6 февраля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: по итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,45%
Открывшись в пятницу утром слабым разнонаправленным движением, российский фондовый рынок практически весь день провел в боковом диапазоне, однако опубликованные неожиданно сильные данные по рынку труда США придали рынку сильный восходящий импульс, в результате которого был преодолен сильный уровень сопротивления 1550 п. ММВБ. По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,45% до 1564,82 п., индекс РТС - на 1,31% до 1624 п. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 321,7 млрд. рублей. Объем торгов на ММВБ составил 46,6 млрд. рублей.
В отраслевом разрезе на ММВБ наилучшую динамику продемонстрировали индекс энергетических компаний (+2,09%), химии и нефтехимии (+1,65%) и металлурги (+1,55%).
Наиболее яркой корпоративной историей дня стал взлет котировок акций Полюс золота (+ 34,97%) на возможных слухах о выставлении новой оферты миноритариям с существенной премией к рынку
Валютный рынок: единая валюта завершила неделю около 1,315 п. по отношению к доллару
$ - Концовка недели прошла под знаком значительной переоценки инвестиционных рисков, вызванной публикацией сильного январского отчета по рынку занятости и деловой активности в секторе услуг в США. В результате индекс доллара в моменте достиг максимальной дневной отметки 79,36 п. К закрытию доллар снизился к 78,92 п. на фоне возросшего аппетита участников к риску.
€ - Единая валюта завершила неделю около 1,315 п. по отношению к доллару. В понедельник в Азии пара балансирует около среднесрочной скользящей МА60 (1,309 п.), но продолжает укрепляться к японской иене (100,5 п.).
Рынок акций: торги на американском фондовом рынке открылись гэпом вверх
США – Торги на американском фондовом рынке открылись гэпом вверх, чему способствовали сильные данные по рынку труда в США. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 243 тыс. в январе, а безработица снизилась до 8,3%. В течение дня индексы торговались преимущественно в боковике и закрылись в плюсе. Основные секторы американской экономики выросли: автомобилестроение (+4,18%), банки (+3,1%), компании финансовых услуг (+2,91%). Абсолютным лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции BofA (+5,23%), за ним следовали Caterpillar (+3,27%), Alcoa (+3,26%), Walt Disney (+2,8%). В минусе закрылись акции P&G (-0,87%) и Merck (-0,18%). По итогам торгов Dow Jones вырос на 1,23%, S&P500 - на 1,46%, NASDAQ – на 1,61%. Индекс волатильности VIX снизился до 17,1 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские рынки акций демонстрировали неуверенную динамику, однако после публикаций макроданных в США игроки выкупили утренние просадки: FTSE100 (+1,81%), CAC40 (+1,52%), DAX (+1,67%).
Азия – В понедельник утром азиатские рынки растут. На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,07%, Hang Seng – на 0,51%, Kospi – на 0,06%, Shanghai Composite – на 0,042%
Товарные рынки: индекс акций нефтяных компаний вырос на 2,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1,1%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы – на 2,7%, драгоценные металлы подешевели на 1,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,5% до $97,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,2% до $114,6. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 2,1%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1740 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро – до $33,7. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен. В наибольшей степени подорожали контракты на цинк (+2,9%) и свинец (+2,8%), в наименьшей – на олово (+1%).
Перспектива: прошедшая торговая неделя оказалась весьма успешной для мирового рынка акций
Прошедшая торговая неделя оказалась весьма успешной для мирового рынка акций. Сводный мировой индекс MSCI-World вырос за неделю на 2,2%, тем самым оказался сломан нисходящий девятимесячный тренд. Индекс развивающихся рынков MSCI-EM прибавил 3,1% и достиг полугодового максимума. Восстановление развивающихся рынков, как более рискованных, сопровождается опережающими темпами роста по сравнению с развитыми рынками. Полагаем, что на перспективу месяц-полтора потенциал роста индекса MSCI-EM может составить около 5-6%.
Принципиально важным оказался роста американского рынка акций. Индекс S&P500 преодолел нисходящую тенденцию, продолжавшуюся с конца 2007 г., т.е. с момента начала кризиса. Поводом для роста оптимизма участников стала весьма обнадеживающая макроэкономическая статистика, которая показала значительное улучшение ситуации в сфере занятости. Пробой индексом S&P500 зоны сопротивления на ~1325 п. делает возможным продолжение роста в направление к цели 1425-1440 пп. Единственным препятствием на этом пути остается прошлогодний максимум в районе 1370 п. Вместе с тем мы не склонны питать больших иллюзий относительно долгосрочной перспективы индекса S&P500, поскольку наблюдающийся рост идет на довольно заурядных оборотах и, самое главное, не поддержан длинными деньгами. Индикатор долгосрочных позиций по индексу S&P500 (OBV-200, рис. 1) показывает нейтральную динамику. Основной вклад в рост вносят более быстрые «горячие» деньги, которые очень скоро могут озаботиться защитой своей прибыли, и тогда не миновать серьезной коррекции. Поводом для нее может послужить неспособность индекса S&P500 преодолеть уровень сопротивления ~1370 п.
Российские биржевые индексы выросли за прошедшую неделю в среднем на 3,8%. Индекс ММВБ закрылся шестой подряд белой свечой. После пробоя уровня 200-днеевной скользящей средней следующей целью восстановительного роста становится 200-недельная скользящая средняя ~1600 п. Скорее всего, она также окажется лишь промежуточной остановкой, поскольку конечным ориентиром для рынка, по нашим оценкам, представляется возврат к ценам на период начала прошлогоднего августа.
Пробой индексом ММВБ зоны сопротивления 1550-1560 пп. произошел на невысоких объемах – участникам в пятницу просто не хватило торгового времени. По всей видимости, рынку все-таки придется подтвердить пятничный рост путем более активной проторговкой этой принципиальной зоны. Технически рынок находится в зоне локальной перекупленности. Середина месячного регрессионного канала на внутридневном графике индекса ММВБ расположена сейчас на отметке ~1539 п. Примерно здесь же располагается недельная балансовая цена ОВР-5 (1537 п.). Верхняя граница тройного стандартного отклонения от регрессионного тренда ограничена уровнем ~1572 п., а двойного – на уровне 1562 п. Здесь наверняка можно ожидать усиления активности продавцов. Таким образом, для продолжения роста рынку не помешала бы временная передышка.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Открывшись в пятницу утром слабым разнонаправленным движением, российский фондовый рынок практически весь день провел в боковом диапазоне, однако опубликованные неожиданно сильные данные по рынку труда США придали рынку сильный восходящий импульс, в результате которого был преодолен сильный уровень сопротивления 1550 п. ММВБ. По итогам торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,45% до 1564,82 п., индекс РТС - на 1,31% до 1624 п. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 321,7 млрд. рублей. Объем торгов на ММВБ составил 46,6 млрд. рублей.
В отраслевом разрезе на ММВБ наилучшую динамику продемонстрировали индекс энергетических компаний (+2,09%), химии и нефтехимии (+1,65%) и металлурги (+1,55%).
Наиболее яркой корпоративной историей дня стал взлет котировок акций Полюс золота (+ 34,97%) на возможных слухах о выставлении новой оферты миноритариям с существенной премией к рынку
Валютный рынок: единая валюта завершила неделю около 1,315 п. по отношению к доллару
$ - Концовка недели прошла под знаком значительной переоценки инвестиционных рисков, вызванной публикацией сильного январского отчета по рынку занятости и деловой активности в секторе услуг в США. В результате индекс доллара в моменте достиг максимальной дневной отметки 79,36 п. К закрытию доллар снизился к 78,92 п. на фоне возросшего аппетита участников к риску.
€ - Единая валюта завершила неделю около 1,315 п. по отношению к доллару. В понедельник в Азии пара балансирует около среднесрочной скользящей МА60 (1,309 п.), но продолжает укрепляться к японской иене (100,5 п.).
Рынок акций: торги на американском фондовом рынке открылись гэпом вверх
США – Торги на американском фондовом рынке открылись гэпом вверх, чему способствовали сильные данные по рынку труда в США. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 243 тыс. в январе, а безработица снизилась до 8,3%. В течение дня индексы торговались преимущественно в боковике и закрылись в плюсе. Основные секторы американской экономики выросли: автомобилестроение (+4,18%), банки (+3,1%), компании финансовых услуг (+2,91%). Абсолютным лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции BofA (+5,23%), за ним следовали Caterpillar (+3,27%), Alcoa (+3,26%), Walt Disney (+2,8%). В минусе закрылись акции P&G (-0,87%) и Merck (-0,18%). По итогам торгов Dow Jones вырос на 1,23%, S&P500 - на 1,46%, NASDAQ – на 1,61%. Индекс волатильности VIX снизился до 17,1 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские рынки акций демонстрировали неуверенную динамику, однако после публикаций макроданных в США игроки выкупили утренние просадки: FTSE100 (+1,81%), CAC40 (+1,52%), DAX (+1,67%).
Азия – В понедельник утром азиатские рынки растут. На 09:00 МСК Nikkei вырос на 1,07%, Hang Seng – на 0,51%, Kospi – на 0,06%, Shanghai Composite – на 0,042%
Товарные рынки: индекс акций нефтяных компаний вырос на 2,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1,1%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы – на 2,7%, драгоценные металлы подешевели на 1,1%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,5% до $97,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,2% до $114,6. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 2,1%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром цена 3m-фьючерса на золото опустилась до $1740 за тройскую унцию, спотовая цена на серебро – до $33,7. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен. В наибольшей степени подорожали контракты на цинк (+2,9%) и свинец (+2,8%), в наименьшей – на олово (+1%).
Перспектива: прошедшая торговая неделя оказалась весьма успешной для мирового рынка акций
Прошедшая торговая неделя оказалась весьма успешной для мирового рынка акций. Сводный мировой индекс MSCI-World вырос за неделю на 2,2%, тем самым оказался сломан нисходящий девятимесячный тренд. Индекс развивающихся рынков MSCI-EM прибавил 3,1% и достиг полугодового максимума. Восстановление развивающихся рынков, как более рискованных, сопровождается опережающими темпами роста по сравнению с развитыми рынками. Полагаем, что на перспективу месяц-полтора потенциал роста индекса MSCI-EM может составить около 5-6%.
Принципиально важным оказался роста американского рынка акций. Индекс S&P500 преодолел нисходящую тенденцию, продолжавшуюся с конца 2007 г., т.е. с момента начала кризиса. Поводом для роста оптимизма участников стала весьма обнадеживающая макроэкономическая статистика, которая показала значительное улучшение ситуации в сфере занятости. Пробой индексом S&P500 зоны сопротивления на ~1325 п. делает возможным продолжение роста в направление к цели 1425-1440 пп. Единственным препятствием на этом пути остается прошлогодний максимум в районе 1370 п. Вместе с тем мы не склонны питать больших иллюзий относительно долгосрочной перспективы индекса S&P500, поскольку наблюдающийся рост идет на довольно заурядных оборотах и, самое главное, не поддержан длинными деньгами. Индикатор долгосрочных позиций по индексу S&P500 (OBV-200, рис. 1) показывает нейтральную динамику. Основной вклад в рост вносят более быстрые «горячие» деньги, которые очень скоро могут озаботиться защитой своей прибыли, и тогда не миновать серьезной коррекции. Поводом для нее может послужить неспособность индекса S&P500 преодолеть уровень сопротивления ~1370 п.
Российские биржевые индексы выросли за прошедшую неделю в среднем на 3,8%. Индекс ММВБ закрылся шестой подряд белой свечой. После пробоя уровня 200-днеевной скользящей средней следующей целью восстановительного роста становится 200-недельная скользящая средняя ~1600 п. Скорее всего, она также окажется лишь промежуточной остановкой, поскольку конечным ориентиром для рынка, по нашим оценкам, представляется возврат к ценам на период начала прошлогоднего августа.
Пробой индексом ММВБ зоны сопротивления 1550-1560 пп. произошел на невысоких объемах – участникам в пятницу просто не хватило торгового времени. По всей видимости, рынку все-таки придется подтвердить пятничный рост путем более активной проторговкой этой принципиальной зоны. Технически рынок находится в зоне локальной перекупленности. Середина месячного регрессионного канала на внутридневном графике индекса ММВБ расположена сейчас на отметке ~1539 п. Примерно здесь же располагается недельная балансовая цена ОВР-5 (1537 п.). Верхняя граница тройного стандартного отклонения от регрессионного тренда ограничена уровнем ~1572 п., а двойного – на уровне 1562 п. Здесь наверняка можно ожидать усиления активности продавцов. Таким образом, для продолжения роста рынку не помешала бы временная передышка.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу