18 января 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: во вторник российский фондовый рынок завершил день уверенным ростом
Во вторник российский фондовый рынок завершил день уверенным ростом, обновив максимальные значения ключевых индексов с начала декабря. Оптимистичному настрою инвесторов способствовал позитивный внешний фон, сформировавшийся за счет хороших макроданных из Китая, успешного размещения облигация Европейского стабилизационного фонда и позитивной корпоративной отчетности в США. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,5% до 1486,3 п., индекс РТС - на 1,44% до 1476,3 п., индекс акций второго эшелона РТС2 - на 0,66% до 1541,5 п. Активность игроков продолжает оставаться средней. Общий оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 47 млрд. рублей.
Акции всех секторов российской экономики завершили день в зеленой зоне. Лидерами роста стали бумаги металлургического (+3,13%), потребительского (+2,10%), финансового (+1,77%) и машиностроительного (+1,77%) секторов.
Среди индексных бумаг бенефициарами роста выступали РДР Русала (+4,54%), обыкновенные акции Мечела (+4,49%) и Северстали (+3,27%).
Валютный рынок: на фоне роста уверенности инвесторов спрос на защитный доллар ослабел
€ - Восстановление интереса участников к риску на фоне позитивной статистики из Китая, США и Германии инициировало сокращение коротких позиций в европейской валюте. Пара евро-доллар восстановилась с 1,2667 п. до 1,2736 п. и в среду в Азии растет к уровню 1,278 п. Евро укрепился также к иене с 97,26 п. до 97,85 п. и к юаню – с 8,0 п. до 8,05 п. Рост евро к азиатским валютам продолжился в среду: до 98,01 п. и 8,076 п. соответственно.
$ - На фоне роста уверенности инвесторов спрос на защитный доллар ослабел, что привело к снижению индекса DXY с 81,515 п. до 81,114 п. В среду на азиатской сессии индекс доллара торгуется около отметки 80,898 п. Ближайшая поддержка расположена на уровне 80,7 п.
Рынок акций: торговая сессия на американском рынке завершилась умеренным ростом основных фондовых индексов
США – Торговая сессия на американском рынке завершилась умеренным ростом основных фондовых индексов. Позитивной динамике способствовали хорошие макроданные и ослабление опасений относительно долговых проблем в еврозоне. Оптимизм игроков также поддержал отчет компании Wells Fargo (в 4 кв. 2011 г. прибыль выросла на 20%). Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: сильнее снизились банковский (-1,89%) и финансовый (-0,54%) секторы; выросли бумаги нефтегазовых компаний (+0,79%) и ритейлеров (+0,80%). Среди голубых фишек выросли акции Merck&Co. (+1,33%), Cisco (+1,31%), в аутсайдерах – JP Morgan (-2,81%), BofA (-1,97%). По итогам торгов Dow Jones вырос на 0,48%, S&P500 – на 0,36%, NASDAQ – на 0,64%. Индекс волатильности VIX вырос до 22,2 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы растут.
Европа – Европейские рынки акций закрылись ростом основных индексов благодаря неплохому размещение долговых бумаг Испании и росту индекса настроений в ФРГ: FTSE100 (+0,65%), CAC40 (+1,40%), DAX (+1,82%).
Азия – Азиатские фондовые рынки торгуются смешанно. На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,31%, Kospi и Hang Seng - на 0,05% и 0,30% соответственно, Shanghai Composite ушел в минус на 0,12%.
Товарные рынки: фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос на 2%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1%, базовые металлы прибавили 1,9%, энергоносители – 0,8%, драгоценные металлы – 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 3,8%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос на 2% до $100,7 за баррель, контракт марки brent вырос незначительно - до $111,5 за баррель. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром цена 3m-фьючерса на золото выросла до $1661 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро - до $30,2. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день уверенным ростом котировок: сильнее выросли контракты на олово (+4,2%), свинец (+3,8%) и алюминий (+3%).
Перспектива: торговля во вторник на мировых фондовых площадках проходила на возросшем интересе участников к риску
Торговля во вторник на мировых фондовых площадках проходила на возросшем интересе участников к риску, что стало реакцией на ряд позитивных фундаментальных факторов (ожидание смягчения кредитно-денежной политики в Китае, рост индекса ФРБ Нью-Йорка в США, рост индекса доверия инвесторов Zew в Германии). Общемировой фондовый индекс MSCI-World вырос на 0,76% и достиг двухмесячного максимума. Позитивная динамика отмечалась и на товарных рынках, где индекс CRB повысился на 1,0%, в том числе рост в секторе промышленных металлов составил 1,9%.
В целом вчерашнее поведение рынков свидетельствует о явном доминировании бычьих настроений. Рынки демонстрируют нечувствительность к негативу – достаточно вспомнить сдержанную реакцию на последние решения рейтинговых агентств S&P и Fitch. В то же время любой позитив встречается на ура и отыгрывается новыми покупками, даже несмотря на то, что ресурсные возможности быков по-прежнему остаются ограниченными.
Торговый оборот по индексу ММВБ на вчерашних торгах составил всего лишь 47 млрд. рублей. Это выше среднедневного значения за прошлую неделю, но не достаточно для того, чтобы говорить о восстановлении долгосрочного интереса к акциям. Доминирующие позиции на рынке по-прежнему занимают спекулятивные деньги. Это обстоятельство можно списать на счет возросших наших внутриполитических рисков, но лишь отчасти. Невысокая постпраздничная активность сохраняется пока и на западных торговых площадках. В этих условиях краткосрочные спекулянты могут рассчитывать лишь на свои собственные силы.
Движение индекса ММВБ после окончания наших новогодних каникул (10 января) развивается в режиме колебаний вокруг уровня ~1469 п., который в точности совпадает со значением индикатора OBP-Comp (1469,9 п.). Напомним, этот индикатор выражает уровень нулевой доходности по торговым позициям, открытым за последние девять месяцев. Как видим, колебания идут с нарастающей амплитудой – формируется классический расходящийся треугольник. Так за последние два дня индекс ММВБ совершил рывок от минимума понедельника (~1446 п.) до вчерашнего максимума (~1495 п.). Расчет спекулянтов строится на том, чтобы, раскачав рынок, увлечь в покупку консервативно настроенных инвесторов. По нашим оценкам эта цель может быть достигнута в случае, если индексу ММВБ удастся пройти зону сопротивления в районе 1500-1515 пп. Именно здесь сейчас проходит верхняя граница девятимесячного down-тренда по индексу ММВБ. Для того чтобы выбраться из зоны притяжения аттрактора ОВР-Comp, индекс должен отклониться от него на величину, превышающую тройное стандартное отклонение. В нашем случае это те же самые ~1515 п. Несомненно, для пробоя этой зоны требуются более высокие торговые обороты и, разумеется, более сильные импульсы. В случае успеха можно рассчитывать в дальнейшем на движение к цели МА200 (1551 п.) и на повторение осенних максимумов в районе 1560 п. В противном случае следует ожидать продолжения консолидации в зоне аттрактора ОВР-Comp до получения новых направляющих сигналов.
Прогноз на утро умеренно позитивный. На сегодня ближайшее сопротивление расположено около 1500 п., а ближайшей поддержкой выступает уровень ОВР-5 (1473,9 п.), ну и конечно, ОВР-Comp (1469,9 п.).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Во вторник российский фондовый рынок завершил день уверенным ростом, обновив максимальные значения ключевых индексов с начала декабря. Оптимистичному настрою инвесторов способствовал позитивный внешний фон, сформировавшийся за счет хороших макроданных из Китая, успешного размещения облигация Европейского стабилизационного фонда и позитивной корпоративной отчетности в США. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,5% до 1486,3 п., индекс РТС - на 1,44% до 1476,3 п., индекс акций второго эшелона РТС2 - на 0,66% до 1541,5 п. Активность игроков продолжает оставаться средней. Общий оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 47 млрд. рублей.
Акции всех секторов российской экономики завершили день в зеленой зоне. Лидерами роста стали бумаги металлургического (+3,13%), потребительского (+2,10%), финансового (+1,77%) и машиностроительного (+1,77%) секторов.
Среди индексных бумаг бенефициарами роста выступали РДР Русала (+4,54%), обыкновенные акции Мечела (+4,49%) и Северстали (+3,27%).
Валютный рынок: на фоне роста уверенности инвесторов спрос на защитный доллар ослабел
€ - Восстановление интереса участников к риску на фоне позитивной статистики из Китая, США и Германии инициировало сокращение коротких позиций в европейской валюте. Пара евро-доллар восстановилась с 1,2667 п. до 1,2736 п. и в среду в Азии растет к уровню 1,278 п. Евро укрепился также к иене с 97,26 п. до 97,85 п. и к юаню – с 8,0 п. до 8,05 п. Рост евро к азиатским валютам продолжился в среду: до 98,01 п. и 8,076 п. соответственно.
$ - На фоне роста уверенности инвесторов спрос на защитный доллар ослабел, что привело к снижению индекса DXY с 81,515 п. до 81,114 п. В среду на азиатской сессии индекс доллара торгуется около отметки 80,898 п. Ближайшая поддержка расположена на уровне 80,7 п.
Рынок акций: торговая сессия на американском рынке завершилась умеренным ростом основных фондовых индексов
США – Торговая сессия на американском рынке завершилась умеренным ростом основных фондовых индексов. Позитивной динамике способствовали хорошие макроданные и ослабление опасений относительно долговых проблем в еврозоне. Оптимизм игроков также поддержал отчет компании Wells Fargo (в 4 кв. 2011 г. прибыль выросла на 20%). Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: сильнее снизились банковский (-1,89%) и финансовый (-0,54%) секторы; выросли бумаги нефтегазовых компаний (+0,79%) и ритейлеров (+0,80%). Среди голубых фишек выросли акции Merck&Co. (+1,33%), Cisco (+1,31%), в аутсайдерах – JP Morgan (-2,81%), BofA (-1,97%). По итогам торгов Dow Jones вырос на 0,48%, S&P500 – на 0,36%, NASDAQ – на 0,64%. Индекс волатильности VIX вырос до 22,2 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы растут.
Европа – Европейские рынки акций закрылись ростом основных индексов благодаря неплохому размещение долговых бумаг Испании и росту индекса настроений в ФРГ: FTSE100 (+0,65%), CAC40 (+1,40%), DAX (+1,82%).
Азия – Азиатские фондовые рынки торгуются смешанно. На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,31%, Kospi и Hang Seng - на 0,05% и 0,30% соответственно, Shanghai Composite ушел в минус на 0,12%.
Товарные рынки: фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос на 2%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1%, базовые металлы прибавили 1,9%, энергоносители – 0,8%, драгоценные металлы – 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 3,8%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet вырос на 2% до $100,7 за баррель, контракт марки brent вырос незначительно - до $111,5 за баррель. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 1,3%.
Драгоценные металлы – В среду утром цена 3m-фьючерса на золото выросла до $1661 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро - до $30,2. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день уверенным ростом котировок: сильнее выросли контракты на олово (+4,2%), свинец (+3,8%) и алюминий (+3%).
Перспектива: торговля во вторник на мировых фондовых площадках проходила на возросшем интересе участников к риску
Торговля во вторник на мировых фондовых площадках проходила на возросшем интересе участников к риску, что стало реакцией на ряд позитивных фундаментальных факторов (ожидание смягчения кредитно-денежной политики в Китае, рост индекса ФРБ Нью-Йорка в США, рост индекса доверия инвесторов Zew в Германии). Общемировой фондовый индекс MSCI-World вырос на 0,76% и достиг двухмесячного максимума. Позитивная динамика отмечалась и на товарных рынках, где индекс CRB повысился на 1,0%, в том числе рост в секторе промышленных металлов составил 1,9%.
В целом вчерашнее поведение рынков свидетельствует о явном доминировании бычьих настроений. Рынки демонстрируют нечувствительность к негативу – достаточно вспомнить сдержанную реакцию на последние решения рейтинговых агентств S&P и Fitch. В то же время любой позитив встречается на ура и отыгрывается новыми покупками, даже несмотря на то, что ресурсные возможности быков по-прежнему остаются ограниченными.
Торговый оборот по индексу ММВБ на вчерашних торгах составил всего лишь 47 млрд. рублей. Это выше среднедневного значения за прошлую неделю, но не достаточно для того, чтобы говорить о восстановлении долгосрочного интереса к акциям. Доминирующие позиции на рынке по-прежнему занимают спекулятивные деньги. Это обстоятельство можно списать на счет возросших наших внутриполитических рисков, но лишь отчасти. Невысокая постпраздничная активность сохраняется пока и на западных торговых площадках. В этих условиях краткосрочные спекулянты могут рассчитывать лишь на свои собственные силы.
Движение индекса ММВБ после окончания наших новогодних каникул (10 января) развивается в режиме колебаний вокруг уровня ~1469 п., который в точности совпадает со значением индикатора OBP-Comp (1469,9 п.). Напомним, этот индикатор выражает уровень нулевой доходности по торговым позициям, открытым за последние девять месяцев. Как видим, колебания идут с нарастающей амплитудой – формируется классический расходящийся треугольник. Так за последние два дня индекс ММВБ совершил рывок от минимума понедельника (~1446 п.) до вчерашнего максимума (~1495 п.). Расчет спекулянтов строится на том, чтобы, раскачав рынок, увлечь в покупку консервативно настроенных инвесторов. По нашим оценкам эта цель может быть достигнута в случае, если индексу ММВБ удастся пройти зону сопротивления в районе 1500-1515 пп. Именно здесь сейчас проходит верхняя граница девятимесячного down-тренда по индексу ММВБ. Для того чтобы выбраться из зоны притяжения аттрактора ОВР-Comp, индекс должен отклониться от него на величину, превышающую тройное стандартное отклонение. В нашем случае это те же самые ~1515 п. Несомненно, для пробоя этой зоны требуются более высокие торговые обороты и, разумеется, более сильные импульсы. В случае успеха можно рассчитывать в дальнейшем на движение к цели МА200 (1551 п.) и на повторение осенних максимумов в районе 1560 п. В противном случае следует ожидать продолжения консолидации в зоне аттрактора ОВР-Comp до получения новых направляющих сигналов.
Прогноз на утро умеренно позитивный. На сегодня ближайшее сопротивление расположено около 1500 п., а ближайшей поддержкой выступает уровень ОВР-5 (1473,9 п.), ну и конечно, ОВР-Comp (1469,9 п.).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу