16 мая 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: российский фондовый рынок во второй половине дня сумел частично отыграть потери
Открывшись во вторник на отрицательной территории, российский фондовый рынок во второй половине дня сумел частично отыграть потери, чему способствовала позитивная динамика европейских бирж и рост цен на нефть. После заявления администрации президента Греции о том, что в среду он назначит временное правительство и объявит новые парламентские выборы, российские индексы вслед за Европой вновь ушли в красную зону, однако позитивное открытие Уолл-Стрит, состоявшееся на фоне неплохих данных макростатистики, вновь вернуло на рынок оптимизм. Индекс ММВБ в ходе основной сессии вырос на 0,55% (1344,8 п.), индекс РТС снизился на 0,12% (1400 п.). Активность игроков сегодня была выше среднемесячного значения: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 49 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лучше рынка выглядели бумаги энергетического (+1,47%) и металлургического (+0,86%) секторов. Негативную динамику продемонстрировали акции финансовых (-1,01%) и телекоммуникационных (-0,63%) компаний.
Среди индексных бумаг бенефициарами роста стали Интер РАО (+4,05%) Новатэк (+2,76%), Лукойл (+2,30%), а также Татнефть и Уралкалий, капитализация которых увеличилась на 2,20%. Аутсайдером торгов во вторник стали «префы» Сругутнефтегаза, потерявшие 12,3% после закрытия в понедельник реестра акционеров
Валютный рынок: инвесторы сохраняют спрос на американский доллар в условиях возросших рисков распада еврозоны
$ – Инвесторы сохраняют спрос на американский доллар в условиях возросших рисков распада еврозоны. Поддержку доллару оказала также вчерашняя позитивная статистика по росту промышленного индекса ФРБ Нью-Йорка. Индекс доллара вырос с 80,606 п. до 81,221 п. и в среду в Азии достиг отметки 81,318 п. Возможная ближайшая цель роста – январский максимум 81,78 п.
€ – Европейская валюта во вторник продолжила падение относительно доллара с 1,2823 п. до 1,2729 п. и относительно иены – с 102,39 п. до 102,07 п. Новый греческий парламент так и не смог создать коалицию, необходимую для формирования нового правительства. Пара евро-доллар рискует снизиться к январскому минимуму - 1,26 п.
¥ – Японская иена снизилась к доллару с 79,85 п. до 80,18 п. Падение в среду продолжилось (80,40 п.) на фоне 1,5% падения японских акций
Рынок акций: акции всех секторов американской экономики, за исключением розничной торговли (+0,058%), снизились
США – Фондовые торги завершились снижением ключевых фондовых индексов, чему способствовал рост политической напряженности в Греции, опасения по поводу устойчивости банковской системы еврозоны, а также снижение цен на сырье. Акции всех секторов американской экономики, за исключением розничной торговли (+0,058%), снизились. В лидерах снижения сектор добычи природных ресурсов (-2,016%), нефтегазовые компании (-1,537%), автомобильная промышленность (-1,492%). Большая часть голубых фишек завершила торги в минусовой зоне. Хуже рынка торговались акции Alcoa Inc (-2,41%), Home Depot (-2,53%), Hewlett-Packard (-2,46%). Рост продемонстрировали сильно подешевевшие бумаги JPMorgan Chase (+1,23%), По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,50%, S&P500 – на 0,57%, NASDAQ – на 0,30%. Индекс волатильности VIX вырос на 0,46%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром снижаются. Контракт на Dow Jones теряет 0,12%, S&P – 0,14%, NASDAQ - 0,29%.
Европа – Торги завершились в красной зоне: FTSE100 потерял 0,51%, DAX - 0,79%, CAC40 – 0,61%.
Азия – Рынки снижаются на неблагоприятном внешнем фоне. По состоянию на 09:35 МСК Nikkei теряет 1,46%, Kospi - 2,31%, Hang Seng - 2,86%, Shanghai Composite – 0,82%
Товарные рынки: в среду утром спотовая цена на золото опустилась до $1537 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,2%. Энергоносители подорожали на 0,1%, базовые металлы подешевели на 0,4%, драгоценные металлы – на 0,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,2%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 6,6 млн. баррелей, запасы бензина уменьшились на 2,6 млн., дистиллятов – на 1,6 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,8% до $94 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,6% до $112,2. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1,4%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена на золото опустилась до $1537 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,4. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 3,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на цинк и никель (+0,7%), подешевел контракт на свинец (-1,4%), контракт на алюминий в цене не изменился
Перспектива: греческий внутриполитический кризис разрешился назначением новых парламентских выборов
Греческий внутриполитический кризис разрешился назначением новых парламентских выборов. Рынки получили новый ориентир. По нашим оценкам, эпицентром следующего раунда греческой темы станет 25 июня. Таким образом, биржевая игра вокруг греческой, а ранее немецкой интриги, в основном завершается. Инвесторы подводят итоги и переключают внимание на другие цели.
Вчера таким информационным ориентиром стала позитивная статистика, опубликованная в США (промышленный индекс ФРБ Нью-Йорка), Европе (ВВП Германии и ЕС за 1 кв.) и России (ВВП за 1 кв.). Робкие надежды по поводу восстановления экономического роста очень кстати поддержали нефтяные цены на фоне слабеющего евро. Отчасти росту цен помогла экспирация фьючерсного контракта brent. Тем не менее, наша торговая модель показала вчера начало восстановления длинных позиций (рост индикатора объема OBV-20, рис. 1). Это хороший знак для быков, учитывая значительный навес из коротких позиций на недельном горизонте по фьючерсу brent.
Российский рынок акций вчера совершил невозможное, остановившись на самом краю обрыва. Конечно, рост на 0,5% после 3,5% обвала накануне выглядит слабоватым и может быть списан на банальный отскок по случаю сильной перепроданности рынка. Однако подобные технические отскоки обычно идут на невысоких оборотах, в то время как вчера рынок смог продемонстрировать совсем иное качество. Торговый оборот по индексу ММВБ оказался максимальным за последний месяц (49 млрд. руб.), что почти на 30% превышает средний дневной показатель. Это может стать серьезной заявкой на разворот.
Индекс ММВБ вчера вернулся к уровням декабря. Туда же откатились индексы, характеризующие наиболее капитализированную часть рынка – индекс голубых фишек MICEX-Large Cap и отраслевой индекс MICEX Oil&Gas. Напомним, что с декабря по март рынок рос преимущественно за счет закрытия коротких позиций, открытых в период падения с апреля по октябрь, и примкнувших к ним краткосрочных спекулянтов, игравших в long под этот восстановительный отскок. Майские продажи стали финалом фиксации этих long`ов. В итоге рынок вернулся туда, откуда начинался рост.
О завершении данного процесса говорит также динамика модельного индикатора объема (OBV, рис. 2) по индексу ММВБ, который вчера оттолкнулся от нулевой отметки. Очевидно, начавшийся процесс восстановления длинных позиций имеет не только хороший потенциал, учитывая низкое значение индикатора OBV, но также может рассчитывать и на продолжительную временную перспективу. Если разворот подтвердится, то тем самым будет подведен итог 13-месячному медвежьему циклу, и соответственно восстановительная фаза может растянуться, по предварительным оценкам, на период от 4,5 месяцев (вариант разворотной волны) до ~9 месяцев (вариант возвращения длинных денег). Хотя легким этот путь не будет. Еще возможны рыночные провалы, например, сегодня. Остаются в силе европейские риски, как и риск углубления коррекции на рынке нефти. Однако быки могут рассчитывать на более оптимистичные темпы роста мировой экономики. Наша экономика показала хорошее ускорение темпов в 1 квартале. Того же ждем от экономики Китая в ближайшие месяцы. Индекс S&P500 может зацепиться в районе 1330 п.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Открывшись во вторник на отрицательной территории, российский фондовый рынок во второй половине дня сумел частично отыграть потери, чему способствовала позитивная динамика европейских бирж и рост цен на нефть. После заявления администрации президента Греции о том, что в среду он назначит временное правительство и объявит новые парламентские выборы, российские индексы вслед за Европой вновь ушли в красную зону, однако позитивное открытие Уолл-Стрит, состоявшееся на фоне неплохих данных макростатистики, вновь вернуло на рынок оптимизм. Индекс ММВБ в ходе основной сессии вырос на 0,55% (1344,8 п.), индекс РТС снизился на 0,12% (1400 п.). Активность игроков сегодня была выше среднемесячного значения: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 49 млрд. рублей.
В отраслевом срезе лучше рынка выглядели бумаги энергетического (+1,47%) и металлургического (+0,86%) секторов. Негативную динамику продемонстрировали акции финансовых (-1,01%) и телекоммуникационных (-0,63%) компаний.
Среди индексных бумаг бенефициарами роста стали Интер РАО (+4,05%) Новатэк (+2,76%), Лукойл (+2,30%), а также Татнефть и Уралкалий, капитализация которых увеличилась на 2,20%. Аутсайдером торгов во вторник стали «префы» Сругутнефтегаза, потерявшие 12,3% после закрытия в понедельник реестра акционеров
Валютный рынок: инвесторы сохраняют спрос на американский доллар в условиях возросших рисков распада еврозоны
$ – Инвесторы сохраняют спрос на американский доллар в условиях возросших рисков распада еврозоны. Поддержку доллару оказала также вчерашняя позитивная статистика по росту промышленного индекса ФРБ Нью-Йорка. Индекс доллара вырос с 80,606 п. до 81,221 п. и в среду в Азии достиг отметки 81,318 п. Возможная ближайшая цель роста – январский максимум 81,78 п.
€ – Европейская валюта во вторник продолжила падение относительно доллара с 1,2823 п. до 1,2729 п. и относительно иены – с 102,39 п. до 102,07 п. Новый греческий парламент так и не смог создать коалицию, необходимую для формирования нового правительства. Пара евро-доллар рискует снизиться к январскому минимуму - 1,26 п.
¥ – Японская иена снизилась к доллару с 79,85 п. до 80,18 п. Падение в среду продолжилось (80,40 п.) на фоне 1,5% падения японских акций
Рынок акций: акции всех секторов американской экономики, за исключением розничной торговли (+0,058%), снизились
США – Фондовые торги завершились снижением ключевых фондовых индексов, чему способствовал рост политической напряженности в Греции, опасения по поводу устойчивости банковской системы еврозоны, а также снижение цен на сырье. Акции всех секторов американской экономики, за исключением розничной торговли (+0,058%), снизились. В лидерах снижения сектор добычи природных ресурсов (-2,016%), нефтегазовые компании (-1,537%), автомобильная промышленность (-1,492%). Большая часть голубых фишек завершила торги в минусовой зоне. Хуже рынка торговались акции Alcoa Inc (-2,41%), Home Depot (-2,53%), Hewlett-Packard (-2,46%). Рост продемонстрировали сильно подешевевшие бумаги JPMorgan Chase (+1,23%), По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,50%, S&P500 – на 0,57%, NASDAQ – на 0,30%. Индекс волатильности VIX вырос на 0,46%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром снижаются. Контракт на Dow Jones теряет 0,12%, S&P – 0,14%, NASDAQ - 0,29%.
Европа – Торги завершились в красной зоне: FTSE100 потерял 0,51%, DAX - 0,79%, CAC40 – 0,61%.
Азия – Рынки снижаются на неблагоприятном внешнем фоне. По состоянию на 09:35 МСК Nikkei теряет 1,46%, Kospi - 2,31%, Hang Seng - 2,86%, Shanghai Composite – 0,82%
Товарные рынки: в среду утром спотовая цена на золото опустилась до $1537 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,2%. Энергоносители подорожали на 0,1%, базовые металлы подешевели на 0,4%, драгоценные металлы – на 0,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index снизился на 0,2%.
Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 6,6 млн. баррелей, запасы бензина уменьшились на 2,6 млн., дистиллятов – на 1,6 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,8% до $94 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,6% до $112,2. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1,4%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена на золото опустилась до $1537 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,4. Индекс акций золотодобывающих компаний упал на 3,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. В наибольшей степени подорожали контракты на цинк и никель (+0,7%), подешевел контракт на свинец (-1,4%), контракт на алюминий в цене не изменился
Перспектива: греческий внутриполитический кризис разрешился назначением новых парламентских выборов
Греческий внутриполитический кризис разрешился назначением новых парламентских выборов. Рынки получили новый ориентир. По нашим оценкам, эпицентром следующего раунда греческой темы станет 25 июня. Таким образом, биржевая игра вокруг греческой, а ранее немецкой интриги, в основном завершается. Инвесторы подводят итоги и переключают внимание на другие цели.
Вчера таким информационным ориентиром стала позитивная статистика, опубликованная в США (промышленный индекс ФРБ Нью-Йорка), Европе (ВВП Германии и ЕС за 1 кв.) и России (ВВП за 1 кв.). Робкие надежды по поводу восстановления экономического роста очень кстати поддержали нефтяные цены на фоне слабеющего евро. Отчасти росту цен помогла экспирация фьючерсного контракта brent. Тем не менее, наша торговая модель показала вчера начало восстановления длинных позиций (рост индикатора объема OBV-20, рис. 1). Это хороший знак для быков, учитывая значительный навес из коротких позиций на недельном горизонте по фьючерсу brent.
Российский рынок акций вчера совершил невозможное, остановившись на самом краю обрыва. Конечно, рост на 0,5% после 3,5% обвала накануне выглядит слабоватым и может быть списан на банальный отскок по случаю сильной перепроданности рынка. Однако подобные технические отскоки обычно идут на невысоких оборотах, в то время как вчера рынок смог продемонстрировать совсем иное качество. Торговый оборот по индексу ММВБ оказался максимальным за последний месяц (49 млрд. руб.), что почти на 30% превышает средний дневной показатель. Это может стать серьезной заявкой на разворот.
Индекс ММВБ вчера вернулся к уровням декабря. Туда же откатились индексы, характеризующие наиболее капитализированную часть рынка – индекс голубых фишек MICEX-Large Cap и отраслевой индекс MICEX Oil&Gas. Напомним, что с декабря по март рынок рос преимущественно за счет закрытия коротких позиций, открытых в период падения с апреля по октябрь, и примкнувших к ним краткосрочных спекулянтов, игравших в long под этот восстановительный отскок. Майские продажи стали финалом фиксации этих long`ов. В итоге рынок вернулся туда, откуда начинался рост.
О завершении данного процесса говорит также динамика модельного индикатора объема (OBV, рис. 2) по индексу ММВБ, который вчера оттолкнулся от нулевой отметки. Очевидно, начавшийся процесс восстановления длинных позиций имеет не только хороший потенциал, учитывая низкое значение индикатора OBV, но также может рассчитывать и на продолжительную временную перспективу. Если разворот подтвердится, то тем самым будет подведен итог 13-месячному медвежьему циклу, и соответственно восстановительная фаза может растянуться, по предварительным оценкам, на период от 4,5 месяцев (вариант разворотной волны) до ~9 месяцев (вариант возвращения длинных денег). Хотя легким этот путь не будет. Еще возможны рыночные провалы, например, сегодня. Остаются в силе европейские риски, как и риск углубления коррекции на рынке нефти. Однако быки могут рассчитывать на более оптимистичные темпы роста мировой экономики. Наша экономика показала хорошее ускорение темпов в 1 квартале. Того же ждем от экономики Китая в ближайшие месяцы. Индекс S&P500 может зацепиться в районе 1330 п.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу