5 апреля 2012 Солидарность Шевелев Антон
Раскрытие подробностей последнего заседания ФРС произвело на рынки неожиданно глубокое впечатление. Снижение не ограничилось одним днём, и продолжилось вчера. Дополнительным катализатором снижения стали слабые макроэкономические показатели в США, а так же очередные тревожные сигналы из еврозоны. Индекс деловой активности во вне производственной сфере соединённых штатов вышел хуже ожиданий. В течение дня стали известны итоги аукциона по Испанским облигациям. Спрос оказался откровенно слабым. Разместить удалось лишь минимально необходимое количество бумаг. Всё это происходило на фоне достаточно мрачных заявлений премьер министра Испании относительно состояния экономики страны и призывов к срочному ужесточению бюджетной политики. Такой букет плохих новостей увёл американские индексы глубоко в минус. Рынки США выглядят откровенно перекупленными, восходящий тренд очень «старый», а коррекции давно нет, поэтому любые, даже слабо негативные новости заставляют игроков забирать деньги со стола. Сильнее других вчера пострадал банковский сектор. Досталось также высоким технологиям и добывающим компаниям. Утром мы не наблюдаем значительного улучшения ситуации. Азиатские индексы продолжают снижаться. Сильнее других страдает Япония, как обычно на фоне ослабления иены. Под давлением оказались котировки крупных банков Китая, на фоне заявлений властей о желании «сломать монополию» избранных. Сырьевые котировки так же чувствуют себя неважно, и лишь немного отскакивают от локальных минимумов.
Сегодня нас ожидает очередной неспокойный день. В течение дня будет выходить блок макроэкономической статистики из Европы. Наиболее важными станут цифры по промышленному производству Германии. Естественно в центре внимания окажутся и данные по первичным обращениям по безработице в соединённых штатах, на основе которых инвесторы будут делать прогнозы относительно ключевых цифр по рынку труда, которые выйдут завтра.
Российский рынок остаётся в красивом нисходящем тренде. Очень похоже, что совсем скоро оформится падающий канал. Разворот в очередной раз не состоялся, и теперь мы ожидаем снижения рынка до 1490 пунктов, где расположена ближайшая поддержка. Естественно, что все технические планы могут быть разрушены сильными данными по рынку труда США, который сейчас является для мировой экономики главной надеждой.
График Индекса ММВБ
Мы остаёмся вне рынка по нашему модельному портфелю. Говорить о формировании длинных позиций пока не приходится
Отрицательные факторы:
Слабые итоги аукциона по Испанским облигациям
Снижение индексов США и Азии
Вчера
В среду 4 апреля российский фондовый рынок закрылся резким снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 2,4%, закрывшись на отметке 1512,88 пункта. Лидерами роста в среду стали акции Автоваза, выросшие на 0,99%, в лидерах снижения оказались акции Сургутнефтегаза-пр., потерявшие 3,8% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 2,96% до значения 1632,05 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, прибавил 0,12%.
Эмитенты и отрасли
Калининградская компания «Автотор холдинг» совместно с канадским производителем автокомплектующих Magna намерены создать в Калининградской области автомобильный кластер производственной мощностью в 350 тысяч автомобилей в год, сообщил председатель совета директоров «Автотора» Владимир Щербаков на совещании по вопросу о развитии автомобильной отрасли в условиях вступления России в ВТО. По его словам, документы о создании кластера будут переданы в правительство до начала мая текущего года. В него будут входить заводы уже существующих партнеров «Автотора» – BMW, General Motors, Kia и других. Всего в рамках нового автомобильного кластера в Калининградской области планируется построить 21 новый завод, из которых 6 – автомобильные заводы полного цикла и 15 заводов по производству автомобильных компонентов.
Американский рынок
Торги на американских биржах в среду 4 апреля закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,95%, закрывшись на отметке 13074,75п., S&P500 упал на 1,02% до 1398,96п., а снижение Nasdaq Comp составило 1,39%, закрылся индекс значением 3070,42п.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 4 апреля ожидаемо снизились, достигнув диапазона 5,35-5,8% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,8% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,51% на утреннем аукционе и 5,38% - на дневном, минимальная 5,25%, лимит регулятора был уменьшен с 220млрд.руб. до 40млрд.руб., которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при существенной переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,4-6% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,24%, понизившись сразу на 0,73п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду сократились с 784,7млрд.руб. во вторник до 741,1млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 124,8млрд.руб. накануне до 159,9млрд.руб.
Азиатские рынки
Азиатские рынки снизились до одномесячного минимума после того как премьер-министр Испании Мариано Раджой сказал, что страна сталкивается с "большими трудностями".
MSCI Asia Pacific Index отступил на 0,6 процента. На японский рынок оказывает давление традиционно растущая в период повышенной «турбулентности» иена. Китайский континентальный рынок, напротив растет, после того как правительство вчера заявило об удвоении квоты на иностранные инвестиции.
Китай "почти гарантированно" сократит процентные ставки и коэффициенты обязательных резервов в апреле, сказал в интервью телевидению Bloomberg вчера Дариуш Ковальчик, стратег Credit Agricole CIB в Гонконге, после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао сказал, что он планирует перенастроить политику "в ближайшее время".
Сырьевые рынки
Нефть отскочила от семинедельного минимума перед выходом статистики в США.
Brent с поставкой в мае торгуется $ 122,93 за баррель.
Правительственные данные вчера показали рост запасов нефти на максимум с 2008 года. Они выросли на 9 010 000 баррелей на прошлой неделе до 362 400 000, показал отчет Министерство энергетики. Ожидался рост на 2,5 млн. баррелей, согласно среднему Bloomberg News.
Запасы бензина упали на 1 460 000 баррелей. По прогнозам, ожидалось падение на 1,4 млн. баррелей. Запасы дистиллятов, напротив, выросли на 19 000 баррелей по сравнению с прогнозом роста на 500 000 баррелей.
Фьючерсы на Brent поддерживаются тем, что физические поставки нефти класса Dated Brent, которые являются основанием для расчетов по контрактам, были сокращены после закрытия нефтеносных полей Элгин и Франклин в Северном море после утечки газа 25 марта. Скважины обеспечивают около 15 процентов смеси Forties, одного из четырех сортов сырой нефти, которая использовались для определения цены Brent.
Валютный рынок
Курс евро торгуется на уровне $ 1,3148, после вчерашнего падения до минимума с 16 марта на фоне неудачного размещения испанских облигаций.
Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования на рекордно низком уровне 1 процента на вчерашнем заседании. "Остающаяся напряженность на рынке суверенных долговых рынков еврозоны, и это будет тормозить экономический импульс", сообщил журналистам президент ЕЦБ Марио Драги во Франкфурте после заседания ЕЦБ.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Сегодня нас ожидает очередной неспокойный день. В течение дня будет выходить блок макроэкономической статистики из Европы. Наиболее важными станут цифры по промышленному производству Германии. Естественно в центре внимания окажутся и данные по первичным обращениям по безработице в соединённых штатах, на основе которых инвесторы будут делать прогнозы относительно ключевых цифр по рынку труда, которые выйдут завтра.
Российский рынок остаётся в красивом нисходящем тренде. Очень похоже, что совсем скоро оформится падающий канал. Разворот в очередной раз не состоялся, и теперь мы ожидаем снижения рынка до 1490 пунктов, где расположена ближайшая поддержка. Естественно, что все технические планы могут быть разрушены сильными данными по рынку труда США, который сейчас является для мировой экономики главной надеждой.
График Индекса ММВБ
Мы остаёмся вне рынка по нашему модельному портфелю. Говорить о формировании длинных позиций пока не приходится
Отрицательные факторы:
Слабые итоги аукциона по Испанским облигациям
Снижение индексов США и Азии
Вчера
В среду 4 апреля российский фондовый рынок закрылся резким снижением котировок. Индекс ММВБ понизился на 2,4%, закрывшись на отметке 1512,88 пункта. Лидерами роста в среду стали акции Автоваза, выросшие на 0,99%, в лидерах снижения оказались акции Сургутнефтегаза-пр., потерявшие 3,8% стоимости. Индекс РТС, в свою очередь, упал вчера на 2,96% до значения 1632,05 пункта. На вечерней сессии индекс РТС, напротив, прибавил 0,12%.
Эмитенты и отрасли
Калининградская компания «Автотор холдинг» совместно с канадским производителем автокомплектующих Magna намерены создать в Калининградской области автомобильный кластер производственной мощностью в 350 тысяч автомобилей в год, сообщил председатель совета директоров «Автотора» Владимир Щербаков на совещании по вопросу о развитии автомобильной отрасли в условиях вступления России в ВТО. По его словам, документы о создании кластера будут переданы в правительство до начала мая текущего года. В него будут входить заводы уже существующих партнеров «Автотора» – BMW, General Motors, Kia и других. Всего в рамках нового автомобильного кластера в Калининградской области планируется построить 21 новый завод, из которых 6 – автомобильные заводы полного цикла и 15 заводов по производству автомобильных компонентов.
Американский рынок
Торги на американских биржах в среду 4 апреля закрылись в отрицательной области. Индекс Dow&Jones понизился на 0,95%, закрывшись на отметке 13074,75п., S&P500 упал на 1,02% до 1398,96п., а снижение Nasdaq Comp составило 1,39%, закрылся индекс значением 3070,42п.
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в среду 4 апреля ожидаемо снизились, достигнув диапазона 5,35-5,8% для однодневного междилерского РЕПО. Сбербанк предлагал ликвидность по 5,8% годовых. На аукционе ЦБ по прямому РЕПО средневзвешенная ставка составила 5,51% на утреннем аукционе и 5,38% - на дневном, минимальная 5,25%, лимит регулятора был уменьшен с 220млрд.руб. до 40млрд.руб., которые в полном объеме были привлечены участниками рынка при существенной переподписке. Сделки МБК заключались вчера на уровнях 5,4-6% годовых для банков 3го круга, а индикативная ставка MosPrime Rate на 1 день составила 5,24%, понизившись сразу на 0,73п.п. к предыдущему значению. Остатки на корреспондентских счетах в среду сократились с 784,7млрд.руб. во вторник до 741,1млрд.руб., а объем депозитов коммерческих банков в Банке России, напротив, увеличился с 124,8млрд.руб. накануне до 159,9млрд.руб.
Азиатские рынки
Азиатские рынки снизились до одномесячного минимума после того как премьер-министр Испании Мариано Раджой сказал, что страна сталкивается с "большими трудностями".
MSCI Asia Pacific Index отступил на 0,6 процента. На японский рынок оказывает давление традиционно растущая в период повышенной «турбулентности» иена. Китайский континентальный рынок, напротив растет, после того как правительство вчера заявило об удвоении квоты на иностранные инвестиции.
Китай "почти гарантированно" сократит процентные ставки и коэффициенты обязательных резервов в апреле, сказал в интервью телевидению Bloomberg вчера Дариуш Ковальчик, стратег Credit Agricole CIB в Гонконге, после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао сказал, что он планирует перенастроить политику "в ближайшее время".
Сырьевые рынки
Нефть отскочила от семинедельного минимума перед выходом статистики в США.
Brent с поставкой в мае торгуется $ 122,93 за баррель.
Правительственные данные вчера показали рост запасов нефти на максимум с 2008 года. Они выросли на 9 010 000 баррелей на прошлой неделе до 362 400 000, показал отчет Министерство энергетики. Ожидался рост на 2,5 млн. баррелей, согласно среднему Bloomberg News.
Запасы бензина упали на 1 460 000 баррелей. По прогнозам, ожидалось падение на 1,4 млн. баррелей. Запасы дистиллятов, напротив, выросли на 19 000 баррелей по сравнению с прогнозом роста на 500 000 баррелей.
Фьючерсы на Brent поддерживаются тем, что физические поставки нефти класса Dated Brent, которые являются основанием для расчетов по контрактам, были сокращены после закрытия нефтеносных полей Элгин и Франклин в Северном море после утечки газа 25 марта. Скважины обеспечивают около 15 процентов смеси Forties, одного из четырех сортов сырой нефти, которая использовались для определения цены Brent.
Валютный рынок
Курс евро торгуется на уровне $ 1,3148, после вчерашнего падения до минимума с 16 марта на фоне неудачного размещения испанских облигаций.
Европейский центральный банк оставил ставку рефинансирования на рекордно низком уровне 1 процента на вчерашнем заседании. "Остающаяся напряженность на рынке суверенных долговых рынков еврозоны, и это будет тормозить экономический импульс", сообщил журналистам президент ЕЦБ Марио Драги во Франкфурте после заседания ЕЦБ.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310973471_logo.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу