29 мая 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: открывшись резким гэпом вверх, российский фондовый рынок в течение дня растерял значительную часть преимущества
Открывшись резким гэпом вверх, российский фондовый рынок в течение дня растерял значительную часть преимущества, чему способствовали негативные новости из Испании, которые увели вниз европейские фондовые индексы, а также низкая активность игроков. По итогам основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,71% (1290,72 п.), индекс РТС – на 0,35%. Оборот торгов акциями на ММВБ составил лишь порядка 23,5 млрд. руб. Все секторы российской экономики, за исключением машиностроительного (-0,74%) завершили день в зеленой зоне, лидером которого стал телекоммуникационный сектор (+2,77%).
Среди индексных бумаг лучше рынка торговались Магнит (+4,65%). МТС (+4,43%), МРСК Холдинг (+3,79%) и Распадская (+3,10%). Негативную динамику продемонстрировали Э.Он Россия (-1,82%), Ростелеком (-1,70%) и Северсталь (-1,11%).
Валютный рынок: пара евро/доллар четвертый день подряд балансирует в широком диапазоне 1,250-1,263
$ – В условиях пониженной торговой активности по случаю выходного дня в США американский доллар сохранил свои позиции по отношению к мировым валютам (82,40, DXY). Однако торговая сессия в Азии во вторник сопровождается снижением доллара к 82,21 (8:15 мск).
€ – Пара евро/доллар четвертый день подряд балансирует в широком диапазоне 1,250-1,263. Шаткое равновесие может быть нарушено в любой момент. При пробое уровня поддержки 1,25 пара может резко снизиться в район 1,231, а в случае выхода наверх следующей целью может стать уровень 1,268. В паре евро/иена диапазон консолидации составляет 99,5-100,30.
¥ – Негативная экономическая статистика в Японии и падение индекса Никкей привели в начале азиатской утренней сессии к ослаблению иены против доллара до 79,65 п. Однако затем иена начала укрепляться и к 8:15 МСК растет до 79,46 п.
Рынок акций: европейские площадки закрылись слабым разнонаправленным движением
США – В понедельник фондовые торги не проводились в связи с празднованием дня Памяти. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром уверенно растут. По состоянию на 09:55 МСК контракт на индекс Dow Jones прибавляет 0,66%, на S&P 500 – 0,89%, на NASDAQ – 0,92%.
Европа – Европейские площадки закрылись слабым разнонаправленным движением. Давление на рынки оказывала информация о том, что крупнейший банк Испании Bankia попросил у правительства 19 млрд. евро на рекапитализацию. По итогам дня FTSE100 вырос на 0,09%, DAX снизился на 0,26%, CAC40 – на 0,16%.
Азия – Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на фоне ожиданий того, что правительство Китая может поддержать экономический рост в стране мощными денежными вливаниями, однако слабая статистика из Японии сдерживает рост рынков.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сохранился на прежнем уровне. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,5%, драгоценные – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 2,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,3% до $107,1. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена золота опустилась до $1577 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,4. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 0,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на медь (+0,6%), подешевел на свинец (-0,4%).
Перспектива: ситуация в Европе остается сложной
Новостной фон. Ситуация в Европе остается сложной. Рынки немного успокоились на фоне поступивших из Греции результатов соцопросов. Однако источником новых опасений становится ситуация в банковском секторе Испании. Стоимость испанских cds выросла вчера до нового максимума. Среди других потенциальных европейских рисков отметим также сегодняшний аукцион по продаже итальянских векселей и предстоящий в четверг референдум в Ирландии по вопросу принятия нового финансового договора ЕС.
Рубль. Полагаем, переоценка рубля в основном совершилась. В период февраль-апрель рубль был излишне дорогим. Теперь же рубль вернулся к своим долгосрочным (справедливым) значениям по отношению к корзине мировых валют. Ослабление рубля – фактор очевидной поддержки отечественных производителей и экспортеров.
Нефть. Падение нефтяных цен приостановилось в районе 5-месячного минимума $105 (brent) Фиксация длинных позиций также в основном состоялась – индикатор нетто-объема (OBV на рис.1) приблизился к нулевым значениям. Спекулятивный пузырь почти сдут. Рынок готовится к новому движению. Для слома нисходящей майской тенденции цена фьючерса brent должна преодолеть сопротивление на $108. Полагаем, что предстоящий недельный отчет может показать начало сокращения запасов сырой нефти в США, где начинается сезон отпусков. Соответственно, растет спрос на бензин, запасы которого на прошлой неделе достигли минимума с ноября 2008 г. несмотря на высокую загрузку мощностей американских НПЗ (8-месячный максимум 88,1%).
SP500. Фьючерс на индекс S&P500 утром во вторник торгуется с повышением (+0,7%, 7:30 МСК). Оптимизм участников поддерживают ожидания сегодняшней публикации индекса потребительского доверия в США за май, который, по оценкам, окажется выше апрельского значения. Добавим к этому отложенный спрос по случаю прошедших длинных выходных. В случае сохранения позитивного настроя ближайшие технические цели роста по индексу SP500 находятся в зоне 1335-1350 п.
ММВБ. Вчерашний утренний рост на нашем рынке носил чисто спекулятивный характер, подогреваемый ожиданием скорого пробоя нисходящего майского тренда. Однако атака быков не была обеспечена необходимыми торговыми оборотами. В итоге вторая попытка преодолеть сопротивление (1290 п.) без внешней поддержки снова не удалась. Тем не менее, несмотря на пониженную активность вчерашних торгов нельзя не отметить, безусловно, положительный факт: оживление в акциях второго эшелона. Индекс MICEX MidCap вчера выглядел более уверенно (+1,57%) по сравнению с голубыми фишками (+0,43%), но в целом говорить о восстановлении рынка пока еще рано. Наверняка инвесторы будут дожидаться итогов греческих выборов, а вот чем будут заняты спекулянты – пока не ясно. Для минимизации рисков, скорее всего, шортисты предпочтут зафиксироваться, так что есть надежда на краткосрочный отскок. Наиболее вероятно, что консолидация еще не завершена, а новые движения могут последовать в пятницу.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Открывшись резким гэпом вверх, российский фондовый рынок в течение дня растерял значительную часть преимущества, чему способствовали негативные новости из Испании, которые увели вниз европейские фондовые индексы, а также низкая активность игроков. По итогам основной сессии индекс ММВБ вырос на 0,71% (1290,72 п.), индекс РТС – на 0,35%. Оборот торгов акциями на ММВБ составил лишь порядка 23,5 млрд. руб. Все секторы российской экономики, за исключением машиностроительного (-0,74%) завершили день в зеленой зоне, лидером которого стал телекоммуникационный сектор (+2,77%).
Среди индексных бумаг лучше рынка торговались Магнит (+4,65%). МТС (+4,43%), МРСК Холдинг (+3,79%) и Распадская (+3,10%). Негативную динамику продемонстрировали Э.Он Россия (-1,82%), Ростелеком (-1,70%) и Северсталь (-1,11%).
Валютный рынок: пара евро/доллар четвертый день подряд балансирует в широком диапазоне 1,250-1,263
$ – В условиях пониженной торговой активности по случаю выходного дня в США американский доллар сохранил свои позиции по отношению к мировым валютам (82,40, DXY). Однако торговая сессия в Азии во вторник сопровождается снижением доллара к 82,21 (8:15 мск).
€ – Пара евро/доллар четвертый день подряд балансирует в широком диапазоне 1,250-1,263. Шаткое равновесие может быть нарушено в любой момент. При пробое уровня поддержки 1,25 пара может резко снизиться в район 1,231, а в случае выхода наверх следующей целью может стать уровень 1,268. В паре евро/иена диапазон консолидации составляет 99,5-100,30.
¥ – Негативная экономическая статистика в Японии и падение индекса Никкей привели в начале азиатской утренней сессии к ослаблению иены против доллара до 79,65 п. Однако затем иена начала укрепляться и к 8:15 МСК растет до 79,46 п.
Рынок акций: европейские площадки закрылись слабым разнонаправленным движением
США – В понедельник фондовые торги не проводились в связи с празднованием дня Памяти. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром уверенно растут. По состоянию на 09:55 МСК контракт на индекс Dow Jones прибавляет 0,66%, на S&P 500 – 0,89%, на NASDAQ – 0,92%.
Европа – Европейские площадки закрылись слабым разнонаправленным движением. Давление на рынки оказывала информация о том, что крупнейший банк Испании Bankia попросил у правительства 19 млрд. евро на рекапитализацию. По итогам дня FTSE100 вырос на 0,09%, DAX снизился на 0,26%, CAC40 – на 0,16%.
Азия – Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на фоне ожиданий того, что правительство Китая может поддержать экономический рост в стране мощными денежными вливаниями, однако слабая статистика из Японии сдерживает рост рынков.
Товарные рынки: 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сохранился на прежнем уровне. Энергоносители подорожали на 0,4%, базовые металлы – на 0,5%, драгоценные – на 0,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 2,1%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,3% до $107,1. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,3%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена золота опустилась до $1577 за тройскую унцию, цена серебра – до $28,4. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 0,5%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на медь (+0,6%), подешевел на свинец (-0,4%).
Перспектива: ситуация в Европе остается сложной
Новостной фон. Ситуация в Европе остается сложной. Рынки немного успокоились на фоне поступивших из Греции результатов соцопросов. Однако источником новых опасений становится ситуация в банковском секторе Испании. Стоимость испанских cds выросла вчера до нового максимума. Среди других потенциальных европейских рисков отметим также сегодняшний аукцион по продаже итальянских векселей и предстоящий в четверг референдум в Ирландии по вопросу принятия нового финансового договора ЕС.
Рубль. Полагаем, переоценка рубля в основном совершилась. В период февраль-апрель рубль был излишне дорогим. Теперь же рубль вернулся к своим долгосрочным (справедливым) значениям по отношению к корзине мировых валют. Ослабление рубля – фактор очевидной поддержки отечественных производителей и экспортеров.
Нефть. Падение нефтяных цен приостановилось в районе 5-месячного минимума $105 (brent) Фиксация длинных позиций также в основном состоялась – индикатор нетто-объема (OBV на рис.1) приблизился к нулевым значениям. Спекулятивный пузырь почти сдут. Рынок готовится к новому движению. Для слома нисходящей майской тенденции цена фьючерса brent должна преодолеть сопротивление на $108. Полагаем, что предстоящий недельный отчет может показать начало сокращения запасов сырой нефти в США, где начинается сезон отпусков. Соответственно, растет спрос на бензин, запасы которого на прошлой неделе достигли минимума с ноября 2008 г. несмотря на высокую загрузку мощностей американских НПЗ (8-месячный максимум 88,1%).
SP500. Фьючерс на индекс S&P500 утром во вторник торгуется с повышением (+0,7%, 7:30 МСК). Оптимизм участников поддерживают ожидания сегодняшней публикации индекса потребительского доверия в США за май, который, по оценкам, окажется выше апрельского значения. Добавим к этому отложенный спрос по случаю прошедших длинных выходных. В случае сохранения позитивного настроя ближайшие технические цели роста по индексу SP500 находятся в зоне 1335-1350 п.
ММВБ. Вчерашний утренний рост на нашем рынке носил чисто спекулятивный характер, подогреваемый ожиданием скорого пробоя нисходящего майского тренда. Однако атака быков не была обеспечена необходимыми торговыми оборотами. В итоге вторая попытка преодолеть сопротивление (1290 п.) без внешней поддержки снова не удалась. Тем не менее, несмотря на пониженную активность вчерашних торгов нельзя не отметить, безусловно, положительный факт: оживление в акциях второго эшелона. Индекс MICEX MidCap вчера выглядел более уверенно (+1,57%) по сравнению с голубыми фишками (+0,43%), но в целом говорить о восстановлении рынка пока еще рано. Наверняка инвесторы будут дожидаться итогов греческих выборов, а вот чем будут заняты спекулянты – пока не ясно. Для минимизации рисков, скорее всего, шортисты предпочтут зафиксироваться, так что есть надежда на краткосрочный отскок. Наиболее вероятно, что консолидация еще не завершена, а новые движения могут последовать в пятницу.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу