17 апреля 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в понедельник российский фондовый рынок закрылся в красной зоне
В понедельник российский фондовый рынок закрылся в красной зоне на фоне снижения цен на сырьевые товары. Индекс ММВБ в ходе основной сессии потерял 1,66% (1477,7 п.), индекс РТС упал на 1,56% (1587,6 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 – на 0,72% (1852,6 п.). Оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 47 млрд. рублей.
Снижение шло по широкому фронту акций. Наибольшие потери понесли бумаги банковского сектора (-2,17%), а также машиностроительные (-1,93%) и металлургические (-1,77%) компании. Наихудшую динамку продемонстрировали акции Холдинга МРСК (-4,51%), Северстали (-3,01%), Норникеля (-2,77%) Сбербанка прив. (-2,69%) и ВТБ (-2,33%).
В плюсе завершили день Газпромнефть (+1,22%), Роснефть (+0,56%) и Сургутнефтегаз прив. (+0,56%).
Валютный рынок: уверенность инвесторов повысилась во второй половине понедельника
$ – Уверенность инвесторов повысилась во второй половине понедельника после выхода позитивного квартального отчета от City и статистики по росту розничных продаж в марте.
Индекс доллара снизился с 79,888 п. до 79,555 п.
€ – Пара евро-доллар протестировала уровень поддержки на 1,30 п., после чего сумела восстановиться к концу понедельника до 1,314 п. Утром в Азии евро снижается к доллару до 1,311 п. Предполагается, что евро будет оставаться под давлением как минимум до четверга, когда пройдет испанский аукцион.
¥ – Японская иена укрепилась к доллару с 80,93 п. до 80,41 п. и тем самым преодолела сопротивление на МА60 (80,47 п.). Участники надеются, что коррекция в паре иена-доллар близка к своему завершению. В паре с евро иена ослабела со вчерашнего минимума (104,63 п.) до 105,67 п.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно
США – Американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно. Макроэкономическая статистика не разочаровала: розничные продажи в марте выросли на 0,8% (ожидалось увеличение на 0,3%). Однако игроков сдерживала осложнившаяся ситуация в долговом секторе еврозоны – доходность испанских облигаций превысила отметку 6%. В отраслевом срезе наблюдалась разнонаправленная динамика: лучше рынка торговались акции банков (+1%), коммунальных компаний (+0,85%), финансовых компаний (+0,79%); наиболее сильно упали бумаги технологических компаний (-1,11%), сектор туризма и отдыха (-1,21%). Среди голубых фишек в лидерах роста Travelers (+1,79%), P&G (+1,47%), Home Depot (+1,43%); снизились HP (-1,06%), Cisco (-0,63%), Walt Disney (-0,45%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,56%, S&P500 снизился на 0,05%, NASDAQ – на 0,76%. Индекс волатильности VIX не изменился и составил 19,55 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – Основные фондовые индексы еврозоны скорректировались вверх после обвального падения в конце прошлой недели: FTSE100 (+0,26%), CAC40 (+0,51%), DAX (+0,63%).
Азия – На 09:15 МСК Nikkei прибавил 0,07%, Hang Seng снизился на 0,58%; Shanghai Composite – на 0,36 %, Kospi – на 0,30%.
Товарные рынки: во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1648
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,7%. Энергоносители подорожали на 0,6%, базовые металлы подешевели на 0,5%, драгоценные – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,1% до $102,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 2,6% до $118,7. Индекс акций нефтяных компаний просел на 0,2%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1648, за тройскую унцию, цена серебра – до $31,4. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-4,4%), подорожал контракт на олово (+3,6%).
Перспектива: индекс ММВБ вчера протестировал нижнюю границу боковика
Индекс ММВБ вчера протестировал нижнюю границу боковика. Несмотря на сохраняющиеся невысокие торговые обороты, в ближайшие дни возможны дальнейшие попытки медведей пробиться в зону 1450-1460 пп. с целью принудительного закрытия маржинальных позиций. Данная угроза может сохраняться до четверга, т.е. до даты проведения аукциона по испанским облигациям.
Однако как нам кажется, если такое снижение и произойдет, то скорее всего оно будет носить кратковременный характер. Это предположение базируется на данных по динамике индикатора нетто-объема месячных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-20, рис. 1). Категория участников, торгующих на данном временном интервале, уже практически разгрузилась в ходе мартовской-апрельской коррекции и теперь ищет возможности для начала восстановления длинных позиций. Первая попытка входа в рынок состоялась в конце марта-начале апреля. Сейчас быки вынуждены фиксировать эти покупки, в результате чего объем открытых позиций OBV-20 уже упал ниже предыдущего мартовского минимума. Именно остатки этих long`ов медведи стремятся сейчас вывести на stop`ы.
В то же время нельзя не заметить, что возможности медведей в текущем моменте представляются ограниченными, особенно на ближних горизонтах инвестирования. Портфель краткосрочных спекулянтов сейчас заметно перегружен незафиксированными короткими позициями. Дальнейшее снижение индекса ММВБ чревато растущим риском фиксации прибыли по short`ам, что также обусловливает краткосрочный характер возможных просадок рынка.
Поддержку медведям оказывает дешевеющая нефть. Фьючерс марки brent вчера снизился ниже уровня поддержки $120. Участники продолжают сокращать длинные позиции (рис. 2). Вчерашнее снижение нефтяных цен стало реакцией рынка на возобновление переговоров между Ираном и международной «шестеркой», которые, по отзывам участников, имеют хорошие перспективы на продолжение. Весьма показательно, что максимальное значение нефтяного фьючерса на закрытии ($126,22) пришлось на 13 марта, т.е. на следующий день после того, как США передали РФ предложение о проведении очередного раунда переговоров по иранской атомной проблематике. В те же сроки (с 13 по 16 марта) индикатор объема открытых позиций (OBV, рис. 2) также показал свои максимальные значения. Пересмотр геополитических рисков наряду с последними данными по китайскому ВВП и заявлением саудитов о готовности к новому снижению нефтяных котировок способны и дальше оказывать давление на нефтяные цены. Возможная ближайшая поддержка по фьючерсу brent расположена в зоне $115-116.
Ближайшие уровни поддержки по индексу ММВБ находятся в зоне 1450-1460 пп., сопротивления - на уровне недельной (ОВР-5=1492 п.) и месячной (ОВР-20=1510 п.) балансовых цен
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник российский фондовый рынок закрылся в красной зоне на фоне снижения цен на сырьевые товары. Индекс ММВБ в ходе основной сессии потерял 1,66% (1477,7 п.), индекс РТС упал на 1,56% (1587,6 п.), индекс акций второго эшелона РТС-2 – на 0,72% (1852,6 п.). Оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 47 млрд. рублей.
Снижение шло по широкому фронту акций. Наибольшие потери понесли бумаги банковского сектора (-2,17%), а также машиностроительные (-1,93%) и металлургические (-1,77%) компании. Наихудшую динамку продемонстрировали акции Холдинга МРСК (-4,51%), Северстали (-3,01%), Норникеля (-2,77%) Сбербанка прив. (-2,69%) и ВТБ (-2,33%).
В плюсе завершили день Газпромнефть (+1,22%), Роснефть (+0,56%) и Сургутнефтегаз прив. (+0,56%).
Валютный рынок: уверенность инвесторов повысилась во второй половине понедельника
$ – Уверенность инвесторов повысилась во второй половине понедельника после выхода позитивного квартального отчета от City и статистики по росту розничных продаж в марте.
Индекс доллара снизился с 79,888 п. до 79,555 п.
€ – Пара евро-доллар протестировала уровень поддержки на 1,30 п., после чего сумела восстановиться к концу понедельника до 1,314 п. Утром в Азии евро снижается к доллару до 1,311 п. Предполагается, что евро будет оставаться под давлением как минимум до четверга, когда пройдет испанский аукцион.
¥ – Японская иена укрепилась к доллару с 80,93 п. до 80,41 п. и тем самым преодолела сопротивление на МА60 (80,47 п.). Участники надеются, что коррекция в паре иена-доллар близка к своему завершению. В паре с евро иена ослабела со вчерашнего минимума (104,63 п.) до 105,67 п.
Рынок акций: американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно
США – Американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно. Макроэкономическая статистика не разочаровала: розничные продажи в марте выросли на 0,8% (ожидалось увеличение на 0,3%). Однако игроков сдерживала осложнившаяся ситуация в долговом секторе еврозоны – доходность испанских облигаций превысила отметку 6%. В отраслевом срезе наблюдалась разнонаправленная динамика: лучше рынка торговались акции банков (+1%), коммунальных компаний (+0,85%), финансовых компаний (+0,79%); наиболее сильно упали бумаги технологических компаний (-1,11%), сектор туризма и отдыха (-1,21%). Среди голубых фишек в лидерах роста Travelers (+1,79%), P&G (+1,47%), Home Depot (+1,43%); снизились HP (-1,06%), Cisco (-0,63%), Walt Disney (-0,45%). По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,56%, S&P500 снизился на 0,05%, NASDAQ – на 0,76%. Индекс волатильности VIX не изменился и составил 19,55 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – Основные фондовые индексы еврозоны скорректировались вверх после обвального падения в конце прошлой недели: FTSE100 (+0,26%), CAC40 (+0,51%), DAX (+0,63%).
Азия – На 09:15 МСК Nikkei прибавил 0,07%, Hang Seng снизился на 0,58%; Shanghai Composite – на 0,36 %, Kospi – на 0,30%.
Товарные рынки: во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1648
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,7%. Энергоносители подорожали на 0,6%, базовые металлы подешевели на 0,5%, драгоценные – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,3%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,1% до $102,9 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 2,6% до $118,7. Индекс акций нефтяных компаний просел на 0,2%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1648, за тройскую унцию, цена серебра – до $31,4. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подешевел контракт на никель (-4,4%), подорожал контракт на олово (+3,6%).
Перспектива: индекс ММВБ вчера протестировал нижнюю границу боковика
Индекс ММВБ вчера протестировал нижнюю границу боковика. Несмотря на сохраняющиеся невысокие торговые обороты, в ближайшие дни возможны дальнейшие попытки медведей пробиться в зону 1450-1460 пп. с целью принудительного закрытия маржинальных позиций. Данная угроза может сохраняться до четверга, т.е. до даты проведения аукциона по испанским облигациям.
Однако как нам кажется, если такое снижение и произойдет, то скорее всего оно будет носить кратковременный характер. Это предположение базируется на данных по динамике индикатора нетто-объема месячных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-20, рис. 1). Категория участников, торгующих на данном временном интервале, уже практически разгрузилась в ходе мартовской-апрельской коррекции и теперь ищет возможности для начала восстановления длинных позиций. Первая попытка входа в рынок состоялась в конце марта-начале апреля. Сейчас быки вынуждены фиксировать эти покупки, в результате чего объем открытых позиций OBV-20 уже упал ниже предыдущего мартовского минимума. Именно остатки этих long`ов медведи стремятся сейчас вывести на stop`ы.
В то же время нельзя не заметить, что возможности медведей в текущем моменте представляются ограниченными, особенно на ближних горизонтах инвестирования. Портфель краткосрочных спекулянтов сейчас заметно перегружен незафиксированными короткими позициями. Дальнейшее снижение индекса ММВБ чревато растущим риском фиксации прибыли по short`ам, что также обусловливает краткосрочный характер возможных просадок рынка.
Поддержку медведям оказывает дешевеющая нефть. Фьючерс марки brent вчера снизился ниже уровня поддержки $120. Участники продолжают сокращать длинные позиции (рис. 2). Вчерашнее снижение нефтяных цен стало реакцией рынка на возобновление переговоров между Ираном и международной «шестеркой», которые, по отзывам участников, имеют хорошие перспективы на продолжение. Весьма показательно, что максимальное значение нефтяного фьючерса на закрытии ($126,22) пришлось на 13 марта, т.е. на следующий день после того, как США передали РФ предложение о проведении очередного раунда переговоров по иранской атомной проблематике. В те же сроки (с 13 по 16 марта) индикатор объема открытых позиций (OBV, рис. 2) также показал свои максимальные значения. Пересмотр геополитических рисков наряду с последними данными по китайскому ВВП и заявлением саудитов о готовности к новому снижению нефтяных котировок способны и дальше оказывать давление на нефтяные цены. Возможная ближайшая поддержка по фьючерсу brent расположена в зоне $115-116.
Ближайшие уровни поддержки по индексу ММВБ находятся в зоне 1450-1460 пп., сопротивления - на уровне недельной (ОВР-5=1492 п.) и месячной (ОВР-20=1510 п.) балансовых цен
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу