3 апреля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: российский рынок сумел завершить день на положительной территории
После волатильной торговой сессии в понедельник, российский рынок сумел завершить день на положительной территории, чему способствовала позитивная макростатистика из США. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,30% (1521,9 п.), индекс РТС в ходе основной сессии вырос на 0,33% (1643,2 п.). Активность игроков была ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 34 млрд. рублей.
В лидеры рынка вышел сырьевой сегмент, нефтяные и газовые компании закрылись с повышением в пределах до 1%, в аутсайдерах сектора Транснефть (ап., -2,35%) и ЛУКОЙЛ (-0,36%). В металлургическом секторе лидировали акции Северстали (+2,90%), в минусе Норникель (-0,19%) и Распадская (-0,98%) после выхода отчетности. Несмотря на то, что индекс ММВБ финансы сектор закрылся на отрицательной территории из-за снижения котировок акций Банка Москвы (-2,94%) и Банка «Санкт-Петербург» (-1,89%), голубые фишки Сбербанк и ВТБ прибавили 0,28% и 1,97% соответственно
Валютный рынок: американский доллар начал новый месяц с небольшой коррекции по отношению к мировым валютам
$ - Американский доллар начал новый месяц с небольшой коррекции по отношению к мировым валютам. Индекс DXY снизился с 79,0 п. до 78,82 п. и во вторник в Азии торгуется ниже 78,80 п.
€ – Единая валюта оказалась под давлением после публикации данных о снижении в марте индексов деловой активности в промышленном секторе Германии и еврозоны. Евро снизился к иене с 110,56 п. до 109,33 п., к юаню упал ниже уровня 6,39 п., но при этом еще остается в границах недельного торгового диапазона. В паре евро-доллар сохраняется равновесие около 1,333 п.
¥ – Японская иена укрепилась во вторник к доллару до максимального значения (81,56 п.) за последние четыре недели в связи с фиксацией прибыли, полученной в паре в ходе предновогоднего ралли.
元 – Китайский юань укрепился к доллару до рекордного значения 6,286 п. после позитивного отчета по китайскому индексу PMI в сфере услуг
Рынок акций: все секторы американской экономики выросли
США – Игроки на американском рынке предпочитали покупать на фоне публикаций сильных макроданных по промышленности США. Все секторы американской экономики выросли, бенефициарами роста стали бумаги автомобилестроения (+1,55%), производителей основных материалов (+1,44%), химических компаний (+1,24%). Большинство голубых фишек закрылись в зеленой зоне, лидерами роста стали Alcoa (+1,5%), BofA (+1,15%), Boeing (+1,08%), Chevron (+0,99%). Снизились акции Home Depot (-0,64%), United Technologies (-0,25%), GE (-0,25%). По итогам торгов Dow Jones подрос на 0,40%, S&P500 – на 0,75%, NASDAQ – на 0,91%. Индекс волатильности VIX подрос незначительно до 15,64 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно.
Европа – Европейские рынки акций продемонстрировали уверенный рост индексов: FTSE100 (+1,85%), CAC40 (+1,14%), DAX (+1,58%).
Азия – На 09:30 МСК Nikkei снизился 0,59%, Shanghai Composite прибавил 0,48%, Kospi – 0,85%, Hang Seng – 0,43%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1,2%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index не изменился.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 2,1% до $105,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,1% до $125,4. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 1,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1678 за тройскую унцию, цена серебра – до $33. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на медь (+2,3%) и никель (+2,2%), в наименьшей – на алюминий (+0,2%).
Перспектива: торговля в первый день недели сопровождалась традиционно невысокой активностью участников
Торговля в первый день недели сопровождалась традиционно невысокой активностью участников. Была надежда, что с началом нового месяца на рынке улучшится ситуация с ликвидностью. Однако говорить о притоке свежих денег пока не приходится, да и ставки на денежном рынке по-прежнему удерживаются на высоком уровне. Торговый оборот по индексу ММВБ вчера оказался минимальным за последние шесть недель.
Индекс ММВБ в ходе торгов не смог преодолеть сопротивление в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1534,45 п.), но закрылся вблизи уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1521,71 п.). Здесь же сегодня расположена и обычная недельная скользящая средняя МА5 (1521,75 п.). Подобное закрытие на фоне крайне низких оборотов говорит о том, что двухдневный отскок состоялся, и рынок готов к новому движению. Ключевую роль по-прежнему будут играть спекулятивные деньги. К тому же для краткосрочных спекулянтов такое положение индекса несет минимальные риски для входа в рынок: все равно куда играть - хоть вниз, хоть наверх.
В целом вчерашний день и сегодняшнее утреннее начало располагают к продолжению игры наверх. Избыточная ликвидность подталкивает интерес участников к риску. Несмотря на то, что вчерашняя статистика по индексам деловой активности в ведущих странах была неоднозначной, рынок акцентировал свое внимание на позитивном отчете из США, проигнорировав слабые данные из Европы. При этом участники также закрыли глаза на то, что расходы на строительство в США снижаются три месяца подряд, причем февральское падение оказалось максимальным с июля 2011 года.
Благодаря вернувшемуся оптимизму участников, нефтяные цены смогли удержаться около принципиальных уровней поддержки в границах семинедельного бокового канала. Индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний отреагировал 1,3% ростом, тем не менее, индекс по-прежнему остается ниже уровня МА60.
Эта и следующая недели на западных площадках будут укороченными. Отчеты американских компаний по итогам 1 квартала 2012 года начнутся сразу после пасхальных выходных. Первый отчет представит Alcoa (10 апреля), ожидания слабо негативные. В целом американский рынок акций набрал хороший темп и готовится штурмовать четырехлетний максимум. Перед краткосрочными игроками встает резонный вопрос – переносить ли позиции через праздники на ожидании результатов начинающейся отчетной кампании или уйти на праздники с прибылью в кармане? Краткосрочная игра наверх продолжается с прошлого четверга, следовательно, сегодня (максимум, завтра с открытия) по индексу S&P500 вполне вероятен очередной локальный максимум. Соответственно, в конце недели наиболее вероятна фиксация результата.
Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено в зоне между ОВР-60 (1547,57 п.) и далее на 1563 п. (50% отскок после падения с 15 марта), поддержка – в зоне 1460-1480 пп.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
После волатильной торговой сессии в понедельник, российский рынок сумел завершить день на положительной территории, чему способствовала позитивная макростатистика из США. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,30% (1521,9 п.), индекс РТС в ходе основной сессии вырос на 0,33% (1643,2 п.). Активность игроков была ниже средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 34 млрд. рублей.
В лидеры рынка вышел сырьевой сегмент, нефтяные и газовые компании закрылись с повышением в пределах до 1%, в аутсайдерах сектора Транснефть (ап., -2,35%) и ЛУКОЙЛ (-0,36%). В металлургическом секторе лидировали акции Северстали (+2,90%), в минусе Норникель (-0,19%) и Распадская (-0,98%) после выхода отчетности. Несмотря на то, что индекс ММВБ финансы сектор закрылся на отрицательной территории из-за снижения котировок акций Банка Москвы (-2,94%) и Банка «Санкт-Петербург» (-1,89%), голубые фишки Сбербанк и ВТБ прибавили 0,28% и 1,97% соответственно
Валютный рынок: американский доллар начал новый месяц с небольшой коррекции по отношению к мировым валютам
$ - Американский доллар начал новый месяц с небольшой коррекции по отношению к мировым валютам. Индекс DXY снизился с 79,0 п. до 78,82 п. и во вторник в Азии торгуется ниже 78,80 п.
€ – Единая валюта оказалась под давлением после публикации данных о снижении в марте индексов деловой активности в промышленном секторе Германии и еврозоны. Евро снизился к иене с 110,56 п. до 109,33 п., к юаню упал ниже уровня 6,39 п., но при этом еще остается в границах недельного торгового диапазона. В паре евро-доллар сохраняется равновесие около 1,333 п.
¥ – Японская иена укрепилась во вторник к доллару до максимального значения (81,56 п.) за последние четыре недели в связи с фиксацией прибыли, полученной в паре в ходе предновогоднего ралли.
元 – Китайский юань укрепился к доллару до рекордного значения 6,286 п. после позитивного отчета по китайскому индексу PMI в сфере услуг
Рынок акций: все секторы американской экономики выросли
США – Игроки на американском рынке предпочитали покупать на фоне публикаций сильных макроданных по промышленности США. Все секторы американской экономики выросли, бенефициарами роста стали бумаги автомобилестроения (+1,55%), производителей основных материалов (+1,44%), химических компаний (+1,24%). Большинство голубых фишек закрылись в зеленой зоне, лидерами роста стали Alcoa (+1,5%), BofA (+1,15%), Boeing (+1,08%), Chevron (+0,99%). Снизились акции Home Depot (-0,64%), United Technologies (-0,25%), GE (-0,25%). По итогам торгов Dow Jones подрос на 0,40%, S&P500 – на 0,75%, NASDAQ – на 0,91%. Индекс волатильности VIX подрос незначительно до 15,64 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно.
Европа – Европейские рынки акций продемонстрировали уверенный рост индексов: FTSE100 (+1,85%), CAC40 (+1,14%), DAX (+1,58%).
Азия – На 09:30 МСК Nikkei снизился 0,59%, Shanghai Composite прибавил 0,48%, Kospi – 0,85%, Hang Seng – 0,43%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB вырос на 1,2%. Энергоносители подорожали на 1,5%, базовые металлы – на 1,4%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index не изменился.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 2,1% до $105,2 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,1% до $125,4. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 1,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1678 за тройскую унцию, цена серебра – до $33. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на медь (+2,3%) и никель (+2,2%), в наименьшей – на алюминий (+0,2%).
Перспектива: торговля в первый день недели сопровождалась традиционно невысокой активностью участников
Торговля в первый день недели сопровождалась традиционно невысокой активностью участников. Была надежда, что с началом нового месяца на рынке улучшится ситуация с ликвидностью. Однако говорить о притоке свежих денег пока не приходится, да и ставки на денежном рынке по-прежнему удерживаются на высоком уровне. Торговый оборот по индексу ММВБ вчера оказался минимальным за последние шесть недель.
Индекс ММВБ в ходе торгов не смог преодолеть сопротивление в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1534,45 п.), но закрылся вблизи уровня нулевой доходности по недельным торговым позициям (ОВР-5=1521,71 п.). Здесь же сегодня расположена и обычная недельная скользящая средняя МА5 (1521,75 п.). Подобное закрытие на фоне крайне низких оборотов говорит о том, что двухдневный отскок состоялся, и рынок готов к новому движению. Ключевую роль по-прежнему будут играть спекулятивные деньги. К тому же для краткосрочных спекулянтов такое положение индекса несет минимальные риски для входа в рынок: все равно куда играть - хоть вниз, хоть наверх.
В целом вчерашний день и сегодняшнее утреннее начало располагают к продолжению игры наверх. Избыточная ликвидность подталкивает интерес участников к риску. Несмотря на то, что вчерашняя статистика по индексам деловой активности в ведущих странах была неоднозначной, рынок акцентировал свое внимание на позитивном отчете из США, проигнорировав слабые данные из Европы. При этом участники также закрыли глаза на то, что расходы на строительство в США снижаются три месяца подряд, причем февральское падение оказалось максимальным с июля 2011 года.
Благодаря вернувшемуся оптимизму участников, нефтяные цены смогли удержаться около принципиальных уровней поддержки в границах семинедельного бокового канала. Индекс акций крупнейших мировых нефтяных компаний отреагировал 1,3% ростом, тем не менее, индекс по-прежнему остается ниже уровня МА60.
Эта и следующая недели на западных площадках будут укороченными. Отчеты американских компаний по итогам 1 квартала 2012 года начнутся сразу после пасхальных выходных. Первый отчет представит Alcoa (10 апреля), ожидания слабо негативные. В целом американский рынок акций набрал хороший темп и готовится штурмовать четырехлетний максимум. Перед краткосрочными игроками встает резонный вопрос – переносить ли позиции через праздники на ожидании результатов начинающейся отчетной кампании или уйти на праздники с прибылью в кармане? Краткосрочная игра наверх продолжается с прошлого четверга, следовательно, сегодня (максимум, завтра с открытия) по индексу S&P500 вполне вероятен очередной локальный максимум. Соответственно, в конце недели наиболее вероятна фиксация результата.
Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено в зоне между ОВР-60 (1547,57 п.) и далее на 1563 п. (50% отскок после падения с 15 марта), поддержка – в зоне 1460-1480 пп.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter