (-1,848%) и American Express (-1,381%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,38%, S&P500 – на 0,32%, NASDAQ - на 0,07%. Индекс волатильности VIX снизился на 3,57% до 25,11 п. Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, прибавляя 0,5-1%.
Европа – Фондовые рынки еврозоны росли на фоне неожиданно высокого спроса на испанские облигации и хорошей макроэкономической статистики в Европе и США: FTSE100 (+0,63%), CAC40 (+0,76%), DAX (+0,98%).
Азия – Азиатские фондовые площадки умеренно подрастают. На 09:00 МСК Nikkei прибавил 0,59%, Kospi – 1,09%, Hang Seng – 0,61%, Shanghai Composite – 0,18%
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний опустился на 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,3%. Энергоносители подешевели на 1,1%, базовые металлы подорожали на 0,2%, драгоценные металлы снизились на 0,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index потерял 1,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,1% до $93,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,1% до $105,1. Индекс акций нефтяных компаний просел на 0,1%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1589 за тройскую унцию, спот-цена серебра – до $29,4. Индекс акций золотодобывающих компаний опустился на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на никель (+2,8%), в наименьшей – на олово (+0,3%). Медь и цинк в цене не изменились; контракт на свинец подешевел на 1,2%
Перспектива: вчерашние торги на российском рынке акций завершились ростом индексов
Несмотря на значительный негативный внешний фон в первой половине дня, вчерашние торги на российском рынке акций завершились ростом индексов. Впервые с 6 декабря индекс ММВБ закрылся выше уровня недельной скользящей средней МА5 (1378 п.) и недельной балансовой цены ОВР-5 (1391 п.). Полагаем, что одной из ключевых причин этого роста стала экспирация декабрьских срочных контрактов.
Ситуация на внешних рынках также нормализовалась к концу дня. Пара евро-доллар приостановила снижение. Европейские cds подешевели после позитивного размещения испанских долгосрочных облигаций. Торги в Европе и США завершились ростом ведущих фондовых индексов. В Штатах вышла обнадеживающая статистика: число первоначальных обращений за пособиями по безработице оказалось минимальным с июля 2008 года. Утром в пятницу растут и азиатские индексы.
Хотелось бы думать, что бегство инвесторов от риска завершилось, однако пока это не отразилось на доходности американских трежери. Спрос на защитные облигации остается на прежнем высоком уровне. Кроме того, беспокойство вызывает продолжающаяся коррекция нефтяных цен. Фьючерс brent подешевел до двухмесячного минимума. Фьючерс на нефть марки wti торгуется на пятинедельном минимуме. Как следствие, сектор нефтяных акций остается под давлением. Индекс акций мировых нефтяных компаний XOI второй день подряд закрывается ниже уровня МА60, так же как и акции фонда DJ Oil&Gas. На этом фоне вчерашний рост нашего отраслевого индекса MICEXO&G выше уровня МА60 пока рано ставить в заслугу нашим быкам, поскольку рост в значительной мере был обусловлен ослаблением рубля к доллару на этой неделе. В долларовом выражении индекс MICEXO&G по-прежнему продолжает торговаться ниже принципиального уровня МА60. Таким образом, пока нет твердой уверенности в том, чем обернется вчерашняя передышка на рынках.
Очевидно, что давление продавцов заметно ослабло в силу возросшей технической перепроданности рынка. Возможно, это обусловлено начавшимся снижением ликвидности накануне рождественских каникул. Для некоторых участников эта неделя уже станет последней рабочей. А возможно, это сигнал завершения четырехмесячного торгового цикла. Аналогичные фазы (take-profit) в предыдущих циклах пришлись в этом году на конец марта - начало апреля и август и сопровождались значительным сдвигом рыночных цен. Следуя указанной цикличности, следующую фазу фиксации прибыли можно будет ожидать во второй половине марта 2012 г., что вполне логично вписывается в график президентских выборов.
В целом мы считаем, что пик фиксации по факту прошел, ключевые события (саммит ЕС, заседания ФРС и ОПЕК) уже отыграны, и ситуация понемногу начинает стабилизироваться. Полагаем, что рынку, возможно, еще потребуется пара дней для того, чтобы отлежаться. Начиная примерно со вторника, могут сложиться условия для организации более сильного отскока. Ближайшая поддержка по индексу ММВБ расположена на 1377 п. и далее на 1355 п. Ближайшие уровни сопротивления находятся на 1407 п. и 1429 п.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter