7 февраля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в понедельник российский рынок акций открылся умеренным ростом
В понедельник российский рынок акций открылся умеренным ростом, который вскоре сменился падением. К 13:30 МСК ведущим отечественным индексам все же удалось перейти в зеленую зону, однако оставались они там не долго. Негатив, пришедший из еврозоны и касающийся возможного дефолта Греции уже в марте, «утянул» индексы ниже уровней нулевой доходности. Индекс ММВБ закрылся в минусе на 0,12% (1563 п.), индекс РТС – в плюсе на 0,06% (1627 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 прибавил 0,33% (1666 п.). Активность участников остается невысокой: объем торгов на ММВБ составил 44 млрд. рублей.
Отраслевые индексы (ММВБ) в течение дня двигались полярно. Лучше рынка смотрелись бумаги энергетического (+1,16%), нефтехимического (+0,78%) и металлургического (0,34%) секторов. Остальные индексы по итогам дня просели в пределах 0,20-0,50%.
Большинство индексных бумаг (ММВБ) в первой половине торгов демонстрировали рост, однако после полудня инициативу перехватили медведи. Лидером дневного роста стал Мечел (+3,85%), акции которого прибавляли на сообщении о том, что компания открыла книгу заявок на покупку трехлетних биржевых облигаций на 5 млрд. рублей с купоном 10,25-10,75% годовых. Кроме того, лучше остальных смотрелись акции Интер РАО (+3,61%), ФСК (+1,81%), Мосэнерго (+1,57%). Более 1% потеряли бумаги Роснефти, Распадской и МРСК Холдинга.
Валютный рынок: европейская валюта остается заложником трудных переговоров
$ - Прогноз МВФ о возможном замедлении китайской экономики в случае углубления рецессии в Европе усилил спрос инвесторов на защитные инструменты, что оказало поддержку американскому доллару. Индекс доллара в течение дня достиг максимальной отметки 79,5 п., но к концу торгов снизился к 79,08 п. на фоне наметившегося восстановления американских фондовых индексов.
€ - Европейская валюта остается заложником трудных переговоров, проходящих в Афинах по поводу условий реструктуризации греческого долга. Уже вторую неделю пара евро-доллар балансирует около уровня среднесрочной скользящей МА60 (1,311). Диапазон колебаний на вчерашних торгах в паре евро-доллар составил 1,303-1,314 пп
Рынок акций: торги на американском рынке завершились небольшим снижением
США – Торги на американском рынке завершились небольшим снижением. Правительство Греции оттягивает решение о принятии условий для очередного транша от международных кредиторов, что увеличивает неуверенность игроков в благоприятном разрешении вопроса. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: автомобилестроение (+0,63%), нефтегазовые компании (+1,18%), банки (-0,62%), страховые компании (-0,54%). Среди голубых фишек выросли бумаги BofA (+1,66%), P&G (+1,18), Walt Disney (+1,15%); в аутсайдерах - Pfizer (-1,18%), Boeing (-1,15%), HP (-1,07%). По итогам торгов Dow Jones снизился на 0,13%, S&P500 - на 0,04%, NASDAQ – на 0,13%. Индекс волатильности VIX вырос до 17,76 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются без выраженной динамики.
Европа – Греческий вопрос по-прежнему остается краеугольным камнем, препятствующим росту европейских индексов: FTSE100 (-0,15%), CAC40 (-0,66%), DAX (-0,03%).
Азия – Во вторник утром фондовые рынки Азии торгуются разнонаправленно. На 09:00 МСК Nikkei потерял 0,15%, Hang Seng – 0,16%, Shanghai Composite – 2,21%, Kospi подрос на 0,30%.
Товарные рынки: во вторник утром спотовая цена на золото опустилась до $1722 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сохранился на прежнем уровне. Энергоносители подорожали на 1,1%, базовые металлы подешевели на 0,8%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1% до $96,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 1,2% до $115,9. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,6%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото опустилась до $1722 за тройскую унцию, цена на серебро – до $33,6. Индекс акций золотодобывающих компаний не изменился.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подешевел контракт на свинец (-2%), в наименьшей – на медь (-0,8%); подорожали контракты на олово (+0,4%) и никель (+1,8%).
Перспектива: понедельник прошел под знаком технической консолидации
После значительного роста российских акций в пятницу понедельник прошел под знаком технической консолидации. Некоторые игроки предпочли зафиксироваться, хотя, судя по малым объемам продаж, основная часть игроков надеется на продолжение восходящей тенденции и потому остается в бумагах. Подтверждением может служить сохраняющаяся позитивная динамика в акциях второго и третьего эшелонов: индексы MICEX MidCap и MICEX SmallCap закрылись в небольшом плюсе, так же как и индекс РТС-2.
В ходе вчерашней коррекции краткосрочные спекулянты смогли частично разгрузить свои торговые портфели. Это хорошо видно из динамики индикатора нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 1). Сегодня высвободившийся cash может весьма пригодиться для новых покупок, особенно в нефтяном секторе. Разумеется, если не будет неприятных сюрпризов из Афин.
Информационным сопровождением вчерашней технической паузы стало ожидание новостей из Греции, где планировалось завершить переговоры между Большой тройкой и греческим правительством по реструктуризации долга. Греки уступили требованиям кредиторов и согласились на новые увольнения госслужащих, однако в части параметров реструктуризации евробондов и условий предоставления новых кредитов переговоры еще продолжаются. Следующая контрольная дата в этом процессе – завтрашняя встреча министров финансов Еврогруппы.
Еще одним важным сигналом стал вчерашний взлет цены нефтяного фьючерса марки brent выше отметки $116 за баррель. С момента принятия Евросоюзом решения по санкциям в отношении поставок иранской нефти спрэд между ценой нефтяных фьючерсов марки brent и wti вырос с $11 до $19. Подобное расширение спрэда наблюдалось в прошлом году накануне ливийских событий и сопровождалось значительным ростом цены нефтяного фьючерса brent. Ситуация на Ближнем Востоке в последние дни все более накаляется, что вынуждает игроков на нефтяном рынке закладывать в цены повышенную премию за риск. Модельный индикатор объема торговых позиций по фьючерсу brent (OBV, рис. 2) однозначно указывает на резкий набор позиций, начавшийся после 26 января. Тем самым, можно смело говорить о завершении девятимесячного периода консолидации. Рыночные ожидания вчера также подогрело заявление алжирского министра энергетики о том, что ОПЕК пока не обсуждал возможность увеличения добычи нефти для компенсации доли Ирана. Возможной ближайшей целью роста цены фьючерса brent станет повторение прошлогоднего максимума ($127).
На фоне вчерашнего снижения американского рынка акций сектор нефтяных компаний показал рост на 0,63% (индекс XOI) до нового шестимесячного максимума. Полагаем, что наши нефтяные бумаги также имеют хороший повод для роста. При этом индекс акций нефтегазового сектора MICEX O&G имеет все шансы подняться выше своего июльского максимума.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник российский рынок акций открылся умеренным ростом, который вскоре сменился падением. К 13:30 МСК ведущим отечественным индексам все же удалось перейти в зеленую зону, однако оставались они там не долго. Негатив, пришедший из еврозоны и касающийся возможного дефолта Греции уже в марте, «утянул» индексы ниже уровней нулевой доходности. Индекс ММВБ закрылся в минусе на 0,12% (1563 п.), индекс РТС – в плюсе на 0,06% (1627 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 прибавил 0,33% (1666 п.). Активность участников остается невысокой: объем торгов на ММВБ составил 44 млрд. рублей.
Отраслевые индексы (ММВБ) в течение дня двигались полярно. Лучше рынка смотрелись бумаги энергетического (+1,16%), нефтехимического (+0,78%) и металлургического (0,34%) секторов. Остальные индексы по итогам дня просели в пределах 0,20-0,50%.
Большинство индексных бумаг (ММВБ) в первой половине торгов демонстрировали рост, однако после полудня инициативу перехватили медведи. Лидером дневного роста стал Мечел (+3,85%), акции которого прибавляли на сообщении о том, что компания открыла книгу заявок на покупку трехлетних биржевых облигаций на 5 млрд. рублей с купоном 10,25-10,75% годовых. Кроме того, лучше остальных смотрелись акции Интер РАО (+3,61%), ФСК (+1,81%), Мосэнерго (+1,57%). Более 1% потеряли бумаги Роснефти, Распадской и МРСК Холдинга.
Валютный рынок: европейская валюта остается заложником трудных переговоров
$ - Прогноз МВФ о возможном замедлении китайской экономики в случае углубления рецессии в Европе усилил спрос инвесторов на защитные инструменты, что оказало поддержку американскому доллару. Индекс доллара в течение дня достиг максимальной отметки 79,5 п., но к концу торгов снизился к 79,08 п. на фоне наметившегося восстановления американских фондовых индексов.
€ - Европейская валюта остается заложником трудных переговоров, проходящих в Афинах по поводу условий реструктуризации греческого долга. Уже вторую неделю пара евро-доллар балансирует около уровня среднесрочной скользящей МА60 (1,311). Диапазон колебаний на вчерашних торгах в паре евро-доллар составил 1,303-1,314 пп
Рынок акций: торги на американском рынке завершились небольшим снижением
США – Торги на американском рынке завершились небольшим снижением. Правительство Греции оттягивает решение о принятии условий для очередного транша от международных кредиторов, что увеличивает неуверенность игроков в благоприятном разрешении вопроса. Отраслевые индексы закрылись разнонаправленно: автомобилестроение (+0,63%), нефтегазовые компании (+1,18%), банки (-0,62%), страховые компании (-0,54%). Среди голубых фишек выросли бумаги BofA (+1,66%), P&G (+1,18), Walt Disney (+1,15%); в аутсайдерах - Pfizer (-1,18%), Boeing (-1,15%), HP (-1,07%). По итогам торгов Dow Jones снизился на 0,13%, S&P500 - на 0,04%, NASDAQ – на 0,13%. Индекс волатильности VIX вырос до 17,76 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются без выраженной динамики.
Европа – Греческий вопрос по-прежнему остается краеугольным камнем, препятствующим росту европейских индексов: FTSE100 (-0,15%), CAC40 (-0,66%), DAX (-0,03%).
Азия – Во вторник утром фондовые рынки Азии торгуются разнонаправленно. На 09:00 МСК Nikkei потерял 0,15%, Hang Seng – 0,16%, Shanghai Composite – 2,21%, Kospi подрос на 0,30%.
Товарные рынки: во вторник утром спотовая цена на золото опустилась до $1722 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сохранился на прежнем уровне. Энергоносители подорожали на 1,1%, базовые металлы подешевели на 0,8%, драгоценные металлы в цене не изменились. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1% до $96,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 1,2% до $115,9. Индекс акций нефтяных компаний прибавил 0,6%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото опустилась до $1722 за тройскую унцию, цена на серебро – до $33,6. Индекс акций золотодобывающих компаний не изменился.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подешевел контракт на свинец (-2%), в наименьшей – на медь (-0,8%); подорожали контракты на олово (+0,4%) и никель (+1,8%).
Перспектива: понедельник прошел под знаком технической консолидации
После значительного роста российских акций в пятницу понедельник прошел под знаком технической консолидации. Некоторые игроки предпочли зафиксироваться, хотя, судя по малым объемам продаж, основная часть игроков надеется на продолжение восходящей тенденции и потому остается в бумагах. Подтверждением может служить сохраняющаяся позитивная динамика в акциях второго и третьего эшелонов: индексы MICEX MidCap и MICEX SmallCap закрылись в небольшом плюсе, так же как и индекс РТС-2.
В ходе вчерашней коррекции краткосрочные спекулянты смогли частично разгрузить свои торговые портфели. Это хорошо видно из динамики индикатора нетто-объема недельных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-5, рис. 1). Сегодня высвободившийся cash может весьма пригодиться для новых покупок, особенно в нефтяном секторе. Разумеется, если не будет неприятных сюрпризов из Афин.
Информационным сопровождением вчерашней технической паузы стало ожидание новостей из Греции, где планировалось завершить переговоры между Большой тройкой и греческим правительством по реструктуризации долга. Греки уступили требованиям кредиторов и согласились на новые увольнения госслужащих, однако в части параметров реструктуризации евробондов и условий предоставления новых кредитов переговоры еще продолжаются. Следующая контрольная дата в этом процессе – завтрашняя встреча министров финансов Еврогруппы.
Еще одним важным сигналом стал вчерашний взлет цены нефтяного фьючерса марки brent выше отметки $116 за баррель. С момента принятия Евросоюзом решения по санкциям в отношении поставок иранской нефти спрэд между ценой нефтяных фьючерсов марки brent и wti вырос с $11 до $19. Подобное расширение спрэда наблюдалось в прошлом году накануне ливийских событий и сопровождалось значительным ростом цены нефтяного фьючерса brent. Ситуация на Ближнем Востоке в последние дни все более накаляется, что вынуждает игроков на нефтяном рынке закладывать в цены повышенную премию за риск. Модельный индикатор объема торговых позиций по фьючерсу brent (OBV, рис. 2) однозначно указывает на резкий набор позиций, начавшийся после 26 января. Тем самым, можно смело говорить о завершении девятимесячного периода консолидации. Рыночные ожидания вчера также подогрело заявление алжирского министра энергетики о том, что ОПЕК пока не обсуждал возможность увеличения добычи нефти для компенсации доли Ирана. Возможной ближайшей целью роста цены фьючерса brent станет повторение прошлогоднего максимума ($127).
На фоне вчерашнего снижения американского рынка акций сектор нефтяных компаний показал рост на 0,63% (индекс XOI) до нового шестимесячного максимума. Полагаем, что наши нефтяные бумаги также имеют хороший повод для роста. При этом индекс акций нефтегазового сектора MICEX O&G имеет все шансы подняться выше своего июльского максимума.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу