17 января 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в понедельник большую часть торговой сессии российский фондовый рынок дрейфовал в боковике
В понедельник большую часть торговой сессии российский фондовый рынок дрейфовал в боковике, который достаточно быстро пришел на смену утренней просадки, вызванной рейтинговыми действиями S&P. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,07% до 1464,4 п., индекс РТС в ходе основной сессии поднялся на 0,61% до 1455,3 п., индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,41% до 1531,3 п. Активность игроков из-за низкой ликвидности и в отсутствии значимых данных макростатистики была невелика. Общий оборот торгов акциями на ММВБ составил 30,5 млрд. рублей.
В отраслевом срезе в привилегированном положении были индексы потребительского сектора (+0,42%), химии и нефтехимии (+0,40%), а также металлургического сектора (+0,35%). Наибольшим снижением завершили день машиностроительный (-0,98%) и финансовый (-0,38%) индексы.
Среди индексных бумаг наилучшую динамику вновь продемонстрировала Распадская (+5,2%), хуже рынка смотрелись привилегированные акции Транснефти (-1,67%).
Валютный рынок: во вторник доллар снижается на фоне закрытия коротких позиций по евро
€ - Позитивное размещение казначейских облигаций Франции оказало поддержку европейской валюте на вчерашних торгах и позволило ей стабилизироваться в паре с долларом на отметке 1,267 п. Во вторник в Азии единая валюта восстанавливается на фоне ослабления рисков после публикации блока позитивной макроэкономической статистики из Китая. Пара евро-доллар растет к 1,2728 п. По отношению к иене евро укрепился с 97,26 п. до 97,68 п., в паре с юанем евро растет с 7,98 п. до 8,037 п.
$ - Во вторник доллар снижается на фоне закрытия коротких позиций по евро. Индекс доллара ослабел с 81,5 п. до 81,136 п. В паре с китайским юанем сохраняется паритет на отметке 6,315 п
Рынок акций: европейские рынки акций закрылись в зеленой зоне
США – Торги на американских фондовых биржах не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Европа – Европейские рынки акций закрылись в зеленой зоне на фоне благополучного размещения долговых бумаг Франции, а также роста цен на нефть и металлы: FTSE100 (+0,37%), CAC40 (+0,89%), DAX (+0,1,25%).
Азия – Во вторник утром азиатские рынки растут после публикации данных по ВВП Китая (в 4 кв. 2011 г. ВВП вырос на 8,9%, ожидался рост на 8,7%). На 09:00 МСК Nikkei прибавил 0,68%, Kospi – 1,37%, Hang Seng – 1,88%, Shanghai Composite – 1,34%
Товарныне рынки: во вторник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1664 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители подорожали на 0,3%, базовые металлы – на 0,8%, драгоценные металлы – на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index просел на 3,8%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1% до $99,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,7% до $111,2. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1664 за тройскую унцию, спот-цена на серебро – до $30,3. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на медь (+1,1%), в наименьшей – на цинк (+0,1%). Подешевели контракты на никель (-0,9%) и олово (-1,2%).
Перспектива: из-за выходного дня в США торговая активность на торгах в понедельник оказалось невысокой
Из-за выходного дня в США торговая активность на торгах в понедельник оказалось невысокой. Торговый оборот по индексу ММВБ составил всего лишь 30,5 млрд. руб. Российские участники по ходу дня пытались определиться с направлением движения, ориентируясь преимущественно на динамику европейских фондовых индексов. Инвесторы на внешних площадках отнеслись к снижению европейских суверенных рейтингов в целом довольно сдержанно, о чем ясно говорят позитивные итоги аукциона по размещению казначейских обязательств Франции. Общеевропейский фондовый индекс Bloomberg500 в понедельник вырос на 0,78%, при этом рост в банковском секторе составил 0,56%. Фондовый индекс азиатских голубых фишек потерял вчера около 1,3%, но полностью компенсирует это падение на торгах во вторник. Схожая картина наблюдается и на валютном рынке, где страхи прошедшей пятницы постепенно улеглись, и европейская валюта начала отыгрывать наверх падение относительно своих основных конкурентов.
Индекс ММВБ на вчерашнем открытии протестировал уровни МА-60 и ОВР-60. На большее у медведей не хватило сил. С открытием торгов в Европе индекс вернулся в окрестность равновесной точки ОВP-Comp (1469,12 п.) и закрылся белой свечой с небольшим плюсом. Несмотря на низкую торговую активность, краткосрочные спекулянты, тем не менее, подтвердили свой бычий настрой, выкупив утренний пролив. После продаж на прошлой неделе портфель краткосрочных (недельных) позиций оказался пуст, поэтому возобновление спекулятивных покупок и к тому же вопреки негативу от рейтинговых агентств ясно показывает, куда сейчас направлен вектор рыночных ожиданий. Надежды быков подогревает близость индекса ММВБ к нависающей границе девятимесячного down-тренда. Еще одна причина – начавшийся новый двухнедельный торговый цикл, в котором возможности для краткосрочной игры наверх оцениваются рынком как более предпочтительные: падать явно не хотим, хотя для устойчивого роста пока не хватает средств.
Поддержка может (и должна) прийти со стороны длинных денег. Однако индекс ММВБ все еще продолжает топтаться в зоне нулевой доходности по торговым позициям, открытым за последние девять месяцев (OBP-Comp, рис.1). Таким образом, у длинных денег пока нет стимула для входа в рынок.
Полагаем, что выбор может быть сделан в ближайшие недели. Продолжаем ждать сигналов из Европы, где на этой неделе активизируется переговорный процесс по урегулированию греческого долга. В Штатах на этой неделе крупнейшие банки представят квартальные отчеты. Сегодня отчитываются City и Wells Fargo.
Среди российских акций наиболее перспективной сейчас выглядит техническая картина в нефтегазовом, металлургическом и банковском секторах. В частности, вчерашняя цена акций Сбербанка на закрытии (82,9 руб.) превысила значение недельной балансовой цены (82,56 руб.). При этом индикатор нетто-объема недельных позиций по акциям Сбербанка снизился к нулевой отметке (OBV-5, рис.2). Все это вместе взятое сигнализирует о готовности бумаги к новому росту.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В понедельник большую часть торговой сессии российский фондовый рынок дрейфовал в боковике, который достаточно быстро пришел на смену утренней просадки, вызванной рейтинговыми действиями S&P. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,07% до 1464,4 п., индекс РТС в ходе основной сессии поднялся на 0,61% до 1455,3 п., индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 0,41% до 1531,3 п. Активность игроков из-за низкой ликвидности и в отсутствии значимых данных макростатистики была невелика. Общий оборот торгов акциями на ММВБ составил 30,5 млрд. рублей.
В отраслевом срезе в привилегированном положении были индексы потребительского сектора (+0,42%), химии и нефтехимии (+0,40%), а также металлургического сектора (+0,35%). Наибольшим снижением завершили день машиностроительный (-0,98%) и финансовый (-0,38%) индексы.
Среди индексных бумаг наилучшую динамику вновь продемонстрировала Распадская (+5,2%), хуже рынка смотрелись привилегированные акции Транснефти (-1,67%).
Валютный рынок: во вторник доллар снижается на фоне закрытия коротких позиций по евро
€ - Позитивное размещение казначейских облигаций Франции оказало поддержку европейской валюте на вчерашних торгах и позволило ей стабилизироваться в паре с долларом на отметке 1,267 п. Во вторник в Азии единая валюта восстанавливается на фоне ослабления рисков после публикации блока позитивной макроэкономической статистики из Китая. Пара евро-доллар растет к 1,2728 п. По отношению к иене евро укрепился с 97,26 п. до 97,68 п., в паре с юанем евро растет с 7,98 п. до 8,037 п.
$ - Во вторник доллар снижается на фоне закрытия коротких позиций по евро. Индекс доллара ослабел с 81,5 п. до 81,136 п. В паре с китайским юанем сохраняется паритет на отметке 6,315 п
Рынок акций: европейские рынки акций закрылись в зеленой зоне
США – Торги на американских фондовых биржах не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.
Европа – Европейские рынки акций закрылись в зеленой зоне на фоне благополучного размещения долговых бумаг Франции, а также роста цен на нефть и металлы: FTSE100 (+0,37%), CAC40 (+0,89%), DAX (+0,1,25%).
Азия – Во вторник утром азиатские рынки растут после публикации данных по ВВП Китая (в 4 кв. 2011 г. ВВП вырос на 8,9%, ожидался рост на 8,7%). На 09:00 МСК Nikkei прибавил 0,68%, Kospi – 1,37%, Hang Seng – 1,88%, Shanghai Composite – 1,34%
Товарныне рынки: во вторник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1664 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB не изменился. Энергоносители подорожали на 0,3%, базовые металлы – на 0,8%, драгоценные металлы – на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index просел на 3,8%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1% до $99,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,7% до $111,2. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1664 за тройскую унцию, спот-цена на серебро – до $30,3. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожал контракт на медь (+1,1%), в наименьшей – на цинк (+0,1%). Подешевели контракты на никель (-0,9%) и олово (-1,2%).
Перспектива: из-за выходного дня в США торговая активность на торгах в понедельник оказалось невысокой
Из-за выходного дня в США торговая активность на торгах в понедельник оказалось невысокой. Торговый оборот по индексу ММВБ составил всего лишь 30,5 млрд. руб. Российские участники по ходу дня пытались определиться с направлением движения, ориентируясь преимущественно на динамику европейских фондовых индексов. Инвесторы на внешних площадках отнеслись к снижению европейских суверенных рейтингов в целом довольно сдержанно, о чем ясно говорят позитивные итоги аукциона по размещению казначейских обязательств Франции. Общеевропейский фондовый индекс Bloomberg500 в понедельник вырос на 0,78%, при этом рост в банковском секторе составил 0,56%. Фондовый индекс азиатских голубых фишек потерял вчера около 1,3%, но полностью компенсирует это падение на торгах во вторник. Схожая картина наблюдается и на валютном рынке, где страхи прошедшей пятницы постепенно улеглись, и европейская валюта начала отыгрывать наверх падение относительно своих основных конкурентов.
Индекс ММВБ на вчерашнем открытии протестировал уровни МА-60 и ОВР-60. На большее у медведей не хватило сил. С открытием торгов в Европе индекс вернулся в окрестность равновесной точки ОВP-Comp (1469,12 п.) и закрылся белой свечой с небольшим плюсом. Несмотря на низкую торговую активность, краткосрочные спекулянты, тем не менее, подтвердили свой бычий настрой, выкупив утренний пролив. После продаж на прошлой неделе портфель краткосрочных (недельных) позиций оказался пуст, поэтому возобновление спекулятивных покупок и к тому же вопреки негативу от рейтинговых агентств ясно показывает, куда сейчас направлен вектор рыночных ожиданий. Надежды быков подогревает близость индекса ММВБ к нависающей границе девятимесячного down-тренда. Еще одна причина – начавшийся новый двухнедельный торговый цикл, в котором возможности для краткосрочной игры наверх оцениваются рынком как более предпочтительные: падать явно не хотим, хотя для устойчивого роста пока не хватает средств.
Поддержка может (и должна) прийти со стороны длинных денег. Однако индекс ММВБ все еще продолжает топтаться в зоне нулевой доходности по торговым позициям, открытым за последние девять месяцев (OBP-Comp, рис.1). Таким образом, у длинных денег пока нет стимула для входа в рынок.
Полагаем, что выбор может быть сделан в ближайшие недели. Продолжаем ждать сигналов из Европы, где на этой неделе активизируется переговорный процесс по урегулированию греческого долга. В Штатах на этой неделе крупнейшие банки представят квартальные отчеты. Сегодня отчитываются City и Wells Fargo.
Среди российских акций наиболее перспективной сейчас выглядит техническая картина в нефтегазовом, металлургическом и банковском секторах. В частности, вчерашняя цена акций Сбербанка на закрытии (82,9 руб.) превысила значение недельной балансовой цены (82,56 руб.). При этом индикатор нетто-объема недельных позиций по акциям Сбербанка снизился к нулевой отметке (OBV-5, рис.2). Все это вместе взятое сигнализирует о готовности бумаги к новому росту.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter