17 мая 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в среду российский фондовый рынок находился под сильным давлением внешнего негатива
В среду российский фондовый рынок находился под сильным давлением внешнего негатива. После публикации большого блока макростатистики в США настроение инвесторов несколько улучшилось. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,72% (1335,1 п.), валютные индексы из-за ослабления рубля снизились еще сильнее: РТС - на 1,92% (1373,8 п.), РТС-2 - на 1,19% (1547,4 п.). В плюсе смогли завершить торги акции телекоммуникационного (+1,46%), машиностроительного (+0,58%) секторов, а также компании сектора химии и нефтехимии (+0,42%), энергетики (+0,22%). Аутсайдерами торгов стали бумаги нефтегазового сектора (-1,07%), металлурги (-0,71%), а также компании финансового (-0,61%) и потребительского (-0,30%) секторов.
Среди индексных бумаг лидерами роста были сильно перепроданные за последние дни акции ФСК ЕЭС (+5,89%) и Холдинга МРСК (+4,68%). На противоположном полюсе торговались акции Распадской (-4,37%) и Татнефти (-3,42%).
Голубые фишки преимущественно снижались. Наибольшие потери понесли Сбребанк (об.) и Газпром, капитализация которых уменьшилась соответственно на 1,45% и 1,33%. На позитивной территории закончили торговую сессию бумаги НорНикеля (+3,05%), Роснефти (+1,58%), Интер РАО (+1,53%).
Валютный рынок: с начала месяца доллар укрепился к корзине мировых валют на 3,2%
$ – Индекс доллара продолжает штурмовать новые четырехмесячные высоты на фоне ухода инвесторов от риска и достиг вчера отметки 81,573 п. С начала месяца доллар укрепился к корзине мировых валют на 3,2%. Поддержку доллару оказали также позитивные данные по росту промышленного производства и объемам начала строительства домов в США.
€ – По итогам дня пара евро-доллар изменилась незначительно (с 1,2729 п. до 1,2716 п.), но в течение дня диапазон колебаний составил 1,2681-1,2759 пп. На азиатской сессии в четверг пара торгуется на 1,274 п. Пара евро-иена балансирует в диапазоне 101,9-102,7 пп.
¥ – На вчерашних торгах иена ослабела к доллару до 80,55 п., но в четверг начала укрепляться (80,29 п.) после выхода позитивного отчета по росту ВВП Японии в 1 квартале, превзошедшему ожидания экспертов
Рынок акций: азиатские фондовые площадки сегодня демонстрируют технический отскок вверх
США – Несмотря на позитивные макроданные по рынку жилья и промышленному производству, фондовые торги вновь завершились снижением ключевых фондовых индексов на фоне опасения за экономику и целостность еврозоны. Акции большей части секторов американской экономики завершили день в красной зоне. В лидерах снижения были бумаги банков и сырьевых компаний, акции которых снизились на опасениях снижения спроса на сырье, так как индекс доллара вырос до рекордного уровня. По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,26%, S&P 500 – на 0,44%, NASDAQ – на 0,68%. Индекс волатильности VIX вырос на 1,37%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром прибавляют порядка 0,5%.
Европа – Торги завершились разнонаправленно: FTSE100 потерял 0,60%, DAX - 0,26%, CAC40 вырос на 0,31%.
Азия – Азиатские фондовые площадки сегодня демонстрируют технический отскок вверх. По состоянию на 09:45 МСК Nikkei растет на 0,82%, Kospi - на 0,47%, Hang Seng - на 0,86%, Shanghai Composite – на 1,28%
Товарные рынки: по данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 2,1 млн. баррелей
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители и базовые металлы подешевели на 0,9%, драгоценные металлы – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 0,6%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 2,1 млн. баррелей, что на 17% превысило предварительную оценку. Запасы бензина уменьшились на 2,8 млн. баррелей (ожидалось -0,1 млн.), дистиллятов – на 1 млн. (+0,2 млн., по прогнозам). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 1,9 п.п. до 88,3%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,2% до $92,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,5% до $111,7. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,4%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена на золото поднялась до $1551 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,7. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 0,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подешевел в наибольшей степени контракт на цинк (-1,9%), подорожал на алюминий (+0,5%).
Перспектива: на рынках сохраняется тревожное беспокойство и неопределенность
На рынках сохраняется тревожное беспокойство и неопределенность. После прошедшей переоценки рисков участники приспосабливаются к новым ценовым уровням. Удастся ли закрепиться на них – никто не знает.
Индекс S&P500 пытается стабилизироваться в районе 1330 п. Поддержку в начале вчерашних торгов оказала позитивная статистика по закладкам новых домов и промышленному производству. Однако к концу торгов страхи оказались сильнее. В техническом плане уровень 1330 п. совпадает с серединой восходящего канала, наблюдаемого с сентября 2010 г. Из этого положения есть два варианта движения – либо дальше вниз, либо коррекция наверх в район МА60 (1380 п.). Краткосрочные спекулянты, согласно нашим модельным индикаторам, еще не расстались полностью с long`ами, так что шанс закрепиться в зоне около 1330 п. еще остается. В противном случае спекулянты окончательно переворачиваются в short, а перед индексом S&P500 открывается перспектива падения в район МА200 (1277).
На фоне максимальных запасов сырой нефти в США цена фьючерса brent упала ниже $110 и вплотную приблизилась к январскому минимуму ($108,9). Ситуация здесь тоже неопределенная. Майские пики по запасам сырой нефти в США перед началом сезона отпусков носят традиционный характер. Нам кажется, что для рынка нефти сейчас гораздо важнее вчерашние данные о росте объемов промышленного производства в США. Новый импульс могут придать также итоги предстоящего раунда переговоров по иранской атомной проблематике (23 мая). Для слома нисходящей тенденции фьючерсу brent необходимо преодолеть $112,2, ближайшая поддержка расположена около $107. Российский индекс ММВБ вчера консолидировался в диапазоне 1316-1345 пп. Поддержку в этой зоне оказывал сильный технический уровень - 200-недельная скользящая средняя (1319,25 п.). За последние полтора года индекс четыре раза тестировал этот уровень, и лишь однажды в октябре прошлого года это сопровождалось его пробоем.
Индикатор нетто-объема OBV индекса ММВБ, несмотря на вчерашнее снижение, все еще остается в зоне положительных значений. Запас прочности по длинным позициям, накопленным на росте во вторник, позволяет индикатору OBV удержаться в этой зоне даже с учетом сегодняшнего возможного снижения индекса. Однако времени для дальнейшего отступления у быков уже не будет. Если сегодня закроемся в минус, то в пятницу быкам позарез потребуется контратака. Момент истины. Ближайшее сопротивление и по индексу ММВБ расположено в зоне 1340-1345 пп. Поддержкой выступает минимум вторника (1310 п.).
Для разворота нисходящей тенденции у рынка должен появиться лидер. Среди основных индексных бумаг первыми кандидатами на эту роль являются акции Газпрома и Сбербанка. Техническая картина в этих бумагах свидетельствует об их значительной перепроданности, особенно, в акциях Газпрома. Здесь индикатор нетто-объема торговых позиций (OBV, рис. 1) вплотную приблизился к нулевой отметке, что указывает на исчерпание фиксации длинных позиций. Аналогичная картина складывается и в акциях Сбербанка (рис. 2)
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В среду российский фондовый рынок находился под сильным давлением внешнего негатива. После публикации большого блока макростатистики в США настроение инвесторов несколько улучшилось. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 0,72% (1335,1 п.), валютные индексы из-за ослабления рубля снизились еще сильнее: РТС - на 1,92% (1373,8 п.), РТС-2 - на 1,19% (1547,4 п.). В плюсе смогли завершить торги акции телекоммуникационного (+1,46%), машиностроительного (+0,58%) секторов, а также компании сектора химии и нефтехимии (+0,42%), энергетики (+0,22%). Аутсайдерами торгов стали бумаги нефтегазового сектора (-1,07%), металлурги (-0,71%), а также компании финансового (-0,61%) и потребительского (-0,30%) секторов.
Среди индексных бумаг лидерами роста были сильно перепроданные за последние дни акции ФСК ЕЭС (+5,89%) и Холдинга МРСК (+4,68%). На противоположном полюсе торговались акции Распадской (-4,37%) и Татнефти (-3,42%).
Голубые фишки преимущественно снижались. Наибольшие потери понесли Сбребанк (об.) и Газпром, капитализация которых уменьшилась соответственно на 1,45% и 1,33%. На позитивной территории закончили торговую сессию бумаги НорНикеля (+3,05%), Роснефти (+1,58%), Интер РАО (+1,53%).
Валютный рынок: с начала месяца доллар укрепился к корзине мировых валют на 3,2%
$ – Индекс доллара продолжает штурмовать новые четырехмесячные высоты на фоне ухода инвесторов от риска и достиг вчера отметки 81,573 п. С начала месяца доллар укрепился к корзине мировых валют на 3,2%. Поддержку доллару оказали также позитивные данные по росту промышленного производства и объемам начала строительства домов в США.
€ – По итогам дня пара евро-доллар изменилась незначительно (с 1,2729 п. до 1,2716 п.), но в течение дня диапазон колебаний составил 1,2681-1,2759 пп. На азиатской сессии в четверг пара торгуется на 1,274 п. Пара евро-иена балансирует в диапазоне 101,9-102,7 пп.
¥ – На вчерашних торгах иена ослабела к доллару до 80,55 п., но в четверг начала укрепляться (80,29 п.) после выхода позитивного отчета по росту ВВП Японии в 1 квартале, превзошедшему ожидания экспертов
Рынок акций: азиатские фондовые площадки сегодня демонстрируют технический отскок вверх
США – Несмотря на позитивные макроданные по рынку жилья и промышленному производству, фондовые торги вновь завершились снижением ключевых фондовых индексов на фоне опасения за экономику и целостность еврозоны. Акции большей части секторов американской экономики завершили день в красной зоне. В лидерах снижения были бумаги банков и сырьевых компаний, акции которых снизились на опасениях снижения спроса на сырье, так как индекс доллара вырос до рекордного уровня. По итогам дня индекс Dow Jones снизился на 0,26%, S&P 500 – на 0,44%, NASDAQ – на 0,68%. Индекс волатильности VIX вырос на 1,37%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром прибавляют порядка 0,5%.
Европа – Торги завершились разнонаправленно: FTSE100 потерял 0,60%, DAX - 0,26%, CAC40 вырос на 0,31%.
Азия – Азиатские фондовые площадки сегодня демонстрируют технический отскок вверх. По состоянию на 09:45 МСК Nikkei растет на 0,82%, Kospi - на 0,47%, Hang Seng - на 0,86%, Shanghai Composite – на 1,28%
Товарные рынки: по данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 2,1 млн. баррелей
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители и базовые металлы подешевели на 0,9%, драгоценные металлы – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 0,6%.
Нефть – По данным Министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 2,1 млн. баррелей, что на 17% превысило предварительную оценку. Запасы бензина уменьшились на 2,8 млн. баррелей (ожидалось -0,1 млн.), дистиллятов – на 1 млн. (+0,2 млн., по прогнозам). Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 1,9 п.п. до 88,3%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 1,2% до $92,8 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,5% до $111,7. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,4%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена на золото поднялась до $1551 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,7. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 0,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подешевел в наибольшей степени контракт на цинк (-1,9%), подорожал на алюминий (+0,5%).
Перспектива: на рынках сохраняется тревожное беспокойство и неопределенность
На рынках сохраняется тревожное беспокойство и неопределенность. После прошедшей переоценки рисков участники приспосабливаются к новым ценовым уровням. Удастся ли закрепиться на них – никто не знает.
Индекс S&P500 пытается стабилизироваться в районе 1330 п. Поддержку в начале вчерашних торгов оказала позитивная статистика по закладкам новых домов и промышленному производству. Однако к концу торгов страхи оказались сильнее. В техническом плане уровень 1330 п. совпадает с серединой восходящего канала, наблюдаемого с сентября 2010 г. Из этого положения есть два варианта движения – либо дальше вниз, либо коррекция наверх в район МА60 (1380 п.). Краткосрочные спекулянты, согласно нашим модельным индикаторам, еще не расстались полностью с long`ами, так что шанс закрепиться в зоне около 1330 п. еще остается. В противном случае спекулянты окончательно переворачиваются в short, а перед индексом S&P500 открывается перспектива падения в район МА200 (1277).
На фоне максимальных запасов сырой нефти в США цена фьючерса brent упала ниже $110 и вплотную приблизилась к январскому минимуму ($108,9). Ситуация здесь тоже неопределенная. Майские пики по запасам сырой нефти в США перед началом сезона отпусков носят традиционный характер. Нам кажется, что для рынка нефти сейчас гораздо важнее вчерашние данные о росте объемов промышленного производства в США. Новый импульс могут придать также итоги предстоящего раунда переговоров по иранской атомной проблематике (23 мая). Для слома нисходящей тенденции фьючерсу brent необходимо преодолеть $112,2, ближайшая поддержка расположена около $107. Российский индекс ММВБ вчера консолидировался в диапазоне 1316-1345 пп. Поддержку в этой зоне оказывал сильный технический уровень - 200-недельная скользящая средняя (1319,25 п.). За последние полтора года индекс четыре раза тестировал этот уровень, и лишь однажды в октябре прошлого года это сопровождалось его пробоем.
Индикатор нетто-объема OBV индекса ММВБ, несмотря на вчерашнее снижение, все еще остается в зоне положительных значений. Запас прочности по длинным позициям, накопленным на росте во вторник, позволяет индикатору OBV удержаться в этой зоне даже с учетом сегодняшнего возможного снижения индекса. Однако времени для дальнейшего отступления у быков уже не будет. Если сегодня закроемся в минус, то в пятницу быкам позарез потребуется контратака. Момент истины. Ближайшее сопротивление и по индексу ММВБ расположено в зоне 1340-1345 пп. Поддержкой выступает минимум вторника (1310 п.).
Для разворота нисходящей тенденции у рынка должен появиться лидер. Среди основных индексных бумаг первыми кандидатами на эту роль являются акции Газпрома и Сбербанка. Техническая картина в этих бумагах свидетельствует об их значительной перепроданности, особенно, в акциях Газпрома. Здесь индикатор нетто-объема торговых позиций (OBV, рис. 1) вплотную приблизился к нулевой отметке, что указывает на исчерпание фиксации длинных позиций. Аналогичная картина складывается и в акциях Сбербанка (рис. 2)
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу