6 апреля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в четверг российский фондовой рынок завершил торги в зеленой зоне
В четверг российский фондовой рынок завершил торги в зеленой зоне, чему способствовало улучшение внешней конъюнктуры во второй половине дня. Индекс ММВБ в ходе основной сессии прибавил 0,81 % (1525,1 п.), индекс РТС -0,64 % (1642,7 п.). Активность игроков остается средней: объем торгов акциями на ММВБ составил порядка 49,9 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лидировали бумаги машиностроительного (+1,90%) и потребительского (+1,08%) секторов. Аутсайдерами торгов стали акции телекоммуникационных (-1,25%) компаний, вблизи нулевых отметок завершили день финансовый и энергетический секторы, капитализация которых в четверг снизилась на 0,11%.
Среди индексных бумаг бенефициарами роста стали акции ОГК-3 (+2,27%), Северстали (+1,96%), Русгидро (+1,94%), Магнита (+1,55%) и Мечела (+1,54). В преддверии закрытия реестра, которое состоится 12 апреля, позитивную динамику демонстрируют привилегированные акции Сбербанка (+1,47%).
Неудачно завершился день для Холдинга МРСК, котировки которого просели на 1,43%, и «префов» Сургутнефтегаза (-1,08%).
Валютный рынок: европейская валюта остается под давлением на фоне стремительного роста в последние дни доходности проблемных стран еврозоны
$ – После вчерашнего резкого укрепления до 80,177 п. американский доллар в пятницу в Азии стабилизируется в ожидании сегодняшней публикации данных по рынку труда в США. Кроме того активность снижается накануне длинных праздников. Индекс DXY балансирует в диапазоне 80,0-80,09 пп.
€ – Европейская валюта остается под давлением на фоне стремительного роста в последние дни доходности проблемных стран еврозоны. Пара евро-доллар на торгах в Азии торгуется около 1,306 п.
¥ – Возросшие риски поддерживают спрос на защитную иену, которая продолжает укрепляться к европейской валюте (107,5 п.). В паре с долларом наметилась стабилизация в окрестности уровня 82,3 п.
Рынок акций: американская торговая сессия завершилась преимущественно на отрицательной территории
США – Американская торговая сессия завершилась преимущественно на отрицательной территории. Игроки очень болезненно восприняли итоги аукциона испанских долгов и продолжали их отыгрывать. Даже позитивная статистика по рынку труда в США не смогла вывести индексы в зеленую зону. В отраслевом срезе выросли акции потребительского сектора (+0,55%), мультимедиа (+0,59%); снизилась капитализация коммунальных (-0,74%), телекоммуникационных (-1,46%) и нефтегазовых компаний (-0,59%). Лидерами роста стали Home Depot (+1,54%), American Express (+1,27%), McDonald’s (+1,17%); в аутсайдерах – Alcoa (-1,83%), GE (-1,27%), Chevron (-0,8%), Cisco (-0,69%). По итогам торгов Dow Jones снизился на 0,11%, S&P500 – на 0,06%, NASDAQ подрос на 0,40%. Индекс волатильности VIX вырос до 16,7 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейские рынки акций торговались полярно: FTSE100 (+0,35%), CAC40 (+0,19%), DAX (-0,13%).
Азия – Сегодня утром азиатские рынки снижаются на фоне укрепления иены. На 09:00 МСК Nikkei потерял 0,85%, Kospi– 0,27%; Shanghai Composite в плюсе на 0,06%, Hang Seng (биржа закрыта на пасхальные праздники).
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний просел на 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,5%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,7%, драгоценные металлы – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 0,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,8% до $103,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $123,4. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,6%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена на золото поднялась до $1630 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,7. Индекс акций золотодобывающих компаний просел на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на никель (+3,1%) и свинец (+2,3%), в наименьшей – на медь (+0,1%).
Перспектива: возросшие продажи на зарубежных фондовых площадках, а также стремительная подвижка ключевых валютных пар свидетельствуют об активном пересмотре инвестиционных рисков
Возросшие продажи на зарубежных фондовых площадках, а также стремительная подвижка ключевых валютных пар свидетельствуют об активном пересмотре инвестиционных рисков. Начало положил опубликованный протокол последнего заседания ФРС, который поставил под сомнение продолжение мер монетарного стимулирования. Бегство инвесторов от рисков получило новый импульс после неудачных аукционов по испанским долговым обязательствам. Ситуацию осложнили также последние негативные макроэкономические отчеты в Европе, указывающие на высокие риски рецессии европейской экономики. Конечно, продажи могли быть отчасти обусловлены фиксацией краткосрочной спекулятивной прибыли перед длинными выходными и начинающейся отчетной кампанией в США. В любом случае процесс переоценки текущих рисков продолжится и на следующей неделе.
На нашем рынке вчерашняя торговая сессия оказалась на редкость волатильной. На открытии индекс ММВБ отметился около недельной балансовой цены ОВР-5 (1522,3 п.). Затем на падении индекс закрыл гэп от 30 марта. Закрытие сессии прошло на мажорной ноте, причиной этому послужили, с одной стороны, неплохие данные по пособиям по безработице в США, а с другой, частичная фиксация short`ов.
Отметим, что торговые обороты около уровня 1500 п. оказались весьма скромными. Мы связываем это с расположенным здесь уровнем нулевой доходности долгосрочных позиций по индексу ММВБ (ОВР-LT=1506 п.). Фактически этот уровень (ОВР-LT) отражает рыночное равновесие, где долгосрочные торговые позиции быков и медведей согласно нашей торговой модели показывают нулевой профит.
Показательно, что после отскока от дневного минимума индекс ММВБ какое-то время балансировал именно около равновесного уровня. Еще одну остановку индекс предпринял около другого долгосрочного ориентира – уровня МА200 (1513,35 п.). Именно заскок за эти уровни спровоцировал дальнейшую реакцию шортистов с целью фиксации коротких позиций.
Торговая зона в окрестности OBP-LT не представляет интереса для консервативных инвесторов, здесь основной движущей рыночной силой выступают краткосрочные спекулянты, которые, разумеется, стараются всеми способами раскачать рынок, в том числе в ходе внутридневной торговли. Именно такой сценарий и был реализован на вчерашних торгах.
Перед сегодняшней публикацией важных данных по рынку труда в США участники не станут предпринимать активных действий. Наши шортисты частично успели разгрузиться еще вчера. С учетом длинных выходных активность других покупателей будет минимальной. Таким образом, напрашивается дальнейшее продолжение консолидации. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ мы видим на уровне месячной балансовой цены ОВР-20 (1534,8 п.). Основными центрами притяжения мы рассматриваем уровни нулевой доходности по недельным (ОВР-5=1522,3 п.) и долгосрочным позициям (OBP-LT=1506 п.). По нашему прогнозу именно этот уровень в ближайшие недели будет выступать в качестве ключевого ориентира посткоррекционного бокового движения.
Середина дня: сегодня на российском фондовом рынке жизни нет
В пятницу утром внешний новостной фон был умеренно негативным. Вчера с потерями завершили сессию ведущие американские индексы, сегодня утром полярно торговались рынки АТР (основной японский индекс снижался четвертую сессию подряд, а китайский индекс, напротив, снова подрастал). В короткий предпраздничный день европейские биржи торгуются полярно: FTSE100 (+0,35%), САС40 (+0,19%), DAX (-0,13%). Фьючерсы на американские индексы сегодня консолидируются выше нейтральных уровней.
Российские индексы сегодня открылись гэпом вверх, но тут же вернулись к уровням предыдущего закрытия. В течение первой половины сессии они практически «прилипли» к линиям нулевой доходности: на 14:00 МСК индекс ММВБ (+0,09%, 1526,4 п.), индекс РТС (-0,03%, 1642 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 (+0,08%, 1869,1 п.). Активность на рынке упала до рекордно низких значений: объем торгов на ММВБ составил 8,6 млрд. рублей.
Отраслевые индексы (ММВБ) сегодня торгуются разнонаправленно: больше остальных прибавляют бумаги машиностроительного сектора (+0,75%), теряют – бумаги металлургического сектора (-0,19%).
Отраслевые индексы (ММВБ) также показывают смешанную динамику. Лидером роста стал Новатэк (+1,0%), лидерами падения – Мечел (-0,88%) и Газпром (-0,75%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В четверг российский фондовой рынок завершил торги в зеленой зоне, чему способствовало улучшение внешней конъюнктуры во второй половине дня. Индекс ММВБ в ходе основной сессии прибавил 0,81 % (1525,1 п.), индекс РТС -0,64 % (1642,7 п.). Активность игроков остается средней: объем торгов акциями на ММВБ составил порядка 49,9 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лидировали бумаги машиностроительного (+1,90%) и потребительского (+1,08%) секторов. Аутсайдерами торгов стали акции телекоммуникационных (-1,25%) компаний, вблизи нулевых отметок завершили день финансовый и энергетический секторы, капитализация которых в четверг снизилась на 0,11%.
Среди индексных бумаг бенефициарами роста стали акции ОГК-3 (+2,27%), Северстали (+1,96%), Русгидро (+1,94%), Магнита (+1,55%) и Мечела (+1,54). В преддверии закрытия реестра, которое состоится 12 апреля, позитивную динамику демонстрируют привилегированные акции Сбербанка (+1,47%).
Неудачно завершился день для Холдинга МРСК, котировки которого просели на 1,43%, и «префов» Сургутнефтегаза (-1,08%).
Валютный рынок: европейская валюта остается под давлением на фоне стремительного роста в последние дни доходности проблемных стран еврозоны
$ – После вчерашнего резкого укрепления до 80,177 п. американский доллар в пятницу в Азии стабилизируется в ожидании сегодняшней публикации данных по рынку труда в США. Кроме того активность снижается накануне длинных праздников. Индекс DXY балансирует в диапазоне 80,0-80,09 пп.
€ – Европейская валюта остается под давлением на фоне стремительного роста в последние дни доходности проблемных стран еврозоны. Пара евро-доллар на торгах в Азии торгуется около 1,306 п.
¥ – Возросшие риски поддерживают спрос на защитную иену, которая продолжает укрепляться к европейской валюте (107,5 п.). В паре с долларом наметилась стабилизация в окрестности уровня 82,3 п.
Рынок акций: американская торговая сессия завершилась преимущественно на отрицательной территории
США – Американская торговая сессия завершилась преимущественно на отрицательной территории. Игроки очень болезненно восприняли итоги аукциона испанских долгов и продолжали их отыгрывать. Даже позитивная статистика по рынку труда в США не смогла вывести индексы в зеленую зону. В отраслевом срезе выросли акции потребительского сектора (+0,55%), мультимедиа (+0,59%); снизилась капитализация коммунальных (-0,74%), телекоммуникационных (-1,46%) и нефтегазовых компаний (-0,59%). Лидерами роста стали Home Depot (+1,54%), American Express (+1,27%), McDonald’s (+1,17%); в аутсайдерах – Alcoa (-1,83%), GE (-1,27%), Chevron (-0,8%), Cisco (-0,69%). По итогам торгов Dow Jones снизился на 0,11%, S&P500 – на 0,06%, NASDAQ подрос на 0,40%. Индекс волатильности VIX вырос до 16,7 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы подрастают.
Европа – Европейские рынки акций торговались полярно: FTSE100 (+0,35%), CAC40 (+0,19%), DAX (-0,13%).
Азия – Сегодня утром азиатские рынки снижаются на фоне укрепления иены. На 09:00 МСК Nikkei потерял 0,85%, Kospi– 0,27%; Shanghai Composite в плюсе на 0,06%, Hang Seng (биржа закрыта на пасхальные праздники).
Товарные рынки: индекс акций золотодобывающих компаний просел на 1,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB подрос на 0,5%. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,7%, драгоценные металлы – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 0,2%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 1,8% до $103,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $123,4. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,6%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена на золото поднялась до $1630 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,7. Индекс акций золотодобывающих компаний просел на 1,1%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день повышением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на никель (+3,1%) и свинец (+2,3%), в наименьшей – на медь (+0,1%).
Перспектива: возросшие продажи на зарубежных фондовых площадках, а также стремительная подвижка ключевых валютных пар свидетельствуют об активном пересмотре инвестиционных рисков
Возросшие продажи на зарубежных фондовых площадках, а также стремительная подвижка ключевых валютных пар свидетельствуют об активном пересмотре инвестиционных рисков. Начало положил опубликованный протокол последнего заседания ФРС, который поставил под сомнение продолжение мер монетарного стимулирования. Бегство инвесторов от рисков получило новый импульс после неудачных аукционов по испанским долговым обязательствам. Ситуацию осложнили также последние негативные макроэкономические отчеты в Европе, указывающие на высокие риски рецессии европейской экономики. Конечно, продажи могли быть отчасти обусловлены фиксацией краткосрочной спекулятивной прибыли перед длинными выходными и начинающейся отчетной кампанией в США. В любом случае процесс переоценки текущих рисков продолжится и на следующей неделе.
На нашем рынке вчерашняя торговая сессия оказалась на редкость волатильной. На открытии индекс ММВБ отметился около недельной балансовой цены ОВР-5 (1522,3 п.). Затем на падении индекс закрыл гэп от 30 марта. Закрытие сессии прошло на мажорной ноте, причиной этому послужили, с одной стороны, неплохие данные по пособиям по безработице в США, а с другой, частичная фиксация short`ов.
Отметим, что торговые обороты около уровня 1500 п. оказались весьма скромными. Мы связываем это с расположенным здесь уровнем нулевой доходности долгосрочных позиций по индексу ММВБ (ОВР-LT=1506 п.). Фактически этот уровень (ОВР-LT) отражает рыночное равновесие, где долгосрочные торговые позиции быков и медведей согласно нашей торговой модели показывают нулевой профит.
Показательно, что после отскока от дневного минимума индекс ММВБ какое-то время балансировал именно около равновесного уровня. Еще одну остановку индекс предпринял около другого долгосрочного ориентира – уровня МА200 (1513,35 п.). Именно заскок за эти уровни спровоцировал дальнейшую реакцию шортистов с целью фиксации коротких позиций.
Торговая зона в окрестности OBP-LT не представляет интереса для консервативных инвесторов, здесь основной движущей рыночной силой выступают краткосрочные спекулянты, которые, разумеется, стараются всеми способами раскачать рынок, в том числе в ходе внутридневной торговли. Именно такой сценарий и был реализован на вчерашних торгах.
Перед сегодняшней публикацией важных данных по рынку труда в США участники не станут предпринимать активных действий. Наши шортисты частично успели разгрузиться еще вчера. С учетом длинных выходных активность других покупателей будет минимальной. Таким образом, напрашивается дальнейшее продолжение консолидации. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ мы видим на уровне месячной балансовой цены ОВР-20 (1534,8 п.). Основными центрами притяжения мы рассматриваем уровни нулевой доходности по недельным (ОВР-5=1522,3 п.) и долгосрочным позициям (OBP-LT=1506 п.). По нашему прогнозу именно этот уровень в ближайшие недели будет выступать в качестве ключевого ориентира посткоррекционного бокового движения.
Середина дня: сегодня на российском фондовом рынке жизни нет
В пятницу утром внешний новостной фон был умеренно негативным. Вчера с потерями завершили сессию ведущие американские индексы, сегодня утром полярно торговались рынки АТР (основной японский индекс снижался четвертую сессию подряд, а китайский индекс, напротив, снова подрастал). В короткий предпраздничный день европейские биржи торгуются полярно: FTSE100 (+0,35%), САС40 (+0,19%), DAX (-0,13%). Фьючерсы на американские индексы сегодня консолидируются выше нейтральных уровней.
Российские индексы сегодня открылись гэпом вверх, но тут же вернулись к уровням предыдущего закрытия. В течение первой половины сессии они практически «прилипли» к линиям нулевой доходности: на 14:00 МСК индекс ММВБ (+0,09%, 1526,4 п.), индекс РТС (-0,03%, 1642 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 (+0,08%, 1869,1 п.). Активность на рынке упала до рекордно низких значений: объем торгов на ММВБ составил 8,6 млрд. рублей.
Отраслевые индексы (ММВБ) сегодня торгуются разнонаправленно: больше остальных прибавляют бумаги машиностроительного сектора (+0,75%), теряют – бумаги металлургического сектора (-0,19%).
Отраслевые индексы (ММВБ) также показывают смешанную динамику. Лидером роста стал Новатэк (+1,0%), лидерами падения – Мечел (-0,88%) и Газпром (-0,75%).
/Компиляция. 6 апреля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу