3 марта 2012
Что такое haDelta?
Хейкин Аши представляет собой технику фильтрации цены, основанную на модифицированных значениях открытия/закрытия/минимума/максимума (OHLC). Этот революционный подход позволяет более детально анализировать развороты, тренды и консолидации. Значительное улучшение этой техники возможно, если мы построим haDelta, на основе разницы между haClose и haOpen.
haDelta можно использовать для получения предупреждений о грядущих разворотах тренда, также как и другие моментум индикаторы. Поскольку haDelta позволяет лишь приблизительно измерить свечи Хейкин Аши, то рекомендуется использовать ее с короткой 3-баровой простой средней SMA(3). Примеры, приведенные в этой статье, представляют собой замечательный практический путеводитель для трейдеров. Также как и любые другие техники и стратегии, haDelta в частности и графики Хейкин Аши, необходимо применять, помня о правилах измерения риска.
haDelta и графики Хейкин Аши
Хейкин Аши начинались как техника визуальной оценки тренда. Серии белых модифицированных свечей идентифицируют короткий или длинный восходящий тренд, тогда как последовательность темных свечей на графике Хейкин Аши указывает на нисходящий тренд. Небольшие тела свечей с фитилями вверху и внизу на графиках Хейкин Аши дают нам визуальную репрезентацию ценовых консолидаций. Влияние этих графиков на торговлю достаточно сильное.
Однако,как и в случаях со всем, что кажется очень хорошим, использование Хейкин Аши может завлечь нас в ловушку. Она представляет собой отставание на один или даже два бара между разворотами на графике Хейкин Аши по сравнению с обычным ценовым графиком. Это не фатально, однако мы можем решить проблему.
Идея квантификации (haDelta и SMA(3)) пришла мне в голову, когда я рассказывал о графиках Хейкин Аши в одном из трейдерских сообществ на западе в 2004 году.
Пуристы и другие.
Есть две категории трейдеров, которые торгуют графиками Хейкин Аши. Пуристы и остальные. Пуристы используют только визуальные графики Хейкин Аши. Проблема тут, однако, кроется в том, что они могут отставать на один или два бара. Для решения этой проблемы, и был разработан индикатор haDelta. Используйте его и будьте счастливы! Оба полушария мозга работают, чтобы достичь одной и той же цели. Правому полушарию нравятся визуальные свечные графики, тогда как второе прислушивается к аналитическим сигналам haDelta и SMA(3).
Другие трейдеры, которые только начали торговать Хайкин Аши, добавляют новые индикаторы и другие средства визуальной репрезентации. В этом случае свечи Хейкин Аши в обеих формах (визуальной и количественной) используются для подтверждения или отклонения торговых сигналов. Для этих трейдеров использование haDelta также может быть релевантным.
haDelta и ее короткая средняя SMA(3)
Хорошо известно, что, если индикатор находится выше одной из его средних, то это указывает на бычий настрой для периода, который мы использовали для расчета. Когда индикатор снижается ниже одной из этих средних, то базис меняется на медвежий для временного диапазона, который ассоциируется с периодом, использованным для средней.
Поскольку haDelta представляет собой индикатор, то он подчиняется тем же самым правилам. Новизна и фокус здесь концентрируются на ранних признаках разворота, которое предлагают пересечение haDelta и короткой средней.
Хотя Хейкин Аши – далеко не механическая торговая техника, любой ранний признак разворота тренда представляет собой прекрасное преимущество, либо для подготовки к сделке, либо к закрытию позицию, либо к ужесточению трейлинг стопа. На графике на рисунке 1 мы видим четкие сигналы на вход и выход. Некоторые из них даются на один или два бара раньше, чем такой сигнал дает график Хейкин Аши. В этом случае инвестору стоит обратить внимание на движения пилы, которые могут быть вызваны замедление тренда (обратите внимание – во время замедления тренда haDelta движется в направлении, противоположном основному тренду, создавая ложное впечатление, что может произойти серьезный откат/реакция на рынке).
Рисунок 1. haDelta-SMA. Сигналы на покупку и продажу на месячном графике Apple (AAPL)
Один пример это пересечение около нулевой линии (А на графике). Достаточно часто такое пересечение предупреждает о том, что впереди сильный тренд.
haDelta по своему определению представляет сырой индикатор. Хотя пересечения могут быть очень прибыльными во время сильных трендов (линии регрессии с большим углом наклона), они могут генерировать двойные убытки при медленных трендах и во время консолидаций. Чтобы сократить количество ложных сигналов, мы будем использовать сигналы в зависимости от полярности SMA (3)
- Покупаем, когда SMA (3) пересекает нулевую линию вверх.
- Продаем, когда SMA (3) пересекает нулевую линию вниз.
Хотя главная задача графиков Хейкин Аши – фильтрация рыночного шума, haDelta представляет собой сырой индикатор, который может давать ложные сигналы, как это видно на рисунке 2. Его короткая средняя SMA(3) приходит на помощь и позволяет сократить количество ложных сигналов. Для наглядности SMA(3) представлена на графике 2 в виде гистограммы, повышающей доверие к торговых сигналам.
Рисунок 2. Полярность SMA(3). Учет измерения полярности на графике McDonald‘s (MCD) позволяет генеририровать более надежные сигналы.
Неудачные пробои haDelta/SMA
Во время любого восходящего или нисходящего тренда происходят откаты от определенных уровней. Эти коррекции часто бывает сложно распознать и только стоп-лосс может спасти капитал, когда доминантный тренд восстанавливается, и волны океана отступают, открывая всех голых пловцов.
haDelta и ее средние иногда указывают на продолжение текущего доминантного тренда, когда индикатор разворачивается на или приближается близко к нулевой линии. На рисунке 3 мы видим график Nokia (NOK). Неудачный пробой нулевой линии в ноябре 2011 года (выделен красным) был ранним указанием на возможный пробой вниз. Неспособность SMA(3) пробить вниз нулевую линию в январе 2012 года (зеленый) вылилась в сильный восходящий тренда.
Рисунок 3. Неспособность пробить нулевую линию часто указывает на сильные тренды.
Исторические поддержка и сопротивление.
haDelta это индикатор моментума и его можно нормализовать. Главный недостаток такого подхода заключается в визуальных ограничениях во время сильных трендов. Мы очень рекомендуем работать с индикатором haDelta в таком виде, какой он есть, и идентифицировать его исторические пики и донья, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления. Этот подход помогает оценить ценовой отход от текущего уровня.
На рисунке 4 мы видим дневной график S&P 500, который говорит сам за себя, демонстрируя потенциал движения индекса. Эта простая и визуальная техника очень полезна для прогнозирования разворотов рынка.
Рисунок 4. haDelta, когда мы используем его в качестве не-нормализованного индикатора, дает нам отличные указания возможности столкновения цены с поддержкой или сопротивлением.
haDelta и линии тренда
Простой анализ тренда самый хороший. Пробои линий тренда применимы и к техническим индикаторам, особенно к осцилляторам (и индикаторам моментума). Во многих случаях они являются первыми признаками разворота тренда. Эти сигналы надежны и требуют внимания к поведению цены.
haDelta не является исключением. На рисунке 5 мы видим подобную ситуацию. Пробой вверх или вниз линий тренда показанных на рисунке 5 дает сигналы на входы и выходы. Поскольку отклонения между исторической поддержкой и сопротивлением haDelta ограничены, мы очень рекомендуем использовать жесткие более жестокие стоп-лоссы.
Рисунок 5. Линии тренда haDelta. Применение линий тренда на недельном графике Nike (NKE)
SMA(3) в узком диапазоне
На рисунке 2 мы видели, как изменение полярности SMA(3) генерирует торговые сигналы. К несчастью, когда на рынке доминирует боковой тренд, эта красивая картинка превращается в ужасную. Одни из способов увеличения вероятности хороших сигналов, а также оценки существования консолидации, заключается в определении узкого диапазона вокруг нулевого уровня. Когда SMA(3) движется в этом диапазоне, это указывает на ценовую консолидацию. Лучше всего в таком случае действовать при пробоях границ диапазона.
На рисунке 6 желтым цветом отмечен узкий диапазон SMA(3) в декабре 2011 года. Он указывает на консолидацию. Высоту этого диапазона можно идентифицировать, проанализировав прошлые уровни, которые достигала SMA(3).
haDelta и дивергенции
Как индикатор моментума haDelta может использоваться для идентификации позитивных и негативных дивергенций с ценой.
На дневном графике FXE на рисунке 7 мы видим три позитивных дивергенции с хорошим результатом.
Рисунок 7. Позитивные и негативные дивергенции (цены и haDelta) позволяют прогнозировать будущие движения FXE (Rydex CurrencyShares Euro Trust).
Простое остается прекрасным.
Если вы фокусируетесь на трендах, техника Хейкин Аши, этот тот самый инструмент, который так нужен вам для принятия торговых решений и анализа. Ее простота и сила основана на способе модифицированных цен, получены на базе обычных цен максимумов, минимумов, открытия и закрытия. Хотя график Хейкин Аши отображает тренды, консолидации и развороты с большой точностью и детальностью, добавление haDelta позволяет улучшить тайминг торговых сигналов.
При этом стоит помнить, что Хейкин Аши не является механической техникой. Несмотря на это, она позволит вам улучшить торговлю и добиться более хороших результатов. Вы можете использовать эту технику либо саму по себе, либо в комбинации с теми инструментами, которые вы используете. Оба способа вполне рабочие. Какой из них выбрать, подскажут вам торговые навыки и профиль.
haDelta представляет собой количественную модификацию торговой техники Хейкин Аши. Простая в употреблении, она дает следующие возможности:
- Использование совместно со свечными графиками Хейкин Аши
- Опережающие торговые сигналы.
- Уровни поддержки/сопротивления на основе исторических доньев и пиков haDelta
- Сигналы на основе пересечения краткосрочной средней.
- Сигналы на основе изменения полярности краткосрочной средней.
- Предупреждения о сильных трендах (выше нуля).
- Пробои линий тренда.
- Ценовые дивергенции.
Хейкин Аши представляет собой технику фильтрации цены, основанную на модифицированных значениях открытия/закрытия/минимума/максимума (OHLC). Этот революционный подход позволяет более детально анализировать развороты, тренды и консолидации. Значительное улучшение этой техники возможно, если мы построим haDelta, на основе разницы между haClose и haOpen.
haDelta можно использовать для получения предупреждений о грядущих разворотах тренда, также как и другие моментум индикаторы. Поскольку haDelta позволяет лишь приблизительно измерить свечи Хейкин Аши, то рекомендуется использовать ее с короткой 3-баровой простой средней SMA(3). Примеры, приведенные в этой статье, представляют собой замечательный практический путеводитель для трейдеров. Также как и любые другие техники и стратегии, haDelta в частности и графики Хейкин Аши, необходимо применять, помня о правилах измерения риска.
haDelta и графики Хейкин Аши
Хейкин Аши начинались как техника визуальной оценки тренда. Серии белых модифицированных свечей идентифицируют короткий или длинный восходящий тренд, тогда как последовательность темных свечей на графике Хейкин Аши указывает на нисходящий тренд. Небольшие тела свечей с фитилями вверху и внизу на графиках Хейкин Аши дают нам визуальную репрезентацию ценовых консолидаций. Влияние этих графиков на торговлю достаточно сильное.
Однако,как и в случаях со всем, что кажется очень хорошим, использование Хейкин Аши может завлечь нас в ловушку. Она представляет собой отставание на один или даже два бара между разворотами на графике Хейкин Аши по сравнению с обычным ценовым графиком. Это не фатально, однако мы можем решить проблему.
Идея квантификации (haDelta и SMA(3)) пришла мне в голову, когда я рассказывал о графиках Хейкин Аши в одном из трейдерских сообществ на западе в 2004 году.
Пуристы и другие.
Есть две категории трейдеров, которые торгуют графиками Хейкин Аши. Пуристы и остальные. Пуристы используют только визуальные графики Хейкин Аши. Проблема тут, однако, кроется в том, что они могут отставать на один или два бара. Для решения этой проблемы, и был разработан индикатор haDelta. Используйте его и будьте счастливы! Оба полушария мозга работают, чтобы достичь одной и той же цели. Правому полушарию нравятся визуальные свечные графики, тогда как второе прислушивается к аналитическим сигналам haDelta и SMA(3).
Другие трейдеры, которые только начали торговать Хайкин Аши, добавляют новые индикаторы и другие средства визуальной репрезентации. В этом случае свечи Хейкин Аши в обеих формах (визуальной и количественной) используются для подтверждения или отклонения торговых сигналов. Для этих трейдеров использование haDelta также может быть релевантным.
haDelta и ее короткая средняя SMA(3)
Хорошо известно, что, если индикатор находится выше одной из его средних, то это указывает на бычий настрой для периода, который мы использовали для расчета. Когда индикатор снижается ниже одной из этих средних, то базис меняется на медвежий для временного диапазона, который ассоциируется с периодом, использованным для средней.
Поскольку haDelta представляет собой индикатор, то он подчиняется тем же самым правилам. Новизна и фокус здесь концентрируются на ранних признаках разворота, которое предлагают пересечение haDelta и короткой средней.
Хотя Хейкин Аши – далеко не механическая торговая техника, любой ранний признак разворота тренда представляет собой прекрасное преимущество, либо для подготовки к сделке, либо к закрытию позицию, либо к ужесточению трейлинг стопа. На графике на рисунке 1 мы видим четкие сигналы на вход и выход. Некоторые из них даются на один или два бара раньше, чем такой сигнал дает график Хейкин Аши. В этом случае инвестору стоит обратить внимание на движения пилы, которые могут быть вызваны замедление тренда (обратите внимание – во время замедления тренда haDelta движется в направлении, противоположном основному тренду, создавая ложное впечатление, что может произойти серьезный откат/реакция на рынке).
Рисунок 1. haDelta-SMA. Сигналы на покупку и продажу на месячном графике Apple (AAPL)
Один пример это пересечение около нулевой линии (А на графике). Достаточно часто такое пересечение предупреждает о том, что впереди сильный тренд.
haDelta по своему определению представляет сырой индикатор. Хотя пересечения могут быть очень прибыльными во время сильных трендов (линии регрессии с большим углом наклона), они могут генерировать двойные убытки при медленных трендах и во время консолидаций. Чтобы сократить количество ложных сигналов, мы будем использовать сигналы в зависимости от полярности SMA (3)
- Покупаем, когда SMA (3) пересекает нулевую линию вверх.
- Продаем, когда SMA (3) пересекает нулевую линию вниз.
Хотя главная задача графиков Хейкин Аши – фильтрация рыночного шума, haDelta представляет собой сырой индикатор, который может давать ложные сигналы, как это видно на рисунке 2. Его короткая средняя SMA(3) приходит на помощь и позволяет сократить количество ложных сигналов. Для наглядности SMA(3) представлена на графике 2 в виде гистограммы, повышающей доверие к торговых сигналам.
Рисунок 2. Полярность SMA(3). Учет измерения полярности на графике McDonald‘s (MCD) позволяет генеририровать более надежные сигналы.
Неудачные пробои haDelta/SMA
Во время любого восходящего или нисходящего тренда происходят откаты от определенных уровней. Эти коррекции часто бывает сложно распознать и только стоп-лосс может спасти капитал, когда доминантный тренд восстанавливается, и волны океана отступают, открывая всех голых пловцов.
haDelta и ее средние иногда указывают на продолжение текущего доминантного тренда, когда индикатор разворачивается на или приближается близко к нулевой линии. На рисунке 3 мы видим график Nokia (NOK). Неудачный пробой нулевой линии в ноябре 2011 года (выделен красным) был ранним указанием на возможный пробой вниз. Неспособность SMA(3) пробить вниз нулевую линию в январе 2012 года (зеленый) вылилась в сильный восходящий тренда.
Рисунок 3. Неспособность пробить нулевую линию часто указывает на сильные тренды.
Исторические поддержка и сопротивление.
haDelta это индикатор моментума и его можно нормализовать. Главный недостаток такого подхода заключается в визуальных ограничениях во время сильных трендов. Мы очень рекомендуем работать с индикатором haDelta в таком виде, какой он есть, и идентифицировать его исторические пики и донья, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления. Этот подход помогает оценить ценовой отход от текущего уровня.
На рисунке 4 мы видим дневной график S&P 500, который говорит сам за себя, демонстрируя потенциал движения индекса. Эта простая и визуальная техника очень полезна для прогнозирования разворотов рынка.
Рисунок 4. haDelta, когда мы используем его в качестве не-нормализованного индикатора, дает нам отличные указания возможности столкновения цены с поддержкой или сопротивлением.
haDelta и линии тренда
Простой анализ тренда самый хороший. Пробои линий тренда применимы и к техническим индикаторам, особенно к осцилляторам (и индикаторам моментума). Во многих случаях они являются первыми признаками разворота тренда. Эти сигналы надежны и требуют внимания к поведению цены.
haDelta не является исключением. На рисунке 5 мы видим подобную ситуацию. Пробой вверх или вниз линий тренда показанных на рисунке 5 дает сигналы на входы и выходы. Поскольку отклонения между исторической поддержкой и сопротивлением haDelta ограничены, мы очень рекомендуем использовать жесткие более жестокие стоп-лоссы.
Рисунок 5. Линии тренда haDelta. Применение линий тренда на недельном графике Nike (NKE)
SMA(3) в узком диапазоне
На рисунке 2 мы видели, как изменение полярности SMA(3) генерирует торговые сигналы. К несчастью, когда на рынке доминирует боковой тренд, эта красивая картинка превращается в ужасную. Одни из способов увеличения вероятности хороших сигналов, а также оценки существования консолидации, заключается в определении узкого диапазона вокруг нулевого уровня. Когда SMA(3) движется в этом диапазоне, это указывает на ценовую консолидацию. Лучше всего в таком случае действовать при пробоях границ диапазона.
На рисунке 6 желтым цветом отмечен узкий диапазон SMA(3) в декабре 2011 года. Он указывает на консолидацию. Высоту этого диапазона можно идентифицировать, проанализировав прошлые уровни, которые достигала SMA(3).
haDelta и дивергенции
Как индикатор моментума haDelta может использоваться для идентификации позитивных и негативных дивергенций с ценой.
На дневном графике FXE на рисунке 7 мы видим три позитивных дивергенции с хорошим результатом.
Рисунок 7. Позитивные и негативные дивергенции (цены и haDelta) позволяют прогнозировать будущие движения FXE (Rydex CurrencyShares Euro Trust).
Простое остается прекрасным.
Если вы фокусируетесь на трендах, техника Хейкин Аши, этот тот самый инструмент, который так нужен вам для принятия торговых решений и анализа. Ее простота и сила основана на способе модифицированных цен, получены на базе обычных цен максимумов, минимумов, открытия и закрытия. Хотя график Хейкин Аши отображает тренды, консолидации и развороты с большой точностью и детальностью, добавление haDelta позволяет улучшить тайминг торговых сигналов.
При этом стоит помнить, что Хейкин Аши не является механической техникой. Несмотря на это, она позволит вам улучшить торговлю и добиться более хороших результатов. Вы можете использовать эту технику либо саму по себе, либо в комбинации с теми инструментами, которые вы используете. Оба способа вполне рабочие. Какой из них выбрать, подскажут вам торговые навыки и профиль.
haDelta представляет собой количественную модификацию торговой техники Хейкин Аши. Простая в употреблении, она дает следующие возможности:
- Использование совместно со свечными графиками Хейкин Аши
- Опережающие торговые сигналы.
- Уровни поддержки/сопротивления на основе исторических доньев и пиков haDelta
- Сигналы на основе пересечения краткосрочной средней.
- Сигналы на основе изменения полярности краткосрочной средней.
- Предупреждения о сильных трендах (выше нуля).
- Пробои линий тренда.
- Ценовые дивергенции.
www.tradersonline-mag.com /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба