18 мая 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в четверг российские фондовые индексы упали до минимумов октября 2011 г
В четверг российские фондовые индексы упали до минимумов октября 2011 г., чему способствовали неблагоприятный внешний фон, снижение цен на сырье и продолжающиеся в Москве протестные акции оппозиции. В ходе основной сессии индекс ММВБ рухнул на 3,54% ниже психологически важной отметки в 1300 п. – до 1287,79 п., индекс РТС потерял 4,4% (1313,43 п.), РТС2 – 4,52% (1477,47 п.).
Активность игроков была выше средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 60,6 млрд. руб. Все секторы российской экономики завершили день в красной зоне.
В лидерах снижения вчера был Сбербанк, обыкновенные и привилегированные акции которого просели соответственно на 7,53% и 8,14% на фоне принудительного закрытия «длинных» позиций
Валютный рынок: вывод средств вкладчиков из греческих банков и понижение рейтинга испанских банков негативно отражается на положении евро
$ – Американский доллар балансировал в течение четверга в диапазоне 81,24-81,68. Несмотря на сохраняющиеся европейские риски позиции доллара оказались под давлением из-за слабой статистики в США по индексу опережающих индикаторов и индексу ФРБ Филадельфии.
€ – Вывод средств вкладчиков из греческих банков и понижение рейтинга испанских банков негативно отражается на положении евро. Пара евро/доллар упала с 1,2716 до 1,2698 и в пятницу в Азии торгуется на 1,267. Пара евро/иена упала с 102,15 до трехмесячного минимума 100,68.
¥ – Слабая статистика в США и падение американских акций повысило спрос инвесторов на японскую защитную иену, которая укрепилась к доллару с 80,33 до 79,28
Рынок акций: фондовый рынок снизился пятый день подряд
США – Фондовый рынок снизился пятый день подряд, чему способствовали слабые данные макростатистики, а также ожиданиях негативных действий рейтинговых агентств относительно испанских банков и Греции. Акции всех секторов, кроме телекоммуникационного (+0,151%), снизились. В лидерах снижения были бумаги химической промышленности (-3,177%), сектора туризма и развлечений (-3,002%), а также строительства и производства строительных материалов (-3,607%). Среди голубых фишек худшую динамику показали акции AIG (-6,5%), JPMorgan Chase&Co (-4,3%), Caterpillar Inc (-4,4%). Росли бумаги Wal-Mart Stores (+4,121%) и Verizon Communications (+1,174%). По итогам дня индекс Dow Jones упал на 1,24%, S&P 500 – на 1,51%, NASDAQ – на 2,10%. Индекс волатильности VIX вырос на 9,97%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют порядка 0,4%.
Европа – Торги завершились на минорной ноте: FTSE100 упал на 1,24%, DAX – на 1,18%, CAC40 – на 1,20%.
Азия – Сегодня на рынках доминируют продавцы. По состоянию на 09:30 МСК Nikkei теряет 2,95%, Kospi – 3,20%, Hang Seng – 2,92%, Shanghai Composite – 1,28%.
Товарные рынки: индекс акций нефтяных компаний снизился на 1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители подешевели на 1,5%, базовые металлы подорожали на 0,1%, драгоценные – на 1,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index не изменился.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,3% до $92,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 3,8% до $107,5. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена золота поднялась до $1568 за тройскую унцию, цена серебра – до $27,9. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 3,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подешевел в наибольшей степени контракт на олово (-2,4%), подорожал на никель (+1,1%), медь в цене не изменилась
Перспектива: российский рынок акций обвалился на 3,5% на рекордных оборотах
Российский рынок акций обвалился на 3,5% на рекордных оборотах. Долларовые индексы РТС и MSCI-Ru ушли под прошлогодние декабрьские минимумы, тем самым открыв путь к повторению октябрьского дна.
Margin-call’ы, прошедшие в ряде бумаг, усилили и без того мрачную картину дня. Наше падение выглядело, на первый взгляд, неожиданно глубоким по сравнению с мировыми рынками («впереди планеты всей»), но когда вечером Wall Street ушел в минус на 1.5-2%, стало ясно, что мы не одиноки. В распродажу включились крупные фонды. Развивающиеся рынки Латинской Америки снизились вчера на 2-3,3%. Утром в Азии индекс азиатских голубых фишек падает на 2,7%. Сезонное падение рынков приобретает все более опасные размеры и иное качество на ожиданиях надвигающегося европейского цунами.
Дополнительными причинами сильного снижения российского рынка акций, помимо присущей ему более высокой волатильности, стали упавшие нефтяные цены и набирающее силу ослабление рубля. Под давлением оказались все рублевые активы, в т. ч. рынок рублевых облигаций. В эпицентр падения попали акции российских банков вместе со своим лидером. Акции Сбербанка упали вдвое сильнее остального рынка и вернулись к ценам на начало года. Торговый оборот по бумагам достиг максимума с января. Формальным техническим поводом для сокращения долгосрочных длинных позиций в акциях Сбербанка послужил пробой уровня поддержки на МА200 (86,35 руб.), что также могло подтолкнуть крупного инвестора к выходу из рынка.
В техническом плане обе главные голубые фишки – акции Сбербанка и Газпрома – в текущем моменте очень сильно перепроданы. В бумагах накоплено большое количество недельных коротких позиций. Индикаторы нетто-объема месячных позиций OBV-20 провалились в отрицательную зону, что говорит об избытке short’ов и на этом временном интервале. Достигнутый вчера в акциях Сбербанка уровень поддержки на 80 руб. создает хорошие предпосылки для возвратного хода к пробитому уровню МА200, разумеется, если остальной рынок также обретет поддержку.
Но пока глобальные риски по-прежнему остаются доминирующим фактором. Индекс SP500 не смог удержаться в зоне 1330 п. и теперь может рассчитывать на поддержку в районе от 1278 (МА200) до 1250 п. Пятница начинается на крайне негативном внешнем фоне. Поэтому с утра наиболее вероятно продолжение продаж, в т.ч. с целью тестирования прошлогоднего октябрьского дна. Во второй половине дня, наоборот, можно рассчитывать на технический отскок за счет фиксации коротких позиций.
Если сегодня мы не увидим попыток выкупить упавший рынок, то надо будет готовиться к еще более худшему сценарию. Поэтому торговая задача у быков на сегодня предельно ясна - удержать любой ценой индекс ММВБ к закрытию в положительной зоне. Поддержкой нашему рынку могла бы послужить стабилизация цен на рынке нефти. Фьючерс brent завершил возвратный ход к уровню $107, достигнув цен на начало года. Стоимость бивалютной корзины приблизилась к уровню МА200 (35,04 руб.), что также позволяет надеяться на некоторую паузу.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В четверг российские фондовые индексы упали до минимумов октября 2011 г., чему способствовали неблагоприятный внешний фон, снижение цен на сырье и продолжающиеся в Москве протестные акции оппозиции. В ходе основной сессии индекс ММВБ рухнул на 3,54% ниже психологически важной отметки в 1300 п. – до 1287,79 п., индекс РТС потерял 4,4% (1313,43 п.), РТС2 – 4,52% (1477,47 п.).
Активность игроков была выше средней: оборот торгов акциями на ММВБ составил порядка 60,6 млрд. руб. Все секторы российской экономики завершили день в красной зоне.
В лидерах снижения вчера был Сбербанк, обыкновенные и привилегированные акции которого просели соответственно на 7,53% и 8,14% на фоне принудительного закрытия «длинных» позиций
Валютный рынок: вывод средств вкладчиков из греческих банков и понижение рейтинга испанских банков негативно отражается на положении евро
$ – Американский доллар балансировал в течение четверга в диапазоне 81,24-81,68. Несмотря на сохраняющиеся европейские риски позиции доллара оказались под давлением из-за слабой статистики в США по индексу опережающих индикаторов и индексу ФРБ Филадельфии.
€ – Вывод средств вкладчиков из греческих банков и понижение рейтинга испанских банков негативно отражается на положении евро. Пара евро/доллар упала с 1,2716 до 1,2698 и в пятницу в Азии торгуется на 1,267. Пара евро/иена упала с 102,15 до трехмесячного минимума 100,68.
¥ – Слабая статистика в США и падение американских акций повысило спрос инвесторов на японскую защитную иену, которая укрепилась к доллару с 80,33 до 79,28
Рынок акций: фондовый рынок снизился пятый день подряд
США – Фондовый рынок снизился пятый день подряд, чему способствовали слабые данные макростатистики, а также ожиданиях негативных действий рейтинговых агентств относительно испанских банков и Греции. Акции всех секторов, кроме телекоммуникационного (+0,151%), снизились. В лидерах снижения были бумаги химической промышленности (-3,177%), сектора туризма и развлечений (-3,002%), а также строительства и производства строительных материалов (-3,607%). Среди голубых фишек худшую динамику показали акции AIG (-6,5%), JPMorgan Chase&Co (-4,3%), Caterpillar Inc (-4,4%). Росли бумаги Wal-Mart Stores (+4,121%) и Verizon Communications (+1,174%). По итогам дня индекс Dow Jones упал на 1,24%, S&P 500 – на 1,51%, NASDAQ – на 2,10%. Индекс волатильности VIX вырос на 9,97%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют порядка 0,4%.
Европа – Торги завершились на минорной ноте: FTSE100 упал на 1,24%, DAX – на 1,18%, CAC40 – на 1,20%.
Азия – Сегодня на рынках доминируют продавцы. По состоянию на 09:30 МСК Nikkei теряет 2,95%, Kospi – 3,20%, Hang Seng – 2,92%, Shanghai Composite – 1,28%.
Товарные рынки: индекс акций нефтяных компаний снизился на 1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители подешевели на 1,5%, базовые металлы подорожали на 0,1%, драгоценные – на 1,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index не изменился.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,3% до $92,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 3,8% до $107,5. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 1%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена золота поднялась до $1568 за тройскую унцию, цена серебра – до $27,9. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 3,8%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подешевел в наибольшей степени контракт на олово (-2,4%), подорожал на никель (+1,1%), медь в цене не изменилась
Перспектива: российский рынок акций обвалился на 3,5% на рекордных оборотах
Российский рынок акций обвалился на 3,5% на рекордных оборотах. Долларовые индексы РТС и MSCI-Ru ушли под прошлогодние декабрьские минимумы, тем самым открыв путь к повторению октябрьского дна.
Margin-call’ы, прошедшие в ряде бумаг, усилили и без того мрачную картину дня. Наше падение выглядело, на первый взгляд, неожиданно глубоким по сравнению с мировыми рынками («впереди планеты всей»), но когда вечером Wall Street ушел в минус на 1.5-2%, стало ясно, что мы не одиноки. В распродажу включились крупные фонды. Развивающиеся рынки Латинской Америки снизились вчера на 2-3,3%. Утром в Азии индекс азиатских голубых фишек падает на 2,7%. Сезонное падение рынков приобретает все более опасные размеры и иное качество на ожиданиях надвигающегося европейского цунами.
Дополнительными причинами сильного снижения российского рынка акций, помимо присущей ему более высокой волатильности, стали упавшие нефтяные цены и набирающее силу ослабление рубля. Под давлением оказались все рублевые активы, в т. ч. рынок рублевых облигаций. В эпицентр падения попали акции российских банков вместе со своим лидером. Акции Сбербанка упали вдвое сильнее остального рынка и вернулись к ценам на начало года. Торговый оборот по бумагам достиг максимума с января. Формальным техническим поводом для сокращения долгосрочных длинных позиций в акциях Сбербанка послужил пробой уровня поддержки на МА200 (86,35 руб.), что также могло подтолкнуть крупного инвестора к выходу из рынка.
В техническом плане обе главные голубые фишки – акции Сбербанка и Газпрома – в текущем моменте очень сильно перепроданы. В бумагах накоплено большое количество недельных коротких позиций. Индикаторы нетто-объема месячных позиций OBV-20 провалились в отрицательную зону, что говорит об избытке short’ов и на этом временном интервале. Достигнутый вчера в акциях Сбербанка уровень поддержки на 80 руб. создает хорошие предпосылки для возвратного хода к пробитому уровню МА200, разумеется, если остальной рынок также обретет поддержку.
Но пока глобальные риски по-прежнему остаются доминирующим фактором. Индекс SP500 не смог удержаться в зоне 1330 п. и теперь может рассчитывать на поддержку в районе от 1278 (МА200) до 1250 п. Пятница начинается на крайне негативном внешнем фоне. Поэтому с утра наиболее вероятно продолжение продаж, в т.ч. с целью тестирования прошлогоднего октябрьского дна. Во второй половине дня, наоборот, можно рассчитывать на технический отскок за счет фиксации коротких позиций.
Если сегодня мы не увидим попыток выкупить упавший рынок, то надо будет готовиться к еще более худшему сценарию. Поэтому торговая задача у быков на сегодня предельно ясна - удержать любой ценой индекс ММВБ к закрытию в положительной зоне. Поддержкой нашему рынку могла бы послужить стабилизация цен на рынке нефти. Фьючерс brent завершил возвратный ход к уровню $107, достигнув цен на начало года. Стоимость бивалютной корзины приблизилась к уровню МА200 (35,04 руб.), что также позволяет надеяться на некоторую паузу.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу