28 декабря 2011 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: во вторник в течение дня российские фондовые индексы дрейфовали вблизи достигнутых накануне уровней
Во вторник в течение дня российские фондовые индексы дрейфовали вблизи достигнутых накануне уровней. После нейтрального открытия инвесторы предпочли зафиксировать полученную днем ранее прибыль. Внешний новостной фон также не способствовал покупкам, т.к. европейские биржи были закрыты, а азиатские площадки завершили торги на отрицательной территории. Индекс ММВБ снизился на 0,28% (1386,14 п.), РТС - на 1,06% (1398,51 п.), индекс акций второго эшелона РТС2 закрылся на уровне понедельника (1549,19 п.).
Активность игроков оставалась чисто символической: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 17,8 млрд. рублей. Акции практически всех секторов российской экономики завершили день снижением. Лучше рынка выглядели бумаги сектора химии и нефтехимии (+0,91%), в незначительный плюс смогли также выйти нефтегазовый (+0,06%) и энергетический (+0,07%) секторы. В аутсайдерах были акции машиностроительного (-1,52%), финансового (-0,81%) и металлургического (-0,80%) секторов. Среди индексных бумаг лидером роста стали «префы» Транснефти (+0,99%) и акции ФСК ЕЭС (+0,69%).
Хуже рынка выглядели ММК (-2,41%), обыкновенные акции Сбербанка (-2,28%) и бумаги Мечела (-2,13%).
Валютный рынок: ликвидность еще не вернулась в полном объеме на финансовые рынки после рождественских праздников
$ – Ликвидность еще не вернулась в полном объеме на финансовые рынки после рождественских праздников. Возможно, именно с этим обстоятельством связана слабая динамика основных валютных пар на вчерашних торгах. Индекс доллара продолжил удерживаться в узком диапазоне колебаний (79,77-79,83) и вчера фактически не среагировал на позитивный декабрьский отчет по индексу потребительского доверия.
¥ – На фоне рисков, связанных с проведением аукционов по размещению итальянских гособлигаций, японская иена как валюта-убежище пользуется повышенным спросом на азиатской сессии в среду. В итоге иена укрепляется к доллару до 77,8 п., к евро - до 101,66 п.
€ – Единая валюта вчера стабилизировалась около уровня 1,307 п. В зависимости от итогов итальянских аукционов возможные цели последующего движения в паре евро-доллар расположены на 1,295 п. и 1,321 п.
Рынок акций: европейские рынки акций в отсутствии торговой сессии в Лондоне закрылись на положительной территории
США – Опубликованная статистика по индексу потребительского доверия, который неожиданно вырос до 64,5 п. в декабре, поддержала рынок в начале торгов. Игроки воздерживаются от активных действий и входа в рынок до начала Нового года, чему свидетельствуют низкие объемы торгов. Ведущие индексы закрылись на достигнутых уровнях: Dow Jones снизился на 0,02%, S&P500 вырос на 0,01%, NASDAQ – на 0,25%. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: выросли бумаги коммунальных (+0,80%) и туристических (+0,62%) компаний, снизились акции автомобилестроителей (-0,97%) и банков (-0,97%). Среди голубых фишек лидерами роста стали бумаги Intel (+0,78%), Cisco (+1,88%), AT&T (+0,57%). Снизились акции BofA (-2,14%), JP Morgan (-1,61%), General Electric (-1,21%). Индекс волатильности VIX вырос до 21,91 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские рынки акций в отсутствии торговой сессии в Лондоне закрылись на положительной территории: CAC40 (+0,03%), DAX (+0,18%).
Азия – На азиатских рынках сегодня утром преобладала понижательная динамика с низкой активностью игроков. На 09:40 МСК Nikkei снизился на 0,20%, Hang Seng – на 0,67%, Kospi - на 0,95%, Shanghai Composite – на 1,23%
Товарные рынки: в среду утром цена 3m-фьючерса на золото снизилась до $1591,5,5 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 0,7%, базовые металлы прибавили 0,6%. Энергоносители скорректировались вниз на 0,04%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 2,7%.
Нефть – Фьючерсные контракты на нефть сорта light sweet выросли на 1,6% до $101,3 за баррель, контракты марки brent выросли на 1,2% до $109,3. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,4%.
Драгоценные металлы – В среду утром цена 3m-фьючерса на золото снизилась до $1591,5,5 за тройскую унцию, спотовая цена серебра – до $28,7. Индекс акций золотодобывающих компаний просел на 1,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением котировок: сильнее выросли контракты на олово (+1%) и медь (+1,3%), а наибольшее снижение продемонстрировал контракт на никель (-1%).
Перспектива: четыре дня вынужденного безделья изрядно утомили участников рынка и в очередной раз показали, что наш рынок не в состоянии в одиночку обеспечить достаточную ликвидность
Четыре дня вынужденного безделья изрядно утомили участников рынка и в очередной раз показали, что наш рынок не в состоянии в одиночку обеспечить достаточную ликвидность. Активность на внешних площадках тоже пока остается невысокой. Рынки еще не расторговались. На информационных лентах ощущается дефицит новостей, а старые темы вроде уже отыграны и не способны придать рынкам нового импульса. Похоже, участники уже заложились на неизбежное скорое понижение европейских суверенных рейтингов. Возмутителем спокойствия в предстоящие пару дней могут стать разве что итальянские аукционы по размещению гособлигаций объемом €20 млрд. Вчера доходность 10-летних итальянских бумаг выросла выше 7%.
Ключевые рыночные индикаторы на утро среды посылают разнонаправленные сигналы. Российский рубль вчера ослабел на 1% по отношению к доллару, не сумев преодолеть принципиальный уровень сопротивления на МА60 (31,13 Rub/$). Американский фьючерс на индекс S&P500 после вчерашних нулевых торгов на Wall Street пока не может определиться с направлением и остается нейтральным.
Зато интрига назревает на рынке нефти. Нефтяные фьючерсы устремились вверх после заявления иранских властей о возможности ответных мер по блокированию Ормузского пролива в случае введения торговых санкций против Ирана. Правда, по фьючерсу brent пока не пройден принципиальный уровень сопротивления $109,5, тем не менее, индикатор нетто-объема недельных позиций (OBV-5, рис.1) уже торгуется в положительной зоне значений, что свидетельствует о развороте ожиданий краткосрочных спекулянтов, произошедшем впервые после ~4–месячной игры от продаж.
Техническая картинка по индексу ММВБ предполагает возможность прощального подскока цен в оставшиеся дни уходящего года. Индекс ММВБ стабилизировался около уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям ОВР-5 (1388,2 п.). Индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 снизился до минимального значения за последние три недели. На краткосрочном интересе спекулянтам вполне по силам поддернуть индекс ММВБ до уровня месячной балансовой цены ОВР-20 (1417,21 п.). А вот в отношении пробоя принципиального уровня МА60 (1431,7 п.) пока остаются сомнения. В одиночку этот уровень нам вряд ли удастся пройти. Нужна внешняя поддержка.
Тем не менее, если говорить о среднесрочной перспективе нашего рынка, то ряд индикаторов указывают на приближающееся завершение консолидационной стадии. Например, обнадеживающей представляется динамика индикатора суммарного денежного потока по индексу ММВБ (рис. 2), который вплотную приблизился к своему октябрьскому минимуму, что может указывать на исчерпание продаж по позициям, открытым в ходе отскока в 4 квартале. Технически рынок приготовился к новому движению. Нужен импульс, причем значимый и для других развивающихся рынков. Мы ожидаем увидеть такую переоценку рисков уже в январе: либо пан, либо пропал
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Во вторник в течение дня российские фондовые индексы дрейфовали вблизи достигнутых накануне уровней. После нейтрального открытия инвесторы предпочли зафиксировать полученную днем ранее прибыль. Внешний новостной фон также не способствовал покупкам, т.к. европейские биржи были закрыты, а азиатские площадки завершили торги на отрицательной территории. Индекс ММВБ снизился на 0,28% (1386,14 п.), РТС - на 1,06% (1398,51 п.), индекс акций второго эшелона РТС2 закрылся на уровне понедельника (1549,19 п.).
Активность игроков оставалась чисто символической: объем торгов по акциям, входящим в индекс ММВБ, составил 17,8 млрд. рублей. Акции практически всех секторов российской экономики завершили день снижением. Лучше рынка выглядели бумаги сектора химии и нефтехимии (+0,91%), в незначительный плюс смогли также выйти нефтегазовый (+0,06%) и энергетический (+0,07%) секторы. В аутсайдерах были акции машиностроительного (-1,52%), финансового (-0,81%) и металлургического (-0,80%) секторов. Среди индексных бумаг лидером роста стали «префы» Транснефти (+0,99%) и акции ФСК ЕЭС (+0,69%).
Хуже рынка выглядели ММК (-2,41%), обыкновенные акции Сбербанка (-2,28%) и бумаги Мечела (-2,13%).
Валютный рынок: ликвидность еще не вернулась в полном объеме на финансовые рынки после рождественских праздников
$ – Ликвидность еще не вернулась в полном объеме на финансовые рынки после рождественских праздников. Возможно, именно с этим обстоятельством связана слабая динамика основных валютных пар на вчерашних торгах. Индекс доллара продолжил удерживаться в узком диапазоне колебаний (79,77-79,83) и вчера фактически не среагировал на позитивный декабрьский отчет по индексу потребительского доверия.
¥ – На фоне рисков, связанных с проведением аукционов по размещению итальянских гособлигаций, японская иена как валюта-убежище пользуется повышенным спросом на азиатской сессии в среду. В итоге иена укрепляется к доллару до 77,8 п., к евро - до 101,66 п.
€ – Единая валюта вчера стабилизировалась около уровня 1,307 п. В зависимости от итогов итальянских аукционов возможные цели последующего движения в паре евро-доллар расположены на 1,295 п. и 1,321 п.
Рынок акций: европейские рынки акций в отсутствии торговой сессии в Лондоне закрылись на положительной территории
США – Опубликованная статистика по индексу потребительского доверия, который неожиданно вырос до 64,5 п. в декабре, поддержала рынок в начале торгов. Игроки воздерживаются от активных действий и входа в рынок до начала Нового года, чему свидетельствуют низкие объемы торгов. Ведущие индексы закрылись на достигнутых уровнях: Dow Jones снизился на 0,02%, S&P500 вырос на 0,01%, NASDAQ – на 0,25%. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: выросли бумаги коммунальных (+0,80%) и туристических (+0,62%) компаний, снизились акции автомобилестроителей (-0,97%) и банков (-0,97%). Среди голубых фишек лидерами роста стали бумаги Intel (+0,78%), Cisco (+1,88%), AT&T (+0,57%). Снизились акции BofA (-2,14%), JP Morgan (-1,61%), General Electric (-1,21%). Индекс волатильности VIX вырос до 21,91 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские рынки акций в отсутствии торговой сессии в Лондоне закрылись на положительной территории: CAC40 (+0,03%), DAX (+0,18%).
Азия – На азиатских рынках сегодня утром преобладала понижательная динамика с низкой активностью игроков. На 09:40 МСК Nikkei снизился на 0,20%, Hang Seng – на 0,67%, Kospi - на 0,95%, Shanghai Composite – на 1,23%
Товарные рынки: в среду утром цена 3m-фьючерса на золото снизилась до $1591,5,5 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 0,7%, базовые металлы прибавили 0,6%. Энергоносители скорректировались вниз на 0,04%, драгоценные металлы – на 0,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 2,7%.
Нефть – Фьючерсные контракты на нефть сорта light sweet выросли на 1,6% до $101,3 за баррель, контракты марки brent выросли на 1,2% до $109,3. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,4%.
Драгоценные металлы – В среду утром цена 3m-фьючерса на золото снизилась до $1591,5,5 за тройскую унцию, спотовая цена серебра – до $28,7. Индекс акций золотодобывающих компаний просел на 1,3%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением котировок: сильнее выросли контракты на олово (+1%) и медь (+1,3%), а наибольшее снижение продемонстрировал контракт на никель (-1%).
Перспектива: четыре дня вынужденного безделья изрядно утомили участников рынка и в очередной раз показали, что наш рынок не в состоянии в одиночку обеспечить достаточную ликвидность
Четыре дня вынужденного безделья изрядно утомили участников рынка и в очередной раз показали, что наш рынок не в состоянии в одиночку обеспечить достаточную ликвидность. Активность на внешних площадках тоже пока остается невысокой. Рынки еще не расторговались. На информационных лентах ощущается дефицит новостей, а старые темы вроде уже отыграны и не способны придать рынкам нового импульса. Похоже, участники уже заложились на неизбежное скорое понижение европейских суверенных рейтингов. Возмутителем спокойствия в предстоящие пару дней могут стать разве что итальянские аукционы по размещению гособлигаций объемом €20 млрд. Вчера доходность 10-летних итальянских бумаг выросла выше 7%.
Ключевые рыночные индикаторы на утро среды посылают разнонаправленные сигналы. Российский рубль вчера ослабел на 1% по отношению к доллару, не сумев преодолеть принципиальный уровень сопротивления на МА60 (31,13 Rub/$). Американский фьючерс на индекс S&P500 после вчерашних нулевых торгов на Wall Street пока не может определиться с направлением и остается нейтральным.
Зато интрига назревает на рынке нефти. Нефтяные фьючерсы устремились вверх после заявления иранских властей о возможности ответных мер по блокированию Ормузского пролива в случае введения торговых санкций против Ирана. Правда, по фьючерсу brent пока не пройден принципиальный уровень сопротивления $109,5, тем не менее, индикатор нетто-объема недельных позиций (OBV-5, рис.1) уже торгуется в положительной зоне значений, что свидетельствует о развороте ожиданий краткосрочных спекулянтов, произошедшем впервые после ~4–месячной игры от продаж.
Техническая картинка по индексу ММВБ предполагает возможность прощального подскока цен в оставшиеся дни уходящего года. Индекс ММВБ стабилизировался около уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям ОВР-5 (1388,2 п.). Индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 снизился до минимального значения за последние три недели. На краткосрочном интересе спекулянтам вполне по силам поддернуть индекс ММВБ до уровня месячной балансовой цены ОВР-20 (1417,21 п.). А вот в отношении пробоя принципиального уровня МА60 (1431,7 п.) пока остаются сомнения. В одиночку этот уровень нам вряд ли удастся пройти. Нужна внешняя поддержка.
Тем не менее, если говорить о среднесрочной перспективе нашего рынка, то ряд индикаторов указывают на приближающееся завершение консолидационной стадии. Например, обнадеживающей представляется динамика индикатора суммарного денежного потока по индексу ММВБ (рис. 2), который вплотную приблизился к своему октябрьскому минимуму, что может указывать на исчерпание продаж по позициям, открытым в ходе отскока в 4 квартале. Технически рынок приготовился к новому движению. Нужен импульс, причем значимый и для других развивающихся рынков. Мы ожидаем увидеть такую переоценку рисков уже в январе: либо пан, либо пропал
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу