24 января 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: первую торговую сессию недели российские фондовые индексы завершили разнонаправленно
Первую торговую сессию недели российские фондовые индексы завершили разнонаправленно. В ходе основной сессии индекс ММВБ просел на 0,21% (1496 п.), индекс РТС прибавил 1,75% (1522,6 п.), индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 1,16% (1565 п.). Активность игроков вчера незначительно повысилась. Объем торгов акциями, входящими в индекс ММВБ, составил 50,6 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы закрылись на мажорной ноте, ведомые бумагами металлургического сектора (+1,03%).
Большинство индексных бумаг (ММВБ) показали прирост в среднем на 1%. Лидерами роста стали бумаги Магнита (+2,79%), Русала (+2,6%), Распадской (+2,24%) и ММК (+2,04%).
В аутсайдерах по итогам торгов оказался Уралкалий (-1,15%).
Валютный рынок: начало новой недели ознаменовалось новым витком спроса на единую валюту
€ - После пятничных продаж начало новой недели ознаменовалось новым витком спроса на единую валюту. В течение дня евро укреплялся на волне ожиданий завершения переговоров по реструктуризации греческого долга. Пара евро-доллар выросла с 1,285 до дневного максимума 1,305, пара евро-иена – с 98,9 до 100,5. Однако впоследствии стало известно, что министры финансов ЕС отвергли предложение по реструктуризации греческого долга и отправили его на переработку. Утром в Азии евро-доллар снижается к 1,299, пара евро-иена – к 100,05.
$ - Возросший интерес к риску привел к ослаблению американского доллара в понедельник с 80,4 п. до 79,6 п. Однако во вторник доллар восстанавливается в Азии к 79,9 п
Рынок акций: американские фондовые индексы завершили торговую сессию нейтрально
США – Американские фондовые индексы завершили торговую сессию нейтрально. Основным ньюсмейкером стала Европа, где продолжаются переговоры по вопросу госдолга Греции. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: банки (+0,65%), нефтегазовые компании (+0,70%), технологические компании (0,33%). Динамику хуже рынка продемонстрировали бумаги телекоммуникационного (-0,73%) и строительного (-0,59%) секторов. Среди голубых фишек выросли акции BofA (+2,55%), HP (+1,96%), Intel (+1,25%); снизились бумаги Travelers (-2,11%), P&G (-1,86%), Verizon (-1,46%). По итогам торгов Dow Jones снизился на 0,09%, S&P500 – в плюсе на 0,05%, NASDAQ снизился на 0,09%. Индекс волатильности VIX просел на 8% до 18,3 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы скользят вниз.
Европа – Европейский рынок акций завершил торговую сессию ростом на фоне ожиданий разрешения споров между правительством Греции и частными инвесторам и роста цен на товарных рынках: FTSE100 (+0,94%), CAC40 (+0,51%), DAX (+0,20%).
Азия – Банк Японии понизил прогнозы роста национальной экономики в 2012 г., однако игроки не отреагировали на эту новость, ведомые позитивом из Европы. На 09:00 МСК Nikkei вырос на 0,18%; остальные фондовые биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен за исключением никеля
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1,2%. Энергоносители подорожали на 1,1%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 2,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,1% до $99,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,7% до $110,6. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1680 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро опустилась до $32,3. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,6%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен за исключением никеля (-0,7%). В наибольшей степени подорожали контракты на свинец (+2,7%) и цинк (+2,3%), в наименьшей – на алюминий (+1%).
Перспектива: ситуация на рынках в целом не меняется
Ситуация на рынках в целом не меняется. Участники ждут достижения компромисса по реструктуризации греческого долга, а также итогов завтрашнего заседания ФРС и саммита ЕС (30 января). Образовавшуюся паузу спекулянты стараются заполнить раскачиванием маятника внутридневной торговли в рамках действующих торговых диапазонов.
Индекс S&P500 вчера балансировал между ростом и снижением на невысоких оборотах. Ближайшее сопротивление по индексу S&P500 расположено в районе ~1325 п., при пробое которого открывается хорошая перспектива для продолжения роста. Об этом же говорит и динамика индикатора нетто-объема торговых позиций по индексу SP500 (OBV-Comp, рис. 1). Здесь выход из консолидации уже состоялся, и вполне вероятно, что индекс в настоящее время находится у подножия новой среднесрочной волны роста аналогично тому, что имело место в августе 2009 г. и в августе 2010 г.
Вчерашний торговый день на нашем рынке также подтвердил основные текущие торговые тенденции. Торговые обороты на росте остаются выше, чем на падении. Участники смотрят вверх. Помимо благоприятной конъюнктуры на американском рынке акций вторым ключевым фактором фундаментальной поддержки для нашего рынка остается фактор нефтяных цен. Нефть вчера подорожала после решения министров стран ЕС о введении торгового эмбарго на поставку иранской нефти. На этом фоне цена 3м-фьючерса на природный газ вчера выросла по ходу торгов на 17%, а индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний XOI достиг максимальной отметки с августа прошлого года. Это хороший сигнал и для наших нефтяных акций. На аналогичный максимум вышел вчера и наш отраслевой нефтегазовый индекс (ММВБ), причем оборот оказался здесь максимальным за последний месяц. Полагаем, что движение в этом секторе только набирает темп.
Индекс ММВБ в ходе дневного снижения опустился к нижней границе январского канала роста и, отразившись от двухнедельной скользящей средней МА11 (1477,93 п.), снова устремился наверх. Индекс третий день подряд консолидируется около уровня 1500 п., где сейчас проходит верхняя граница пятимесячного боковика. Для подтверждения выхода из консолидации индексу ММВБ необходимо преодолеть зону сопротивления в районе 1515-1560 пп. Скорее всего, эта задача может быть решена в предстоящие пару недель, а может, и раньше, учитывая ближайшие значимые события. Судя по характеру покупок, многие участники в целом настроены позитивно. Это подтверждает продолжающееся восстановление спроса на акции второго и третьего эшелонов российских акций. Вчера рост индексов ММВБ в этих группах ликвидности оказался выше, чем в голубых фишках. Инвестиционный спрос идет вширь, что говорит о начале восстановления долгосрочного интереса, даже с поправкой на сохраняющиеся невысокие обороты в январе
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Первую торговую сессию недели российские фондовые индексы завершили разнонаправленно. В ходе основной сессии индекс ММВБ просел на 0,21% (1496 п.), индекс РТС прибавил 1,75% (1522,6 п.), индекс акций второго эшелона РТС2 подрос на 1,16% (1565 п.). Активность игроков вчера незначительно повысилась. Объем торгов акциями, входящими в индекс ММВБ, составил 50,6 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы закрылись на мажорной ноте, ведомые бумагами металлургического сектора (+1,03%).
Большинство индексных бумаг (ММВБ) показали прирост в среднем на 1%. Лидерами роста стали бумаги Магнита (+2,79%), Русала (+2,6%), Распадской (+2,24%) и ММК (+2,04%).
В аутсайдерах по итогам торгов оказался Уралкалий (-1,15%).
Валютный рынок: начало новой недели ознаменовалось новым витком спроса на единую валюту
€ - После пятничных продаж начало новой недели ознаменовалось новым витком спроса на единую валюту. В течение дня евро укреплялся на волне ожиданий завершения переговоров по реструктуризации греческого долга. Пара евро-доллар выросла с 1,285 до дневного максимума 1,305, пара евро-иена – с 98,9 до 100,5. Однако впоследствии стало известно, что министры финансов ЕС отвергли предложение по реструктуризации греческого долга и отправили его на переработку. Утром в Азии евро-доллар снижается к 1,299, пара евро-иена – к 100,05.
$ - Возросший интерес к риску привел к ослаблению американского доллара в понедельник с 80,4 п. до 79,6 п. Однако во вторник доллар восстанавливается в Азии к 79,9 п
Рынок акций: американские фондовые индексы завершили торговую сессию нейтрально
США – Американские фондовые индексы завершили торговую сессию нейтрально. Основным ньюсмейкером стала Европа, где продолжаются переговоры по вопросу госдолга Греции. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: банки (+0,65%), нефтегазовые компании (+0,70%), технологические компании (0,33%). Динамику хуже рынка продемонстрировали бумаги телекоммуникационного (-0,73%) и строительного (-0,59%) секторов. Среди голубых фишек выросли акции BofA (+2,55%), HP (+1,96%), Intel (+1,25%); снизились бумаги Travelers (-2,11%), P&G (-1,86%), Verizon (-1,46%). По итогам торгов Dow Jones снизился на 0,09%, S&P500 – в плюсе на 0,05%, NASDAQ снизился на 0,09%. Индекс волатильности VIX просел на 8% до 18,3 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы скользят вниз.
Европа – Европейский рынок акций завершил торговую сессию ростом на фоне ожиданий разрешения споров между правительством Греции и частными инвесторам и роста цен на товарных рынках: FTSE100 (+0,94%), CAC40 (+0,51%), DAX (+0,20%).
Азия – Банк Японии понизил прогнозы роста национальной экономики в 2012 г., однако игроки не отреагировали на эту новость, ведомые позитивом из Европы. На 09:00 МСК Nikkei вырос на 0,18%; остальные фондовые биржи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен за исключением никеля
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1,2%. Энергоносители подорожали на 1,1%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы – на 1,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dy Index снизился на 2,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,1% до $99,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,7% до $110,6. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром цена 3m-фьючерса на золото поднялась до $1680 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро опустилась до $32,3. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,6%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен за исключением никеля (-0,7%). В наибольшей степени подорожали контракты на свинец (+2,7%) и цинк (+2,3%), в наименьшей – на алюминий (+1%).
Перспектива: ситуация на рынках в целом не меняется
Ситуация на рынках в целом не меняется. Участники ждут достижения компромисса по реструктуризации греческого долга, а также итогов завтрашнего заседания ФРС и саммита ЕС (30 января). Образовавшуюся паузу спекулянты стараются заполнить раскачиванием маятника внутридневной торговли в рамках действующих торговых диапазонов.
Индекс S&P500 вчера балансировал между ростом и снижением на невысоких оборотах. Ближайшее сопротивление по индексу S&P500 расположено в районе ~1325 п., при пробое которого открывается хорошая перспектива для продолжения роста. Об этом же говорит и динамика индикатора нетто-объема торговых позиций по индексу SP500 (OBV-Comp, рис. 1). Здесь выход из консолидации уже состоялся, и вполне вероятно, что индекс в настоящее время находится у подножия новой среднесрочной волны роста аналогично тому, что имело место в августе 2009 г. и в августе 2010 г.
Вчерашний торговый день на нашем рынке также подтвердил основные текущие торговые тенденции. Торговые обороты на росте остаются выше, чем на падении. Участники смотрят вверх. Помимо благоприятной конъюнктуры на американском рынке акций вторым ключевым фактором фундаментальной поддержки для нашего рынка остается фактор нефтяных цен. Нефть вчера подорожала после решения министров стран ЕС о введении торгового эмбарго на поставку иранской нефти. На этом фоне цена 3м-фьючерса на природный газ вчера выросла по ходу торгов на 17%, а индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний XOI достиг максимальной отметки с августа прошлого года. Это хороший сигнал и для наших нефтяных акций. На аналогичный максимум вышел вчера и наш отраслевой нефтегазовый индекс (ММВБ), причем оборот оказался здесь максимальным за последний месяц. Полагаем, что движение в этом секторе только набирает темп.
Индекс ММВБ в ходе дневного снижения опустился к нижней границе январского канала роста и, отразившись от двухнедельной скользящей средней МА11 (1477,93 п.), снова устремился наверх. Индекс третий день подряд консолидируется около уровня 1500 п., где сейчас проходит верхняя граница пятимесячного боковика. Для подтверждения выхода из консолидации индексу ММВБ необходимо преодолеть зону сопротивления в районе 1515-1560 пп. Скорее всего, эта задача может быть решена в предстоящие пару недель, а может, и раньше, учитывая ближайшие значимые события. Судя по характеру покупок, многие участники в целом настроены позитивно. Это подтверждает продолжающееся восстановление спроса на акции второго и третьего эшелонов российских акций. Вчера рост индексов ММВБ в этих группах ликвидности оказался выше, чем в голубых фишках. Инвестиционный спрос идет вширь, что говорит о начале восстановления долгосрочного интереса, даже с поправкой на сохраняющиеся невысокие обороты в январе
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter