26 марта 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в пятницу отечественные фондовые индексы в первой половине торгов дрейфовали на положительной территории, однако к полудню начали показывать биполярную динамику
В пятницу отечественные фондовые индексы в первой половине торгов дрейфовали на положительной территории, однако к полудню начали показывать биполярную динамику. Тем не менее, обоим индексам удалось завершить основную сессию в зеленой зоне: индекс ММВБ (+0,75%, 1540,9 п.), индекс РТС (+0,84%, 1667,4 п.). Активность на рынке заметно снизилась в конце торговой недели. Объем торгов на ММВБ составил 41,4 млрд. рублей.
Отраслевые индексы (ММВБ) преимущественно снижались почти до 18:00 МСК, однако буквально в последние минуты торгов им удалось совершить головокружительный скачок и закрыться в плюсе. Исключением стал металлургический сектор (-0,42%). Лучше рынка смотрелся нефтегазовый сектор (+0,84%).
Наиболее ликвидные бумаги (ММВБ) двигались всю сессию разнонаправленно. Лидерами роста по итогам дня стали Аэрофлот (+2,82%) на волне хорошей операционной отчетности, Транснефть прив. (+2,06%) и Интер РАО (+2,05%), несмотря на провальную финансовую отчетность по РСБУ за 2011 год.
В аутсайдерах – бумаги Русала (-0,97%), Газпромнефти (-0,82%) и Норникеля (-0,72%).
Валютный рынок: единая валюта выиграла за счет ослабления доллара и укрепилась с 1,32 п. до 1,327 п.
$ - Торговля в пятницу прошла под знаком осторожного отношения участников к риску. Американский доллар снизился с 79,736 п. до 79,343 п. на фоне очередного слабого отчета по рынку недвижимости. Статистика по объему продаж новых домов в феврале оказалась хуже ожиданий.
€ - Единая валюта выиграла за счет ослабления доллара и укрепилась с 1,32 п. до 1,327 п. Пара иена-евро двигалась в боковике в диапазоне 108,5-190,8 пп. По отношению к юаню евро вырос с 8,3 п. до 8,354 п., эта тенденция сохраняется и в понедельник (8,36 п.).
¥ – Японская иена подросла к доллару на волне ухода инвесторов в качество с 82,54 п. до 82,35 п. Однако в понедельник в Азии доллар восстанавливает свои позиции (82,67 п.).
Рынок акций: начало торговой сессии на американском рынка проходило в негативном ключе
США – Начало торговой сессии на американском рынка проходило в негативном ключе после публикации данных о количестве продаж новых домов в феврале. Однако сырьевые и энергетические компании вывели индексы на положительную территорию на фоне заявлений Ирана о сокращении суточной добычи нефти на 300 тыс. баррелей в день. Почти все секторы выросли: бенефициарами роста стали акции химических компаний (+1,38%), производители основных материалов (+1,24%) и нефтегазовый сектор (+1,09%). Среди голубых фишек выросли акции BofA (+2,6%), HP (+2,52%), Caterpillar (+1,31%), JP Morgan (+1,14%); снизились AT&T (-0,6%), Verizon (-0,6%), GE (-0,35%). По итогам торгов Dow Jones подрос на 0,27%, S&P500 – 0,31%, NASDAQ – на 0,15%. Индекс волатильности VIX снизился до минимального уровня за последние 12 месяцев - 14,82 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – Европейские рынки закрылись в зеленой зоне: FTSE100 (+0,16%), CAC40 (+0,11%), DAX (+0,21%).
Азия – Азиатские рынки торгуются без ярко выраженной динамики. На 09:15 МСК Nikkei подрос на 0,25%, Hang Seng – на 0,02%, Shanghai Composite – на 0,17%, Kospi снизился на 0,66%
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением фьючерса на никель
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,7%. Энергоносители подорожали на 1,1%, базовые металлы – на 0,6%, драгоценные металлы – на 0,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 0,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,4% до $106,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,6% до $125,1. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,9%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена на золото поднялась до $1663 за тройскую унцию, цена серебра – до $32,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,6%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением фьючерса на никель (-1,5%). В наибольшей степени подорожал контракт на медь (+1,1%), в наименьшей – на алюминий (+0,3%).
Перспектива: торговля в пятницу не принесла особых неожиданностей
Торговля в пятницу не принесла особых неожиданностей. Индекс ММВБ последовательно отработал ключевые технические уровни. На открытии индекс балансировал около уровня нулевой доходности по недельным позициям (ОВР-5=1534 п.), затем был протестирован уровень МА200 (1518,65 п.). К закрытию часть шортистов предпочла зафиксировать короткие позиции, что вывело индекс ММВБ в область положительной доходности по недельным торговым позициям. После шестидневного падения, в ходе которого индекс упал на 6,7%, количество желающих переносить краткосрочные позиции через выходные заметно снизилось.
Определенную поддержку быкам в пятницу принесла подорожавшая нефть, а также торги в Штатах, где индекс S&P500 также закончил неделю вблизи уровня нулевой доходности по недельным позициям (ОВР-5=1398,8 п.).
Сегодня все внимание участников будет сконцентрировано на выступлении главы ФРС Б. Бернанке. На рынке ждут ни много, ни мало сигналов по новой программе количественного смягчения. В условиях, когда американская экономика постепенно начинает набирать обороты, данные ожидания выглядят, как нам кажется, чересчур оптимистичными. Хотя активность в ряде секторов остается слабой, тем не менее, общая уверенность в экономике растет. В условиях слабого роста опасны как меры дополнительного стимулирования, так и преждевременного ужесточения кредитно-денежной политики. Новое количественное смягчение только вновь усилит давление на доллар, что в свою подорвет стабильность сырьевых цен и приведет к дальнейшему падению потребительской активности.
Среди других важных событий понедельника отметим также выходящую в Германии статистику по индексу делового доверия Ifo за март и размещение на аукционе итальянских облигаций.
Ближайшие уровни сопротивления по индексу ММВБ расположены на ОВР-60 (1551,93 п.) и ОВР-20 (1580,4 п.). Наиболее вероятно, что в ожидании новых информационных сигналов индекс ММВБ пока будет оставаться в дрейфе в зоне между ОВР-5 и ОВР-60 (1534-1552 пп.). Любые попытки пройти уровень ОВР-60 без адекватного роста оборотов не будут иметь конструктивного продолжения. В свою очередь и пятничный минимум в районе МА200 наверняка будет проверен на прочность еще раз. Скорее всего, реальная поддержка может появиться на уровнях ниже 1500 п.
Таким образом, для консервативных инвесторов сейчас лучше занять выжидательную позицию и постоять в стороне. Волатильность на этой неделе может оказаться еще выше. К тому же спекулятивные возможности краткосрочных игроков еще в полной мере не задействованы
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу отечественные фондовые индексы в первой половине торгов дрейфовали на положительной территории, однако к полудню начали показывать биполярную динамику. Тем не менее, обоим индексам удалось завершить основную сессию в зеленой зоне: индекс ММВБ (+0,75%, 1540,9 п.), индекс РТС (+0,84%, 1667,4 п.). Активность на рынке заметно снизилась в конце торговой недели. Объем торгов на ММВБ составил 41,4 млрд. рублей.
Отраслевые индексы (ММВБ) преимущественно снижались почти до 18:00 МСК, однако буквально в последние минуты торгов им удалось совершить головокружительный скачок и закрыться в плюсе. Исключением стал металлургический сектор (-0,42%). Лучше рынка смотрелся нефтегазовый сектор (+0,84%).
Наиболее ликвидные бумаги (ММВБ) двигались всю сессию разнонаправленно. Лидерами роста по итогам дня стали Аэрофлот (+2,82%) на волне хорошей операционной отчетности, Транснефть прив. (+2,06%) и Интер РАО (+2,05%), несмотря на провальную финансовую отчетность по РСБУ за 2011 год.
В аутсайдерах – бумаги Русала (-0,97%), Газпромнефти (-0,82%) и Норникеля (-0,72%).
Валютный рынок: единая валюта выиграла за счет ослабления доллара и укрепилась с 1,32 п. до 1,327 п.
$ - Торговля в пятницу прошла под знаком осторожного отношения участников к риску. Американский доллар снизился с 79,736 п. до 79,343 п. на фоне очередного слабого отчета по рынку недвижимости. Статистика по объему продаж новых домов в феврале оказалась хуже ожиданий.
€ - Единая валюта выиграла за счет ослабления доллара и укрепилась с 1,32 п. до 1,327 п. Пара иена-евро двигалась в боковике в диапазоне 108,5-190,8 пп. По отношению к юаню евро вырос с 8,3 п. до 8,354 п., эта тенденция сохраняется и в понедельник (8,36 п.).
¥ – Японская иена подросла к доллару на волне ухода инвесторов в качество с 82,54 п. до 82,35 п. Однако в понедельник в Азии доллар восстанавливает свои позиции (82,67 п.).
Рынок акций: начало торговой сессии на американском рынка проходило в негативном ключе
США – Начало торговой сессии на американском рынка проходило в негативном ключе после публикации данных о количестве продаж новых домов в феврале. Однако сырьевые и энергетические компании вывели индексы на положительную территорию на фоне заявлений Ирана о сокращении суточной добычи нефти на 300 тыс. баррелей в день. Почти все секторы выросли: бенефициарами роста стали акции химических компаний (+1,38%), производители основных материалов (+1,24%) и нефтегазовый сектор (+1,09%). Среди голубых фишек выросли акции BofA (+2,6%), HP (+2,52%), Caterpillar (+1,31%), JP Morgan (+1,14%); снизились AT&T (-0,6%), Verizon (-0,6%), GE (-0,35%). По итогам торгов Dow Jones подрос на 0,27%, S&P500 – 0,31%, NASDAQ – на 0,15%. Индекс волатильности VIX снизился до минимального уровня за последние 12 месяцев - 14,82 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – Европейские рынки закрылись в зеленой зоне: FTSE100 (+0,16%), CAC40 (+0,11%), DAX (+0,21%).
Азия – Азиатские рынки торгуются без ярко выраженной динамики. На 09:15 МСК Nikkei подрос на 0,25%, Hang Seng – на 0,02%, Shanghai Composite – на 0,17%, Kospi снизился на 0,66%
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением фьючерса на никель
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,7%. Энергоносители подорожали на 1,1%, базовые металлы – на 0,6%, драгоценные металлы – на 0,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 0,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,4% до $106,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 1,6% до $125,1. Индекс акций нефтяных компаний увеличился на 0,9%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена на золото поднялась до $1663 за тройскую унцию, цена серебра – до $32,2. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 1,6%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен за исключением фьючерса на никель (-1,5%). В наибольшей степени подорожал контракт на медь (+1,1%), в наименьшей – на алюминий (+0,3%).
Перспектива: торговля в пятницу не принесла особых неожиданностей
Торговля в пятницу не принесла особых неожиданностей. Индекс ММВБ последовательно отработал ключевые технические уровни. На открытии индекс балансировал около уровня нулевой доходности по недельным позициям (ОВР-5=1534 п.), затем был протестирован уровень МА200 (1518,65 п.). К закрытию часть шортистов предпочла зафиксировать короткие позиции, что вывело индекс ММВБ в область положительной доходности по недельным торговым позициям. После шестидневного падения, в ходе которого индекс упал на 6,7%, количество желающих переносить краткосрочные позиции через выходные заметно снизилось.
Определенную поддержку быкам в пятницу принесла подорожавшая нефть, а также торги в Штатах, где индекс S&P500 также закончил неделю вблизи уровня нулевой доходности по недельным позициям (ОВР-5=1398,8 п.).
Сегодня все внимание участников будет сконцентрировано на выступлении главы ФРС Б. Бернанке. На рынке ждут ни много, ни мало сигналов по новой программе количественного смягчения. В условиях, когда американская экономика постепенно начинает набирать обороты, данные ожидания выглядят, как нам кажется, чересчур оптимистичными. Хотя активность в ряде секторов остается слабой, тем не менее, общая уверенность в экономике растет. В условиях слабого роста опасны как меры дополнительного стимулирования, так и преждевременного ужесточения кредитно-денежной политики. Новое количественное смягчение только вновь усилит давление на доллар, что в свою подорвет стабильность сырьевых цен и приведет к дальнейшему падению потребительской активности.
Среди других важных событий понедельника отметим также выходящую в Германии статистику по индексу делового доверия Ifo за март и размещение на аукционе итальянских облигаций.
Ближайшие уровни сопротивления по индексу ММВБ расположены на ОВР-60 (1551,93 п.) и ОВР-20 (1580,4 п.). Наиболее вероятно, что в ожидании новых информационных сигналов индекс ММВБ пока будет оставаться в дрейфе в зоне между ОВР-5 и ОВР-60 (1534-1552 пп.). Любые попытки пройти уровень ОВР-60 без адекватного роста оборотов не будут иметь конструктивного продолжения. В свою очередь и пятничный минимум в районе МА200 наверняка будет проверен на прочность еще раз. Скорее всего, реальная поддержка может появиться на уровнях ниже 1500 п.
Таким образом, для консервативных инвесторов сейчас лучше занять выжидательную позицию и постоять в стороне. Волатильность на этой неделе может оказаться еще выше. К тому же спекулятивные возможности краткосрочных игроков еще в полной мере не задействованы
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter