16 апреля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: российский рынок акций завершил неделю слабым разнонаправленным движением ключевых индексов
Российский рынок акций завершил неделю слабым разнонаправленным движением ключевых индексов. Индекс ММВБ повысился на 0,07% до 1502,6 п., индекс РТС понизился на 0,41% до 1613,5 п. Активность игроков продолжает оставаться ниже средней, ликвидность снижается.
Среди наиболее торгуемых на ММВБ бумаг хуже рынка выглядели привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, капитализация которых снизилась соответственно на 3,22% и 1,29% после отсечки реестра, которая состоялась 12 апреля. Бесспорным лидером торгов стали «префы» Транснефти, взлетевшие на 5,40%
Валютный рынок: единая валюта снизилась в пятницу к доллару с 1,3188 п. до 1,3078 п
$ – В конце недели ситуация на валютном рынке резко дестабилизировалась из-за опасений повторения греческого сценария в отношении испанского государственного долга, что привело к усилению спроса на защитные валюты. Индекс доллара укрепился к корзине валют с 79,285 п. до 79,888 п. и продолжает пользоваться повышенным спросом в понедельник в Азии (80,17 п.).
€ – Единая валюта снизилась в пятницу к доллару с 1,3188 п. до 1,3078 п. Пара евро-иена упала с 106,68 п. до 105,83 п. В понедельник в Азии продажи евро усилились. Пара евро-доллар торгуется на уровне 1,302 п., евро-иена – на 105,36 п. Пара евро-юань снижается с 8,2593 п. до двухмесячного минимума 8,224 п.
¥ – На фоне растущих европейских долговых рисков пара иена-доллар остается относительно стабильной (80,89 п.).
Рынок акций: инфляция увеличилась в марте на 0,3%
США – В пятницу были опубликованы важные макроэкономические данные: инфляция увеличилась в марте на 0,3%, оправдав ожидания, а предварительный индекс доверия потребителей университета Мичигана снизился до 75,7 п. (ожидалось, что он не изменится и составит 76,2 п.). Негатива также добавили новости из еврозоны. На этом фоне рынок финишировал умеренным снижением. Все секторы американской экономики, за исключением товаров для дома, снизились: наиболее сильно упали бумаги банков (-3,46%), финансового (-1,68%), нефтегазового (-1,66%) и технологического (-1,72%) секторов. В голубых фишках в плюсе закрылись Home Depot (+0,65%), Kraft Foods (+0,57%); в аутсайдерах – BofA (-5,34%), JP Morgan (-3,64%), Alcoa (-3,15%), GE (-2,18%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,05%, S&P500 – на 1,25%, NASDAQ – на 1,45%. Индекс волатильности VIX вырос до 19,55 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили торги снижением на фоне неоднозначной статистики из США и Китая: FTSE100 (-1,03%), CAC40 (-2,47%), DAX (-2,36%).
Азия – Торговая неделя на азиатских рынках началась на отрицательной территории на фоне негативных внешних данных. На 09:00 МСК Nikkei снизился на 1,34%, Hang Seng – на 0,69%; Shanghai Composite – 0,31 %, KOSPI – на 0,87%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB уменьшился на 0,9%. Энергоносители подорожали на 0,6%, базовые металлы подешевели на 1,9%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,8% до $102,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,1% до $121,8. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1,9%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спотовая цена на золото опустилась до $1647 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,3. Индекс акций золотодобывающих компаний просел на 1,6%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на медь и цинк (-2,8%), в наименьшей – на алюминий (-1,6%).
Перспектива: индекс ММВБ завершил прошедшую торговую неделю белой свечой, прервав серию трехнедельного падения
Индекс ММВБ завершил прошедшую торговую неделю белой свечой, прервав серию трехнедельного падения. Признаки стабилизации ситуации обозначились не только в сегменте голубых фишек, но также проявились в акциях второго и третьего эшелонов. Соответствующие индексы ММВБ (Mid Cap и Small Cap) также продемонстрировали на прошлой неделе рост, пусть и небольшой.
Схождение нескольких принципиальных уровней как долгосрочной (ОВР-LT=1505,97 п. и МА200=1508,38 п.), так и краткосрочной (ОВР-5=1504,73 п. и ОВР-20=1513,66 п.) поддержки/сопротивления в узком торговом диапазоне свидетельствует о приближающемся завершении технической консолидации. На это также указывает сужение недельного канала Боллинджера, ширина которого достигла минимального значения за последние пять месяцев. Технически рынок готов к движению. Очевидно, на этой неделе торговый диапазон колебаний индекса будет существенно расширен по сравнению с прошедшей неделей (1477-1520 пп.).
Концовка недели на мировых фондовых площадках прошла под знаком возросших рисков, источником которых вновь стало обслуживание государственного долга проблемных стран Европы. Стоимость испанских cds (5Y) достигла рекордного значения в преддверии намеченного на этот четверг размещения испанских облигаций. Спрос на испанские облигации со стороны испанских банков может оказаться крайне низким из-за проблем их собственного фондирования. На рынке усиливаются ожидания того, что ЕЦБ может возобновить покупки облигаций проблемных стран, что негативно отражается на положении евро. Кроме того на этой неделе рейтинговое агентство Moоdy`s предупредило о возможном понижении рейтингов итальянских банков.
Два последних года (в апреле-мае 2010 и 2011 гг.) долговые проблемы Европы становились причиной резкой дестабилизации ситуации на мировых финансовых рынках, приводившей к глубокой коррекции фондовых индексов. Ближайшая реакция рынков должна показать, насколько значительны риски повторения сценария 2010 и 2011 гг.
Внешний фон в понедельник представляется негативным. Рискованные активы находятся под давлением продаж. Европейская валюта стремительно сдает позиции по отношению к своим основным конкурентам (доллару, иене, юаню). Цена нефтяного фьючерса марки brent пробивает уровень $120. Азиатские голубые фишки теряют в целом 0,6%.
Возможные уровни поддержки по индексу ММВБ расположены на 1480 п. и далее в зоне 1450-1460 пп. В качестве возможных уровней сопротивления сейчас выступают долгосрочная (ОВР-200=1526,64 п.) и среднесрочная (ОВР-60=1538,65 п.) балансовые цены.
Середина дня: европейские рынки отскочили, несмотря на проблемы Испании и Италии
В понедельник внешний новостной фон был негативным. С ощутимыми потерями закрылся в пятницу американский фондовый рынок на разочаровывающих макроданных и усиливающихся опасениях относительно «финансового здоровья» Испании и Италии. Снижались сегодня утром и азиатские площадки. Однако европейские биржи открылись на позитивной ноте, несмотря на то, что испанские и итальянские cds взлетели на рекордные уровни: FTSE100 (+0,76%), САС40 (+1,06%), DAX (+0,73%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть подскочили вслед за европейскими индексами. Цена на нефть сорта wti составила $102,76 за баррель, вплотную приблизившись к уровню пятничного закрытия.
Российский рынок акций открылся в минусе и продолжает оставаться в негативной зоне. На 14:40 МСК индекс ММВБ просел на 0,43% (1496,1 п.), индекс РТС – на 0,64% (1602,3 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 - на 0,05% (1865,1 п.). Активность на рынке сегодня на уровне среднего показателя за апрель: объем торгов на ММВБ составил 22,5 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лучше остальных выглядят телекоммуникационный (+0,25%) и нефтегазовый (+0,03%) секторы. Наибольшие потери несут бумаги финансового сектора (-1,44%).
В индексных бумагах лидируют Роснефть (+1,96%) и Газпромнефть (+1,20%). Более 1% потеряли акции МРСК Холдинга (-1,88%), Сбербанка прив. (-1,58%) и об. (-1,29%), ВТБ (-1,29%), Норникеля (-1,09%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российский рынок акций завершил неделю слабым разнонаправленным движением ключевых индексов. Индекс ММВБ повысился на 0,07% до 1502,6 п., индекс РТС понизился на 0,41% до 1613,5 п. Активность игроков продолжает оставаться ниже средней, ликвидность снижается.
Среди наиболее торгуемых на ММВБ бумаг хуже рынка выглядели привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, капитализация которых снизилась соответственно на 3,22% и 1,29% после отсечки реестра, которая состоялась 12 апреля. Бесспорным лидером торгов стали «префы» Транснефти, взлетевшие на 5,40%
Валютный рынок: единая валюта снизилась в пятницу к доллару с 1,3188 п. до 1,3078 п
$ – В конце недели ситуация на валютном рынке резко дестабилизировалась из-за опасений повторения греческого сценария в отношении испанского государственного долга, что привело к усилению спроса на защитные валюты. Индекс доллара укрепился к корзине валют с 79,285 п. до 79,888 п. и продолжает пользоваться повышенным спросом в понедельник в Азии (80,17 п.).
€ – Единая валюта снизилась в пятницу к доллару с 1,3188 п. до 1,3078 п. Пара евро-иена упала с 106,68 п. до 105,83 п. В понедельник в Азии продажи евро усилились. Пара евро-доллар торгуется на уровне 1,302 п., евро-иена – на 105,36 п. Пара евро-юань снижается с 8,2593 п. до двухмесячного минимума 8,224 п.
¥ – На фоне растущих европейских долговых рисков пара иена-доллар остается относительно стабильной (80,89 п.).
Рынок акций: инфляция увеличилась в марте на 0,3%
США – В пятницу были опубликованы важные макроэкономические данные: инфляция увеличилась в марте на 0,3%, оправдав ожидания, а предварительный индекс доверия потребителей университета Мичигана снизился до 75,7 п. (ожидалось, что он не изменится и составит 76,2 п.). Негатива также добавили новости из еврозоны. На этом фоне рынок финишировал умеренным снижением. Все секторы американской экономики, за исключением товаров для дома, снизились: наиболее сильно упали бумаги банков (-3,46%), финансового (-1,68%), нефтегазового (-1,66%) и технологического (-1,72%) секторов. В голубых фишках в плюсе закрылись Home Depot (+0,65%), Kraft Foods (+0,57%); в аутсайдерах – BofA (-5,34%), JP Morgan (-3,64%), Alcoa (-3,15%), GE (-2,18%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,05%, S&P500 – на 1,25%, NASDAQ – на 1,45%. Индекс волатильности VIX вырос до 19,55 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы снижаются.
Европа – Европейские фондовые индексы завершили торги снижением на фоне неоднозначной статистики из США и Китая: FTSE100 (-1,03%), CAC40 (-2,47%), DAX (-2,36%).
Азия – Торговая неделя на азиатских рынках началась на отрицательной территории на фоне негативных внешних данных. На 09:00 МСК Nikkei снизился на 1,34%, Hang Seng – на 0,69%; Shanghai Composite – 0,31 %, KOSPI – на 0,87%.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB уменьшился на 0,9%. Энергоносители подорожали на 0,6%, базовые металлы подешевели на 1,9%, драгоценные металлы – на 0,8%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,8% до $102,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,1% до $121,8. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1,9%.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спотовая цена на золото опустилась до $1647 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,3. Индекс акций золотодобывающих компаний просел на 1,6%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день снижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на медь и цинк (-2,8%), в наименьшей – на алюминий (-1,6%).
Перспектива: индекс ММВБ завершил прошедшую торговую неделю белой свечой, прервав серию трехнедельного падения
Индекс ММВБ завершил прошедшую торговую неделю белой свечой, прервав серию трехнедельного падения. Признаки стабилизации ситуации обозначились не только в сегменте голубых фишек, но также проявились в акциях второго и третьего эшелонов. Соответствующие индексы ММВБ (Mid Cap и Small Cap) также продемонстрировали на прошлой неделе рост, пусть и небольшой.
Схождение нескольких принципиальных уровней как долгосрочной (ОВР-LT=1505,97 п. и МА200=1508,38 п.), так и краткосрочной (ОВР-5=1504,73 п. и ОВР-20=1513,66 п.) поддержки/сопротивления в узком торговом диапазоне свидетельствует о приближающемся завершении технической консолидации. На это также указывает сужение недельного канала Боллинджера, ширина которого достигла минимального значения за последние пять месяцев. Технически рынок готов к движению. Очевидно, на этой неделе торговый диапазон колебаний индекса будет существенно расширен по сравнению с прошедшей неделей (1477-1520 пп.).
Концовка недели на мировых фондовых площадках прошла под знаком возросших рисков, источником которых вновь стало обслуживание государственного долга проблемных стран Европы. Стоимость испанских cds (5Y) достигла рекордного значения в преддверии намеченного на этот четверг размещения испанских облигаций. Спрос на испанские облигации со стороны испанских банков может оказаться крайне низким из-за проблем их собственного фондирования. На рынке усиливаются ожидания того, что ЕЦБ может возобновить покупки облигаций проблемных стран, что негативно отражается на положении евро. Кроме того на этой неделе рейтинговое агентство Moоdy`s предупредило о возможном понижении рейтингов итальянских банков.
Два последних года (в апреле-мае 2010 и 2011 гг.) долговые проблемы Европы становились причиной резкой дестабилизации ситуации на мировых финансовых рынках, приводившей к глубокой коррекции фондовых индексов. Ближайшая реакция рынков должна показать, насколько значительны риски повторения сценария 2010 и 2011 гг.
Внешний фон в понедельник представляется негативным. Рискованные активы находятся под давлением продаж. Европейская валюта стремительно сдает позиции по отношению к своим основным конкурентам (доллару, иене, юаню). Цена нефтяного фьючерса марки brent пробивает уровень $120. Азиатские голубые фишки теряют в целом 0,6%.
Возможные уровни поддержки по индексу ММВБ расположены на 1480 п. и далее в зоне 1450-1460 пп. В качестве возможных уровней сопротивления сейчас выступают долгосрочная (ОВР-200=1526,64 п.) и среднесрочная (ОВР-60=1538,65 п.) балансовые цены.
Середина дня: европейские рынки отскочили, несмотря на проблемы Испании и Италии
В понедельник внешний новостной фон был негативным. С ощутимыми потерями закрылся в пятницу американский фондовый рынок на разочаровывающих макроданных и усиливающихся опасениях относительно «финансового здоровья» Испании и Италии. Снижались сегодня утром и азиатские площадки. Однако европейские биржи открылись на позитивной ноте, несмотря на то, что испанские и итальянские cds взлетели на рекордные уровни: FTSE100 (+0,76%), САС40 (+1,06%), DAX (+0,73%). Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть подскочили вслед за европейскими индексами. Цена на нефть сорта wti составила $102,76 за баррель, вплотную приблизившись к уровню пятничного закрытия.
Российский рынок акций открылся в минусе и продолжает оставаться в негативной зоне. На 14:40 МСК индекс ММВБ просел на 0,43% (1496,1 п.), индекс РТС – на 0,64% (1602,3 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 - на 0,05% (1865,1 п.). Активность на рынке сегодня на уровне среднего показателя за апрель: объем торгов на ММВБ составил 22,5 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лучше остальных выглядят телекоммуникационный (+0,25%) и нефтегазовый (+0,03%) секторы. Наибольшие потери несут бумаги финансового сектора (-1,44%).
В индексных бумагах лидируют Роснефть (+1,96%) и Газпромнефть (+1,20%). Более 1% потеряли акции МРСК Холдинга (-1,88%), Сбербанка прив. (-1,58%) и об. (-1,29%), ВТБ (-1,29%), Норникеля (-1,09%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу