22 марта 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в среду российский рынок акций открылся неуверенным снижением на негативном внешнем фоне, но после незначительного отскока российские фондовые индексы начали более уверенное движение вниз
В среду российский рынок акций открылся неуверенным снижением на негативном внешнем фоне, но после незначительного отскока российские фондовые индексы начали более уверенное движение вниз. На 18:45 МСК индекс ММВБ потерял 0,44% (1551,78 п.), индекс РТС – 0,36% (1686,98 п.); индекс акций второго эшелона РТС-2 - 0,21% (1886,6 п.). Активность участников остается невысокой. Объем торгов на ММВБ составил 53,5 млрд. рублей.
Отраслевые индексы (ММВБ) в первой половине дня торговались полярно, но почти все завершили сессию в красной зоне. Исключением стал телекоммуникационный сектор (+0,21%). Хуже рынка выглядели энергетический (-0,85%) и металлургический (-0,78%) секторы.
Наиболее ликвидные бумаги (ММВБ) также остались вчера по поддержки покупателей. Аутсайдерами по итогам дня стали Норникель (-2,86%), МРСК Холдинг (-2,78%) и ОГК-3 (-2,10%).
В плюсе закрылись акции Новатэка (+1,19%), ММК (+1,17%), Сургутнефтегаза прив. (+1,04%) и Русала (+0,60%).
Валютный рынок: на валютном рынке установилась временная пауза
$ - На валютном рынке установилась временная пауза, в ходе которой индекс доллара три дня подряд балансирует в диапазоне 79,31-79,83 пп. около уровня среднесрочной скользящей МА60 (79,68 п.). Кратковременный рывок наверх DXY к 79,84 п. во второй половине дня был вызван спекулятивной реакцией участников на слабый отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке США. Снижение доходности коротких выпусков ust вызвало ослабление доллара к иене со вчерашнего дневного максимума 84,1 п. до 83,22 п.
€ - На утренней азиатской сессии евро торгуется к доллару на 1,323 п. Поддержку единой валюте оказывают ожидания сегодняшних данных по индексам PMI Германии и еврозоны, которые согласно оценкам экспертов могут показать рост в марте. Азиатские валюты, наоборот, в четверг чувствуют себя намного уверенней к евро. Пара иена-евро снижается со вчерашнего максимума 111,44 п. до 110,1 п., пара юань-евро падет с 8,4029 п. до 8,353 п
Рынок акций: американский фондовый рынок в среду завершил торги преимущественно на отрицательной территории
США – Американский фондовый рынок в среду завершил торги преимущественно на отрицательной территории. Отраслевые индексы закрылись смешанно: выросли бумаги строительных компаний (+0,37%), автомобилестроения (+0,35%), производителей еды и напитков (+0,36%); снизились акции банковского (-0,58%), финансового (-0,42%) и нефтегазового (-1%) секторов. Большинство голубых фишек просели. В лидерах роста Home Depot (+0,83%), Coca-Cola (+0,75%), Verizon (+0,38%); в аутсайдерах – HP (-2,17%), Alcoa (-1,63%), Caterpillar (-1,59%). По итогам торгов Dow Jones опустился на 0,35%, S&P500 – на 0,19%, NASDAQ незначительно подрос (+0,04%). Индекс волатильности VIX опустился до 15,13 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – В среду европейские рынки акций не показали единой динамики: FTSE100 (+0,01%), CAC40 (-0,10%), DAX (+0,23%).
Азия – Азиатские фондовые индексы продолжили снижение. На 09:00 МСК Nikkei потерял 0,07%, Hang Seng – 0,02%, Kospi – на 0,13%, Shanghai Composite – на 0,44%.
Товарные рынки: в четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1649
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 0,1%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index возрос на 1,4%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти и бензина в стране уменьшились на 1,2 млн. барр. (+2,2 и -2 млн. барр., по прогнозам, соответственно), запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн. барр. против ожидавшегося их сокращения на 1,5 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей понизилась на 0,5 проц. п. до 82,2%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,6% до $107,3, контракт на нефть сорта brent – на 0,1% до $124,2. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,7%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1649, цена серебра сохранилась на уровне $32,1. Индекс акций золотодобывающих компаний не изменился.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на олово (-1,8%), в наименьшей – на цинк (-0,7%), подорожали контракты на медь (+0,3%) и свинец (+1,5%).
Перспектива: модельный индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 вышел в зону отрицательных значений
Формально индекс ММВБ закрылся вчера ниже уровня среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1552,63 п.), хотя для полной уверенности в надежности пробоя этого уровня хотелось бы видеть более внушительный торговый оборот. Тем не менее, две попытки организации утреннего отскока во вторник и в среду («прыжок дохлой кошки») лишний раз подчеркнули текущую слабость быков.
Модельный индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 вышел в зону отрицательных значений, что интерпретируется как доминирование спекулятивных коротких позиций (рис. 1). В последний раз подобная ситуация по индикатору OBV-5 наблюдалась в период с 4 августа по 1 декабря 2011 г. и была отмечена серьезной рыночной коррекцией вниз. Дальнейшее снижение индикатора OBV-5 будет означать окончательный слом трехмесячного восходящего канала и откроет путь к тестированию скользящих средних МА60 и МА200 в зоне 1520-1526 пп. с возможной дальнейшей посадкой индекса на линию полугодового up-тренда. Тем самым, может быть реализован сценарий возвратного хода к нисходящей линии, проходящей через точки прошлогоднего апрельского и июльского максимумов.
Торговая инициатива находится на стороне медведей. Техническая картина, складывающаяся сейчас в отношении недельной и 60-дневной балансовой цены (ОВР-5=1551,78 п. и ОВР-60=1552,63 п.), также выглядит медвежьей (рис. 2): более быстрая балансовая пробивает медленную сверху вниз. В последние месяцы эта конфигурация обычно сопровождалась значительным провалом рынка.
Посмотрим, какие аргументы имеются в арсенале быков. Пока остается относительно спокойной ситуация на товарных рынках. Индекс CRB (315,98 п.) торгуется выше уровня МА60 (314,92 п.). Нефтяной фьючерс brent также балансирует выше уровня принципиальной поддержки ОВР-20 ($122,5). Наконец, отметим стабильность американского индекса S&P500, который продолжает торговаться при низкой волатильности выше уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1398,79 п.). Однако, как легко заметить, имеющийся запас прочности у всех перечисленных инструментов довольно ограничен, и в случае усиления волатильности указанные уровни поддержки могут и не устоять.
Полагаем, что период с 23 по 29 марта может ознаменоваться возросшей волатильностью на всех рынках. При этом не исключены варианты неожиданных разворотов и обманных движений. Если внешние площадки окажут поддержку, то сегодня можно рассчитывать на слом нисходящего трехдневного тренда по индексу ММВБ. Возможная цель краткосрочного отскока - область 1580-1590 пп. В противном случае можно ждать тестирования уровней МА60 и МА200.
Середина дня: коррекции не получилось
В четверг утром внешний новостной фон оставался негативным. С потерями завершили вчерашнюю торговую сессию американские индексы, на минорной ноте торговались сегодня утром и азиатские площадки. Европейские индексы поддержали негативные настроения, снижаясь на росте доходностей по итальянскому и испанскому долгу и в ожидании не утешительной макростатистики из еврозны: FTSE100 (-0,99%), САС40 (-1,68%), DAX (-1,52%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть с открытия европейских бирж ушли на отрицательную территорию. Цена на нефть сорта wti составила $105,95 за баррель.
На отечественных фондовых площадках утром быки предприняли попытку слабо скорректироваться, однако медведи легко перехватили инициативу. На 15:00 МСК индекс ММВБ потерял 0,89% (1538 п.), индекс РТС – 1,30% (1664,9 п.); индекс акций второго эшелона РТС-2 - 0,37% (1879,7 п.). Активность на рынке остается невысокой. Объем торгов на ММВБ составил 28,7 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы (ММВБ) находятся на отрицательной территории. Хуже рынка выглядят машиностроительный (-2,08%) и финансовый (-1,14%) секторы.
Наиболее ликвидные бумаги (ММВБ) также находятся во власти медведей. Лидерами падения к полудню стали бумаги НЛМК (-2,56%) и Сбербанка прив. (-2,11%).
В слабом плюсе держится МТС (+0,37%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В среду российский рынок акций открылся неуверенным снижением на негативном внешнем фоне, но после незначительного отскока российские фондовые индексы начали более уверенное движение вниз. На 18:45 МСК индекс ММВБ потерял 0,44% (1551,78 п.), индекс РТС – 0,36% (1686,98 п.); индекс акций второго эшелона РТС-2 - 0,21% (1886,6 п.). Активность участников остается невысокой. Объем торгов на ММВБ составил 53,5 млрд. рублей.
Отраслевые индексы (ММВБ) в первой половине дня торговались полярно, но почти все завершили сессию в красной зоне. Исключением стал телекоммуникационный сектор (+0,21%). Хуже рынка выглядели энергетический (-0,85%) и металлургический (-0,78%) секторы.
Наиболее ликвидные бумаги (ММВБ) также остались вчера по поддержки покупателей. Аутсайдерами по итогам дня стали Норникель (-2,86%), МРСК Холдинг (-2,78%) и ОГК-3 (-2,10%).
В плюсе закрылись акции Новатэка (+1,19%), ММК (+1,17%), Сургутнефтегаза прив. (+1,04%) и Русала (+0,60%).
Валютный рынок: на валютном рынке установилась временная пауза
$ - На валютном рынке установилась временная пауза, в ходе которой индекс доллара три дня подряд балансирует в диапазоне 79,31-79,83 пп. около уровня среднесрочной скользящей МА60 (79,68 п.). Кратковременный рывок наверх DXY к 79,84 п. во второй половине дня был вызван спекулятивной реакцией участников на слабый отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке США. Снижение доходности коротких выпусков ust вызвало ослабление доллара к иене со вчерашнего дневного максимума 84,1 п. до 83,22 п.
€ - На утренней азиатской сессии евро торгуется к доллару на 1,323 п. Поддержку единой валюте оказывают ожидания сегодняшних данных по индексам PMI Германии и еврозоны, которые согласно оценкам экспертов могут показать рост в марте. Азиатские валюты, наоборот, в четверг чувствуют себя намного уверенней к евро. Пара иена-евро снижается со вчерашнего максимума 111,44 п. до 110,1 п., пара юань-евро падет с 8,4029 п. до 8,353 п
Рынок акций: американский фондовый рынок в среду завершил торги преимущественно на отрицательной территории
США – Американский фондовый рынок в среду завершил торги преимущественно на отрицательной территории. Отраслевые индексы закрылись смешанно: выросли бумаги строительных компаний (+0,37%), автомобилестроения (+0,35%), производителей еды и напитков (+0,36%); снизились акции банковского (-0,58%), финансового (-0,42%) и нефтегазового (-1%) секторов. Большинство голубых фишек просели. В лидерах роста Home Depot (+0,83%), Coca-Cola (+0,75%), Verizon (+0,38%); в аутсайдерах – HP (-2,17%), Alcoa (-1,63%), Caterpillar (-1,59%). По итогам торгов Dow Jones опустился на 0,35%, S&P500 – на 0,19%, NASDAQ незначительно подрос (+0,04%). Индекс волатильности VIX опустился до 15,13 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – В среду европейские рынки акций не показали единой динамики: FTSE100 (+0,01%), CAC40 (-0,10%), DAX (+0,23%).
Азия – Азиатские фондовые индексы продолжили снижение. На 09:00 МСК Nikkei потерял 0,07%, Hang Seng – 0,02%, Kospi – на 0,13%, Shanghai Composite – на 0,44%.
Товарные рынки: в четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1649
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители подорожали на 0,1%, базовые металлы подешевели на 0,6%, драгоценные – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index возрос на 1,4%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти и бензина в стране уменьшились на 1,2 млн. барр. (+2,2 и -2 млн. барр., по прогнозам, соответственно), запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн. барр. против ожидавшегося их сокращения на 1,5 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей понизилась на 0,5 проц. п. до 82,2%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,6% до $107,3, контракт на нефть сорта brent – на 0,1% до $124,2. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,7%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена золота опустилась до $1649, цена серебра сохранилась на уровне $32,1. Индекс акций золотодобывающих компаний не изменился.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на олово (-1,8%), в наименьшей – на цинк (-0,7%), подорожали контракты на медь (+0,3%) и свинец (+1,5%).
Перспектива: модельный индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 вышел в зону отрицательных значений
Формально индекс ММВБ закрылся вчера ниже уровня среднесрочной балансовой цены ОВР-60 (1552,63 п.), хотя для полной уверенности в надежности пробоя этого уровня хотелось бы видеть более внушительный торговый оборот. Тем не менее, две попытки организации утреннего отскока во вторник и в среду («прыжок дохлой кошки») лишний раз подчеркнули текущую слабость быков.
Модельный индикатор нетто-объема недельных позиций OBV-5 вышел в зону отрицательных значений, что интерпретируется как доминирование спекулятивных коротких позиций (рис. 1). В последний раз подобная ситуация по индикатору OBV-5 наблюдалась в период с 4 августа по 1 декабря 2011 г. и была отмечена серьезной рыночной коррекцией вниз. Дальнейшее снижение индикатора OBV-5 будет означать окончательный слом трехмесячного восходящего канала и откроет путь к тестированию скользящих средних МА60 и МА200 в зоне 1520-1526 пп. с возможной дальнейшей посадкой индекса на линию полугодового up-тренда. Тем самым, может быть реализован сценарий возвратного хода к нисходящей линии, проходящей через точки прошлогоднего апрельского и июльского максимумов.
Торговая инициатива находится на стороне медведей. Техническая картина, складывающаяся сейчас в отношении недельной и 60-дневной балансовой цены (ОВР-5=1551,78 п. и ОВР-60=1552,63 п.), также выглядит медвежьей (рис. 2): более быстрая балансовая пробивает медленную сверху вниз. В последние месяцы эта конфигурация обычно сопровождалась значительным провалом рынка.
Посмотрим, какие аргументы имеются в арсенале быков. Пока остается относительно спокойной ситуация на товарных рынках. Индекс CRB (315,98 п.) торгуется выше уровня МА60 (314,92 п.). Нефтяной фьючерс brent также балансирует выше уровня принципиальной поддержки ОВР-20 ($122,5). Наконец, отметим стабильность американского индекса S&P500, который продолжает торговаться при низкой волатильности выше уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1398,79 п.). Однако, как легко заметить, имеющийся запас прочности у всех перечисленных инструментов довольно ограничен, и в случае усиления волатильности указанные уровни поддержки могут и не устоять.
Полагаем, что период с 23 по 29 марта может ознаменоваться возросшей волатильностью на всех рынках. При этом не исключены варианты неожиданных разворотов и обманных движений. Если внешние площадки окажут поддержку, то сегодня можно рассчитывать на слом нисходящего трехдневного тренда по индексу ММВБ. Возможная цель краткосрочного отскока - область 1580-1590 пп. В противном случае можно ждать тестирования уровней МА60 и МА200.
Середина дня: коррекции не получилось
В четверг утром внешний новостной фон оставался негативным. С потерями завершили вчерашнюю торговую сессию американские индексы, на минорной ноте торговались сегодня утром и азиатские площадки. Европейские индексы поддержали негативные настроения, снижаясь на росте доходностей по итальянскому и испанскому долгу и в ожидании не утешительной макростатистики из еврозны: FTSE100 (-0,99%), САС40 (-1,68%), DAX (-1,52%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть с открытия европейских бирж ушли на отрицательную территорию. Цена на нефть сорта wti составила $105,95 за баррель.
На отечественных фондовых площадках утром быки предприняли попытку слабо скорректироваться, однако медведи легко перехватили инициативу. На 15:00 МСК индекс ММВБ потерял 0,89% (1538 п.), индекс РТС – 1,30% (1664,9 п.); индекс акций второго эшелона РТС-2 - 0,37% (1879,7 п.). Активность на рынке остается невысокой. Объем торгов на ММВБ составил 28,7 млрд. рублей.
Все отраслевые индексы (ММВБ) находятся на отрицательной территории. Хуже рынка выглядят машиностроительный (-2,08%) и финансовый (-1,14%) секторы.
Наиболее ликвидные бумаги (ММВБ) также находятся во власти медведей. Лидерами падения к полудню стали бумаги НЛМК (-2,56%) и Сбербанка прив. (-2,11%).
В слабом плюсе держится МТС (+0,37%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter